沪市创新业务数据接口介绍 www.chinaclear.cn 刘夕阳 | 上海分公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

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1 沪市创新业务数据接口介绍 www.chinaclear.cn 刘夕阳 | 上海分公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

2 登记结算数据接口介绍 创新业务数据接口介绍 常见问提及答疑 目录 常见问题及答疑 创新业务接口文件及字段取值介绍 沪市登记结算数据接口规范概述

3 登记结算数据接口 登记结算数据接口规范 中国结算上海分公司登记 结算系统与结算参与人进 行数据交换的通道, 包括 通过结算参与人信箱交换 的数据文件接口和通过通 用接口工具交换的 PROP 实时接口。 中国结算上海分公司发布， 用来描述登记结算数据接 口，通过公司网站和 PROP 公告板定期更新

4 如何获取登记结算数据接口规范？ 1. 通过登录公司网站（ www.chinaclear.com.cn ）  技术专区  上海市场 2. 通过登录 PROP 综合业务终端  公共服务模块  公告信息  技 术文档

5 登记结算数据接口规范概述 文件名 =“ 文件前缀 ”+“ 标识 ”+“.”+“mdd” 文件前缀： jsmx ， hk_jsmx,op_jsmx 等 标识：清算编号或空 mdd ：三位日期后缀 例： 2001 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与人的 jsmx 数据的 文件名称为 “jsmxjs001.c31” 数据文件发送规则 除发送标志文件外，如无特殊说明，均不发空文件。 数据文件名命名规则

6 登记结算数据接口规范概述 “ServiceDomain”---“ 服务域 ” “ServiceName” ---“ 服务名 ” “ServiceType” ---“ 服务类型 ” PROP 实时接口命名规则：

7 数据文件分类 登记结算数据文件 A 股（含债券） 数据接口文件 证券账户类 文件 业务明细类 文件 对账类 文件 其他文件 B 股数据接口文 件 开放式基金 数据文件 其他文件

8 A 股（含债券）数据接口文件 前缀标识说明前缀标识说明 jsmx清算编号结算明细文件zjbd空资金变动文件 jsmx_10清算编号批次结算明细文件zjhz清算编号资金汇总文件 qtsl清算编号证券的其他数量信息zjye空资金余额对账文件 tzxx空通知信息文件zqjsxx空证券结算信息 wdq清算编号未到期业务对账文件zqbd清算编号证券变动文件 ywhb空业务回报文件zqye清算编号证券余额对账文件

9 开放式基金业务及其他数据接口文件 前缀标识说明 kf1 清算编号开放式基金 T ＋１日清算明细数据 kf2 空开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据文件 kffzmx 空开放式基金非担保资金明细库 kffzmxa 空开放式基金集中交收非担保资金明细第一批 Kffzmxb 空开放式基金集中交收非担保资金明细第二批 前缀标识说明压缩标志 fsbz_a 结算参与人 A 股数据发送标志文件，表示除了对账文件（ zqye 、 wdq 、 zhtg ）及批次数据（ jsmx_10 ）外， A 股文件已全部发送结束 不压缩 fsbz_b 结算参与人 B 股数据发送标志文件，表示 B 股数据文件（除 k3 外）已全部发 送结束 不压缩 fsbz_dz 结算参与人 对账类数据发送标志文件，表示对账类数据文件（ zqye 、 wdq 、 zhtg ）已全部发送结束 不压缩

10 业务明细类文件 结算明细文件（ jsmx ） -- 含所有涉及资金 / 股份变化的业务明细：担保交收业务的清算明细数据，非 担保交收业务的交收通知和交收结果明细数据和其他数据： --A 股登记结算数据接口中的核心文件。 -- 通过处理本文件可完成当日所有资金的清算和交收处理。 -- 包括当日交易明细，可以据此与投资者进行清算。 证券变动文件（ zqbd ） -- 该文件反映当日投资者账户中证券 ( 包括权益 ) 的变动明细情况。 -- 包括所有流通股份的变动，但不包括法人股、国家股等非流通股份的变动。 -- 变动记录体现的是当日股份登记或变更登记情况，不一定与交易明细对应。 证券变动文件（ zqbd ） -- 该文件反映资金账户的当日变动明细：入账、出账、资金交收、结息等。 -- 文件以信箱为生成单位。

11 jsmx 文件 业务明细类文件 - 结算明细文件说明 -- 记录类型：描述某条数据记录的性质： -- 交易方式： ‘001’ ：普通交易 /‘002’ ：大宗交易 /‘003’ ：非交易 -- 交收方式： ‘001’ ：净额担保 /‘002’ ：逐笔非担保 业务明细类文件 - 结算明细文件说明 -- 业务类型：描述本条记录所归属的业务。 -- 交收数量：说明本条记录中实际交收的券的数量。该数量可能小于成交数量。 -- 结果代码：描述本条记录是否被正常交收。 业务明细类文件 - 结算明细文件处理原则 -- 根据业务类型确定业务归属。 -- 根据记录类型判断记录性质。 -- 根据清算标志和过户类型确定特定的业务种类。 -- 对清算明细和交收结果类记录，可根据交收数量进行股份过户处理 -- 根据清算金额和各类费用进行资金清算交收。 -- 根据结果代码判断交收结果。

12 zqbd 文件 业务明细类文件 - 证券变动文件的使用 -- 通过该文件进行股份处理，和证券余额文件进行对账。 -- 必须根据 ‘ 五要素 ’ （证券代码、证券类别、流通类型、权益类别和挂牌年 份）进行股份处理。 -- 注意对变动类型为 ‘C’ 、 ‘D’ 的变动记录的正确处理。 业务明细类文件 - 关于权益处理 -- 所有权益数据及其演变均在本文件中体现，参与人应该根据这些数据进行送 股、配股的股份处理，配股资金通过结算明细处理。红利权和兑付兑息权体 现了投资者账户拥有相应的权益数量，其资金的划付应通过结算明细文件处理。 -- 参与人以证券五要素作为组合关键字，对所有证券变动记录进行代数和运算， 所有证券的数量（包括权益数量）均能保证正确。不需要通过变动类型来区分 具体业务。

13 对账类文件 证券余额对账文件（ zqye ） -- 该文件包含指定交易证券账户所持有证券余额，含非流通股、权益等。 -- 通过流通类型区分是否可上市交易 。 -- 对于 QFII 账户，数据同时发送至 QFII 托管银行。 证券其他数量对账文件（ qtsl ） -- 包含和证券账户相关的证券其他数量信息，如证券账户的证券冻结明细、跨 市场转登记挂账明细、证券账户标准券数量等，不一定为实际持有。 -- 文件中的某些类型的记录为明细记录。 -- 根据数据类型获取各类数据，各个字段含义也取决于数据类型的取值。 未到期业务对账文件（ wdq ） -- 包括未到期回购的明细对账数据，如席位式和账户式质押回购未到期数据 、 买断式回购未到期数据等。

14 对账类文件 资金余额对账文件（ zjye ） -- 包含当日各类资金账户的资金余额、透支金额以及其他相关信息。 -- 当日资金余额和前一工作日资金余额是指资金账户的实际资金数量。 -- 文件以信箱为生成单位。 资金汇总文件（ zjhz ） -- 对当日结算明细文件进行汇总，包含清算数据、非担保交收通知、非担保交 收结果的汇总数据。 -- 结算参与人可以对结算明细文件按照不同的要求进行汇总。

15 其他类文件 证券结算信息文件（ zqjsxx.mdd ） -- 该文件包括证券的结算信息，当前只发送债券的利息、标准券比例等信息。 通知信息文件（ tzxx.mdd ） -- 包括最低备付不足、最低备付调整 通知、交收违约金扣收通知、债券折算率 调整以及权益登记等通知数据。 -- 文件以信箱为生成单位。 业务回报文件（ ywhb.mdd ） -- 包括通过交易系统或 PROP 系统申报的各类登记结算业务的回报数据：国债回 购登记、挂失转户、放弃认购、要约收购、证券质押和证券冻结等。

16 登记结算数据接口介绍 创新业务数据接口介绍 常见问提及答疑 目录 常见问题及答疑 创新业务接口文件及字段取值介绍 沪市登记结算数据接口规范概述

17 债券质押式协议回购业务 债券质押式协议回购 指交易双方自主协议成交，以债券为权利质押的短期资金融资业务。 资金融入方将债券出质给资金融出方融入资金，双方约定在未来某一日期由融资方 向出资方返还本金，并按约定利率支付利息。 回购交易中的要素由双方一对一协商确定。

18 债券质押式协议回购业务 涉及 PROP 实时数据接口包括  RTGS 清算交收情况查询，可实时查询该时点 RTGS 业务清算数据及交收结果 涉及文件数据接口包括  jsmx （结算明细文件）包括 RTGS 非担保交收通知和交收结果数据  qtsl （其他数量文件）包括质押冻结明细数据  zqbd （证券变动文件）包括当日质押和解除质押的证券持有变动数据

19 上证 lof 业务 LOF 业务推出后，对结算参与人数据接口：  不新增数据文件  在现有接口中增加 LOF 的相关描述 变化体现在以下 4 个文件中：  jsmx （结算明细文件）  qtsl （其他数量文件）  zqbd （证券变动文件）  zqye （证券余额对账文件）

20 上证 lof 业务 jsmx （结算明细文件）增加 LOF 二级市场交易数据  YWLX ：业务类型为 034 （ LOF 二级市场交易）  GHLX ：过户类型为 00A （交易过户）  QSBZ ：清算标志为 05B （上证 LOF 交易清算）  其他字段规则同现有 “ 普通二级市场交易业务 ”

21 上证 lof 业务 zqbd （证券变动文件）增加 LOF 的数据  变动类型字段新增两种取值，即  150 ：表示 LOF 认购，申购，赎回，转托管等证券变动  151 ：表示 LOF 分级基金拆分合并的证券变动结果 zqye （证券余额对账文件）包括 LOF 的的数据

22 上证 lof 业务 qtsl （其他数量文件）增加 LOF 的数据  SJLX ：数据类型为 001 （冻结明细数据）  FZDM ：辅助代码字段第一位为 U （ LOF 赎回 / 转托管）

23 首次公开发行股票网下发行配售  为提高 IPO 网下发行配售结果数据申报的准确性，提升服务质量， 将原有 PROP 信箱报送方式改为 PROP 实时接口报送，可实时查询申报数据结果  网下配售结果申报 ServiceDomain= “SSCCRC” ServiceName = “FXXT” ServiceType= “03”  网下配售结果查询 ServiceDomain= “SSCCRC” ServiceName= “FXXT” ServiceType= “04”

24 登记结算数据接口介绍 创新业务数据接口介绍 常见问提及答疑 目录 常见问题及答疑 创新业务接口文件及字段取值介绍 沪市登记结算数据接口规范概述

25 交流答疑

26 地址：北京西城区太平桥大街 17 号 邮编： 100033 中国证券登记结算有限责任公司 公司网站： www.chinaclear.cn www.chinaclear.cn 公司微信： zhongguojiesuan 服务热线： 4008-058-058