分 析 模 型 資 料 處 理 架 構 風險模型（RAROC之分母） 利潤模型（RAROC之分子） Market VaR值 Historical Simulation ALM 動態資產負債管理 Simulation-based Budgeting Delta Normal Monte Carlo Simulation Credit 倒帳機率(PD)(Default /MTM Mode) 損失率(LGD) 暴險值(EAD) FTP 配對式資金轉撥計價 ABC 作業動因成本分攤 Operational 基本指標法 標準法 進階法 PA 客戶/產品/組織別之利潤分析 銀 行 證 券 票 產 險 投 信 壽 Data Warehouse FDBR(Data Mart) 陸續加入 資 料 處 理 架 構
區塊建置方式(Building Blocks Approach) 交易資料 風險系統建置 功能提供 Functions 目標 集團風險管理 子公司 放款 存款 外匯 證券 總帳 … 融資 融券 自營 經紀 承銷 資產負債管理 資金轉撥計價 信用風險 內部信用評等 資本分配 市場風險 VaR計算 財務資料庫 Financial Datamart ALM 作業風險 資本管理
風險/報酬與各項管理關係密切 確保公司股價反應所有資訊 業務拓展及併購策略 整合資訊平台，增加資訊透明度 訂定符合股東期望報酬的 經濟價值目標 外部成長 內部成長 內部管理 策略 資本管理 資訊 政策 報酬 風險 外部揭露 預算規劃 經濟利潤 管理 員工獎酬 業務執行 績效衡量 訂定各項業務績效衡量指標，結合經理人員及股東之利益，共同創造股東價值
集團風險管理 集團風險管理 建立風險文化 目標 股東價值極大化 條件 建置 策略 管理 制度 新巴塞爾資本 協定 矩陣式組織架 構 相同管理架 構 相同管理語 言 風險成本反應在財務績效 新巴塞爾資本 協定 條件 建置 策略 獨立風險 管理部門 風險種類 對應 風險=經濟資本耗用 動態資產 負債管理 新制資金 轉撥計價 風險預算 風險訂價 組合管理 市場風險 信用風險 作業風險 管理 制度 矩陣式組織架 構 經濟利潤/風險 調整後報酬率