车险精算技术在太平洋产险的应用 韩之然 太平洋产险精算部总经理助理,FCAS 2016.08.

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1 车险精算技术在太平洋产险的应用 韩之然 太平洋产险精算部总经理助理,FCAS

2 目录 I 车险精算技术在太平洋产险的应用 II 车险定价实务中的欢笑、汗水和痛点

3 一、费率因子法的应用 太平洋产险一直以来非常重视精算技术在车险业务风险筛选方面的作用，早在2005年就已经引进GLM技术。从2015年，尤其是商业车险改革启动以来，更加注重精算技术在风险成本定价方面的应用，形成了全流程、成体系的车险定价模型。 理论基础、软件配备、专业技术 GLM 广义线性模型 引进国内顶级定价精算师 分省建模 风险因子新增三级机构

4 一、费率因子法的应用 公司在应用GLM计算建模时，采用分省精算建模的方式，最大限度的反映分公司自己的特点，避免在模型中引入过多的交互变量。分省建模还可以更好的反映每个三级机构的业务特点和地域特点。 业务板块 子险 家用车 货车 非营业 客车 特种车 营业 摩托车、拖拉机、提车 交强险 分省GLM 全国GLM LR法 车损及不计免 三责及不计免 其他子险

5 基于费率因子法的车险分省纯风险保费模型应用—费赔联动
1、费折、费赔联动的理论基础 公司调整空间 风险成本 费用成本 成本率 公司目标阀值 自核系数×渠道系数 基准 纯保费 (1-附加 费用率) NCD 系数 策略相对固定 商改后，费折、费赔联动是公司应对市场变化的重要工具：包括成本率的设定、销售费用的投放、自主系数的使用和业务选择四个部分 费折、费赔联动是实现业务正向选择的有效手段，充分发挥价格和费用杠杆作用 车险纯风险保费模型、预期赔付率能够有效支持费折、费赔联动的策略制定 预期赔付率 = 预期标准保费赔付率 / 折扣率 跟单费用率=手续费率+业务费率+绩效比例 非跟单费用率=除跟单费用以外的其他财务费用比例

6 基于费率因子法的车险分省纯风险保费模型应用—费赔联动
全司展示 机构案例 非营业客车 家用车 营业货车 公路客运 上图可以看出家用车在保费上占比最高，非营业客车及公路客运的预期赔付率在比较低的区域。出租租赁的预期赔付率最高，同时费用也是最低的。 特种车与非营业货车的预期赔付率接近，特种车的费用率偏高。 上图左下方的是针对家用车的渠道细分，根据保费的多少分配面积，颜色深的预期赔付率高，反之预期赔付率低。相关费用率较为接近，分别为电网销26.7%，其他31.3%，车商渠道31.1%，交叉销售32.1% 。 上图是某分公司很好的执行资源优化配置的展示，跟单费用率与预期赔付率呈现很强的负相关性。 按照预期赔付率的大小将业务分成十个档位，可以看出相关联的业务费用率也逐渐变大，最好的两档业务出现了费用率高于预期赔付率的情况。 最后三档的业务基于预期赔付率给予相对偏少的费用，费用率最多相差至41.3%，有利于公司筛选优质业务，朝着良性趋势发展。 上图是某分公司没有很好的执行资源优化配置的展示，导致该分公司在不良业务上占比过高 按照预期赔付率的大小将业务分成了7个档位，可以看出无论业务质量好坏，相关联的费用率基本没有变化。 可以看出公司在优质业务上没有优化的资源配置，导致业务占比分配不当，容易造成公司业务的恶性发展。 特种车 其他 67.0% 电网销 67.3% 交叉销售 57.3% 车商渠道 58.4% 非营业货车 出租租赁 城市公交

7 基于费率因子法的车险分省纯风险保费模型应用—车险品质监控系统
铸造好的工具好比搭建一所好的房子，为我们的业务遮风挡雨 业务品质监控系统 指标监控 赔付预测 量化分析 归因分析 自动预警 业务筛选 分省分险种风险保费广义线性模型 分省分险种历史及最新的承保，理赔数据 直观的监控承保和理赔指标；对当前业务在未来的赔付水平进行较为精准的预测；对拟承保新业务可实现的赔付率、利润率进行模拟预测；根据预期赔付率，实现精细化，优化的资源配置策略 清晰地展示业务品质发生变化的原因，对各因素影响程度进行量化；对承保与理赔进行量化分析，更好的支持公司业务经营与管理 当本年或往年业务品质与数据等出现异常时，系统自动预警，迅速定位业务品质发生异常变动的业务；

8 分省纯风险保费模型是公司业务准备金系统的技术底层之一
降低对财务报表结果的依赖 逐单计算准备金 满足多维度分析、核算需求 未到期责任准备金 未决赔款准备金 子险 三级机构 渠道 使用性质 新续转 个团 其他维度 改变一个综合赔付率走天下的现状 提高精算数据的时效性 201606 201607 201609 车险再保前 上线试运行 车险再保后 完成开发 非车险 完成开发

9 分省纯风险保费模型是公司预算管理系统的技术底层之一
业务跟单系统 业务 精算承保 保单预期赔付率 跟单费用率 ② ①预算帽 ② 手续费系统 ③ 预算管理系统 手续费调整记录 支付记录 ② 围绕保单成本率组成项目构建预算管理系统，完整记录各环节调整及兑现清单 A、优化跟单系统、报表展示 B、固定费用预算管控模块 C、生成多维度管理报表 财务报销系统 预算管理系统：通过保单目标成本率、固定费用率、预期业务质量设定，评估跟单费用预算帽；与各相关系统交互，记录各环节调整及兑现清单（后期包含系统控制功能）；生成多维度管理报表 预算管理系统涉及公司多个关键系统交互，需要业务管理、人力资源、财务精算通力配合 在系统上线前，以EXCEL资源配置表为过渡期替代工具，指导并跟踪机构费赔联动差异化配置策略及结果 业务费用兑现记录 EHR系统 ③ ③ 业务绩效调整记录 兑现记录 ④ ③ P09收付系统 财务 人力 记录逐单保费、费用兑付 ① 测算 ② 传递 ③ 记录 ④ 管理 2016年三季度 2016年年末前 2017年一季度 预算管理系统立项 一期试点 一期重点优化跟单配置及相关报表展示

10 客户价值模型 续保模型 下一步计划 查勘模型反欺诈模型……. 三、下一步工作计划 Diagram
以GLM技术为基础，联合公司相关业务部门，构造一系列模型 客户价值模型 查勘模型反欺诈模型……. 续保模型 下一步计划

11 利用集团优势，发掘预测变量，进一步提升车险模型预测能力
客户基本信息 客户家庭信息 模型预测能力的提升，不在于统计方法的复杂，而在于重要预测变量的发掘。 婚姻状况 年收入 最高学历 ………. 父母信息 子女信息 配偶信息 ………… 缴费/给付计划 保全、批改信息 保单贷款信息 ………………。 医疗状况 医疗费用 账单费用信息 ………………. 客户保单信息 客户理赔信息

12 预 测 变 量 利用集团优势，发掘预测变量，进一步提升车险模型预测能力 客户航班信息 银行账户信息 手机信息 业务员信息 航意险航班信息
航延险航班信息 缴费账户 给付账户 理赔账户 分红账户 预 测 变 量 手机信息 业务员信息 手机操作系统版本 MAC地址 业务员 收展员 经办人 代理点

13 目录 I 车险精算技术在太平洋产险的应用 II 车险定价实务中的欢笑、汗水和痛点

14 1 2 一、打造一支熟练运用SAS的定价队伍，是车险建模的必备条件 海量车险数据需要处理 300余个字段需要加工
公司每年销售3500余万张车险保单。 车险精算建模使用3年历史数据。 1亿条保单记录 近5亿条子险记录 保单变量 车型变量 平台变量 历史变量 ………… 承保信息数据 理赔信息数据 车型和平台信息数据 集团客户信息数据 保单信息表 子险信息表 已决赔案表 已决子险赔案表 未决赔案表 未决子险赔案表 中保信平台信息表 精友车型信息表 交通违法信息表 寿险客户信息表 健康险客户信息表 非车险客户信息表 农险客户信息表

15 一、打造一支熟练运用SAS的定价队伍，是车险建模的必备条件
Hash object Proc iml 大数据处理能力 大数据处理 统计过程 Macro Data步 Proc genmod Proc logistic Proc surveyselect Proc univariate 丰富的建模统计过程 常用计算过程macro化 专人进行macro的编写与维护 灵活便捷的macro库 在团队内部建立统一的程序编写规范 避免通过IT提取数据造成的内耗和错误 高效的数据提取方式 熟练的data步数据处理能力

16 30% 10% 60% 二、车险定价模型实施的全流程控制 数据生成与清洗 定价模型建立 IT落地实施 定价数据集字段的生成、拼接、清洗、检查
模型架构、因子确定、统计检验 定价模型建立 简单字段口径校验、复合字段计算逻辑复核、IT系统部署 IT落地实施

17 IT实施 数据准备 三、数据准确性对定价模型的成败至关重要 数据准备阶段： IT实施阶段阶段：
1、与准备金、财务数据校对 2、预测变量的分布的合理性与准确性 3、关键变量的理解 4、SAS编程的准确性……. IT实施 数据准备 IT实施阶段阶段： 1、精算与IT对数据的理解是否不同 2、IT系统的部署节点 3、复合变量的IT计算逻辑 4、细节细节细节、沟通沟通沟通…

18 三、数据准确性对定价模型的成败至关重要 NCD 险种组合 吨位 车价 年龄 企业自卸挂车分类 车险定价模型关键字段处理举例
全国VS北深厦 商改前VS商改后 费率表VS平台 年龄 or 精确计算考虑闰年？ 险种组合 精算定价VS系统出单 精算逻辑VSIT规则 小险种的处理 跨分公司的处理 吨位 录单界面VS精友车型库 车价 是否含税？ 企业自卸挂车分类

19 预测变量-商业险NCD等级的处理 三 一 二 对深圳地区非家用车的特殊处理 五 对北京地区平台出险次数的特殊处理
商改后产品NCD等级与商改前NCD等级的统一处理 对深圳家用车和厦门地区的特殊处理 四 一 二 商改前除北深厦以外地区的处理

20 预测变量-交强险NCD与IT的交互处理 交强险费率表中的NCD等级 平台返回浮动系数为1，非新车，上年未发送有责事故 怎么办？ NCD等级
连续三年未发生有责事故 0.7 连续两年未发生有责事故 0.8 上年未发生有责事故 0.9 新车 1 上年发送一次有责不涉死亡事故 上年发生两次及以上有责事故 1.1 上年发生死亡事故 1.3 平台返回浮动系数为1，非新车，上年未发送有责事故 怎么办？

21 情景一 情景二 预测变量-险种组合在IT落地时的处理 精算险种组合 交商共保，但不在一天出单，怎么办? 先出商业险，再出交强险
单交强 单商业 交商共保 交商共保，但不在一天出单，怎么办? 情景一 情景二 先出商业险，再出交强险 先出交强险，再出商业险 *

22 四、分层建立车险定价模型 北京 ncd 上海 险种组合 四川 渠道 广东 品牌 深圳 三级机构 车龄 续保年 年龄 性别 车价 吨位 …….
分层建立车险定价模型，充分利用大数据优势，同时反映各机构的特点。 在IT实施时，可以快速更新模型 北京 ncd 上海 险种组合 四川 渠道 广东 品牌 深圳 三级机构 ……………. 车龄 续保年 年龄 性别 车价 吨位 ……. 底座模型，充分利用大数据的优势

23 谢谢 THANK YOU