7 中央银行与金融稳定 7.1 金融稳定概述 7.2 金融部门评估规划（FSAP） 7.3 反洗钱工作.

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1 7 中央银行与金融稳定 7.1 金融稳定概述 7.2 金融部门评估规划（FSAP） 7.3 反洗钱工作

2 7.1 金融稳定概述 金融稳定： 金融体系处于能够有效发挥其关键功能的状态。 金融稳定的目的：
7.1 金融稳定概述 金融稳定： 金融体系处于能够有效发挥其关键功能的状态。 金融稳定的目的： 实现金融业稳健发展，保障金融安全，优化金融结构，不断提高金融效率。

3 金融稳定具有以下特征： 1．金融稳定具有全局性 2．金融稳定具有动态性 3．金融稳定具有综合性

4 7.2 金融部门评估规划（FSAP） 宏观层次：金融稳健评估和压力测试 微观层次：金融基础设施完备 监管层次：对金融部门的监管有效性评估

5 金融部门评估规划 FSAP 世界银行和国际货币基金组织于1999年联合发起了金融部门评估规划（Financial Sector Assessment Program，FSAP） 2000年12月（IMF）和2001年1月（WB）对FSAP进行第一次评估，认为FSAP是“加强IMF双边监测体制下对金融体系进行监督的首选工具” 2001年3月起，向成员国推广

6 FSAP的目标 --- 金融部门总体稳定性评估； 对金融部门的稳定和发展问题进行一体化的分析和评估，主要内容:
--- 金融部门执行和遵守有关标准、准则和实践情况的评估； --- 金融部门改革和发展及必要性评估。 FSAP提出的金融体系稳定性评估框架包括三个方面：宏观审慎监管、金融体系监管效率的评估、金融基础设施健全与否。

7 FSAP的评估方法 第一，标准和准则评估。根据国际标准和准则，评估一国金融部门执行标准和准则的情况。涉及的标准和准则目前9个领域。
第二，金融稳健指标。包括核心指标和鼓励指标两大类，用以分析和评价金融体系的实力和脆弱性。 第三，压力测试。FSAP压力测试的风险来源主要包括利率、汇率、信贷、流动性以及资产价格的变动。 压力测试是FSAP主要的分析工具之一，通过定量分析测试金融机构甚至整个金融体系抗击冲击的能力。

8 压力测试的分析方法 （1）敏感性分析 利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在所认定的极端变动的范围中逐渐变动，以分析其对于资产组合的影响效果。如利率冲击（如利率上升或下降200个基点）对银行的影响。　　 （2）情景分析 在假设多种风险因素（如股价、利率、汇率、信用等）同时变化时，投资组合、金融机构、金融系统出现的脆弱性情况，情景划分为历史情景和假定情景。 历史情景分析是指根据特定历史事件及其所引发的冲击结果。例如考虑1987年美国股市大崩盘，计算当时历史变动幅度，并依此基础分析评估对资产组合之影响。　　 假定情景分析是指根据某种可预知的、发生概率极小的事件来判断其引发的冲击结果。此类分析方法可自行设计可能的各种价格、波动及相关系数等的情景，但这种技术需要相当多的主观判断，故在实践操作中需要大量的资源投入。

9 我国2010年商业银行的房贷压力测试 压力测试是在三种假设情景下对商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。 假设情景： 轻度压力环境，即利率上浮27个基点，房价下跌10%； 中度压力环境，即利率上升54个基点，房价下跌20%； 重度压力环境，即利率跳升108个基点，房价下跌30%。  采用“专家判断”法：压力情景下——借款人现金流变动时，第一还款来源影响——抵押物变现收入覆盖贷款本息情况——综合评估判断借款人足额偿还贷款本息能力——判断对五级分类结果变动。

10 房地产价格下降30%，测试结果： 交通银行：开发贷款不良率增加1.2%，个人按揭不良率提高0.9%。
 兴业银行：对公房地产贷款不良率上升0.99个百分点，个人住房贷款不良率上升不超过0.3个百分点。 华夏银行房地产行业贷款不良率上升3.25个百分点。 上海银监局数据显示，上海主要中外资银行以2010年3月31日信贷数据为基准，银行贷款不良率从1.04%升至1.41%。个人住房贷款不良率将从0.36%升至1.58%。 根据国际经验，如果房价大幅回落超过30%，个人住房贷款不良率平均将上升近1倍。

11 7.3 反洗钱工作 洗钱的主要方式 反洗钱工作机制

12 洗钱 商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：洗钱 launder。将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 据IMF统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1. 8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

13 目前洗钱的主要手段 古董买卖 寿险交易 海外投资 地下钱庄 各类赌场

14 中国反洗钱工作（1） 中国人民银行2003年成立反洗钱局，2004年开展金融机构反洗钱现场检查，2007年建立反洗钱非现场监管制度。
2006 年10 月通过《中华人民共和国反洗钱法》 反洗钱工作联系会议： 成员单位：中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、民政部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、解放军总参谋部。 金融机构建立反洗钱内控制度，落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。

15 中国反洗钱工作（2） 反洗钱国际合作 2004 年一起创立欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG）（区域性）；
2007 年成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员（全球性）。

16 反洗钱工作机制 大额和可疑交易制度 金融情报中心

17 拓展题: 2008年金融危机爆发，美联储救助了AIG却放弃了雷曼。请比较分析其原因。