深圳前海磐石信息科技有限公司 磐石交易系统介绍

内容 远期规划 系统特色 开发团队 系统概况

系统概况  开发团队  系统特色  远期规划

磐石交易系统 磐石交易系统是香港电子交易系统有限公司 （ eBroker Systems ）结合自身数十年开发交易系统的 经验，以及金顶集团对本地化市场的了解，开发出 的一套适合当前国内贵金属交易所市场的系统 理念 充分为市场参与者服务 满足会员在交易、风控、客户信息挖掘上的需求 特点 国际化视野：金融工程技术公司 + 金融业内行家 数据处理能力强、功能稳定性高、可扩展性大 清晰的产品升级路线

一般的交易所系统构成 核心系统会员系统 中央登记结算系统客户系统 交易所系统

核心系统 交易所核心系统是整个市场运作的引擎，需要对各种 交易数据、指令等进行数据汇集、处理、存储、反馈。 核心系统包括了如下的子系统： 交易系统：做市商 / 竞价交易、委托管理、交易确认、交 易上报、交易产品控制、交易通告 行情发布：交易产品相关信息 指数系统：计算各类交易所指数，为投资者提供市场总体 趋势，并为将来指数产品的发布打下基础 结算系统：对会员交易收费、提供各类报表、交易产品定 义及维护 市场监控：违规交易、市场操作、市场大幅波动 风险管理：会员保证金充分性、会员买卖限额、市场买卖 限额 安全管理：系统、用户权限的管理，包括登入 / 登出、模 块功能权限、审计跟踪等等。

会员系统 会员系统包括会员的交易系统、结算系统以及其他 的算法交易系统等等。 交易所核心系统中的交易系统和结算系统的主要功能 是进行交易撮合和交易结算 / 收费管理，其面向对象 是交易所的会员。 会员系统中的交易系统和结算系统是为会员的交易客 户服务的，其目的是为了管理交易客户的买卖盘，并 帮助进行交易客户的保证金计算和资金 / 产品的结算。

中央登记结算系统 中央登记结算系统，是为了解交收的公正性和效率 问题。 一般交易所的中央登记结算系统相对独立，甚至可 以是一间由交易所和其他机构参股形成的独立法人 机构。 该系统的主要工作就是为市场的参与双方完成买卖 交收、付款划账等功能。 独立的交收机构承担了买卖双方的交收风险，但是 可以提高交收效率。

客户系统 客户系统的主要用户是各类投资者 客户系统包括交易系统和分析系统，其目的是方便 客户采用各种方式（网络、电话、手机等等）进行 交易。

开发团队 系统概况  开发团队  系统特色  远期规划

电子交易系统有限公司 25% 港交所日交易量客户建立于 电子交易系统有限公司是一家金融工程技术公司，目前是港交所最大的券商自设系 统提供商，占据交易所日交易量的 25% 左右 我们由一班来自美国华尔街的专业人士组成，致力为金融机构提供创新性、高性能 的交易和风险控制解决方案 我们的解决方案用以满足客户的不同需求，同时解决客户的相同商业战略目标 —— 捕获市场上的新业务机会，提高运营效率，管理客户风险及符合监管当局合规要求

汇泽证券 汇泽证券是港交所的持牌参与者，可以参与交易所的 证券、期货和资产管理业务，帮助客户管理包括香港 和大中华地区在内的全球资产。 目前港交所有 450 家左右的持牌参与者，汇泽证券的排 名常年维持在 50 之内，最高达到 25 名，是市场中屈指 可数的华资自营交易券商。

主要管理团队 伍仲辉 (Nick Ng) — 总裁 / 共同创始人 2007 中国企业最具创新力十大杰出人物 香港贸易发展局 ICT 咨询委员会委员（ 2007 － 2010 ） 中国市场学会副会长 陈立德 (Douglas Chan) — 主席 / 共同创始人 2009 年香港首届杰出信息科技人员奖 香港交易所衍生工具市场咨询小组成员 前高盛美国、高盛香港执行董事 著名高盛计量化投资策略组早期成员 专责发展股票衍生工具之全球买卖及风险管理系统 1994 年负责成立亚洲股票衍生工具业务 1995 年开始管理高盛在香港联交所股票期权庄家业务 年服务于所罗门兄弟及贝尔斯登 俞伟强 (Raymond Yu) — 董事 / 中国业务负责人 资深银行信息策略专家 IBM 第一批驻华代表 前 NCR 中国区总经理 前 Sybase 中国区总裁 前 Financial Fusion 亚太区副总裁

我们的专业和经验 来自华尔街的全球市 场经验和领域知识 深入了解全球交易和 信息技术 跨市场业务的可靠技 术 研发资源和能力 核心竞争力 集团包括来自于国际投行（美林、摩根斯坦利、高盛）、新闻信息行业 （汤森路透）、科技公司（ IBM 、 Sybase ）和交易所（香港联交所） 拥有多位持牌专业人士及特许金融分析师（ CFA ）

发展里程碑 eBroker Systems 成立，在香港首推直连交易所产品 2002 推出环球集中交易平台及实时风控系统 成立深圳研发中心 —— 深圳易博科 2006 成立量化研究室，开始进行海外及大陆的自营交易 2008 收购汇泽证券，成为港交所的股票期权市场庄家 2003 开展资产管理业务，建立深圳交易组 推出面向中国私募基金之交易管理系统 推出全球期货、期权交易平台 2013 推出贵金属交易所系统

创新性  首先提供可以直接市场接入 (DMA) 港交所的系统 首先发布具有实时风控能力的全球证券交易平台 大中华区第一个得到芝加哥交易所 (CME) 认证的独立软件供应商 (ISV) 贵金属交易所整体解决方案提供商 创新性  首先提供可以直接市场接入 (DMA) 港交所的系统 首先发布具有实时风控能力的全球证券交易平台 大中华区第一个得到芝加哥交易所 (CME) 认证的独立软件供应商 (ISV) 贵金属交易所整体解决方案提供商 主要成就 奖 项 Hong Kong IT Excellent Award Product Gold Award/ Asian-Pacific Region ICT Awards Financial Gold Award 香港第七届信息科技卓越成就奖产品金奖 / 第五届亚太地区信息及通 讯科技竞赛金融应用方案金奖 China’s Top 10 Most Innovative Companies/ Leaders Awards 第七届中国最具创新力企业 / 第七届中国最具创新力十大杰出人物 2009 年香港首届杰出信息科技人员奖 奖 项 Hong Kong IT Excellent Award Product Gold Award/ Asian-Pacific Region ICT Awards Financial Gold Award 香港第七届信息科技卓越成就奖产品金奖 / 第五届亚太地区信息及通 讯科技竞赛金融应用方案金奖 China’s Top 10 Most Innovative Companies/ Leaders Awards 第七届中国最具创新力企业 / 第七届中国最具创新力十大杰出人物 2009 年香港首届杰出信息科技人员奖

主要成就 主要客户  被亚太地区的领先金融机构广泛认可  包括 KGI ， Kingsway ， Cash ，中金香港 (CICC) ，建银亚洲 (CCB Asia) ，农 银国际 (ABCI) ，银河国际 (Galaxy) ，国信证券香港，安信证券 主要客户  被亚太地区的领先金融机构广泛认可  包括 KGI ， Kingsway ， Cash ，中金香港 (CICC) ，建银亚洲 (CCB Asia) ，农 银国际 (ABCI) ，银河国际 (Galaxy) ，国信证券香港，安信证券 战略合作伙伴 与辽宁东北亚贵金属交易所合资，提供贵金属交易所平台 与新华金融信息交易所合作，推广 QFII/QDII 交易平台 与 CME 合作在亚洲推广期权交易 与德国交易所合作新交易能力 与 Eurex 合作为其亚洲客户推广产品 与香港交易所合作，作为期权市场庄家，为其设计模拟交易系统 战略合作伙伴 与辽宁东北亚贵金属交易所合资，提供贵金属交易所平台 与新华金融信息交易所合作，推广 QFII/QDII 交易平台 与 CME 合作在亚洲推广期权交易 与德国交易所合作新交易能力 与 Eurex 合作为其亚洲客户推广产品 与香港交易所合作，作为期权市场庄家，为其设计模拟交易系统

主要客户 银行、券商、自营交易商、私募基金、财富管理、算法交易者...

系统特色 系统概况  开发团队  系统特色  远期规划

国际化视野 华尔街金融交易软件技术，结合香港、国内的具体 实践 股票交易怎么做？ 期货、期权交易怎么做？ 贵金属现货 / 延期交收交易怎么做？ 金融工程技术公司 + 金融业内行家 普通 IT 公司懂技术，但是不懂金融需求，不知道怎样 才能服务金融客户，需要详细的客户需求 我们结合了 IT 技术和金融领域知识，可以引导客户得 到所需的功能

系统架构特点 传统的交易系统喜欢采用全数据库架构，无论是当 前价格，还是客户持仓，均采用查询为主的模式， 系统负载大，实时性差 我们采用自主知识产权的 DDS 平台，利用内存化的 方法处理实时数据，同时采用推送的方法，加快实 时数据的处理速度 内存化方法：通过合理设计，将一部分实时性高、需 求大的数据通过内存处理，提升数据读取速度 这是目前国际标准的高速交易系统的处理方法，国 内一些期货系统提供商刚开始进行这方面研发 这些特点带来系统的高速处理速度 一台 Stratus FT6300 每秒就可处理超 10,000 笔市场交易

高速处理速度 举例： 30 年最高峰值： 7000 笔 / 秒（天贵所） 一台 Stratus FT6300 每秒就可处理超 10,000 笔市场交易

数据中心搭建方案及设备采购方案 ①数据中心搭建方案： 在深圳电信的南沙数据中心（五星级）建立国际一流的 IDC 中心和两个数据备份中心， 拥有 6 个大型联排机柜，电信、联通双线路各 50M 骨干网络出口带宽。 ②设备采购方案 采用容错性和稳定性超国际一流的 10 台 FT6400 容错服务器为交易结算服务器；约 60 台 思科防火墙、路由器、交换机为网络设备；约 100 台惠普 DL360P 系统服务器等软硬件设 施组网，全部设备都为双机热备。 系统庞大、功能完善的 “ 磐石 ” 电子交易系统，国内顶级配置的 IDC 数据中心，以及对交易 系统二十多年的稳定性和扩展性运营管理经验，是交易所系统稳定运行的重要保障。

系统其他特点 模块化，清晰划分各个子系统，功能易扩展、性能 易扩展 “ 云 ” ：不同的系统模块可以放入不同的服务器中执行， 充分利用机器的计算能力 模块之间弱耦合，便于各个模块的单独升级 数据处理能力强、功能稳定性高、可扩展性大 清晰的产品升级路线 核心系统：做市商模式 -> 混合模式 分析系统：更方便的数据分析功能 会员系统：更多的数据挖掘功能

远期规划 系统概况  开发团队  系统特色  远期规划

规划 当前版本的优化更新 增加银行接口 强化分析软件功能 客户需求的分析整理 大数据收集与分析 增加更多的交易模式 撮合交易 混合交易 交易所的互联互通 统一结算 产品互联互通 保证金互联互通