財金資訊系統介紹

大綱 投信期貨避險輔助 選擇權分析系統 證券投資決策分析系統 證券投資決策分析系統介紹→經典操盤家 投信期貨避險輔助系統→EXCEL以灌入 選擇權分析系統介紹→Winder. NET

經典操盤家 經典操盤家是一套支援單機多螢幕的法人級證券資訊研判即時系統，涵蓋證券、期貨、選擇權、國際資訊等商品報價資訊，融入憲或、期貨、指數及選擇權等衍生性金融商品的投資決策，引領投資人邁向全方位的操盤交易。 功能：結合即時買賣點預測、類股各股資金流向、指數類買賣器研發、期貨視窗、證券視窗、成交概況、異常監控…等多項市場獨創功能，讓你掌握別人所不及的資訊研判內容。

投資決策分析系統－經典操盤家簡介 操盤家 資訊研判決策系統 View 財務工程 人工智慧 報價顯示 資料分析 決策輔助 基本面 技術面 籌碼面 消息面 總體面 產業面 View 用以對未來趨勢 進行 分析與研判 經典操盤家系統經過財務工程與人工智慧的設計出的一套系統，方便有關執行財金資訊研判決策系統→接收即時資訊(基本面、技術面、籌碼面、消息面、總體面、產業面等)，輔助報價顯示、資料分析及決策輔助等→用以對未來趨勢進行分析與研判 財務工程 人工智慧

系統功能 大盤轉折點、成交量預測 類股成交概況分析 指數買賣氣指標 三大法人買賣超連續追蹤排行 權證視窗 期貨視窗 異常監控 風險控管 動態資料連結（DDE） 系統功能：大盤轉折點、成交量預測→即時技術分析 類股成交概況分析→各類股即時概況 指數買賣氣指標→ 三大法人買賣超連續追蹤排行→外資、投信、券商即時監控 權證視窗→可以看到各股認售(購)權證即時狀況 期貨視窗→可以看到台指期、櫃期或者黃金期、台50指期等期貨走勢圖 異常監控→即時掌控個股異常變化(如成交量、漲幅等指標) 風險控管→計算投組避險口數(只限台指與摩指避險用) 動態資料連結（DDE）→可以把投組資料匯出預測未來走勢功能

操盤家系統 功能顯示區 上方功能列 二分訊息欄 大盤資訊＆訊息列 F3 F4 F5 F6 F7 F8 熱鍵操作： Esc 回上一動 功能顯示區 熱鍵操作： F3 F4 F5 F6 F7 F8 類股行情 個股走勢 大盤分析 類股走勢 即時新聞 櫃指 二分訊息欄 上方功能列：區分行情揭示、各股走勢及大盤分析…等 功能顯示區：亦可切換以上功能(行情揭示、各股走勢及大盤分析…等)，同學可以自己點進去看看， 按Esc建 切換上一頁 按F3熱鍵 切換類股行情 按F4熱鍵 切換個股走勢 按F5熱鍵 切換大盤分析 按F6熱鍵 切換類股走勢 按F7熱鍵 切換即時新聞 按F8熱鍵 切換櫃指 大盤資訊＆訊息列

系統功能介紹 報價顯示 資料分析 行情表：個股行情、類股行情、自選股行情、興櫃行情… 走勢圖：大盤走勢、個股走勢、類股走勢… 決策輔助 行情表：個股行情、類股行情、自選股行情、興櫃行情… 走勢圖：大盤走勢、個股走勢、類股走勢… 期貨視窗：顯示台指、摩台指及基差分析 選擇權報價：顯示選擇權報價及屬性分析 行情表：行情揭示→個股行情、類股行情、自選股行情、興櫃行情等 走勢圖：個股走勢→自選股類股走勢、熱門股(可以看到三大法人買賣超、融資券增減、成交張數排行等功能)、產業分類股走勢等 期貨視窗：大盤分析→期貨視窗(監控各標的期貨走勢) 選擇權報價：期權行情→台指選擇權、電指選擇權、金指選擇權或者股票選擇權(T型報價法、橫式報價法)

系統功能介紹 報價顯示 資料分析 熱門排行：漲停揭示、跌停揭示、成交量揭示… 買賣力道：市漲跌數、櫃漲跌數、委買委賣… 決策輔助 熱門排行：漲停揭示、跌停揭示、成交量揭示… 買賣力道：市漲跌數、櫃漲跌數、委買委賣… 成交概況：顯示比較各類股或類股中個股之成交概況 熱門排行：熱門排行→集團股、產業族群、所有股票等即時熱門排行(如漲幅排行、成交量排行、總委買排行等利多指標監控) 買賣力道：熱門排行→集團股、產業族群、所有股票等即時買賣力道委買委賣張數比較→預測走勢 成交概況：詳盡的類股分類成交資訊，盤中即時追蹤類股/個股成交金額、張數、漲幅等(動作：大盤分析→成交概況)

系統功能介紹 報價顯示 資料分析 風險控管：計算該使用多少口期貨來規避風險 異常監控：以漲幅、成交值、成交量及平均張數來監控 決策輔助 風險控管：計算該使用多少口期貨來規避風險 異常監控：以漲幅、成交值、成交量及平均張數來監控 成交概況：以柱狀圖顯示各類股與各股量價分析 風險控管：計算該使用多少口期貨(這裡只侷限於台指與摩指兩種)來規避風險功能(動作：大盤分析→風險控管) 異常監控：即時掌握各股異常變化，以漲幅、成交值、成交量及平均張數等來監控(動作：大盤分析→異常監控) 成交概況：以柱狀圖顯示各類股與各股量價分析(動作：大盤分析→成交概況)

行情揭示 接下來就是功能介紹：首先，行情揭示→自選股、分類股、熱門股、集團股…等即時行情報價 系統軟體建立自選股起初為『摩根股』，若要自行找尋各股，可以自己透過『行情揭示』→分類股→各股找到自己想要的股票即時行情，或者直接在左下方Key入代碼找尋(代碼直接上YAHOO找尋)

個股行情 ESC 橫式報價： Page down顯示下一頁 看各類股、各股行情… 行情揭示→分類股→水泥股即時行情揭示→按Page down顯示下一頁看各類股、個股行情…→當在個股上出現下引線時，點Enter→可以直接進入個股走勢圖看即時資訊 PS.按『Esc』鍵可以跳回上一頁

個股走勢 個股走勢→分類股→上市分類股票行情→水泥………等(用上下鍵標選擇類股點Enter) PS.按『Esc』鍵可以跳回上一頁

個股走勢(續) 一樣用上下鍵標選擇個股點Enter→點進去就可以看到個股走勢圖 PS.按『Esc』鍵可以跳回上一頁

個股走勢(續) 接續上一頁顯示個股走勢圖 PS.按『Esc』鍵可以跳回上一頁，可以繼續再找想要的個股走勢圖

金融商品/指數即時報價--走勢圖 金融商品/指數及時報價：個股走勢圖(熱鍵F4)、大盤走勢圖(熱鍵F5) 、產業類股走勢圖(熱鍵F6)或者櫃台指數走勢圖(熱鍵F8) …等走勢圖，可以透過熱鍵一次觀看主要及時走勢圖(即時掌握套利資訊) 在產業類股走勢圖(熱鍵F6)：黃色實線為類股走勢、粉色實線為大盤走勢

歷史資料/技術分析--走勢圖 點選功能列上的『指標』 歷史資料/技術分析→個股行情表、個股走勢圖或大盤走勢圖畫面點右鍵→可以執行技術分析圖→點選功能列(指標)→切換各技術分析方法視窗(如：K線圖、KD值、RSI或者乖離率等分析方法) PS.按『Esc』鍵可以跳回上一頁

大盤分析 大盤分析是重點：主要功能有異常監控、成交概況、風險控管等

即時分析—期貨視窗 黃色實線為當月線 白色實現線大盤指數 藍色實線為次月線 動作：大盤分析→期貨視窗 期貨視窗：可以一次多視窗監控期貨與大盤走勢，看出基差→為價內或價外 白色實現：為大盤指數走勢圖 黃色實現：為本月份期貨指數走勢圖 藍色實現：為次月份期貨指數走勢圖 (大盤9點開盤：白色線，期貨8點45分開盤-黃色線：本月份期貨指數、藍色線：次月份期貨指數) 基差轉弱表示期貨多頭市場，基差轉強表示期貨空頭市場 白色實現線大盤指數 藍色實線為次月線

資料分析--權證視窗 成 交 價 成 交 張 數 權證視窗：大盤分析→權證視窗(可以看到各權證即時走勢)，如寶來50，就是指連鎖50指數的50檔股票之認購(售)權證 PS.左邊縱軸為現在成交價，右邊縱軸為當日成交張數

即時運算--風險控管功能 第一步驟-建立自選股：系統管理→自選股設定 功能：設定自選股動作是因為要把在虛擬交易所自己做的現股投組作期貨避險口數之運算。

即時運算--風險控管功能(續) 進入自選股設定介面後→按『新增』鍵→先新增一個『Group1』→在『自選組合』ㄧ覽加入投組自選股清單→再儲存 (後面介紹操作方法)

即時運算--風險控管功能(續) 1 4 3 5 2 先新增一個『Group1』自選組合後→step1.在(介面左邊)選擇清單，類別欄位選擇『上市股票或上櫃股摽…等等』標的→step2.在類股選擇產業類別→step3.找尋個股(或者直接在介面左下角，用『快速搜尋』找個股)→step4.好再按『加入』鍵→step5.表示已加入個股，重複選擇個股動作後(表示自己的自選股投組)→step5.選好自選股後，按『儲存』鍵→再離開(回到首頁後，大盤分析進入風險控管功能，下ㄧ頁顯示) 3 6

即時運算--風險控管功能(續) 動作：大盤分析→風險控管 儲存後再回風險控管畫面，就可以開始計算Beta值，及避險口數(畫面上是自選股-Group1部分即時報價狀況)

即時運算--風險控管功能(續) 風險控管：大盤分析→風險控管：打開視窗後，按『設定』進入Beta運算，後再運算需避險口數

即時運算--風險控管功能(續) 預設預期Beta值為0 設定：先輸入持有 張數，每股成本， Beta運算 台指其比率設定後， 進入『Bate計算設定』視窗後，先建立投組的持有張數、每股原始持有成本後，再重新計算Beta值(Beta值計算期為一年共144日交易日為期限)→然後預設預期Beta值為0之下，計算台指期貨(原設定值為『新指期貨』欲改『台指期貨』)必須建議建立口數來避險→再按『計算持有期貨鍵』，即完成計算必須持有期貨口數 PS.在『設定：先輸入持有張數，每股成本Bate運算』可以搭配虛擬交易所(P.22)的自選股持有張數及每股成本數值，後在運算Bate值 台指其比率設定後， 按計算可得建議持有 期貨口數

決策輔助--異常監控 決策輔助--異常監控：即時掌控個股異常變化(如成交量、漲幅、成交值等指標)→監控個股強勢股(紅色框內呈現) 動作：大盤分析→異常監控 決策輔助--異常監控：即時掌控個股異常變化(如成交量、漲幅、成交值等指標)→監控個股強勢股(紅色框內呈現) 特色：“田”字型行情揭示(揭示上市、上櫃個股排行行情)，同時監控四種排行，即時掌控個股異常變化，全方位監控股市

決策輔助--成交概況 點左鍵進入類股當日漲幅狀況 可以選擇上市、 上櫃、集團或產業等 動作：大盤分析→成交概況 決策輔助-成交概況：我們可以透過此畫面詳盡的類股分類成交資訊，盤中即時追蹤類股/個股成交金額、張數、漲幅等。 操作：在類股柱狀圖點左鍵→進入類股個股排行狀況→再點左鍵進入個股行情揭示 PS.台詞：接下來想詳盡的類股分類成交資訊(如：上市、上櫃、集團或產業等，【動作：可以從畫面右上角選擇】)→類股中個股成交資訊及排行→點滑鼠左鍵可以畫面連結功能，隨時進入強勢股個股走勢圖

財經指標/即時新聞 動作：畫面功能列的金融資訊→即時新聞、公告事項、金融行情、興櫃股票等新聞資訊 財經指標/即時新聞：金融資訊→即時新聞、公告事項、金融行情、興櫃股票等新聞資訊 即時報導摘要可以按page-down、page-up，顯示上下一頁。 PS.按『Esc』鍵可以跳回上一功能資訊

期權行情 期權行情：可以點選台指期貨、利率期貨、股票期貨、股票選擇權、台指選擇權等看到各期權即時報價

期權行情--期貨 橫式報價： Page down顯示下一頁 看各期指、ETF… 動作：期權行情→期貨 期權行情--期貨：點入期貨後可以看到台指期貨總共有五個月份在市場交易。 可以按page-down、page-up，顯示上下一頁 PS.按『Esc』鍵可以跳回上一頁

期權行情--選擇權 T型報價：點右鍵 交易策略(預期大漲or大跌、即將變盤) 動作：期權行情→選擇權 期權行情--選擇權：呈現T型即時報價，左邊為Call買權報價，右邊為Put賣權報價→點右鍵點選交易策略→可以看盤預期大漲或大跌計算損益情境分析

期權行情--選擇權(續) 期權行情--選擇權：交易策略→損益情境分析 動作：1.標的選擇→包含目前市場上所有可交易之選擇權(如台指選、股票選擇權) 2.到期月份選擇→依據目前市場可交易月份為準 3.預約標的漲跌設定→使用者依據所選擇的標的，設定其預期未來的漲跌情形 4.到期目標天數設定→此系統會根據『到期月份選擇』的選擇，提供所需到期天數 5.波動率估計：此系統會提供使用者設定選擇權標的之波動率 6.參數：可更改波動率、無風險利率… 舉例：預期反彈預期大漲→策略分析按『GO』鍵→進入選擇權B-S模型→模擬損益情境分析

期權行情--選擇權(續) 策略分析：進行損益情境分析 動作：1.策略的操作部位、策略操作部位之到期日月份設定：左邊為put；右邊為call(要注意他跟一般報價相反)； 2.策略明細：使用者依據履約價選擇契約時，系統即將相關資訊傳致策略明細中。舉例：口數為一口，委託價為系統設定(但是這兩個部分可以做更動，為橘色框內數值)，執行會出現『策略損益分析圖』，就可以進行最後的損益情境分析； 3.損益情境分析：ATM：表示預期現貨價格(表示若現在或17天後或到期後的價格)；藍色字體、下跌5%：表示有利；紅色字體、上漲5%：表示有損失(假設執行買賣權) 到期損益平衡點：依據策略損益分析圖之輸出值填入 交易金額(未包含保證金)：依據不同策略計算之

期權行情--股票選擇權 期權行情--股票選擇權：跟前面講的選擇權一樣，可以自己動手看看

系統管理--動態資料交換 動作：系統管理→動態資料交換(DDE) 選擇動態資料交換(DDE)功能後會出現下一個PPT介面

DDE 資訊系統

DDE 資訊系統 DDE（Dynamic Data Exchange）動態資料交換 建立個人化看盤環境 進一步分析歷史資料 可將金融商品的即時/歷史報價資料傳輸到Excel上 建立個人化看盤環境 進一步分析歷史資料 動態資料交換：可將金融商品的即時/歷史報價資料傳輸到Excel上→建立個人化看盤環境、進一步分析歷史資料

即時DDE資訊系統 即時 輸入代碼 匯出資訊 執行輸出鍵 即時DDE資訊系統：共57種即時資訊(19種歷史資訊)欄位操盤者選擇，將即時資訊以動態方式傳送於Excel報表，以供使用者進一步整合運用資訊。 順序：即時/歷史選項→輸入『個股代碼』→選擇匯出『選擇清單』→呈現『資訊項目』→再按執行輸出鍵。 舉例：選擇『即時DDE』→接下來『輸入代碼』，如1101台泥、1202味全、2330台積電…等→再選擇『選擇清單』，如買價、賣價、漲跌、昨收、開盤價、當日最高、當日最低…等→就可以執行『輸出至EXCEL』 近57種即時資訊欄位操盤者選擇，將即時資訊以動態方式傳送於Excel報表，以供使用者進一步整合運用資訊。

歷史DDE資訊系統 歷史 歷史DDE資訊系統→共17種歷史資訊欄位操盤者選擇→輸入代碼→選擇資訊項目→選擇起始日→最後點選只輸出數值選項→按輸出至Excel鍵。 歷史DDE動作同與即時DDE操作方法

Excel + DDE 的應用範例 最後這是匯出資料的呈現在Excel上

資料來源：姜林杰祐,財金資訊系統建構實務,新陸出版 DDE資訊系統的應用 培養使用者自建系統能力(End User Computing) 財務計算應用 程式交易應用 金融回溯測試環境 即時交易環境建構 選擇權評價與分析應用 選擇權評價發行避險應用 金融創新應用 資料來源：姜林杰祐,財金資訊系統建構實務,新陸出版

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