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分 析 模 型 資 料 處 理 架 構 風險模型（RAROC之分母） 利潤模型（RAROC之分子） Market VaR值
Historical Simulation ALM 動態資產負債管理 Simulation-based Budgeting Delta Normal Monte Carlo Simulation Credit 倒帳機率(PD)(Default /MTM Mode) 損失率(LGD) 暴險值(EAD) FTP 配對式資金轉撥計價 ABC 作業動因成本分攤 Operational 基本指標法 標準法 進階法 PA 客戶/產品/組織別之利潤分析 銀 行 證 券 票 產 險 投 信 壽 Data Warehouse FDBR(Data Mart) 陸續加入 資 料 處 理 架 構
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區塊建置方式(Building Blocks Approach)
交易資料 風險系統建置 功能提供 Functions 目標 集團風險管理 子公司 放款 存款 外匯 證券 總帳 … 融資 融券 自營 經紀 承銷 資產負債管理 資金轉撥計價 信用風險 內部信用評等 資本分配 市場風險 VaR計算 財務資料庫 Financial Datamart ALM 作業風險 資本管理
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風險/報酬與各項管理關係密切 確保公司股價反應所有資訊 業務拓展及併購策略 整合資訊平台，增加資訊透明度 訂定符合股東期望報酬的
經濟價值目標 外部成長 內部成長 內部管理 策略 資本管理 資訊 政策 報酬 風險 外部揭露 預算規劃 經濟利潤 管理 員工獎酬 業務執行 績效衡量 訂定各項業務績效衡量指標，結合經理人員及股東之利益，共同創造股東價值
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集團風險管理 集團風險管理 建立風險文化 目標 股東價值極大化 條件 建置 策略 管理 制度 新巴塞爾資本 協定 矩陣式組織架 構
相同管理架 構 相同管理語 言 風險成本反應在財務績效 新巴塞爾資本 協定 條件 建置 策略 獨立風險 管理部門 風險種類 對應 風險=經濟資本耗用 動態資產 負債管理 新制資金 轉撥計價 風險預算 風險訂價 組合管理 市場風險 信用風險 作業風險 管理 制度 矩陣式組織架 構 經濟利潤/風險 調整後報酬率
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