全面风险管理及应对策略 徐江 成都 2014年6月20日.

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1 全面风险管理及应对策略 徐江 成都 2014年6月20日

2 目录 01 风险解决方案团队 02 全面风险管理概览 03 风险管理同业实践

3 历史发展 2014 2010 2008 中国银行利率及流动性风险管理； 中国银行市场风险内部模型法项目； 平安银行风险数据集市；
平安银行市场风险项目； 北京银行零售评级项目； 北京银行操作风险项目； 招商银行操作风险管理系统； 2010 2008 2014 研发风险压力测试产品； 研发客户风险预警系统； 研发流动性风险管理系统； 研发操作风险管理系统； 研发反洗钱客户风险评级；

4 典型项目 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 北京银行2013零售评分项目 中国工商银行信用卡资信评估 兴业银行信用卡帐户决策管理系统
兴业银行零售内评项目 平安银行信用卡规则引擎平台 市场风险 中国银行市场风险内部模型法项目 平安银行市场风险内部模型法项目 操作风险 招商银行 北京银行 成都农商 南海银行 顺德农商 流动性风险 中国银行利率及流动性风险项目 国开新一代数据仓库咨询（大数据流动性风险应用）

5 核心团队 核心团队 咨询顾问 业务顾问 数据模型师 数理模型师 项目经理 技术经理 1 2 解决方案撰写和售前支持 丰富的风管项目实践
成功的解决方案规划 银行工作经验 需求引导及业务规划 了解数据模型 核心团队 3 4 数据模型师 数理模型师 应用数学建模 SPSS、SAS应用经验 熟悉银行业务 了解数据接口 掌握数据模型 熟悉技术架构 掌握风险管理和银行会计业务 5 6 项目经理 技术经理 风险项目管理经验 丰富的研发和数据经验 工作认真负责 致力于风险产品研发 参与了风险管理产品设计 技术扎实应对各种应用

6 自主产品 信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 对公信用 操作 市场 零售信用 RWA 经济资本 压力测试 RAROC 流动性风险
风险评级模型 eVaR 资本集中风险 流动性风险 操作风险

7 我们的能力 风险产品的自主研发能力 风险业务经验和经典案例 领先的数据模型和成熟风险数据集市 经验丰富的研发团队 多家银行的成功应用
成熟并不断完善的产品 平安银行风险数据集市 北京银行零售评级 民生对公法人客户评级 中国银行市场风险内部模型法 稳定可扩展的数据模型 数据模型理论和实践 计算引擎的支持 丰富仓库等平台经验 对公信用 操作 市场 零售信用 RWA 经济资本 压力测试 RAROC 流动性风险 风险评级模型 eVaR 资本集中风险

8 目录 01 风险解决方案团队 02 全面风险管理概览 03 风险管理同业实践

9 什么是风险 定义： 特征： 不利的事件或损失结果 可能性，不确定性 风险的发生是不确定的，但可以进行识别与计量
无论喜好与否，风险都是客观、普遍存在的，可以进行规避、降低和转移 风险与收益一般正相关，高收益高风险，低收益低风险 预期内的不利情况可以通过定价来弥补，预期外的损失部分形成风险

10 如何进行风险管理 定义： 流程： 根据银行发展战略、风险偏好和资本实力设定风险管理目标； 全面识别、准确计量、严密监控、及时消化风险；
将风险控制在设定的范围内，确保银行健康发展和股东价值最大化 流程： 识别：找出风险在哪里，比如哪些客户可能违约，哪些环节存有风险隐患 计量：通过一定方法对风险进行汇总、计算，做到心中有数 控制：采取各种措施控制、缓释风险，使之处于可承受范围内 消化：做好财务安排。对预期风险，计提拨备；对非预期风险，留足资本；对灾难性事件，采取保险等措施

11 全面风险管理框架 风险管理治理架构和报告体系 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 其他风险 政策与制度 组织与流程
风险战略 风险偏好、风险文化 风险管理治理架构和报告体系 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 其他风险 政策与制度 组织与流程 工具与方法 数据与IT

12 风险管理功能模块 风险计量工具 风险报告工具 数据管理 客户评级引擎 LGD计算引擎 经济资本计算引擎 全行风险快速报告 风险分析报告
实时监测工具 统计分析工具（评级效果、行为分析工具） 数据管理 风险数据集市 数据标准 数据管控

13 新资本协议框架 新资本协议 非零售敞口 公司法人业务 客户评级 违约概率 同业业务 债项评级 资本需求 信用风险 小微业务 申请评分
违约损失率 按揭业务 行为评分 零售敞口 第一支柱 催收评分 信用卡业务 征信评分 其他业务 风险分池 新资本充足率报表 G4… 利率风险 VAR模型 汇率风险 资本需求 新资本协议 市场风险 股票风险 商品风险 模型验证 准入退出 资本节约 七大类损失事件 风险状况 限额管理 八大类业务条线 资本需求 操作风险 资本充足率 贷款定价 操作风险自我评估 损失程度 风险可控 三大工具 监控预警 损失数据库库收集 声誉风险 关键指标KPI 经济资本 第二支柱 资本回报率提高 流动性风险 定性分析 准备金计提 资本需求 非预期损失 集中风险 定量计算 业绩考核 全行资本供给 价值最大化 战略风险 第三支柱 信息披露

14 风险管理和经营活动 风险偏好/组合管理 资产负债管理 风险-收益决策 资本管理 经济资本 制约 管理会计 预算管理 信用 风险 管理 市场
量 情景分析 预测结果 风险集中 组合最优化 平衡风险与收益 资负结构调整 制约 资本管理 风险-收益决策 管理会计 经济资本 预算管理 信用 风险 管理 市场 风险 管理 操作 风险 管理 影响 绩效考核 计量支持 信息支持 信用风险计量模型 市场风险计量模型 风险报告 FTP 基础数据平台 数据规划与治理

15 目录 01 风险解决方案团队 03 全面风险管理概览 02 风险管理同业实践

16 咨询分析方案 数据集市方案 技术架构方案 业务功能方案
风险项目的构成 数据架构 模型设计 数据加工 质量校验 咨询的目标 咨询的范围 咨询程序 交付成果 咨询分析方案 数据集市方案 指标体系 VAR计算 监控、模拟 内部管理 逻辑架构 物理架构 运维流程 技术架构方案 业务功能方案

17 风险数据集市 1 忽略数据沉淀及风险维度要求 采取不同的风险策略，对数据质量和数量都提出了很高的要求，如：采取风险补偿策略，需要对 策略进度追踪监控，数据要求具有正确一致性与连动性；采取风险规避和风险转移措施，则需要 有更长时间的数据积累。 2 忽视风险管理内外部关系人及应用的数据要求 风险报告有不同的使用者，由于报告对象的不同，报告内容和要求也不同，对数据的要求也会有 所不同，对不同的报告使用者，出现不一致的风险术语，不能保障风险管理信息的准确性。 3 忽视新资本协议对风险缓释对数据的要求 新资本协议对抵质押品管理要求更多地强调抵质押品相关基本信息和估值信息记录,但是,在押品管 理方面,银行还没有建立完善的抵押品估值制度，不能对现有各种信用风险缓释技术进行全面的评 估，评估频率也达不到新资本协议要求。 4 重复投放风险管理项目的数据建设 当多个风险管理项目同时进行，每个项目的目的和要求不同，对数据方面的要求就会不同。 出现不一致的数据：经过不同风险项目的处理，得出不一致的结果； 出现真空区域：无法涵养全部所需数据 5 忽视未来业务发展趋势中的数据要求 银行目前的风险数据只考虑了当前的业务需求，可能忽视未来业务发展对数据的需求，如， 银行业务的扩展，对应的是客户类型和地域的变化，用原来的客户数据建立模型处理现在和 未来的客户显然是不行的。

18 风险数据集市 风险数据集市定位 全行统一的风险数据收集、存储和提供的平台 支持内评、经济资本等大数据量应用模型的计算和发布
支持数据分析和报表展现 全行风险数据的统一管控 风险数据整合 风险数据支持 风险计量 风险应用支持 数据层次架构 基础层 汇总层 指标层 计量层 补录数据 数据回流与共享 零售内评 非零售内评 市场风险 操作风险 RWA 流动性风险 …… RWA计量 经济资本计量 零售评分 非零售评分 …… 风险指标 风险报告 风险监控预警 风险数据管控 数据标准 数据质量 元数据

19 涉及源系统：核心系统、小企业信贷系统、信贷系统、个贷系统、
风险数据集市 贷款, 按揭贷款, 信用卡, 信用证, 贸易融资, 保理, 内部投资, 外汇买卖, 债券买卖, 拆借 抵质押合同, 保险合约, 保证合同, 掉期, 信用衍生产品, 对冲 评级, 评级方法, 模型参数,历史数据,各项评分数据 产生信用风险和 市场风险暴露 业务合约 风险缓释 业务合约 债务人, 保证人, 其他银行, 投资人 涉及源系统：核心系统、小企业信贷系统、信贷系统、个贷系统、 抵押品系统、资金系统、内评系统、 …… 风险评价和评分 交易对手 风险数据 范围要求 巴塞尔监管 报告数据 抵押品 资本充足率计算需要的中间数据和其最终结果 估值, 期限货币错配调整

20 风险数据集市 汇总 提供各类汇总指标数据的分类和表达存储 预处理 提供最细粒度数据对象的分类和表达存储 各应用维度汇总或交叉汇总 折算汇率
货币种类 时间 科目或 科目组合维度 机构 维度 客户群体 维度 公共计量 维度 协议产品 维度 结算产品 维度 中间业务产品 维度 其他 维度 汇总 提供各类汇总指标数据的分类和表达存储 各应用维度汇总或交叉汇总 预处理 提供最细粒度数据对象的分类和表达存储 帐户级 卡片级 资金流通结算级 中间业务项目明细级 其他级 传统存/贷款帐户 普通银行卡片 各类结算方式结算明细 各类中间业务收入明细 信用卡帐户 信用卡卡片 各类结算工具结算明细 各类中间业务支出明细 各类结算渠道结算明细 内部帐户 公积金帐户 客户投资理财帐户

21 风险数据集市 源 系 统 数据仓库 风险数据集市 风 险 应 用 系 统 风险计量模型计算层 指标层 汇总层 基础层（明细层） 数据补录区
零售评分模型 非零售客户评级模型 RWA计量 信用风险指标 零售分池模型 非零售债项评级模型 经济资本计量模型 市场风险指标 汇总层 基础层（明细层） 操作风险指标 应用汇总 对公 零售 资金 财务 评级 交易对手 其他 其他风险指标 协议级汇总 产品级汇总 有价证券 保全与清收 客户级汇总 机构级汇总 综合指标 风险缓释 风险计量结果 数据补录区 整表补录 部分数据项补录 总账勾稽 应急补录模块 数据标准管理 数据质量管理

22 风险数据集市 数据主题抽象不够 汇总层级和度量口径缺少规划和整理 数据治理和管控没有统一规划设计 按EDW思路构建缺乏对金融产品风险理解
完全按照实际业务构建主题。新增业务品种的情况下扩展性不好 汇总层级和度量口径缺少规划和整理 数据治理和管控没有统一规划设计 按EDW思路构建缺乏对金融产品风险理解 重定价、利率曲线、评级等要素归类基础主题 评级信息会频繁变动，导致信息不稳定，耦合程度高。 评级信息是公用信息，债项和客户等业务数据会有重叠，分布在各业务主题中不利于共享、逻辑处理和维护；

23 实例- G4B2 表外信用风险加权资产计算表 风险权重为150%
例：某国内商业银行（以下简称银行）向一家大型进出口贸易企业（以下简称企业），开出金额为1000万元的人民币银行承兑汇票。该行对这笔银行承兑汇票计提10万元减值准备金。该企业向银行缴纳保证金200万元，以该银行面额为300万元的存单、我国商业银行发行的面额价值为100万元，剩余期限6个月的债券，我国政府债券100万元，我国铁道部发行的面值100万元的债券，并以另一一般企业做担保。那么该笔银行承兑汇票的风险加权资产的填报计算方法如下： 第一步：确定该表外业务在“项目”列的位置 本项业务是商业银行对企业开出银行承兑汇票，对应在“1.等同于贷款的授信业务”下的“1.1银行承兑汇票”。同时还计提了10万元的减值准备 项目 转换前资产 转换系数 转换后资产 减值准备 转换后风险暴露 风险权重 风险加权资产 保证金 银行存单 国债 1.等同于贷款的授信业务 1.1银行承兑汇票 风险权重为0% 100% 0% 风险权重为20% 20% 风险权重为25% 25% 风险权重为50% 50% 风险权重为75% 75% 风险权重为100% 风险权重为150% 150%

24 实例- G4B2 表外信用风险加权资产计算表 项目 转换前资产 转换系数 转换后资产 减值准备 转换后风险暴露 风险权重 风险加权资产
第二步：确定该笔业务对应风险权重的各项金额 第三步：填入保证金、银行存单和国债等项目 保证金200万、存单300万、政府债100万，风险权重为0% 业务保证金为200万元；银行存单300万元；中国政府债券100万元 我国铁道部发行面值100万元的债券：风险权重为20% 我国商业银行面值为100万元的债券：风险权重为25% 一般企业担保：风险权重为100% 项目 转换前资产 转换系数 转换后资产 减值准备 转换后风险暴露 风险权重 风险加权资产 保证金 银行存单 国债 1.等同于贷款的授信业务 1000 10 990 235 1.1银行承兑汇票 风险权重为0% 100% 0% 风险权重为20% 20% 风险权重为25% 25% 风险权重为50% 50% 风险权重为75% 75% 风险权重为100% 风险权重为150% 150%

25 实例- G4B2 表外信用风险加权资产计算表 度量值：金额 维度：资产分类、机构、日期 …etc. 产品：票据、债券、存款。。
信息分析 数据需求 模型加工 度量值：金额 维度：资产分类、机构、日期 …etc. 产品：票据、债券、存款。。 协议：抵质押、担保、评级。。 数据粒度：流水级别 产品信息、机构信息、客户信息、 票据信息、承兑合同、债券信息、 担保信息、抵质押品信息 源系统： 信贷系统、评级系统 财务系统、押品管理。。 基础层： 对公业务主题、风险缓释、风险评级 财务信息主题、客户主题

26 实例- G4B2 表外信用风险加权资产计算表 基础层-对公业务 基础层-风险缓释 基础层-风险评级 承兑协议 承兑明细 票据信息 利率信息
担保信息 担保合同 贷款合同 贷款借据 抵质押品信息 活期存款 定期存款 大额存单 客户主数据 财务信息 评级信息 利率 合同关联表 基础层-对公业务 对公业务债项 承兑汇票开立和承兑 对公债项利率历史 对公债项分类历史 对公业务合同 对公债项金额历史 基础层-风险缓释 缓释工具信息 金融抵质押物信息 缓释工具担保关系 担保合同 抵质押物信息 保证金信息 基础层-风险评级 客户内部评级 债券评级 对公债项评级

27 实例- G4B2 表外信用风险加权资产计算表 汇总层 基础层-对公业务 基础层-风险缓释 基础层-风险评级 利率 合同关联表 利率
计算指标 风险权重0% 风险权重20% 风险权重25% 风险权重50% 风险权重75% 风险权重100% 风险权重150% 银行承兑汇票 √ 融资性保函 其它等同贷款的授信 利率 合同关联表 汇总层 利率 合同关联表 基础层-对公业务 对公业务债项 承兑汇票开立和承兑 对公债项利率历史 对公债项分类历史 对公业务合同 对公债项金额历史 基础层-风险缓释 缓释工具信息 金融抵质押物信息 缓释工具担保关系 担保合同 抵质押物信息 保证金信息 基础层-风险评级 客户内部评级 债券评级 对公债项评级

28 利率与流动性风险 头寸与流动性管理需求 利率波动与净利息收入管理需求 建立市场风险计量体系 数据集市 约定的贷款是否有资金予以发放
活期存款稳定性如何 利率波动与净利息收入管理需求 利率变动，我行的投资组合市值，对本行的利润有何影响 通过利率预测及业务结构配置，获取更大的净利息收入 建立市场风险计量体系 资金交易和市场风险头寸归集 结算、核算、成本收益的清晰计量 市场风险计量实施及模型验证 数据集市 数据质量控制 满足未来的风险管理与应用需求 缺失数据的更新、验证和补全（如，市场数据）

29 利率与流动性风险 2、G21流动性期限缺口表计算列示 第一维度 第二维度 当期余额 次日 2-7日 8-30日 31-90日 91日-1年
1年以上 未定期限 逾期 合计 资产 现金 40 央行款项 1500 300 1200 存放同业 450 各项贷款 5200 债券投资 650 其他确定到期日 - 无确定到期日 1360 表外收入 负债 同业存放 700 各项存款 7500 3500 4000 其中：定存 0.00 活存 发行债券 100 500 表外支出 到期缺口 400 -3160 -250 -4000 5100 2060 累计缺口 -2510 -2760 -6760 -1660 附注：活存 1.94 11.67 44.72 116.67 525 2800

30 利率与流动性风险 3、G21流动性期限缺口表计算列示（活期存款） 第一维度 第二维度 当期余额 次日 2-7日 8-30日 31-90日
91日-1年 1年以上 未定期限 逾期 合计 资产 现金 40 央行款项 1500 300 1200 存放同业 450 各项贷款 5200 债券投资 650 其他确定到期日 - 　0 0　 无确定到期日 1360 表外收入 负债 同业存放 700 各项存款 7500 1.94 11.67 44.72 116.67 4525 2800 发行债券 100 500 表外支出 到期期限缺口 338 638 -45 -367 -4525 2300 累计到期缺口 976 932 565 -3960 -1660

31 利率与流动性风险 4、静态现金流缺口表计算列示 资产 1540 1100 5200 1360 负债 800 7500 500 权益 400
第一维度 第二维度 当期余额 1天 3天 7天 14天 1月 3月 6月 9月 1年 …… 资产 现金类（现金+法准金+央行存款） 1540 340 5.4 1200 易变现类（同业+债券） 1100 1.725 749.45 不易变现类（贷款） 5200 90.575 非流动性类（其他资产） 1360 表外收入 负债 主动融资类（同业+债券） 800 2.86 702.86 5.85 105.85 存款类 7500 1.94 3.89 7.78 13.61 35.49 116.67 2800 其他负债 500 表外支出 权益 400 当期缺口 - 338.06 -2.16 -7.78 -13.61 57.63 -89.25 -83.40 累计缺口 335.89 328.11 314.50 372.13 22.63 -66.62 892.59

32 利率与流动性风险 客户行为1：资本市场活跃，活期存款沉淀率下降为60%（原来为80%）
第一维度 当期余额 1天 2-3天 4-7天 8-14天 15-1月 3月 6月 9月 1年 …… 资产 项下现金流 9200 340.00 1.73 0.00 95.98 470.03 负债项下现金流 7500 3.89 7.78 15.56 27.22 69.46 936.19 360.23 354.38 其中：活期存款项 66.60 233.33 2100 当期缺口 336.11 -6.05 -15.56 -27.22 26.52 累计缺口 330.06 314.50 287.28 313.80 892.59 与原静态现金流量表比较，现金流为负的期限由原来的3-6月段提前至2-3月段，且之后缺口变大 客户行为2：市场利率大幅下调，固定利率贷款提前偿还（例中 到期贷款预计将于 提前偿还） 第一维度 当期余额 1天 2-3天 4-7天 8-14天 15-1月 3月 6月 9月 1年 …… 资产 项下现金流 9200 340.00 1.73 0.00 95.98 470.03 41.98 其中：固定贷款项 5200 54 3054 负债项下现金流 7500 1.94 3.89 7.78 13.61 38.34 819.53 185.23 179.38 当期缺口 338.06 -2.16 -7.78 -13.61 57.63 -89.25 累计缺口 335.89 328.11 314.50 372.13 22.63 -66.62 708.99 未来7-9月段现金流缺口较之原 大幅收窄，当其资金筹集压力降低

33 利率与流动性风险 （一）每日计算各个设定期限的现金流入、流出及缺口。 （二）按时计算流动性风险监管和监测指标，并根据需要加大监测频率。
（三）支持流动性风险限额控制。 （四）支持对大额资金流动的实时监控。 （五）支持对优质流动性资产价值和构成的监测。 （六）支持在不同假设情景下实施压力测试。

34 市场风险 上述走势体现风险状态吗？ 上述走势体现风险状况吗？ 风险是对预期结果的不确定性

35 “非计划内的或不可预计的环境可能导致银行出现难以接受的损失”
市场风险 “非计划内的或不可预计的环境可能导致银行出现难以接受的损失” 价值 收益 资本 利息收入 净利息收入 息差 资产收益率和权益收益率 投资组合 贷款组合 资本

36 市场风险-功能模块 指标体系 监控模拟 VAR计量 内部管理 头寸勾稽； 外汇敞口计量； 交易对手信用风险监控 押品监控； 产品估值；
指标查询 自定义配置 监控模拟 头寸勾稽； 外汇敞口计量； 交易对手信用风险监控 押品监控； VAR计量 产品估值； VAR计量； 返回检验 压力测试； 内部管理 监管资本报告； 限额管理； 损益计算； 报表管理

37 市场风险-指标体系 基础指标 绩效指标 风险指标 资本指标 信用风险 业务指标 财务指标 运营指标 市场风险 敞口及估值指标 敏感度指标
(标准法及内部模型法) 信用风险 风险指标 业务指标 (交易、价格、量、余额等) 财务指标 (实际及虚拟，利息、税及佣金) 运营指标 （对账、复核、交割等) 市场风险 敞口及估值指标 (本金、敞口、市值、NPV) 敏感度指标 (PVBP、久期、Greeks等) VaR指标 (VaR、边际VaR、增量VaR) 压力测试指标 (历史、假设、组合) 风 险 计 量 风险 监控 市场风险限额 (名义本金、敏感度、止损) 集中度限额 (发行人及交易对手) 集中度分析 (发行人、交易对手) 抵押品分析 (估值等) (RAROC) KPI指标 (RAROC+?) 回归分析指标

38 市场风险-VaR 历史模拟分析 蒙特卡罗仿真分析
方差/协方差分析 方差/协方差技术要求市场风险要素分布的假设。结果，这个技术适用于能够用参数假设做评估的证券。 历史模拟分析 这一方法使用一个包含历史价格数据的数据库遵照一定的历史时间间距去估计利率、组合内资产价格变化的相关性和程度 蒙特卡罗仿真分析 蒙特卡罗模拟分析技术对一支证券或证券组合从现在到将来的某个特殊时间点的可能价值变化路线进行众多的模拟以计算风险值

39 市场风险-损益报表

40 + = + = 市场风险-会计损益 Cash Market value Accounting P&L Capital Gain
Revenue Accounting P&L + =  Market Value = Today’s value – Option’s MV = premium value today  Capital Gain = Today’s value - Initial value – Option’s CG = premium value today - premium paid  Revenue = Past returns + upcoming returns – Stock dividends Bond coupons  Cash = All past payments (from Capital or Revenue source) & future payments not included in the market value (e.g. premium for an option) – Cash of an equity = initial price + all past dividends

41 $1 a month ago + $1today + $1 in one month <> $3
市场风险-时间价值因素-经济损益  $1 today is not equal to $1 in one month or $1 a month ago! $1 a month ago + $1today + $1 in one month <> $3  Amounts at various dates should be discounted (or capitalized) before being totaled Future flows (cash are discounted or MV) Past cash flows financed are Today

42 + + = 市场风险-经济损益  Economic P&L –
Economic P&L represents the P&L financed and discounted to today Accounting P&L Financing cost PV Effect Economic P&L + + = – Financing cost = Cost of carry of past cash. PV Effect (Present value effect) = Discounted future flows - Net future flows  Preferred Choice by Product P&L presentation can be adapted to any product requirements – FX EQD Rates Bonds  CG + PV effect  CG +REV  (Cash + MV) or (Past cash + NPV)  CG + cost of carry (financing + coupons)

43 市场风险-损益实例 黄金Spot已交割 外汇远期 Option PL Components 交易价格20，购入黄金100克;市场价格15
EUR/USD交易价格1.5，购入EUR 1.5M 市场远期价格1.4 买入Call EUR/Put USD期权， Premium=15K USD，期权费未交割 期权市值（按现有市场数据）150K USD Non Disc MV 1.5M*( )=-0.15M 150K USD Past Cap. 100*（20-15）=500 Past Rev. Future Cap. 15K USD Future Rev. PV Effect 0.1M (根据FX曲线计算) 1K（根据曲线计算）

44 第一支柱：资本充足率计算 信用风险 市场风险 操作风险 第二支柱：监督审查 第三支柱：市场约束 风险大融合-新资本协议 资产负债
风险暴露计算 PD/LGD计算 RWA计算 在险价值 支持所有3种方法 抵押品估 信用缓释 资产负债 基本指标法：作为总收入的 计算的资本 标准法：基于业务部门的风 指标 高级计量法：用于计算事件 基础架构和根据历史数据估 标准化 计量方法 价调整 监管风险加权 和LGD 利率风险 股票风险 外汇风险 调整 基于PD和LGD 计算风险加权 计的事 表项目 净额结算 外部/内部 商品风险 标准法： 期权处理 内部评级法（高级）： 第二支柱：监督审查 第三支柱：市场约束 元数据的使用 透明性 资本充足率报表编制 灵活的报表编制 基于规则的引擎 风险评估报告 定量披露 定性披露

45 市场约束与信息披露（Pillar III）
风险大融合-新资本协议 信用风险 标准法 风险暴露分类 权重系数 外部评级 初级法 PD 内部计量 权重系数（LGD,EAD,M) 高级法 PD 计量 LGD，EAD 计量 非零售风险敞口 零售风险敞口 市场风险 利率，汇率，股票 内部模型法 市场风险因子 VAR 商品价格，期权 操作风险 标准替代法 业务条线总收入 高级计量法 损失事件 KRI 分类参数 资产证券化 对公应收账款 市场约束与信息披露（Pillar III） 零售评分卡报表 小企业评级报表 组合风险报表 风险仪表盘 内部风险报告 对公评级报表 资本充足率监管报告体系 风险加权资产RWA （Pillar I） 市场RWA计量 操作RWA计量 资本充足率计量 监管资本计量 信用RWA计量 监督检查体系 （Pillar II） 内部资本充足率评估ICAAP 经济资本计算和配置 RWA数据环境 全行数据仓库DW&MIS 全行风险数据集市 RWA数据集市 外部风险应用 RAROC EC/EVA 风险定价 信用风险 市场风险 操作风险 风险缓释分摊 抵押品管理 保证/表内净扣/信用 衍生品等其他缓释体系 内评法 风险分池 LGD 计量 EAD 计量 其他风险敞口 股权 其他 零售应收账款 压力测试 返回测试 自评估和文档准备 Beta 参数 资本充足率计算指引 与资本充足率系统相关的合规申报材料 信用风险暴露分类指引 内部评级体系监管指引 缓释监管资本计量指引 信息披露指引 M 计量