Mytrader一键通及套利 交易技术研究部 关怀远.

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1 Mytrader一键通及套利 交易技术研究部 关怀远

2 如何利用一键通做交易 我们按照一般交易顺序来介绍下面的内容 一、抓价。 二、下单 三、如何挂单 四、撤单 五、快捷平仓
六、止损单锁定利润或斩仓离场 七、条件单的使用

3 可以在报价、技术图表、分时走势图、TICK走势图页面进行买价/卖价的抓价委托，点击最新价可实现以最新价进行买卖。

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5 1、普通下单： 买卖按钮上 显示的联动价格， 可以分别设置与 对价，挂价或与 价格输入框保持 一致。 点击买卖按钮，红色买入，绿色卖出。

6 2、炒单模式下单 炒单模式下，无论是使用键盘或是鼠标操作，都只需一步即可完成 买价买入、买价卖出、卖价买入、卖价卖出、涨停板买入、跌停板 卖出、扫买量卖出及扫卖量买入、最新价买卖等下单操作。

7 炒单模式多项热键快捷操作可根据 操作习惯进行个性化设置。 也可预先设置“鼠标扫单”模式： 老鼠搬山、主力控盘，快捷切换， 满足不同下单需求。

8 如何安全退出市场

9 小故事 有一个人，他设了一个诱捕火鸡的圈套，用一连串玉米粒引火鸡走入一个门上装枢纽的大笼子。他远远地用一根绳子联在笼子的门上，当有足够数目的火鸡进入笼子时，他能把绳子一拉关往。但是一旦他关上，除非他亲自走到笼子前就不能再打开，但这样会把尚在外边的火鸡吓走。 一天，他已见到有12只火鸡在他的笼子里。接着有一 只火鸡溜出来，剩下11只。他想：“刚才有12只的时候我 应该拉绳子关笼子的。也许再等一下，它还会走进去。” 当他等这第12主进笼子时，又有2只火鸡走出了笼了。他 又想：“我应该满足，有11只也好，只要再有1只火鸡跑回 笼子，我就拉绳子。”当他在等机会时，又有3只火鸡跑了 出来，......结果他落得个双手空空。 他的问题就在于他无法放弃原来已快到手的火鸡数目，想象其中一些还会跑回去。这种态度正是典型的投资人无法认赔卖出的情况。他不断期望期货能恢复原价。

10 教训是：为了减低市场风险，停止数你的火鸡。

11 止损！对人性弱点的挑战和考验 侥幸的心理作祟 价格频繁波动让投资者犹豫不决 执行止损是一件痛苦的事情

12 交易者最常见的错误—输的起,赢不起 输得起的表现是：一旦交易方向错了，心中没有止损概念。
赢不起的表现是：一旦交易方向对了，帐户上有了一点浮动利润，便心旌摇荡，无法自持，老是想着这点利润不要被抹去，还是落袋为安，结果便紧张兮兮地赶紧平仓。回头一看，本来可以打只老虎的，却只拍了一只苍蝇。

13 止损价格跟踪价格的正向波动自动调整，保证最大赢利。合理设置步长参数，可以防止价格波动把持仓震出来。
全程跟踪止损 止损价格跟踪价格的正向波动自动调整，保证最大赢利。合理设置步长参数，可以防止价格波动把持仓震出来。

14 举例说明：多头开仓价格2000，设置追踪点差5，步长3，最小变动价位1。
（1）价格涨到<=2002之前，跌至1995，自动止损 （2）价格涨至2003—2005，回撤至1998，自动止损 （3）价格涨至2006—2008，回撤至2001，自动止赢

15 价格达到止盈价位以后，止赢价格跟踪价格的正向波动自动调整，保证最大赢利
限价止损+追踪止盈 价格达到止盈价位以后，止赢价格跟踪价格的正向波动自动调整，保证最大赢利

16 举例说明： 多头开仓价2000，设置止损点差5，止赢点差20，追踪点差3，最小变动价位2。 注：系统的默认保底止赢损失是2个价位。
（1）价格跌至1990，自动止损；（ * 2 = 1990） （2）当价格>=2040并且<=2046(止赢价位+追踪点差)时，回撤至2036（止赢价位-2个点的波动）止赢； （3）价格上涨至2046以上，回撤3*2，自动止赢。

17 举例说明：多头开仓价2000，设置止损价位1990，止赢价位2010
限价止损+限价止盈 举例说明：多头开仓价2000，设置止损价位1990，止赢价位2010 （1）价格跌至1990，自动止损； （2）价格上涨至2010,自动止盈。

18 交易重新登录以后，可以选择是否沿用。 可以根据个人需要进行止损单 的触发比较设置。

19 算法交易 提高成交几率 超价：在有利于成交的方向，自动加或减几个最小变动价位，以提高成交几率
追价下单：下单没有成交，系统会自动撤掉挂单，然后按照最新价重新发出委托，直到成交为止 ，设置追价范围，防范风险 智能分批：根据默认分批手数，分批下单

20 自动追价，实现完美个性化

21 算法过程监控，一目了然

22 智能分批，突破传统分批模式 智能分批不同于传统的分批下单，传统的分批只能设置批数，当下单手数改变后，每笔的下单手数就会发生变化，这样不利于成交。而文华智能分批是针对分批手数设置，下单手数改变后，只会出现批次的变化，最大程度的保证每批的成交

23 超价下单，提高成交几率 支持针对不同委托方式 的超价调整，并且支持 键盘热键委托。    点击可直接启动超价下单

24 时间+价格条件单，完成简单程序化交易策略

25 通过设置价格与时间条件单相结合方式，实现简单的程序化交易策略

26 套利交易

27 何为套利 市场上相关品种间的价格变化具有很强的关联性，但某些原因经常导致这种关联性出现不合理的情况，发现了这个不合理就像捡到了钱包，套利的本质就是在价差变化不合理时入场，在价差回归合理后出场，从不合理到合理之间的差值，就是套利的盈利空间。

28 套利交易的优点 1、没有隔夜的担忧，安心入睡。 2、套利同样有暴力，稳定收益。 3、盈利具有确定性，风险可控。
4、投资周期可测性，避免调仓。 。。。 。。。

29 对套利交易的认识误区 套利利润微薄，不能短期致富。 套利分析复杂，普通人不能做。 套利下单繁琐，经常容易出错。 总结：没有得心应手的套利工具

30 像做单个合约一样简单的套利功能 不受市场限制的套利 价差图表的技术分析 简单便捷的下单方式 算法交易防止“瘸腿” 机会更多的程序化套利

31 看涨价差=甲合约卖价-已合约买价 看跌价差=甲合约买价-已合约卖价 两合约分别对价下单 套利持仓栏

32 一键通行情交易系统如何实现套利 商品期货： 股指期货： 跨期套利 股指跨期套利 跨品种套利 ETF指数基金与股指套利
商品期货： 股指期货： 跨期套利 股指跨期套利 跨品种套利 ETF指数基金与股指套利 跨市场套利 股票期现套利

33 股指的跨期套利 跟商品期货的跨期套利相同，我们也需要对相关股指的价差走势做一个预测。股指不同月份合约也有强弱之分。以目前模拟股指为例，通过观察，股指的远期合约的涨跌幅度都要大于近月合约。 300现指在进入2009年11月下旬在高位震荡整理，11月26日确立下跌走势，根据上述规律，我们可以判断价差将下跌，此时套利入场，待走势平稳时出场，完成套利。

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35 ETF指数基金与股指套利 什么是ETF指数基金： ETF指数基金是“交易型开放式指数基金”。

36 ETF的特点 1、具备专业投资团队的精英管理（与开放式基金一样由基金管理公司进行系统管理、开放式申购、赎回）；
2、规避非系统性风险的指数化标准（类似股指基金通过采用单宗交易投资于一揽子指数优质成分股）； 3、快捷连续的竞价、低成本交易（费用与封闭式基金相同，并克服了封闭式基金大幅折溢价交易的缺陷）； 4、实时高效操作（交易模式等同股票交易）。

37 指数现货价格 套利机会 指数期货价格 价格 无套利区间 套利机会 时间 股指期现套利原理

38 ETF与股指套利本质 ETF由于流动性好、交易成本低、跟踪误差小，是股指期货期现套利中理想的现货选择。

39 自动计算所选ETF指数基金与沪深300指数的关联性

40 所选ETF指数基金与沪深300指数价格走势关联分析图

41 收益率= (交易收益/(1 + 保证金率) ) - 银行利率 - 交易交割成本。
其中：交易收益 = （股指价格 - 现货指数价格）/现货指数价格。

42 保证金率 = 20% （默认参数，可自行修改） 期货保证金没有利息，证券资金按照活期计算，我们的默认参数用的是0.36%（也可以精算， 可以用2.52%*占用资金的天数/365） 交易交割成本 = 1%（默认参数，可自行修改。包含股票和印花税、手续费、过户费，期货的手续费）

43 ETF的T+0操作 ETF与股指的套利不仅仅可以进行中长期的波段操作，由于ETF交易灵活、交易成本较低，如果发现日内的套利机会同样可以进行套利交易：在二级市场上买入ETF卖出股指，然后可以直接到基金公司申请赎回ETF，同时股指平仓，实现ETF与股指套利的T+0操作。

44 ETF指数基金与股指套利配比技术

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46 套利交易时应该注意的问题 不要认为低风险等同于无风险-止损 对邻近交割的合约谨慎交易-逼仓行情 尽量避免套利交易失败-出现瘸腿情况
了解交易规则和结算规则-避免冲击成本

47 在套利交易中单腿问题很令人苦恼，能不能避免？
套利交易的下单量应该如何把握，从而摆脱瘸腿问题？

48 流动性级别低的合约先下单，成交后流动性级别高的合约再下单
使用流动性机制避免套利瘸腿出现 流动性级别低的合约先下单，成交后流动性级别高的合约再下单

49 套利下单时，如果价差变化超过设置滑点，套利交易自动暂停
利用滑点的设置避免套利风险的产生 套利下单时，如果价差变化超过设置滑点，套利交易自动暂停

50 套利下单过程一目了然-交易过程的监控 价差过大，暂停套利下单 使用追价下单和分批下单，防止瘸腿

51 流动性智能分批：根据 默认固定手数下单。 买卖盘智能手数： 根据当前买卖量确定 每批次下单手数，从 而保证两条腿走路。

52 如何快速把握套利机会 满足设置的监测条件，系统会自动下单

53 谢谢大家 53