注：请参加12月6日培训的参会单位自行打印，本次培训不提供书面材料。

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1 注：请参加12月6日培训的参会单位自行打印，本次培训不提供书面材料。
深市结算保证金管理业务介绍 中国结算深圳分公司 2012年12月

2 主要内容 业务变化要点 主要工作安排 数据接口调整

3 业务变化一览 业务变化 变化前 变化后 账户体系 收取额度 资金用途 调整周期 计付利息 配套措施 按业务开立结算保证金账户
必须开立自营（有）结算保证金账户 收取额度 按成交金额计算 最低限额每交易单元25万 按结算净额计算 最低限额每账户20万 资金用途 未明确 流动性垫付、弥补/分摊价差损失 调整周期 每季度 每月 计付利息 不计付利息 配套措施 缴纳权证、ETF履约保证金 取消权证、ETF履约保证金

4 业务变化要点 账户体系 收取额度 资金用途 调整周期 计付利息 配套措施

5 账户体系 业务类型 包含种类 结算备付金账户 结算保证金账户 证券公司 银行 自营交易结算业务 自营证券投资业务 自营结算备付金账户
自营结算保证金账户 客户交易结算业务 客户经纪业务 客户结算备付金账户 客户结算保证金账户 融资融券业务 信用交易结算备付金账户 银行 上市商业银行参与交易所债券交易等 （债券自营） 基金、年金、理财产品等托管业务 结算备付金账户（托管基金、年金、理财等） QFII托管业务 结算备付金账户（QFII） 其他特殊业务 证券公司质押贷款业务 质押贷款结算备付金专户 与本公司上海分公司不同的是，仅从事承销业务的结算参与人需在深圳分公司开立结算保证金账户，但无需缴纳结算保证金。

6 收取额度 调整了计算公式 调整了最低限额 收取额度大幅下降 由上一季度纳入净额结算业务的证券日均成交额调整为过去半年内日均结算净额
由单个交易单元最少不低于25万元调整为单个账户不低于20万元 收取额度大幅下降 根据对2011年至2012年6月测算结果，深圳市场结算保证金收取总额度下降约为91%以上

7 资金用途 流动性垫付 弥补价差损失 客户结算保证金用于自保 自营结算保证金用于自保和有限额度的互保

8 调整周期 每季度调整改为每月调整 清算时间改为每月第一个交易日，仍采取预记账处理

9 计付利息 计付利息 计息利率 结息日 利息结转 向结算保证金计付利息 本公司与结算银行的协商利率
结息清算日为每季度末月20日（该日为节假日时为该日前一个交易日） 记账日期为每季度末月21日 利息结转 直接计入结算保证金对应的结算备付金账户

10 配套措施 取消权证交收履约保证金 取消ETF申购赎回履约保证金 注销权证、ETF履约保证金账户（B006、B008）
2012年3月曾将其缴纳额度调整为0 取消ETF申购赎回履约保证金 退还至结算参与人客户备付金账户 注销权证、ETF履约保证金账户（B006、B008） 权证、ETF履约保证金退还后，本公司统一注销该两类账户 退还时间 2013年1月前3个交易日

11 主要工作安排 账户开立 原保证金结转 计息方式调整

12 本次业务变动需要申请开立账户的情形 参与人类型 业务类型 开立账户 托管行 证券公司 基金托管 基金托管自营结算备付金账户
自营结算保证金账户 QFII托管 QFII托管自营结算备付金账户 证券公司 仅开展经纪业务 自有结算备付金账户 自有结算保证金账户 本次调整共有22家托管行和7家证券公司需要开立结算保证金账户。 托管行开户流程详见《关于发布《中国结算深圳分公司证券结算保证金管理业务指南》的通知》。 证券公司开户按照

13 本次业务变动需要开立账户的托管银行 序号 参与人编码 名称 基金(自营) QFII(自营) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100200 工行 √ 2 100202 建行 3 100203 农行 4 100204 中行 5 100199 招行 6 100195 交行 7 100201 光大 8 100196 浦发 9 100197 深发展 10 100205 中信 11 100210 民生 12 100206 华夏 13 100198 兴业 14 100208 汇丰 15 100207 花旗 16 100209 渣打 17 100214 德意志 18 100312 广东发展 19 100385 邮政储蓄 20 100211 上海银行 21 100293 北京银行 22 100386 渤海银行

14 本次业务变动需要开立账户的证券公司 1 100102 五矿证券有限公司 自有结算保证金账户 结算备付金账户 2 100133
序号 名称 参与人编码 开立账户类型 1 100102 五矿证券有限公司 自有结算保证金账户 结算备付金账户 2 100133 众成证券经纪有限公司 3 100071 联讯证券有限责任公司 4 100110 厦门证券有限公司 5 100014 川财证券经纪有限责任公司 6 100047 和兴证券经纪有限责任公司 7 100009 恒泰长财证券有限责任公司

15 原保证金结转 原结算保证金结转时间 结算保证金账户 结转方式 2013年1月第2个交易日 结算参与人已有的结算保证金账户继续使用
原结算保证金按照多退少补的原则，由本公司通过结算保证金对应的结算备付金账户进行退还或补扣，参与人无需申请

16 计息方式调整 自2013年起，对计息方式进行调整 当前利息记账日期：季度末月21日，当21日为节假日调整为21日后第一个交易日
调整后的利息记账日期：季度末月21日

17 数据接口调整 调整内容包括： 保证金计算明细数据 基金租用席位保证金基数、履约保证金调整相关数据 参与人上月成交量 保证金利息数据

18 数据接口调整一览 数据类型 调整前 调整后 保证金计算明细数据 为参与人上季度买入总额及卖出总额；
为参与人前六个月的权益类日均结算净额、固定收益类日均结算净额； 每季度首月第一个交易日发送 每月第一个交易日发送 托管行无其托管产品的保证金计算明细数据 为托管行新增了其托管产品的保证金计算明细数据 基金租用席位保证金基数 每季度首月第一个交易日向托管行发送 不再发送 履约保证金成交量数据 履约保证金上月成交额、上月单日最大净买入、比例及额度 参与人上月成交量 托管行无其托管产品的上月成交量数据。 为托管行新增了其托管产品的上月成交量数据。 保证金利息结息数据 无 SJSZJ.DBF中用途代号为J020的数据，在每季度结息日发送。

19 结算保证金计算明细数据 综合数据服务库SJSFW.DBF中数据类别0A
FWMRJE、FWMCJE字段分别为前六个月的权益类日均结算净额、固定收益类日均结算净额 在每月月初第一个交易日发送 对证券公司，每个备付金账户对应一条记录，FWGDDM字段为空。 对托管银行，每个备付金账户对应多条记录。 若FWGDDM为空，则为该备付金账户的数据； 若FWGDDM不为空，则为该备付金账户下托管产品的数据。 托管行下已将证券账户销户的托管产品的成交量将不会纳入结算保证金计算中。

20 结算保证金计算明细数据 对证券公司备付金账户，数据样例： FWSJLB FWMXZH FWGDDM FWMRJE FWMCJE 0A
B00100XX00 1,000,000.00 2,000,000.00

21 结算保证金计算明细数据 对托管行的托管备付金账户，数据样例：
注意：托管备付金账户的日均结算净额与其下每个产品的日均结算净额无总分关系。（见下页例） FWSJLB FWMXZH FWGDDM FWMRJE FWMCJE 0A B XX 1,000,000.00 2,000,000.00 08000XXXXX 08000YYYYY 500,000.00

22 结算保证金计算明细数据 例：设一个托管行备付金账户下托管有两只产品A,B，一个保证金调整周期为2个交易日。权益类交易量如下表所示：
该结算备付金账户在保证金调整周期内的权益类日均结算净额为 （| |+| |）/2=100万 产品A的权益类日均结算净额为：（|-300|+|100|）/2=200万 产品B的权益类日均结算净额为：（|100|+|-100|）/2=100万 股东代码 交易日1 交易日2 产品A 08000XXXXX 净买入300万 净卖出100万 产品B 08000YYYYY 净买入100万

23 结算保证金计算明细数据 其保证金计算明细数据为： 托管行需要自行确定如何将结算保证金分摊到每个托管产品。 FWSJLB FWMXZH
FWGDDM FWMRJE FWMCJE 0A B XX 1,000,000.00 … 08000XXXXX 2,000,000.00 08000YYYYY

24 结算保证金计算明细数据 综合数据服务库SJSFW.DBF中取消如下数据的发送： 数据类别04：履约保证金统计上月成交额
数据类别05：履约保证金统计上月最大净买入 数据类别06：履约保证金调整比例及额度 数据类别09：基金租用席位结算保证金基数

25 参与人上月成交量 综合数据服务库SJSFW.DBF中01数据 用于每月月初最低备付额度调整。
新增托管行的托管产品的上月成交量数据，对证券公司无变化。 托管行备付金账户的上月成交量数据和其托管产品的上月成交量数据有总分关系。 FWSJLB FWMXZH FWGDDM FWMRJE FWMCJE FWBYSZ 01 B XX 1,000,000.00 500,000.00 300,000.00 08000XXXXX 600,000.00 200,000.00 100,000.00 08000YYYYY 400,000.00

26 结算保证金利息数据 资金结算信息库SJSZJ.DBF 用途代号：J020
表示结算保证金的利息结转到对应备付金账户导致的资金余额变动，本次新增。 数据样例： 表示B00100XX00收到对应保证金账户B00200XX00的利息 元。 ZJMXZH ZJYTDH ZJFSJE ZJDQYE ZJZQDM ZJXWDH B00100XX00 J020 1,200.30 1,001,200.30 00XX00

27 结算保证金调整数据 资金结算信息库SJSZJ.DBF 用途代号:B002 表示结算保证金调整，导致对应备付金账户余额发生变动，与现有一致。

28 咨询方式 业务咨询： Tel: 技术咨询： Tel:

29 谢谢！