會員專案簡報 顧問事業部 1 資金控管 & Kelly 公式介紹 與 E-leader 進階 證券期貨雙分析師 李寶華 協理.

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1 會員專案簡報 顧問事業部 1 資金控管 & Kelly 公式介紹 與 E-leader 進階 證券期貨雙分析師 李寶華 協理

2 會員專案簡報 顧問事業部 2 程式交易開發平台與分類 國外軟體 –TradeStation /eSigna l/MetaStock 國內軟體 – 奇狐 / E-leader 財報資料 –Cmoney / 新報資料庫 分析工具平台 –Excel/Access /SAP/ SASS/MaLab/Maple 程式語言 – VB/C++ 程式邏輯分類 – 順勢模組 ( 價、量、指標 ) – 逆勢模組 ( 價、量、指標 ) – 順式波動模組 – 情境分析模組 – 其他因子模組 交易周期次數分類 – 次數多 / 賺短線 – 次數多 / 賺波段 – 次數少 / 賺短線 – 次是少 / 賺波段 – 方向型模組 – 套利價差型

3 會員專案簡報 顧問事業部 3 程式俱樂部課程

4 會員專案簡報 顧問事業部 4 資金控管的重要

5 會員專案簡報 顧問事業部 5 Kelly 公式 FK = Pw – (1-Pw)/WL FK = 每次投入資金 WL = 平均每筆贏的獲利金額 / 平均每筆輸的虧損金額 Pw = 贏的筆數 / 所有交易的筆數

6 會員專案簡報 顧問事業部 6 避險基金的運用 Shannon 後來用他的理論與數學家 Thorp 合作 ( 註： Kelly 已經早一步蒙主寵召了 ) ， 到拉斯維加斯玩「俄羅斯輪盤」與「 21 點」，藉由對輪盤的實體結構分析以及算 牌技巧，取得相對資訊優勢，再利用 Kelly Formula 的資金配置，大獲全勝。賭場 的遊戲規則被迫修改，例如 21 點會重新洗牌 ( 干擾算牌 ) 或多用幾副牌 ( 提高算牌難 度 ) 。 ( 註：這是真實故事，而不是電影「決戰 21 點」中的虛構情節 ) 但終究，賭場 並不是一個可以公平賺錢的地方 ( 部要忘了背後的黑道 ) ，他們只好轉移陣地 ( 但也 因此分道揚鑣 ) ，將他們的發現運用在股市賺錢，特別是高風險的套利交易。 Thorp 成立避險基金 ( 普林斯頓 - 新港基金 ) ，開創許多現今仍廣為使用的套利交易 策略，包括可轉債、分割債券套稅、期現貨套利、強弱勢價差交易，甚至比 Black 與 Scholes 更早訂價選擇權。 Thorp 也曾在學術界工作 ( 也發表過許多論文 ) ， 但他並未發表他的發現，而是利用研究結果，在選擇權類型市場中藉由正確評價 套利； Scholes 得到諾貝爾獎後， Thorp 很坦然，並沒有力爭選擇權評價學術地位， 畢竟彼此夢想不同。普林斯頓 - 新港基金的投資報酬率 (1969~1988 間穩定持續成 長，稅後綜合報酬率是平均 15.1% ，震盪幅度 4%) ，以單位風險報酬觀之，甚至 超過巴菲特與索羅斯。直到朱利安尼以涉及逃稅為由關閉基金止 (Thorp 遭到無妄 之災，但後來全身而退 ) ，朱利安尼因為擔任檢察官時的「華爾街掃黑」的令名， 後來榮任紐約市長。

7 會員專案簡報 顧問事業部 7 實作與比較

8 會員專案簡報 顧問事業部 8 期貨角度分析台股 短線 ( 未來一週 ) 期權籌碼 ( 部位變化 ) 類股強弱轉換 短線技術分析 中線 ( 未來一月 ) 期權籌碼 ( 開倉轉倉 ) 台股基本面統計 選擇權部位分析 長線 ( 未來一季 ) 歷史多空循環規律 未來事件分析 長線台股區間統計 其他外力影響 ( 國際走勢與兩岸政治 ) 利率變化 <> 匯率變化 <> 黃金走勢 中美關係 <>BRIC ＆歐美日 <> 其他地緣 ( 中東 )<> 原物料走勢 兩岸關係 (ECFA)<> 國內選舉 ( 明年都會選舉 ) 美股 <> 陸股 <> 其他股市 ( 東亞、新興市場 )

9 會員專案簡報 顧問事業部 9 類股強弱轉換

10 會員專案簡報 顧問事業部 10 短線技術分析

11 會員專案簡報 顧問事業部 11 期權籌碼分析

12 會員專案簡報 顧問事業部 12 選擇權部位結構

13 會員專案簡報 顧問事業部 13 台股基本面統計

14 會員專案簡報 顧問事業部 14 台股基本議題解析

15 會員專案簡報 顧問事業部 15 計量模組範例說明

16 會員專案簡報 顧問事業部 16 每日訊號記分

17 會員專案簡報 顧問事業部 17 小人物的期權傳奇 電子業總經理的豪賭 — 營業員花一個上午才完成交易 自營商的最痛 — 狂賠上億 苦守交易室 — 專心研究終得百萬學費 大起又大落的小郭 — 雙 B 還沒買到先辦現金卡 神秘夫妻檔 — 70 無基之彈  7000 萬 當沖客戶傳奇 — 六年級生電玩高手 …… 張松允、黃毅雄、 319 、 911 ……

18 會員專案簡報 顧問事業部 18 技術分析 應用 Eleader 簡介 _ 技術分析

19 會員專案簡報 顧問事業部 19 運用 Eleader 技術分析 研判多空轉折

20 會員專案簡報 顧問事業部 20 自然法則 在走勢漲 8 天、 13 天、 21 天 … 等，會有轉折出現， 所以可以考慮在第 8 天賣 出持股。但是萬一第 8 天 不轉折怎麼辦？第 8 天賣 掉的，第 9 天繼續漲的話 再追回，漲勢不變的化在 第 13 天轉折在賣出，依此 類推。 費波南西 時間序列 漲勢會在上漲幅度接近或 到達 0.382 與 0.618 時發生 變化，換言之，上升幅度 接近或是超越 38.2% 與 61.8% 時就會有壓力，很 可能會反轉向下。 黃金切割率 應用說明 大自然裡蘊含股票操作的方法，利用自然法則操作股市 。 1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.. 每一 項等於前兩項的和 ， 例如 89=55+34 ，當這 個數列越往後延伸， 居然 越接近黃金比例的值。 例如 144 / 89=1.617

21 會員專案簡報 顧問事業部 21 費波南西時間序列 水平切割比例

22 會員專案簡報 顧問事業部 22 垂直黃金切割

23 會員專案簡報 顧問事業部 23 買進線與賣出線設定 如需執行別忘記 設定下單資訊 !!

24 會員專案簡報 顧問事業部 24 如需執行買賣線設定， 請輸入委託數量 下單資訊設定

25 會員專案簡報 顧問事業部 25 程式交易 設定 Eleader 簡介 _ 程式交易設定

26 會員專案簡報 顧問事業部 26 【 4301 、 4302 、 4305 、 4306 】技術分析 自設指標買進賣出 – 編輯程式交易 畫面空白處 按滑鼠右鍵

27 會員專案簡報 顧問事業部 27 Eleader 簡介 _ 程式交易精靈 編輯程式交易 ( 初學者可點選精靈直接設定套用 ) 現有模組列表 內容編輯區 內容除錯區 停損設定 下單 資訊 設定 自訂 模組 列表

28 會員專案簡報 顧問事業部 28 指標 列表 指標條件設定 程式交易設定語法 指標 參數 程式交易精靈 12 3 4 1 、選擇您需要的指標 2 、選擇或修改參數 3 、設定方向或策略 4 、點選製作腳本 並按下確定

29 會員專案簡報 顧問事業部 29 O : open price K 線開盤 價 C : close price K 線收盤 價 H : high price K 線最高 價 L : low price K 線最低 價 V : volume 成交量 M : money 成交價 [>]: 大於 [>=] ：大於等 於 [<]: 小於 [<=] ：小於等 於 [=]: 等於 [ I= ]: 不等於 [ & ]: 和 [ ~ ]: 不 [ I ]: 或 [0] : 表示今日 [1] : 表示前一個交易日 + : 加 - : 減 * : 乘 / : 除 資料與運算符號參數對照說明 機器語言

30 會員專案簡報 顧問事業部 30 買進賣出訊號 賣出訊號 買進訊號

31 會員專案簡報 顧問事業部 31 Eleader 簡介 _ 回溯測試 買賣點名稱上， 按滑鼠右鍵，點 選『成果分析』 【 4304 】成果分析

32 會員專案簡報 顧問事業部 32 停損設定 1. 盤 整：設定當標的在一段期間內上下震盪時， 即停損出場。 2. 最大損失：設定當標的最大損失到達多少時， 即停損出場。 3. 獲利了結：設定當標的到達多少的獲利時， 即停利出場。 4. 追蹤停損：設定當標的獲利，由最高點往下回檔多 少時，即停利出場。 在『單位』的地方可自行切換為『%』百分比或『pt』(pt代表股票的幾『元』或 期貨的幾『點』)。設定完成後，請將『啟動』的『N』改成『Y』才能產生作用

33 會員專案簡報 顧問事業部 33 策略選股 設定 Eleader 簡介 _ 策略選股

34 會員專案簡報 顧問事業部 34 策略選股示範

35 會員專案簡報 顧問事業部 35 觀察與構思 缺點改善 與 參數調教 回溯測試與 進出點分析 買賣訊撰寫 Signal 指標撰寫 Indicate 模組開發流程

36 會員專案簡報 顧問事業部 36 Lab 實戰開發 _13 操作模組的資金控管

37 會員專案簡報 顧問事業部 37 台股解析

38 會員專案簡報 顧問事業部 38 期顧好康介紹 http://adviser.spf.com.tw

39 會員專案簡報 顧問事業部 39 講座課程與盤中體驗 體驗模組產品 體驗反向指標 進階期權策略 進階技術分析 程式俱樂部 盤中體驗營

40 會員專案簡報 顧問事業部 40 反向指標 - 當沖操作者必備絕技 產品特色 1. 精準鎖定盤中籌碼流向 2. 領先判斷行情走勢，漲跌力道一併掌握 3. 圖形與顏色指引，簡單明瞭 反向指標的神奇魅力 以往單純地以 K 線型態及量能變化操作，期貨當沖的績效總 是時好時壞，主要的原因在於無法排除盤整的不利狀況。但是 有了反向指標的指引後，我不再忽多忽空，因為它能判斷行情 的發展方向。而指標的強弱也能指出漲跌力道的大小，加碼操 作得心應手，輕鬆掌握大行情。 系統需求 系統需求 : 客戶需自備奇狐資訊系統 ( 永豐客戶可享優惠折扣 ) 加贈三大好禮 : * power 指標 : 適用股票 / 期貨波段操作 * 趨勢訊號 : 適用期貨短波段操作 * 股票多空選股程式

41 會員專案簡報 顧問事業部 41 永豐一號 五套模組＿穩健獲利、超越大盤 動能一 、動能二、當沖、隔日沖、波段

42 會員專案簡報 顧問事業部 42 期顧模組每日績效

43 會員專案簡報 顧問事業部 43 訊號帶下單 8871 半自動下單＿ Easy Strategy 讓客戶跟單容易

44 會員專案簡報 顧問事業部 44 謝謝指教 永豐期貨 李寶華 MSN ： bauhwa2@hotmail.com Email : bauhwa.lee@sinopac.com