第六节 幂级数在函数逼近中的应用 本节内容: 一、泰勒公式 二、泰勒级数 三、幂级数在近似计算中的应用 第十章

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第六节 幂级数在函数逼近中的应用 本节内容: 一、泰勒公式 二、泰勒级数 三、幂级数在近似计算中的应用 第十章 机动 目录 上页 下页 返回 结束

对于一些较为复杂的计算,为了便于研究,我们往往希望用一些简单的函数来近似表达某函数.我们常用多项式来近似表达函数,称为用多项式来逼近函数。 在微分应用中,我们已经知道,当变量的绝对值很小时,有如下的近似计算: 显然,在 x=0处,这些多项式及其一阶导数的值,分别等于被近似表达的函数及其导数的相应值。 但是这种表达式还存在不足之处就是精度不高,对于精度要求较高且需要估计误差的情形,往往须用高次多项式来近似表达函数,同时给出误差公式。 第六节 目录 上页 下页 返回 结束

一、泰勒公式 设函数 在 的某领域内有直至 定义1 阶导数,则对此领域内任何一个 ,有 称为泰勒公式,其中 叫做余项, 在 与 之间。 容易验证当 时,泰勒公式 就是微分的拉格朗日中值定理。特别地,取 时 泰勒公式称为麦克劳林公式。 机动 目录 上页 下页 返回 结束

例1. 写出函数 的麦克劳林展开式。 解: 因为 当 时,得 迈克劳林展开式为 其中, 为余项 机动 目录 上页 下页 返回 结束

我们也可以利用Mathematica软件来展开函数,其 语句为: Series[f(x),{x,x0,n}] 其中o[x]7为余项。 当n=6,x=1 时,可以算出 其误差不超过万分之一。 机动 目录 上页 下页 返回 结束

二、泰勒级数 定义2 设函数 在 的某领域内具有任意阶导 数 … …则称级数 为函数f(x)在f(x0) 的泰勒级数。 称为 特别地,当取 定义2 设函数 在 的某领域内具有任意阶导 数 … …则称级数 为函数f(x)在f(x0) 的泰勒级数。 称为 特别地,当取 时, 的麦克劳林级数。 机动 目录 上页 下页 返回 结束

泰勒级数是泰勒多项式从有限项到无限项的推广, 带来了两个问题: 一是该级数在什么条件下收敛, 二是该级数是否收敛于函数 。 定理 设 在 的某领域内有任意阶导数,那么 在此领域内,泰勒级数 收敛于 的充要条件是泰勒公式的余项满足 同样地,麦克劳林级数 收敛于的 的充要 条件是泰勒公式的余项满足 。 机动 目录 上页 下页 返回 结束

例2. 将 展开成 的幂级数。 解: (1)先求出 分别算出在 处的值 ,当n=2m时 ,当n=2m-1时 例2. 将 展开成 的幂级数。 解: (1)先求出 分别算出在 处的值 ,当n=2m时 ,当n=2m-1时 机动 目录 上页 下页 返回 结束

(2) 写出麦克劳林级数: (3)求级数的收敛半径 或收敛区间余项 有, 因为对于 所以级数的收敛区间为 。 机动 目录 上页 下页 返回 结束

利用麦克劳林公式,不难得出几个常用的初等函数 的幂级数展开式: (1) (2) (3) 机动 目录 上页 下页 返回 结束

(4) (5) (6) 机动 目录 上页 下页 返回 结束

由函数产生的泰勒级数是函数的精确表达式: 三、幂级数在近似计算中的应用 在经济和工程技术领域中,常常涉及近似计算问题,例如在债券理论中,为了研究收益率对价格的影响,往往利用泰勒级数的前两项或前三项来近似计算,并根据近似计算公式研究债券的性质,为复杂的债券投资组合提供依据。 由函数产生的泰勒级数是函数的精确表达式: 适当小,可用级数前几项部分和来作近似 只要 计算,这种近似计算还是具有相当精确度的,而且 来估计。 所产生的误差可以由余项 机动 目录 上页 下页 返回 结束

我们来研究幂级数近似计算在固定收益证券中的 应用.对于总期限为T的付息债券而言,其价格的 变化主要取决于收益率y,如果第t年所得的现金流为 CFt,它的现值为 ,那么债券的理论价格就 是各期现金流的现值和 P(y)的二阶导数为 欧拉 目录 上页 下页 返回 结束

根据泰勒级数公式,债券价格P(y)的近似计算公式为 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 将一阶导数和二阶导数代入上式 机动 目录 上页 下页 返回 结束

或者 令 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 令 机动 目录 上页 下页 返回 结束

D是债券现金流的加权平均期限,被称为修正的久期,表示不同的现金流支付的时间加权平均,其中的权数是该时间所支付的现金流CFt的现值占整个现金流P的百分比,修正值为(1+y)-1.经济含义是债券产生的现金流的平均回收期,反映了债券价格对收益率的弹性,是研究债券特性和进行债券组合的重要指标。 令 C被称为债券的凸性,债券凸性是时间乘积t× (t+1)的加权修正值,权数是现金流CFt的现值占整个现金流P的百分比,不同于久期的是,其修正值为(1+y)-2。 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 因此,债券价格的近似公式简化为 机动 目录 上页 下页 返回 结束

解 每份债券前六年的现金流为4元,第七年还本付息 所得现金流为(4+100)元。 例3 面值为100元的上海世博一期债券期限为7年,每年利息为4元,市场价格为105元.求债券的修正久期的凸性,当收益率上升0.01时,世博债券的价格变化。 解 每份债券前六年的现金流为4元,第七年还本付息 所得现金流为(4+100)元。 设 债券的收益率为,则债券的价格等于现金流的总现值 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 利用Mathematica软件,首先定义价格方程 机动 目录 上页 下页 返回 结束

当P0=105元时的y0值 由于收益率y介于0和1之间,所以y0=0.0319 求修正久期 修正久期为6.07052。 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 修正久期为6.07052。 机动 目录 上页 下页 返回 结束

当收益率上升0.01的时候,世博债券的价格变动幅度为 求凸性 因此,债券的近似计算公式为 当收益率上升0.01的时候,世博债券的价格变动幅度为 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 即债券的收益率上升100个基点(0.01),债券的价格大约下降5.84% 机动 目录 上页 下页 返回 结束

例4. 利用Mathematica软件的幂级数功能函数Series[ ]计算例3的问题。 有关幂级数的近似计算,也可以直接利用Mathematica软件中函数Series[ ]的功能,它将按照要求将目标函数展开为泰勒级数的前n次幂项,并用o[ ]n+1表示余项。 例4. 利用Mathematica软件的幂级数功能函数Series[ ]计算例3的问题。 解 (1)定义价格函数。 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 机动 目录 上页 下页 返回 结束

(2)利用Series[ ]求解债券价格的展开式。 即 P≈105.01-637.4(y-0.031 9)+2 376.46(y-0.031 9)2 (3)计算债券的价格变动、久期和凸性。 将y=0.041 9代入上式,可得P=98.87, 价格变动幅度=(98.87-105)÷105=5.83%, 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 修正久期为 凸性为 机动 目录 上页 下页 返回 结束

例4 2006年某期面值为100 元的附息国债的年限为5年,每年利息为3.7元,如果债券的收益率为4%,求债券的修正久期和凸性。 例4 2006年某期面值为100 元的附息国债的年限为5年,每年利息为3.7元,如果债券的收益率为4%,求债券的修正久期和凸性。 解 (1)利用Mathematica软件,首先定义债券的价格函数。 (2)求y=4%,n=2时,泰勒级数的展开式。 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. Out[23]=98.664 5-441.43(y-0.04)+1 242.32(y-0.04)2+o[y-0.04]3 机动 目录 上页 下页 返回 结束

(3)求修正久期和凸性。 债券的修正久期 债券的凸性 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 机动 目录 上页 下页 返回 结束

本节小结: 1.泰勒公式定义 2.泰勒级数的定义 3.如何利用级数来求近似值 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 机动 目录 上页 下页 返回 结束

1.求tanx和arccosx在x0=0处的幂级数展开式,取n=15。 课堂练习:习题10 – 6 1.求tanx和arccosx在x0=0处的幂级数展开式,取n=15。 3.将下列函数在指定处展开成泰勒级数,取n=6。 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 机动 目录 上页 下页 返回 结束

作业: 习题10 – 6 P237 2、4题 运行时, 点击“(欧拉公式)”, 或按钮“欧拉” , 将显示欧拉简介, 并自动返回. 机动 目录 上页 下页 返回 结束