农业再保险体系与大灾风险分散 机制课题研究 （阶段性汇报） （内部资料　敬请保密） 农业再保险体系与大灾风险分散 机制课题研究 （阶段性汇报） 2014年9月

课题介绍 现状与挑战 国际经验借鉴 大灾风险评估方法

保险业要在巩固现有成果的基础上，坚定不移的走有中国特色的农业保险发展道路 完善农业再保险体系与大灾风险分散机制是完善农业保险制度的重要内容 选题意义 十八届三中全会决定提出： 完善农业保险制度 保险业要在巩固现有成果的基础上，坚定不移的走有中国特色的农业保险发展道路 完善配套政策与规章制度 切实防范风险 创新保险支农惠农方式 着力点 完善农业再保险体系与大灾风险分散机制是完善农业保险制度的重要内容

参与单位 课题组长 保监会 陈文辉副主席 课题 牵头单位 保监会产险部 人保财险 中再产险 南开大学 共同参与

农业再保险与大灾风险分散机制的理论和政策阐释 农业保险大灾风险分散机制的总体构想及方案 研究内容 农业再保险与大灾风险分散机制的理论和政策阐释 农业保险大灾风险的现状与挑战 国际经验借鉴 农业保险大灾风险评估与管理 农业保险大灾风险分散机制的分层架构 完善农业保险再保险体系 建设全国性农险大灾基金 农业保险大灾风险分散机制的总体构想及方案

课题介绍 现状与挑战 国际经验借鉴 大灾风险评估方法

农业保险快速发展

未经受全国性大灾风险的考验 ▋农业保险处于初级发展阶段，保障程度比较低，灾害赔付也相应较低 ▋近年来农业气候条件总体有利于农业生产，没有发生全国性的大灾事件

区域性灾害影响很大 2013年 主要灾害情况 东北洪灾 38.5亿元 南方干旱 20亿元 东南沿海海燕+菲特 6亿元 新疆雹灾 6.6亿元

区域性灾害影响很大 以往年度的相关损失 2007 2009 2011 2012 辽宁-旱灾 损失：1.5亿元 赔付率：400% 海南-台风 橡胶损失：1亿元 赔付率：200% 吉林-旱灾 损失：9.3亿元 赔付率：135% 宁波-台风 损失：7866万元 赔付率：197% 2007 2009 2011 2012

未来大灾风险管理的挑战 灾害不确 定性增强 风险暴露 程度增加 适应农业 发展变化 ▋气候变化造成极端天气事件发生的可能性增加 ▋旱灾对农业生产的影响不容忽视 灾害不确 定性增强 ▋中央一号文件、国十条提出“扩大农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度” ▋由保成本到保产量、保价格、保收入，农业保险的风险暴露程度势必大幅增加 风险暴露 程度增加 ▋我国正处于传统农业向现代农业转型的关键期，需要保险分散和化解风险 ▋规模化经营要求农业保险提供更高的保障 适应农业 发展变化

面临的问题 农业大灾保障方面 农业再保险方面 大灾基金方面 缺乏国家层面对农业保险大灾风险分散机制的整体设计，未建立分层保障基础上的逐级风险分散模式。 总体保障程度偏低，保障标准不统一，部分地区和险种未得到有效覆盖。 农业再保险方面 农业保险关系国计民生，农业再保险体系需进一步体现农业保险长期性、稳定性、政策性的根本需求。 过度依赖海外再保险市场可能导致短期性、逐利性和波动性，以及财政补贴资金外流和跨境金融风险传递等问题。 大灾基金方面 大灾基金未实现全国统筹、以及更加有效滚存和管理使用，应对大灾风险的效率有待进一步提高。 局部统筹无法应对跨区大灾风险，难以实现风险的有效分散。

课题介绍 现状与挑战 国际经验借鉴 大灾风险评估方法

深入研究典型性的8个国家的农业保险大灾风险分散机制 国际经验借鉴 调查37个国家的农业保险基本情况 深入研究典型性的8个国家的农业保险大灾风险分散机制

国际经验借鉴 对重要文献进行翻译整理

国际经验借鉴 国家层面的专项机制 分层结构的保障模式 鉴于农业风险具有高波动性特征，同时农业又是国家的经济安全和社会稳 定的基础，因此无论是发达国家还是发展中国家一般都在国家层面建立专 门的农业保险大灾风险分散机制，以保证农业保险的稳定和持续运行。 分层结构的保障模式 农业大灾风险分散机制中，包括直接保险、再保险、大灾基金以及紧急预案在内的分层保障是比较成熟的解决方案。 不同层级之间各司其职、相互衔接、相互补充，通过一套有效的运行机制实现风险从低到高的逐级分散。

国际经验借鉴 分层结构的保障模式 直接保险 再保险体系 大灾基金 紧急预案 销售农业保险产品 为农户提供承保、理赔、防灾防损等直接保险服务 主要承担常规风险 再保险体系 提供稳定的再保险支持和风险管理服务 主要承担中高层风险 与农业保险大灾基金有效对接 大灾基金 全国统筹提高资金使用效率 逐年滚存不断累积 提供再保险体系之上的大灾保障 紧急预案 出现极端情况时的应急准备 农业再保险体系和大灾基金能充分发挥作用，可以有效降低启动紧急预案的频率

国际经验借鉴 农业再保险体系是重要环节 农业再保险体系是农业保险 大灾风险分散机制中承上启下的重要环节，是农业保险稳定运行的基础。 与一般的商业保险不同，农业保险具有明显的政策属性。从各国实践经验来看，即使是保险市场高度发达的国家也是在政府的积极引导和参与下，建立适合自身情况的农业再保险体系，并提供必要的支持。

国际经验借鉴 组建 农业再保险体系模式 方式 分保 形式 由国家再保险公司或专业农业再保险公司提供农业再保险保障：美国、西班牙、法国、巴西 组建农业再保险共同体提供农业再保险保障：俄罗斯、意大利 直接由政府提供再保险保障：加拿大、日本 组建 方式 主要是成数分保、成数和超赔分保相结合两种分保形式。 成数分保：法国、俄罗斯 成数分保与超赔分保相结合：美国、西班牙、意大利、巴西、日本 分保 形式

国际经验借鉴 资金来源 积累方式 使用方式 建立全国性农业保险大灾基金制度 财政拨款：美国、法国、日本 农业保险部分保费或部分利润的积累：加拿大、西班牙、俄罗斯 两者结合：巴西、意大利 资金来源 全国统筹、逐年滚存 积累方式 承担超出农业再保险体系的赔付：美国、西班牙、意大利、日本 承担指定赔付区间段的赔付：巴西、加拿大 使用方式

课题介绍 现状与挑战 国际经验借鉴 大灾风险评估方法

大灾风险评估的必要性和可行性 必要性 可行性 农业保险大灾风 险具有高波动性 特征 我国农业保险的 大灾风险正在快 速累积 大灾风险评估是 保障农业保险科 学发展的一项基 础性工作 必要性 行业普遍认为大 灾风险评估是迫 切需要解决的问 题 中再产险已与业 内同行、科研机 构就此开展各方 面的基础性工作 可行性

大灾风险评估的主要方法 大灾风险评估方法 定性评估 等级评估方法 定量评估 风险损失模型方法 产量模型方法 灾情模型方法 风险过程模型方法 AIR农险模型方法

定性评估——等级评估方法 承灾体 致灾因子 孕灾环境 防灾减灾能力 建立指标体系进行打分 特点 应用 考虑了灾害构成机 理，有丰富的气象、地 理、水文等数据做支持 一般限于定性分析 应用 多数用于风险区划研 究，中再产险与行业主体 正在共同开展这方面研究

定量评估—— 风险损失模型方法 特点 应用 产量模型 灾情模型 对历史数据要求较高， 否则拟合效果会降低 选取灾情数据 选取产量数据 对历史数据要求较高， 否则拟合效果会降低 难以对未发生的事件进 行模拟，可能低估大灾事 件的影响 特点 应用 产量模型 灾情模型 选取产量数据 （单产数据） 选择分布类型 分布拟合，构建模型 度量风险 选取灾情数据 （成灾面积、绝产面积） 常作为风险定价模型使 用

定量评估—— 风险损失模型方法 中再产险已自主开发农险产量与灾情定价模型 计划与农科院信息所等机构开展深入合作，进一步研究完善。

定量评估——风险过程模型方法 特点 应用 可以对已经发生的与还没有发 生的事件进行模拟 为历史数据不足等问题提供解 决方案 可以对已经发生的与还没有发 生的事件进行模拟 为历史数据不足等问题提供解 决方案 应用 国际巨灾模型公司均采取该 方法 中再产险是国内唯一引进并 有效使用国际农险风险评估模 型的公司 灾害事件集 易损性方程 风险评估

中再产险对AIR农险模型的应用 2011 2012 2013 2014 ▋为农险经营主体提供大灾风险评估服务 ▋参与AIR农险模型测试 ▋更新森林险模型

大灾风险评估工作 风险暴露分析 情景假设分析

风险暴露分析 2013年全国种植险保费222.5亿元的暴露水平下， 遭受回归年一遇的灾害后的可能损失值 5年一遇 10年一遇 25年一遇 单位：万元 5年一遇 10年一遇 25年一遇 50年一遇 保险损失 1,702,125 2,038,100 2,687,800 3,219,575 赔付率 76.5% 91.6% 120.8% 144.7% 种植险

风险暴露分析 全国 东北三省 黑龙江省 相对全国而言，区域性波动显著增加 25年一遇赔付率120.8% 25年一遇赔付率164.1% 25年一遇赔付率191.5%

风险暴露分析 2013年全国森林险保费25亿元的暴露水平下， 遭受回归年一遇的灾害后的可能损失值 5年一遇 10年一遇 25年一遇 单位：万元 5年一遇 10年一遇 25年一遇 50年一遇 保险损失      97,927.50     171,112.22     310,116.24     454,924.10 赔付率 39.00% 68.20% 123.60% 181.20% 森林险

风险暴露分析 相对种植险而言，森林险波动显著增加

大灾风险评估工作 风险暴露分析 情景假设分析

情景假设分析 2013年东北洪涝 7300万亩 38.5亿元 8年一遇 ▋东北地区保险损失38.5亿元 ▋2013年东北洪涝事件相当于8年一遇的灾害事件 ▋8月，东北地区出现明显降雨过程，引发洪涝灾害，导致辽宁、吉林和黑龙江三省农业生产损失严重，受灾面积7300万亩。

假设保障程度由保成本变为保产量，保额预计翻两番 按此计算东北地区受洪灾的保险赔付为150亿元左右 情景假设分析 2013年东北洪涝 + 假设保障程度由保成本变为保产量，保额预计翻两番 = 假设同样的自然灾害重现 按此计算东北地区受洪灾的保险赔付为150亿元左右

情景假设分析 以过去发生的事件为例 – 2000年全国性干旱 4 亿亩 230亿元 18年一遇 ▋按目前的保障水平计算，种植险赔付金额预计为230亿元 ▋2000年全国干旱事件相当于18年一遇的灾害事件 ▋2000年，我国大部地区降水偏少，出现大范围干旱，河北、山西、内蒙古等损失严重，受灾面积约4亿亩

假设保障程度由保成本变为保产量，保额预计翻两番 情景假设分析 2003年全国性干旱 假设同样的灾害事故重现 + 假设保障程度由保成本变为保产量，保额预计翻两番 = 按此计算全国受旱灾的保险赔付将超过900亿元

情景假设分析 以过去发生的事件为例 - 2003年大兴安岭火灾 375 万亩 20.5亿元 15年一遇 ▋按目前的保障水平计算，此次灾害预计森林险赔付约20亿元 ▋2003年大兴安岭火灾事件相当于15年一遇的灾害事件 ▋ 2003年5月初，大兴安岭发生火情，引发森林大火，受灾面积375万亩

按此计算的大兴安岭受火灾的保险赔付约40亿元 情景假设分析 2003年大兴安岭火灾 假设同样的灾害事故重现 + = 假设保额翻番 按此计算的大兴安岭受火灾的保险赔付约40亿元

请各位领导专家批评指正 地 址：北京市西城区金融大街11号中国再保险大厦17-19层 邮政编码： 100033 电 话： (010) 66576188 传 真： (010) 66553688