等殖成交系統買賣辦法 一般擔保品(T+0)附條件交易 法規修正暨等殖成交系統改版 宣導說明會

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1 等殖成交系統買賣辦法 一般擔保品(T+0)附條件交易 法規修正暨等殖成交系統改版 宣導說明會
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2 簡報大綱 法規修正內容介紹 附條件交易金額/配券試算網頁說明 等殖成交系統改版內容說明 相關報表修改 Q&A

3 法規修正內容介紹 本次等殖成交系統買賣辦法修正條文包括：第六條之一、第九條及第十一條。

4 法規修正內容介紹 等殖成交系統買賣辦法第六條之一： 原條文： (前略)一般擔保品附條件交易以成交面額之百分之一百一十，為其期初金額。
修正後條文： (前略)一般擔保品附條件交易以交易標的當日參考殖利率或百元價格加減交易雙方議定之擔保品市值調整數額計算應收付價金，為其期初金額。 （第二項至第五項未修正，新增第六項) 第一項擔保品市值調整數額不得逾當日參考殖利率或百元價格之百分之十。

5 法規修正內容介紹 根據等殖成交系統買賣辦法第六條之一，計算期初金額方式： 原條文： 修正後條文：
期初金額 = 債券面額(5000萬)*110% = 5500萬 修正後條文： 調整後擔保品價值 = 參考擔保品價值 ×（1－擔保品市值調整比率%） 註： 參考擔保品價值係依前日參考殖利率計算之含息債券價值。 擔保品市值調整比率係由雙方所議定。

6 法規修正內容介紹 等殖成交系統買賣辦法第九條： 原條文： (第一至三項未修正)
(前略)賣方應於當日上午九時四十五分前依每一交易單位逐一申報賣出之債券，且每一交易單位以同一債券為限，經系統檢視確認無誤後成交。 修正後條文： (前略)賣方應於當日上午九時四十五分前依每一交易單位逐一申報賣出之債券及擔保品市值調整數額，且每一交易單位以同一債券為限，經系統檢視確認無誤後成交。

7 法規修正內容介紹 等殖成交系統買賣辦法第十一條： 原條文： (前略) 二、依本系統前一營業日加權平均殖利率或百元價格。
三、前一營業日無成交紀錄時，依最近營業日之參考殖利率或百元價格。 修正後條文： 二、依前一營業日本中心債券公平價格表所載成交之加權平均殖利率或百元價格。 三、前一營業日無成交紀錄時，依前一營業日本中心債券公平價格表所載理論之殖利率或百元價格。

8 附條件交易金額/配券試算網頁說明

9 附條件交易金額/配券試算網頁說明 註： 參考擔保品價值係依前日參考殖利率計算之含息債券價值。
調整後擔保品價值=參考擔保品價值 ×（1－擔保品市值調整比率(haircut)%）。

10 等殖成交系統改版內容說明 測試上線時程表： 重要注意事項： 日期 時間 說明 4/21(一)~4/25(五) 16:00 ~ 18:00
 16:00 ~ 18:00 開放測試環境測試 16:00 ~ 17:30 交易測試 17:45 ~ 18:00 可下載報表 日期 時間 說明 4/21(一) 13:00 可下載最新版(3.03)證券商端應用程式 (首頁/分眾專區/證券商/電腦作業/債券交易系統) 4/28(一) 正式上線

11 等殖成交系統改版內容說明 報價畫面： 新增RPhaircut/RShaircut報價欄位，RPhaircut/RShaircut僅可輸入介於正負十之整數值。

12 等殖成交系統改版內容說明 交易點選畫面： 新增RPhaircut/RShaircut報價欄位，其餘功能不變。

13 等殖成交系統改版內容說明 成交狀況查詢： 新增Haircut報價欄位，其餘功能不變。

14 等殖成交系統改版內容說明 配券作業畫面： 新增Haircut(%)欄位 雙擊表格，會彈出配券確認視窗

15 等殖成交系統改版內容說明 配券狀態畫面： 狀態 狀態說明 1 配券成功 收到即時配券回覆 2 配券失敗

16 等殖成交系統改版內容說明 配券狀態畫面(續)： 狀態 狀態說明 3 從未配券 3.1 即時成交資料尚無配券的資料 3.2
狀態 狀態說明 3 從未配券 3.1 即時成交資料尚無配券的資料 3.2 查詢後的成交資料尚無配券的資料 4 已調整未申報 選擇配券選項異動，但未申報

17 等殖成交系統改版內容說明 配券狀態畫面(續)： 狀態 狀態說明 5 送出配券中 送出配券(T43)； 尚未收到配券回覆(T44)

18 等殖成交系統改版內容說明 操作畫面影片：

19 相關報表修改 成交資料檔(DailyTrade)： 成交資料檔 欄位名稱 長度 型態 說明 備註 Broker ID 7 X(7)
己方證券商代號 Ticket Number 5 X(5) 己方單號 (報價單號或交易單號) Trader Name 10 X(10) 己方交易員名稱 Trade Date 9(7) 成交日期 Trade Time 8 9(8) 成交時間 Bond ID 債券代號 (空白表示尚未配券) Repurchase Term 3 9(3) 承作天期 Repurchase Type 1 X(1) 買賣別 (‘P’ - RP, ‘S’ - RS) Rate 9(3)V9(4) 殖利率或百元價 Haircut 4 S9(3) 市值調整比率 -010 ~ +010 Par Value 9 9(9) 成交面額 Collateral Value 擔保品價值(0表示尚未配券) Purchase Price 期初價金(0表示尚未配券) Party Broker ID 對方證券商代號 Party Trader Name 對方交易員名稱 Party Ticket Number 對方單號 (報價單號或交易單號) Sequence Number 9(5) 系統成交序號 Delimiter 2 X(2) 隔行 #0D#0A

20 Q&A