上证、中证指数 及静态数据服务 中证指数公司 市场服务部.  中证指数公司简介  指数体系及指数型产品  指数静态数据服务 主要内容.

Presentation on theme: "上证、中证指数 及静态数据服务 中证指数公司 市场服务部.  中证指数公司简介  指数体系及指数型产品  指数静态数据服务 主要内容."— Presentation transcript:

1 上证、中证指数 及静态数据服务 中证指数公司 市场服务部

2  中证指数公司简介  指数体系及指数型产品  指数静态数据服务 主要内容

3  中证指数公司简介  指数体系及指数型产品  指数静态数据服务 主要内容

4  公司成立 2005 年由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立，从事 指数编制、运营和服务的专业性公司。  成立目的 整合交易所的指数资源，编制在中国乃至海外有影响力的指数，为指 数基金、 ETF 、股指期货等金融衍生品提供标的指数。  业务发展 秉承 “ 专业、勤奋 ” 的精神，坚持 “ 服务资本市场、推动金融创新 ” 的理念， 以管理和发展上证、中证系列指数为核心业务，正逐步成为中国规模最大、产品最多、 服务最全、最具市场影响力的专业指数服务公司，基本确立了在中国国内绝对领先且 具有一定国际影响力的市场地位。 公司背景

5  公司业务 三大板块 指数编制开发 包括指数规则的研究，新指数的研发，已有指数的跟踪研究 分析，指数产品研究，其他与指数相关问题的研究分析。 指数运维管理 根据两所提供的基础信息和有关采集信息，经分析、判别和 加工后根据指数规则进行指数日常运行和管理。 指数营销服务 包括指数宣传、数据服务、产品支持等。 业务简介 指数编制开发指数运维管理 指数营销服务

6  中证指数公司简介  指数体系及指数型产品  指数静态数据服务 主要内容

7  今年截止到 8 月底，中证指数公司完成研发并发布上证指数 26 条，中 证指数 27 条（上星 18 条），共计 53 条。  公司成立至今年 8 月底，累计开发新指数 295 条，其中： 上证指数 上星指数 72 条； 中证指数 上星指数 70 条，非上星指数 153 条，共计 223 条。 指数家族迅速扩容 上星非上星合计 上证指数 720 中证指数 70150220 合计 142150292 累计发布指数

8 指数体系日臻完备 指数类别上证指数中证指数 股票类 规模指数系列 上证 50 、上证 180 、上证超大盘、上证小盘、 上证中盘、上证全指等 沪深 300 、中证 100 、中证 500 、中证 800 等 行业指数系列上证行业指数系列等中证行业指数系列、沪深 300 行业指数系列 主题指数系列 上证央企、上证民企、上证红利、 180 主题 指数、社会责任指数、大宗商品指数、新兴 产业指数、自然资源指数、消费 80 指数等 中证央企、中证民企、中证红利、中证十大 产业指数、中证内地主题指数、创业成长、 中证产业链指数、中证周期 / 非周期指数等 风格指数系列 180 风格指数系列、全指风格指数系列沪深 300 风格指数系列 策略指数系列上证行业分层等权重指数系列中证基本面指数系列 海外指数系列 两岸三地指数、中证香港 100 、中证华股指 数系列、华股行业指数系列、香港红利指数、 香港基本面指数、香港上市可交易主题指数 系列等 定制指数系列南方小康、光大阳光、财富大盘、银河 99 非股票类 债券指数系列上证债券指数系列、沪企 30 指数中证债券指数系列 基金指数系列上证基金指数系列中证基金指数系列

9  规模指数系列 用以反映股市中不同规模特征股票的整体表现 代表指数：沪深 300 、上证 180 、上证 50  行业指数系列 用以反映沪深 A 股市场中不同行业公司股票的整体表现 代表指数：上证行业指数系列、沪深 300 行业指数系列  风格指数系列 反映不同风格特征股票的整体表现 代表指数：上证 180 风格指数、沪深 300 风格指数  主题指数系列 从主题角度刻画市场 代表指数：上证公司治理指数、上证央企 / 民企指数、上证 180 主题指数 系列、中证内地主题指数系列、创业成长指数  策略指数系列 反映投资策略市场表现，实现投资策略的指数化 代表指数：上证行业分层等权重指数系列、中证锐联基本面指数系列 主要指数介绍

10  海外市场指数 反映全球各证券交易所上市的中国概念股票的整体表现 代表指数：两岸三地指数、中证香港 100 指数  客户定制指数 根据客户要求，合作定制的指数 代表指数：南方小康产业指数、光大阳光指数、财富大盘指数、银河 99 指数 主要指数介绍

11  目前还有一批处于研究状态和研究方案已成熟即将发布的指数 即将推出的指数 指数类别上证指数中证指数 股票类 规模指数系列 上证流通指数、上证微盘指数、上证大 型企业指数、上证小型企业指数、上证 新蓝筹 中证 90 等权重指数 行业指数系列 主题指数系列上证潜力指数、上证低碳经济中证可持续发展指数、中证科技指数 风格指数系列 策略指数系列上证基本面加权指数、上证大盘等权重中证 130/30 策略指数 海外指数系列 中证中国东盟指数、美国上市中国内地 股指数 定制指数系列财富中小盘指数、中证精选 50 指数 非股票类 债券指数系列 中证债券 50 指数、中证金边中期国债指 数 商品指数系列中证商品期货指数

12  境内市场 截至 2010 年 8 月底，以中证管理指数为标的的指数型产品（指数基金、 ETF 及联接基金）的资产规模占全部指数型产品的 78 ％。 指数型产品 产品数量跟踪资产（亿元） 上证指数 22839.76 中证指数 401375.95 其他指数 14631.02 市场应用情况

13  境外市场 截至 2010 年 8 月底，以中证管理指数 为标的的指数型产品（ ETF 、联接基金） 的资产规模为 154.86 亿元。 指数型产品 产品数量跟踪资产（亿元） 上证指数 334.12 中证指数 26120.74 合计 29154.86 市场应用情况

14  中证指数公司简介  指数体系及指数型产品  指数静态数据服务 主要内容

15  核心数据 样本股权重 指数除数 公司行为及预报  附加数据 样本股列表、备选名单 指数（包括全收益指数）历史行情 证监会、中证行业分类 汇率信息 指数基本信息表 证券代码对照表 静态数据资源

16  数据文件 当日收盘权重 用当日收盘参考价计算的权重数据 次日开盘权重 用考虑分红配送的次日开盘参考价计算的权重数据 拟调入样本股权重 定期调样期间用新一起样本股计算的模拟权重数据  数据样例 样本股权重 日期 指数代 码 指数名 称 成分股 代码 成份股 名称 收盘收盘 总股本 计算用股 本 权重 因子 总市值 计算用市 值 权重 (%) 2010-07-16000300 沪深 300 000001 深发展Ａ 17.513105433762 1.0054376145173 1.248 2010-07-16000300 沪深 300 000002 万科Ａ 7.629680254750 1.0073763541195 1.693 2010-07-16000300 沪深 300 000009 中国宝安 8.931090750529 1.009740402224 0.224 2010-07-16000300 沪深 300 000012 南 玻Ａ 10.6613159985687895991411.001402854473584171268430.193 2010-07-16000300 沪深 300 000021 长城开发 10.5913192777816596388911.001397115170169855758560.160

17  定义 指市场上实际交易的股份数量。  计算方法 在流通股中剔除以下六类实际上不流通的股份（持股 5% 以上）： 自由流通量 - 计算用股本  公司创建者、家族和高管长期持有的股份  国家持股  战略投资者持股  冻结股份  受限制的员工持股  交叉持股 分级靠档 自由流通比例（ % ） ≤10(10,20](20,30](30,40](40,50](50,60](60,70](70,80]>80 加权比例（ % ）实际比例 20304050607080100

18  特点 主观 非精确  应用范围 投资分析 资产配置 模拟 ETF 组合 期限套利、套期保值 自由流通量的特点和应用

19  定义 指数基期（市值）  指数计算公式 指数除数

20  目的 保证指数的连续性  修正公式  需要对指数进行除数修正的情况 除权 增发新股、配股上市 高管减持、限售日到期 成份股名单变动 除数修正

21  应用范围 计算指数精确点位 快速跟踪指数 投资理财 期限套利、套期保值 指数除数的应用

22  定义 预报未来一段时间内样本公司实体实施的包括分红、送配、增发等有可能使 自由流通量发生变化的事件。  公司行为类型 分红 送股 配股 股本变动（拆分合并、回购、股权分置限售期满、增发新股等）  公司行为的应用 及时掌握自由流通量的变化 提前制定投资策略 公司行为及预报

23 the END