权证登记结算业务 数据接口培训 中国结算深圳分公司 电脑工程部.

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1 权证登记结算业务 数据接口培训 中国结算深圳分公司 电脑工程部

2 目 录 结算制度介绍 数据接口变更概况 股份结算信息库SJSGF 资金清算库SJSQS 资金结算信息库SJSZJ 其他说明

3 结算制度简介

4 结算制度简介 深交所上市权证登记结算业务规则 权证交易T+1 DVP担保交收 权证行权T+1逐笔全额非担保交收
无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分 T+1日16:00最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收

5 数据接口变更概况

6 接口变更概况 股份结算信息库SJSGF 资金清算库SJSQS 资金结算信息库SJSZJ 新增了业务类别； 新接口； 新增了资金用途代号；
部分数据内容的发送时间有变化；

7 结算信息库SJSGF

8 股份结算信息库（一） T日行权申请回报，即清算明细； 业务类别W0。
如行权申请失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报） 如果行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报） 如果是以证券给付方式结算的权证， 还返回应收付标的证券的数量。（一条委托两条回报）

9 股份结算信息库（二） T+1日行权交收结果，即交收明细； 根据不同结算方式分为四个业务类别： W1：以现金结算的认沽权证交收回报 ；
Ｗ4：以证券给付结算的认购权证交收回报 。

10 股份结算信息库（三） T+1日行权交收结果，即交收明细； 券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并可据此与投资者进行资金交收。
如果行权失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报） 如果行权成功，则回报权证交收数量，行权交收资金（含税费），标的证券交收数量。（一条委托两条回报）

11 股份结算信息库（四） 待处分结果 结算参与人透支后，买入证券被确定为待处分证券的回报； 业务类别B8；
券商可据此变更投资者证券账户实际余额； 每日发送当日的待处分证券回报，待处分证券的处置结果不再回报； 回报内容包括待处分的股数，买入价格，成交日期，委托序号，成交序号。

12 股份结算信息库（五） 权证卖空代为补入 用待处分的权证冲抵当日应交收的权证； 业务类别W5；
券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款； 委托序号为空； 券商当日还会收到卖空记录，卖空股数为补入前的股数。

13 股份结算信息库（六） 标的证券卖空代为行权 用当日卖出的标的证券冲抵当日应交收的权证和标的证券； 业务类别W4；
券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款； 返回数据类似行权结果，但是GFSFZH中有代为行权的标识(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH为空； 券商当日还会收到卖空记录，权证卖空代为补入记录。

14 资金清算库SJSQS

15 资金清算库（一） 新增加的资金接口； 目前仅包含权证交易及行权的资金清算；
券商据此进行资金划拨，并于T+1日最终交收时点(16:00)前完成资金交收。 其中有结算公司保留的备用字段，请不要自行使用。 每笔记录可以进行稽核。

16 资金清算库（二） 交易的清算业务类别为’00’；
QSZQDM中为证券类别，权证的证券类别为’03’，可参考SJSZJ中的证券代码字段的理解； 权证行权的清算业务类别同SJSGF中行权交收的业务类别一致，可以据此进行明细和净额的稽核。

17 资金结算信息库SJSZJ

18 资金结算信息库（一） 新增加了资金用途 B006权证交收履约保证金（买卖类） C007权证买、卖净额（买卖类） G010权证印花税（买卖类）
H031权证经手费（买卖类） H032权证结算费（买卖类）（行权类） H033权证行权股票过户费（行权类）

19 资金结算信息库（二） 新增加了资金用途 T+1收到T日权证交易的资金交收对账 T+1收到T日权证行权的资金交收对账
I007权证结算风险基金（交易类） J009卖空违约金 N001发行人行权专用资金 T+1收到T日权证交易的资金交收对账 T+1收到T日权证行权的资金交收对账

20 其他说明

21 说明（一） T日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据SJSDZ；
T日净卖出额反映在当日的权证冻结记录中SJSGF(GFYWLB=‘B3’)； T日权证行权后次日权证不能卖出； 行权委托回报时，GFWTGS>0，GFQRGS有符号，表示应收或应付。|GFQRGS|=GFWTGS时，表示行权委托被接受；

22 说明（二） GFSFZH中第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码 ，其中10~17位即是SJSHB中的成交号码；
代为行权时，GFSFZH中无日期、委托序号，仅有DWXQ标志。 行权时，仅标的证券过户才收过户费； 行权、交易均收结算费，且双边收费。

23 费用计算 证券给付方式结算 现金结算方式结算 过户费单边逐笔计费，向投资者收取 结算费双边逐笔计算，向券商收取
资金金额=行权权证数量×行权比例×行权价格 现金结算方式结算 资金金额=行权权证数量×行权比例× |结算价格－行权价格| 过户费单边逐笔计费，向投资者收取 结算费双边逐笔计算，向券商收取

24 权证交易 SJSTJ SJSQS SJSZJ T日 T+1日 TJZQDM=具体的证券代号 QSYWLB=’00’ (交易)
QSZQDM=’03’（权证） 无 T+1日 ZJYTDH=权证相关交易费用

25 权证行权 SJSGF SJSQS SJSZJ T日 T+1日 GFYWLB=‘W0’ QSYWLB=’W1’ ~’W4’ 无
GFYWLB=‘W1’~‘W4’ 如有卖空， GFYWLB = ‘W5’和’B3’ 如有待处置，GFYWLB=‘B8’ ZJYTDH=权证行权的相关费用

26 联系方式 热线电话: 电子信箱： 谢谢！欢迎咨询！