mruszczy: NEED LOGOS!! 保险公司全面风险管理的新机遇 新挑战

目录 “国十条”下的新挑战 新机遇 保险业风险管理新形势 新要求 保险公司全面风险管理实践

“国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 1、《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》 保障和改善民生、健全社会保障体系 2014年8月10日，国务院正式下发了《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见（国发〔2014〕29号）（简称《若干意见》），具体内容包含十项纲领性内容，涉及总体目标、完善多层次社会保障体系、拓展保险服务功能、加强和改进保险监管等内容。 《若干意见》较2006年的《老国十条》相比，更具现实意义，政策制定更加具体明晰，确立了保险业在经济社会发展全局中的定位，指明了保险业发展的方向，提出了保险业改革发展的一系列重大政策，在行业发展史上具有里程碑的意义，将对行业的发展产生巨大的推动作用和深远的影响。 保障和改善民生、健全社会保障体系 适应新常态、推动经济提质增效升级 提升了保险业的行业定位 应对风险社会、保障经济社会安全运行 2014年8月10日，国务院正式下发了《国务院关于加快发展现代保险服务业 的若干意见（国发〔2014〕29号）（简称《若干意见》），具体内容包含十 项纲领性内容，涉及总体目标、完善多层次社会保障体系、拓展保险服务功 能、加强和改进保险监管等内容。 《若干意见》较2006年的《老国十条》相比，更具现实意义，政策制定更加 具体明晰，确立了保险业在经济社会发展全局中的定位，指明了保险业发展 的方向，提出了保险业改革发展的一系列重大政策，在行业发展史上具有里 程碑的意义，将对行业的发展产生巨大的推动作用和深远的影响。 费率市场化、鼓励保险公司加大产品、渠道创新等政策已经在意见中明确提 出，可以先行开展相关工作；税优政策、拓宽保险资金运用渠道等方面还有 待相关政府部门进行协调沟通，出台具体的实施细则。《若干意见》的出台 进一步明确了保险行业的社会地位、优化了经营环境，带给行业、营销员及 客户的预期将在未来一段时间内持续存在，促进行业的快速发展。 明确了保险业的战略目标 拓宽了保险业的服务领域 深化了保险业的改革开放 丰富了保险业的政策体系 - 2 - 2

“国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 1、《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》----解读 提出快速发展 服务社会的总体目标 到2020年，实现保险深度达到5％;保险密度达到3500元/人; 当年保费收入规模将达到4.7万亿左右，保费年复合增长率接近15.5%。未来6年保险业必将是超常规的快速增长。 细分市场 加大产品服务创新力度 鼓励创新养老保险产品服务；发展多样化健康保险产品与服务；进一步扩大农村小额信贷保险的竞争优势；进一步推进费率市场化改革。 拓展保险服务功能 提升投资收益率水平 进一步拓宽了投资渠道；拓展境外投资范围；进一步发挥保险公司的机构投资者作用，为股票市场和债券市场长期稳定发展提供有力支持。 加强基础建设 优化保险业发展环境 提供政策支持，扩大消费需求；加强基础建设，畅通信息环境；优化消费环境，提升消费信心；加强技术创新，培育新的增长点。 改进监管体系 守住风险底线 推进监管体系和监管能力现代化；加强保险消费者合法权益保护；加强保险业全面风险管理。 - 3 - 3

“国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 2、内外部宏观经济及行业形势 国际形势深刻变化 经济形势深刻变化 宏观 经济 金融体系深刻变化 正处在三期叠加时期： 担心经济出现趋势性下滑 担心产能过剩 国际形势深刻变化 美国经济复苏态势有所增强 欧洲的情况不容乐观 安倍经济学陷入困境 金融体系深刻变化 沪港通 利率市场化和汇率形成机制改革 资产负债管理 宏观 经济 一是国际形势深刻变化。美国经济复苏态势有所增强，7月失业率回落至6.2%。美联储7月份公开市场委员会声明显示，目前经济大环境有足够的力量支撑劳动力市场持续改善，因此委员会决定从8月开始，美联储将QE规模缩减至每月250亿美元。欧洲的情况不容乐观，彭博的预测显示，德国二季度GDP将下滑0.1%，加上乌克兰危机、俄罗斯的制裁与反制裁影响，短期内欧洲前景比较暗淡。日本经济遭受了自三年多前地震和海啸以来的最糟糕萎缩，今年2季度GDP出现6.8％的下降，安倍经济学陷入困境。 二是经济形势深刻变化。我国经济正处在三期叠加时期，市场上主要有这么几个担心：担心经济出现趋势性下滑；担心房地产、地方融资平台、部分行业产能过剩等具体风险可能转化为局部的不良资产和金融风险。 三是金融体系深刻变化。沪港通马上就要开通了，未来沪港通对资本市场的影响有多大，内地股市的定价是否会更加理性，这些都会给保险资金运用带来新的冲击。又比如，利率市场化和汇率形成机制改革的推进，彻底改变了金融业的生态。此外，大资管时代的到来使不同金融行业之间的跨界行为成为常态，保险业被迫在负债端与银行理财、信托、基金子公司等比拼收益和流动性，在资产端持有更多的高风险或低流动性资产，或使用更加复杂的交易结构以提高收益，这些都大大提高了保险业资产负债管理的难度。 - 4 - 4

“国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 2、内外部宏观经济及行业形势（续） 保险市场化 保险业必须深化改革开放 深化改革 对外开放 行业形势深刻变化。保险产品定价、资金运用、市场准入退出等市场化改革深入推进，靠监管管住前端的行业风险管控模式快速退出，但与高度市场化相适应的新的风险管控模式走向成熟还需要一段时间。农业保险、大病保险等政策性较强的业务与完全的商业保险业务有着不同的风险特点，而这类业务社会影响又比较大，迫切需要加强对这类业务的风险管理。总的来看，目前国际国内的经济金融形势相当复杂，不稳定不确定因素较多，保持行业平稳发展需要我们付出更多努力。 深化了保险业的改革开放。改革开放是保险业发展的动力和源泉。这些年保险业发展取得的成绩得益于改革开放，新时期保险业要实现更大的发展还是要靠改革开放。《若干意见》就保险业的改革开放提出了一系列重大战略部署。 一是针对行业发展的关键环节，明确了深化改革的主攻方向。主要是：加快建立现代保险企业制度，完善保险公司治理结构。全面深化寿险和商业车险费率市场化改革。深入推进保险市场准入退出机制改革。加快完善保险市场体系。 二是针对行业国际化进程的不断推进，明确了对外开放的主要任务。目前，保险服务逆差在我国服务贸易逆差中占比在15%左右，排在旅游、运输服务、专有权利使用费和特许费之后。要努力实现保险强国目标，必须让保险服务在“走出去”方面取得较大进展。《若干意见》提出，鼓励中资保险公司尝试多形式、多渠道“走出去”，为我国海外企业提供风险保障。支持中资保险公司通过国际资本市场筹集资金，多种渠道进入海外市场等。努力扩大保险服务出口。 三是针对保险业基础薄弱的现状，明确了行业基础建设的重点内容。《若干意见》提出要加快建立风险数据库，组建资产托管中心、资产交易平台、再保险交易所、防灾防损中心等基础平台，加快中国保险信息技术管理有限责任公司发展，并且提出加快发展再保险市场，充分发挥保险中介市场的作用。我们相信，《若干意见》将引领保险业改革开放不断走向深入。 深化改革 现代企业制度、治理结构 对外开放 海外市场 、扩大服务出口 行业基础建设 风险数据库 、基础平台 - 5 - 5

“国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 3、保监会新政策---新一代偿付能力 统一监管 新兴市场 价值与风险并重 第二支柱 第一支柱 第三支柱 定量资本要求 实际资本 最低资本 偿付能力充足率 压力测试 监管措施 第二支柱 定性资本要求 风险综合评级 风险管理要求与评估 流动性风险管理 检查与分析 监管措施 第三支柱 市场约束机制 保险公司信息披露 监管机构信息披露 保险公司信用评级 保险公司偿付能力管理 - 6 - 6

《保险公司偿付能力监管规则第×号：偿付能力风险管理要求与评估（征求意见稿）》 “国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 3、保监会新政策---新一代偿付能力（续） 第14条 一类保险公司应当设立独立的风险管理部门，配备至少10名具有风险管理、财会、精算、投资或相关知识背景的风险管理人员。 《保险公司偿付能力监管规则第×号：偿付能力风险管理要求与评估（征求意见稿）》 第15条 要求原则上应当至少在省级分支机构设立风险管理部门或专职风险管理岗。 第16条 风险管理部门是保险公司偿付能力风险管理的牵头部门，销售、承保、财会、精算、投资等业务部门应当配合，共同管控偿付能力风险。 第20条 风险管理部门及分管该部门的公司高级管理人员的考核指标中，偿付能力风险管理相关指标的权重不应低于70% 第21条 首席风险官和风险管理部门负责人每年至少参加一次由中国保监会组织的风险管理培训；风险管理部门每年至少组织一次内部偿付能力风险管理培训。 第25条 保险公司风险管理部门（岗位）应当对业务规划和全面预算进行独立的风险评估，确保其符合公司既定风险偏好。业务规划和全面预算在提交董事会审批之前，需经首席风险官签批。 - 7 - 7

“国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 4、寿险行业发展情况 寿险业发展驱动因素的效应逐渐递减，保费收入增速逐渐接近GDP增速是我国保险业进入周期性调整阶段的重要标志。在五年左右的周期中，通常三年上升期，两年调整期。 新型产品驱动 高利率产品驱动 银保业务驱动 单 位 亿 元 费率改革驱动 银监会90号文出台 - 8 - 8

目录 “国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 保险业风险管理新形势 新要求 保险公司全面风险管理实践 - 9 - 9

保险业风险管理新形势 新要求 1、新形势下保险行业风险特点的新变化 要有更强的风险意识 从单一到综合，风险的复杂性不断提升 从短期到长期，风险的隐蔽性持续增强 要有更强的市场约束 新形势下保险 行业风险特点 的新变化 要有更快的反应速度 从点线传播到网状传播，风险的传染性迅速提高 从金融行业到实体经济，风险具有越来越强的外部性 要有更强的政治意识 - 10 - 10

保险业风险管理新形势 新要求 要当前保险市场应高度关注的主要风险点 2、行业面临主要风险 偿付能 力风险 公司治 理风险 保险资金 运用风险 高现金价值业务风险 满期给付 和退保风险 - 11 - 11

保险业风险管理新形势 新要求 2、行业面临主要风险（续） 销售误导风险 媒体舆情风险 违规处罚风险 保险机构从业人员违反法律及有关规定，通过欺骗、隐瞒或者诱导等方式，对有关保险产品的真实情况进行虚假陈述，对与保险合同有关的重要情况不予告知或者予以掩盖，诱导客户进行损害其合法权益的行为等对有关保险产品的情况作引人误解的宣传或者说明 销售误导风险 各类媒体传播，对公司品牌形象及生产经营活动可能造成负面影响的风险。分红水平不佳、销售误导行为、客户服务问题均可能引发媒体舆情风险，而社会心理的变化和维权意识的增强，媒介传播开放性和受众参与性的不断增强也给防范舆情风险带来了巨大挑战 媒体舆情风险 非正常退保风险 2013年，公司积极采取措施，做好满期给付、非正常退保风险应对工作。全系统认真贯彻《应对2013年满期给付 专项工作方案》和《防范化解非正常退保风险工作方案》，提早安排部署，加强组织管控；紧密联动银邮，共同应 对风险；全面排查风险，主动优化服务；强化应急处置，妥善化解纠纷，坚决守住了不发生系统性区域性风险的底 线。同时，总结固化了六大类26个关键环节的59项具体措施，为后续建立满期给付、非正常退保风险应对的长效机 制奠定了基础。截至12月31日，公司累计处理满期业务456.10万件，给付金额1032.94亿元；处理退保业务371.47 万件，退保金额734.81亿元；有效化解16.42万件满期、退保投诉纠纷；妥善处置25起满期、退保集中纠纷事件。 从全年给付情况来看，总体态势平稳。 3.2 销售误导风险 销售误导风险指保险机构或保险从业人员违反法律及有关规定，通过欺骗、隐瞒或者诱导等方式，对有关保险产品 的真实情况进行虚假陈述，对与保险合同有关的重要情况不予告知或者予以掩盖，诱导客户进行损害其合法权益的 行为等对有关保险产品的情况作引人误解的宣传或者说明的行为。 2013年，公司持续开展销售误导治理，风险状况有所缓解。一是建立评估机制，推动治理升级。开发销售误导治理 评价系统，实现对误导治理关键指标的定期监控和追踪，拓展总对省、省对地市的分类评估，准确定位风险源头。 定期通报评价结果，实施分级管理和问题整改督导。二是组织专项检查，治理重点风险。开展销售误导风险专项治 理。针对销售误导顽疾，对销售资格、宣传资料、培训课件、产说会及代签名代抄录等问题进行专项治理。三是开 展诚信教育，深化合规理念。印发治理误导宣传海报及专题教育课件，开展宣导教育，组织全系统销售人员和管理 人员深入学习贯彻监管要求。发布“立诚•守信•感恩•致成”的销售诚信价值理念，营造诚信氛围。 3.3 媒体舆情风险 媒体舆情风险是指经由各类媒体传播，对公司品牌形象及生产经营活动可能造成负面影响的风险。分红水平不佳、 销售误导行为、客户服务问题均可能引发媒体舆情风险，而社会心理的变化和维权意识的增强，媒介传播开放性和 受众参与性的不断增强也给防范舆情风险带来了巨大挑战。 2013年，公司整体面临的最大舆情风险是公司满期给付分红水平与行业平均水平及客户预期差距较大及由此而引发 的非正常退保而导致的客户投诉、媒体炒作等。由于给付金额巨大、涉及的客户人数众多，挑战十分严峻。品牌宣 传部认真规划、严密监测、谨慎应对，全年共处置各类苗头性的相关风险事件近3000余起。由于舆情监测到位、风 险发现及时、处置果断，公司舆情总体上保持了平稳正面的态势，未有一起风险事件转化为给公司声誉和实际工作 带来负面影响的重大媒体危机事件和舆论热点。 3.4 违规处罚风险 违规处罚风险是指保险公司或保险从业人员因违反法律法规及相关规定，而遭受监管处罚的风险。2013年，公司全 系统共受到政府主管部门行政处罚38件，罚款金额总计311.30万元，处罚涉及18家省级分公司；罚款金额超过5万 元（含）的 20件，金额合计282万元。与去年相比，公司行政处罚案件数减少50.65%（2012年共计77件），罚款 金额减少14.62%（2012年累计罚款金额364.62万元）。其中，公司受到10万元以上罚款处罚16次、受到10万元以 下罚款处罚22次、受到警告10次、受到责令改正5次，没有受到责令停止接受新业务、停业整顿、吊销经营保险业 务许可证、没收违法所得、没收非法财物等较重处罚，也没有发生保监会规定的重大行政处罚案件，反映出系统各 条线和各级机构强化风险管控和合规管理的各项管控措施取得明显效果。 保险业务类违法违规行为为引发行政处罚的主要原因，其中主要集中在无合法代理资格、销售误导及回访类违规等 方面。此外，还有因工商年检、反洗钱、消防等方面原因受到行政处罚的情况，体现在擅自变更注册地址、办理保 险业务时未留存客户身份证件等不符合《反洗钱》法律规定、消防设施不符合标准等方面。 公司上下应进一步强化“合规人人有责”、“合规创造价值”等合规理念，确保各项经营管理行为依法合规，减少 违规处罚发生，保障公司持续健康发展。 违规处罚风险 违规处罚风险是指保险公司或保险从业人员因违反法律法规及相关规定，而遭受监管处罚的风险。 - 12 - 12

保险业风险管理新形势 新要求 1 2 3 3、加强风险的综合防范 构建企业、市场、监管三位一体的风险防范格局 完善事前、事中、事后三环紧扣的风险防范机制 事前的预防机制 事中的控制机制 事后的化解机制 构建企业、市场、监管三位一体的风险防范格局 发挥保险机构在防范风险方面的主体作用 发挥市场约束在防范风险方面的积极作用 发挥保险监管在防范风险方面的重要作用 形成制度、技术、人员三措并举的风险防范体系 靠制度防范风险 靠技术防范风险 靠人员防范风险 - 13 - 13

目录 “国十条”下的保险行业新挑战 新机遇 保险业风险管理新形势 新要求 保险公司全面风险管理实践 - 14 - 14

保险公司全面风险管理实践 1、完善全面风险管理体系—全面风险管理架构图 风险管理层级 风险分类 风险管 理环节 市 场 风 险 信 用 风 险 保 险 风 险 操 作 风 险 战 略 风 险 声 誉 风 险 流 动 性 风 险  董事会/管理层  第一道防线  第二道防线  第三道防线 风险评估和计 量 风险监测和预 警 风险控制和整 改 风险识别 风险处置和报 告 （经营风险/管理风险/操作风险） 架构图涵盖了公司风险管理各项要素，包括风险分类、风险指标、风险管理活动、风险管理职责等。 公司各个管理层级、职能部门、条线的各项风险管理活动都能反映架构图中。 将全面风险管理体系分为四个层次：风险治理与环境、风险管理工具和方法、信息系统支撑、资源保障和配套机制。其中，第一个层次是风险管理的顶层设计，依托于公司整体风险管理组织架构和职责，通过风险偏好和内部控制两套管理体系，实现风险战略。其中，风险偏好是公司对风险的基本态度，可以通过从容忍度和限额管理（定量）、风险政策制定和管理（定性）等方面具体实施。内部控制是从流程角度保证经营活动的效率和效果，具体包括流程管理、标准制定和执行以及合规管理。第二个层次管理工具和方法是框架的核心，纵向上，按照保监会规定的七大类风险和经营、管理、操作三个层级风险为主线，构造公司风险轮廓的骨架，横向上，按照经典的风险管理循环的各个环节进行安排，中间部分，将部门当前主要的风险管理工作进行归类和摆布。第三个层次是信息系统支持，包括风险数据库、模型工具、文档报表等方面。第四个层次是资源保障和配套机制，用以支撑以上三个层次风险管理活动的有效开展，包括队伍建设、核心技术、绩效考核、教育培训等。 - 15 - 15

保险公司全面风险管理实践 1、完善全面风险管理体系（续） - 16 - 16

保险公司全面风险管理实践 2、风险偏好体系建设和落实 以风险监测为抓手，助风险偏好落地 年度风险 偏好陈述 利益相关 方期望分 析 风险限额 指标体系 风险容忍 度半年重 检 预算符合 性测试 以风险监测为抓手，助风险偏好落地 - 17 - 17

保险公司全面风险管理实践 3、风险信息数据库 市 场 风 险 信 用 风 险 保 险 风 险 操 作 风 险 战 略 风 险 声 誉 风 险 风险量化分析 风险分类 风险管 理层级 市 场 风 险 信 用 风 险 保 险 风 险 操 作 风 险 战 略 风 险 声 誉 风 险 流 动 性 风 险 经 营 风 险 管 理 风 险 操 作 风 险 风险指标数据 异常风险数据 风险损失数据 - 18 - 18

保险公司全面风险管理实践 3、风险信息数据库（续） - 19 - 19

\\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /20 谢谢，请批评指正！