虛 擬 投 資 組 合 報 告 2013/5/30 組別：第 1 組 帳號： AUB000 指導教授：吳典明老師 財金三A　邱 AF981666 財金三A　李 AF981695　 財金三A　黃 AF981697 財金三A 張 AF981756 2013/5/30

目錄 壹 類股比例分析...................................................4 貳　類股持有股票..................................................5 參　投資組合名次..................................................6 肆　投資組合淨值分析..........................................8 伍　加權指數走勢分析........................................10 陸　累積報酬率市場報酬率比較……………...12 柒　績效評估指………………………………...13 捌　個股投資分.……….….……………………26 玖 結論………………………….……. ………27 拾　參考文獻……………………………… …28

前言 1. 2008年整體趨勢概況及2009年年初趨勢概況 2. 上學期虛擬投資本組狀況 3. 美國股市和台灣股市實際情況 4. 選股方面: 3. 美國股市和台灣股市實際情況  4. 選股方面: 16種產業類型中，主要放在觀光股、金融股、食品股、鋼鐵股…等穩定型傳統類股居多。 另有少部分投資營建、汽車、橡膠、造紙、水泥、塑膠、紡織、電機、電子通路、醫療科技、電器電纜等去分散風險。

壹、類股比例分析

貳、類股持有股票 中鋼 鋼鐵 249,000 燁興 95,800 豐興 433,000 統一 食品 636,000 愛之味 186,800 國賓 觀光 1,200,000 晶華 6,324,000 華南金 金融 772,000 第一金 1,041,000 高林 貿易百貨 329,200 統領 262,900 台泥 水泥 679,000 中石化 塑膠 418,500 川飛 電機 805,000 遠紡 紡織 566,000 杏輝 醫療科技 577,000 燦坤 電子通路 275,250 華電 電器電纜 195,300 台紙 造紙 588,600 南港 橡膠 241,000 中華 汽車 807,000 國產 營建 618,750 Total 17,301,100

參、投資組合名次表 日期 名次 3月16日 3 3月17日 9 3月18日 40 3月19日 16 3月20日 8 3月23日 10 3月24日 4 3月25日 3月26日 7 3月27日 日期 名次 3月30日 7 3月31日 4 4月01日 3 4月02日 4月03日 4月06日 4月07日 4月08日 4月09日 4月10日

參、投資組合名次圖

肆、投資組合淨值分析表 日期 淨值 3月16日 10,062,827 3月17日 10,057,327 3月18日 9,862,677 3月19日 9,979,477 3月20日 9,981,077 3月23日 10,149,577 3月24日 10,439,377 3月25日 10,398,727 3月26日 10,618,027 3月27日 10,441,127 日期 淨值 3月30日 10,544,177 3月31日 10,677,727 4月01日 11,088,827 4月02日 11,636,277 4月03日 11,544,177 4月06日 11,598,496 4月07日 11,623,146 4月08日 11,378,096 4月09日 11,775,046 4月10日 11,958,146

肆、投資組合淨值分析圖 $11,958,146 $9,862,677 9500000 10000000 10500000 11000000 11500000 12000000 12500000 3/16 3/18 3/20 3/24 3/26 3/30 4/1 4/3 4/7 4/9 投組淨值

伍、加權指數走勢分析表 日期 淨值 3月16日 4897.39 3月17日 4971.32 3月18日 5041.39 3月19日 5047.54 3月20日 5035.39 3月23日 4961.62 3月24日 5124.18 3月25日 5242.18 3月26日 5346.38 3月27日 5390.70 日期 淨值 3月30日 5206.05 3月31日 5210.84 4月01日 5314.45 4月02日 5473.78 4月03日 5529.63 4月06日 5556.22 4月07日 5576.85 4月08日 5443.56 4月09日 5667.80 4月10日 5781.96

伍、加權指數走勢分析圖

陸、市場及投資組合累積報酬率 比較圖

柒、績效評估指標 投資組合 市場組合 是否打敗大盤 總報酬率 19.58% 18.06% 是 夏普指數(SI) 2.75715 3.667873 否 川納指數(TI) 0.145311 0.18028 Jensen`s Alpha指數 -0.03563 註：Rf＝台灣銀行一個月定存0.445 ％ 28日的Rf＝0.00034137

捌、個股投資分析

晶華 基本資料 公司代碼 2707 產業類別 飯店 成立時間 65/07/07 上市時間 87/03/09 流通在外股本 6.6億 股東會日期 98/06/10 每股淨值 43.75元

相關新聞分析 工商 98/03/17迎安利 觀光股紅燈高掛 晶華擠下聯發科躍身股后，專家看好國賓、劍湖山、鳳凰後市 工商 98/03/22《法人票選股》晶華 業務擴張 營收水漲船高 工商 98/03/30傳產第2季展望 觀光、航運最夯 工商 98/03/31政策利多 觀光股抗跌 工商 98/04/01《熱門股》晶華 陸客來台實質發酵 工商 98/04/03關貿擬現金減資 幅度24％ 工商 98/04/04台北晶華聰明消費 試手氣抽好禮 工商 98/04/09陸資激勵 晶華今拚股王 商務陸客來台商機激勵，六福、第一店、鳳凰、亞都利多 工商 98/04/09潘思亮：商務型陸客 台灣經濟成長新引擎 工商 98/04/09高價股競賽 宏達電、聯發科受威脅 工商 98/04/10利多激勵 觀光股漲勢驚人

晶華(2707)買賣分析圖

晶華-買賣交易紀錄 買進日期 98/03/16 賣出日期 98/04/06 買賣方式 普通買進 普通賣出 買進交易量 17 賣出交易量 買進股數 17,000 賣出股數 買進價格 319 賣出價格 372 買進手續費 7,727.775 賣出手續費 9,011.7 買入價格 5,423,000 賣出交易税 18,972 6,324,000 淨利 901,000 報酬率 16.61%

第一金 基本資料 公司代碼 2892 產業類別 金控 成立時間 92/01/02 上市時間 流通在外股本 616.47億 股東會日期 98/05/22 每股淨值 16.13元

相關新聞分析 工商 98/03/17花旗持續看空壽險股 建議轉進銀行股，逢低布局中信金、第一金 工商 98/03/22《法人票選股》第一金 急攻 波段漲幅近26％ 工商 98/03/31金融股大漲大跌 恐成常態 無基之彈難持久 工商 98/04/01MOU題材 法人唱旺金融股 搶大陸內需財 工商 98/04/03中信、富邦率先改股東會日期 避開619金融業超級股東日，金管會道德勸說，兩金控率先響應 工商 98/04/05《法人票選股》第一金 董監改選領頭羊 股價紅 工商 98/04/06分散股東會 金管會祭流量管制 擬訂單日家數上限 工商 98/04/10金控業首季獲利 大幅衰退 國泰、第一、華南、中信、玉山獲利不如去年；業者嘆：經營困難

第一金(2892)買賣分析圖

第一金-買賣交易紀錄 買進日期 賣出日期 98/04/10 買賣方式 普通買進 普通賣出 買進交易量 60 賣出交易量 買進股數 2009/3/16 2009/4/6 賣出日期 98/04/10 買賣方式 普通買進 普通賣出 買進交易量 60 賣出交易量 買進股數 60,000 賣出股數 買進價格 16.62 賣出價格 17.35 買進手續費 158.38 賣出手續費 1,843.425 買入價格 997,200 賣出交易税 1,041 1,041,000 淨利 76,020 報酬率 7.88%

台紙 基本資料 公司代碼 1902 產業類別 文化用紙 成立時間 35/05/01 上市時間 51/02/09 流通在外股本 33.58億 股東會日期 98/06/19 每股淨值 16.75元

相關新聞分析 股價翻紅，但... 造紙業走出谷底 還要再 等(工商 98/04/03) 集資現急單 CB、私募案大增 可轉債發新 換舊，或想藉股市上漲，發新股私募賣 好價錢，承銷商估Q2會比首季熱很多(工 商 98/04/10)

台紙(1902)買賣分析圖

台紙-買賣交易紀錄 買進日期 98/04/06 賣出日期 98/04/10 買賣方式 普通買進 普通賣出 買進交易量 60 賣出交易量 買進股數 60,000 賣出股數 買進價格 10 賣出價格 9.81 買進手續費 855 賣出手續費 838.755 買入價格 600,000 賣出交易税 1,765.8 588,600 淨利 -11,400 報酬率 -1.9%

玖、結論 選股最滿意的兩檔股票-原因及結果 選股最不滿意的一檔股票-原因及結果 投資組合-檢討 報告分析-評估未來趨勢 報告心得

拾、參考資料 寶碩虛擬交易所 http://server04.apex.vexch.game.tw/GVE2/ Yahoo奇摩股市 http://tw.stock.yahoo.com/ Yahoo奇摩新聞 http://tw.news.yahoo.com/