量化投资：以MATLAB为工具 Quantitative Investment: using MATLAB as Tool ——第20期COS沙龙@北京 李洋（faruto） faruto@163.com http://weibo.com/faruto http://www.matlabsky.com MATLAB技术论坛管理团队核心成员

内容目录 MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60<N<180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源

内容目录 MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60<N<180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLB的期现套利 基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统 基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频） 基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频） 基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟 基于MATLAB的品种波动性分析 基于MATLAB的交易品种相关性分析 … … 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源

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MATLAB简介 MATLAB的全称是矩阵实验室（Matrix Laboratory），是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数据，评估风险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。

MATLAB简介 MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有： Datafeed Toolbox：金融数据工具箱 Econometrics Toolbox：计量经济学工具箱 Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱 Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱 Optimization Toolbox：优化工具箱 Statistics Toolbox：统计工具箱 通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、Monte Carlo模拟、基于GARCH的波动性分析等。

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N分钟学会MATLAB(60<N<180) http://www.matlabsky.com/thread-37104-1-1.html MATLAB仅仅是个工具。 一个普通人不会因为有了手枪而成为神枪手。 好的枪手是用子弹“喂”出来的（实战）。 一个普通人不会因为有了PhotoShop而成为艺术家。 好的艺术家需要有禀赋与灵感（Ideas）。 多平台使用（哪个平台好用用就哪个，哪个平台建模周期短就用哪个） 单一固定策略回测结果的多平台核对（比对）。

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基于MATLAB的简单均线交易系统——关键字：均线系统 测试标的：股指期货日线数据 交易策略：5日均线上穿20日均线做多（即买入，若有空头仓位先平掉空头再建多头），5日均线下破20日均线做空（即卖出，若有多头仓位先平掉多头再建空头）。 该策略暂没考虑交易成本、冲击成本等影响。

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基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统——关键字：技术指标、择时 综合使用MA、MACD、DMA等常见技术指标构建大盘择时交易模型。按1%计算双边交易成本。

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基于MATLB的期现套利——关键字：期现套利 利用MATLAB实现常见的期现套利的现货构建，进行指数跟踪，采用市值权重法，选取150只股票来复制HS300指数，然后通过二次规划quadprog来进行权重优化。 模型简化：1.没有考虑2011年HS300成分股的几次变动情况。2.对于数据不完整的股票（上市时间过晚，股东大会停牌或者其他情况停牌 等等导致数据不完整），直接从待选股票池剔除。

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基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 ——关键字：日内、突破系统 测试策略：FRB 策略类型：日内策略，趋势类策略 策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。 测试品种：IF。 测试周期：1分钟。 测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%%，则测试手续费为0.35%%*1.5=0.525%%。 测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。 参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。 其他说明：使用固定1手进行测试。

基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 ——关键字：日内、突破系统 测试策略：FRB 策略类型：日内策略，趋势类策略 策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。 测试品种：IF。 测试周期：1分钟。 测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%%，则测试手续费为0.35%%*1.5=0.525%%。 测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。 参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。 其他说明：使用固定1手进行测试。

基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-2——关键字：日内、突破系统 利用MATLAB自动生成的回测报告（直接生成的Excel文件）

基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-3——关键字：日内、突破系统 其他图形输出（资金曲线，仓位、最大回撤、收益多周期统计等等）

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基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频） 关键字：跨期套利、统计套利、高频、计量、Cointegration、VAR model

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基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频） 关键字：跨市场套利、商品套利、统计套利、隔夜低频、算法交易（ TWAP / VWAP ）、计量、 Cointegration Y-P、Cu-Zn

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基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟 关键字：定增、净值模拟、保护垫、Monte Carlo、Garch模型、Black-Scholes模型

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基于MATLAB的品种波动性分析 关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整 通过建立交易品种的波动性模型，监控品种的活跃程度，可以从两个方面使用该模型（系统）: 1.选择合适的品种进行交易（选股）。通过品种的波动性监控，当某个品种的活跃程度相比历史行情明显放大时（有具体可实施的量化方案），可以交易该品种； 2.进行仓位管理。对于趋势跟踪类的投资组合，可以根据品种的波动性进行灵活的仓位管理，以期有效避免市场的小波动和小震荡（有具体可实施具体量化方案）。

基于MATLAB的品种波动性分析 关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整

基于MATLAB的品种波动性分析 关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整 通过每日监测波动率的变化，进行交易品种选择和仓位调整，比如当波动率小于历史25%分位数时，调低仓位（仓位减半），当波动率小于历史10%分位数时，停止日内趋势类策略。比如通过该种控制，2012年7月、8月可以有效过滤掉（低仓位交易或者不交易），实盘中大多数IF日内趋势类策略在2012年7月、8月份是亏损或打平的。

基于MATLAB的品种波动性分析 关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整 A股市场中的应用

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基于MATLAB的交易品种相关性分析 关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险 1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作； 2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易品种的选择和交易仓位的调整。 设全市场又N个品种，对于任意的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关性的相关的问题解决，那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解决了。 1.计算A、B相关性的时间周期、时间长度（时间窗口长度）的选择 2.时间周期、时间长度（时间窗口长度）确定后，A和B品种的时间轴校正 3.相关性的图形展示问题

基于MATLAB的交易品种相关性分析 关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险 1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作； 2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易品种的选择和交易仓位的调整。 设全市场又N个品种，对于任意的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关性的相关的问题解决，那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解决了。 1.计算A、B相关性的时间周期、时间长度（时间窗口长度）的选择 2.时间周期、时间长度（时间窗口长度）确定后，A和B品种的时间轴校正 3.相关性的图形展示问题

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MATLAB在期权定价中的应用 利用MATLAB实现各种期权定价模型 利用MATLAB实现期权定价模型精度对比测试 二叉树模型 CRR Model 三叉树模型 Trinomial Tree Model 蒙特卡罗模拟法 Monte Carlo Method 最小二乘蒙特卡罗美式期权定价模型 Least-Squares MonteCarlo Method 利用MATLAB实现期权定价模型精度对比测试

MATLAB在期权定价中的应用 二叉树模型 CRR Model 通过变动二叉树模型的步长数，可以测试二叉树模型的精度和收敛方式，由于Black-Scholes定价模型可以给出欧式期权的精确解，故这里以Black-Scholes模型给出的欧式看涨期权为对比标准价格，步长设置为1到100步，步数足够大时，都是以震荡的方式收敛于对比标准价格。

MATLAB在期权定价中的应用 三叉树模型 Trinomial Tree Model 通过变动步长数，可以测试三叉树模型的精度和收敛方式，由于Black-Scholes定价模型可以给出欧式期权的精确解，故这里以Black-Scholes模型给出的欧式看涨期权为对比标准价格，并对比三叉树模型（Trinomial Tree Model）和二叉树模型（CRR Model）的精度和收敛速度。

MATLAB在期权定价中的应用 三叉树模型 Trinomial Tree Model 可以看出三叉树模型（Trinomial Tree Model）的收敛速度和精度明显优于二叉树模型（CRR Model），但对于实值和虚值期权，三叉树模型（Trinomial Tree Model）在收敛过程中也有锯齿震荡现象，比二叉树模型（CRR Model）轻微一些，平滑一些。

MATLAB在期权定价中的应用 蒙特卡罗模拟法 Monte Carlo Method 对于欧式期权，分别变动仿真次数和时间步数，使用蒙特卡罗模拟法对期权定价，对比Black-Scholes模型定价结果。

MATLAB在期权定价中的应用 最小二乘蒙特卡罗美式期权定价模型 Least-Squares MonteCarlo Method 对于美式期权，分别变动仿真次数和时间步数，使用LSM(Least-Squares MonteCarlo最小二乘蒙特卡罗)模型对期权定价，对比CRR模型(二叉树模型)定价结果。

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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 源码下载 基于MATLAB的行情软件MatlabTraderGUI V1.1（Beta版本）http://www.matlabsky.com/thread-37264-1-1.html

基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 MATLAB GUI实现简要过程：内核函数的实现——GUI版面设计——组件拖拽——回调函数（Callback）实现

基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 pushbutton回调函数 获取股票代码和日期 SecID = get(handles.edit1,'String'); HS = get(handles.popupmenu1,'Value'); FromDate = [get(handles.edit2,'String'),'/',get(handles.edit3,'String'),'/',get(handles.edit4,'String')]; ToDate = [get(handles.edit5,'String'),'/',get(handles.edit6,'String'),'/',get(handles.edit7,'String')]; Fields = {'Open';'High';'Low';'Close';'Volume'}; 从Yahoo获取数据 Connect = yahoo; if isconnection(Connect) == 0 errordlg('请检查您的网络是否连接正常'); return; end stockmatD = fetch(Connect, SecID, Fields, FromDate, ToDate,'d'); 图形展示 K线图形展示 成交量图形展示 技术指标图形展示

基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 Matlab通过Yahoo与Sina获取历史与实时股票数据[faruto版本] http://www.matlabsky.com/thread-38988-1-1.html

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基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 回测的目的：尽可能的真实地还原实际交易过程！以期检测策略的表现。 回测流程大框架

基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 回测平台一些细节考虑 回测标的的选取（平台数据输入端需要独立，以便应对各种数据格式） 冲击成本的估计与设置（在外部需要能灵活设置） 手续费的设置（在外部需要能灵活设置） 入场离场价位设置（开盘价入场、收盘价入场、盘中价格入场等等，各种情景需要能灵活设置） 交易系统的评价（各种评价指标和图形展示的封装） 参数寻优（参数数值展示、2D/3D图形展示、最优参数、最优参数区域的量化给出和排名）

基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 实现日内、隔夜策略的回测。 实现低频、高频策略的回测。 实现简单、复杂模型的回测。 丰富的图形展示，自动保存相关图形文件。 自动生成Excel文件，保存交易记录、统计指标、资金流、累计平仓盈亏等数据指标。 实现多目标函数与自定义目标函数 参数寻优以及2D、3D参数分布图形展示。 实现多策略组合测试，可根据收益风险比、回撤、最大收益等不同指标进行资金分配优化调整。 … …

基于MATLAB的量化回测平台——框架 基于MATLAB的量化回测平台框架 数据模块 回测模块 模型参数优化模块 原始数据源 Mat数据转换 数据清洗（并行化考虑） 各周期以及主力数据生成 回测模块 原始交易记录&资金流计算（并行化考虑） 各统计指标计算 统一图形展示 各种数据图形记录保存 模型参数优化模块 原始参数寻优数据计算记录（并行化考虑） 排序处理&统一图形展示 各种数据图形记录保存

基于MATLAB的量化回测平台——数据模块 原始数据源 Mat数据转换 数据清洗（并行化考虑） 各周期以及主力数据生成 外部数据库->Local Mat数据库->Matlab调用 数据结构的选择 原始double型数据存贮 struct结构？ 数据清洗过程 选用其他语言清洗（C,C++,Python,Java等等） Matlab语言清洗（并行化考虑，matlabpool，parfor） 最后的数据样式 低频数据抬头：时间、日期、开、高、低、收、成交量、持仓量 高频数据抬头：1YYYYMMDD 2HHMMSS.MS 3vol 4OPI 5price 6ask1 7askVol1 8bid1 9bidVol1

基于MATLAB的量化回测平台——回测模块 原始交易记录&资金流计算（并行化考虑） 各统计指标计算 统一图形展示 各种数据图形记录保存 对于每个K线（每个Tick） 开平信号记录：逻辑变量LongOpen，LongClose，ShortOpen，ShortClose 操作记录：OperateFlag——0：无操作；1：开多；2：平多；-1：开空；-2：平空；3：开多且平空；-3：开空且平多 交易记录抬头：{'日期', '时间', '合约', '买卖（开平）', '手数','平均价格','日内序列位置','手续费','平仓盈亏','全局序列位置'} 根据OperateFlag和交易记录进行相关资金流的计算。（需要仔细的地方） 若是日内策略且仅仅用到当日的盘面信息，可以考虑并行计算。 matlabpool，parfor 图形展示单独用函数实现，不与原始交易记录和资金流计算耦合。 跨周期数据获取问题的处理 编写GetHistData函数 [Data,Headers] = GetHistData(F,date,time,startpoint,count,options,MarketCode) 实现可以从某一位置往前获取某一周期的数据N个。

基于MATLAB的量化回测平台——模型参数优化模块 原始参数寻优数据计算记录（并行化考虑） 排序处理&统一图形展示 各种数据图形记录保存 参数寻优考虑并行计算节省时间。 matlabpool，parfor 目标函数的选择 常见指标：夏普比率、收益风险比、胜率、最大回撤比例、年化收益率 自定义指标 图形展示单独用函数实现，不与原始参数寻优计算耦合。 代码掠影

基于MATLAB的量化回测平台——实现

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学习MATLAB的一些资源 MATLAB官方的帮助文档将是最好且最全面的学习材料 MathWorks公司的官方网站的用户中心 在MATLAB的命令窗口（Command Window）中键入“doc” MathWorks公司的官方网站的用户中心 http://www.mathworks.cn/matlabcentral/ Cleve's Corner（http://blogs.mathworks.com/cleve） MATLAB技术论坛（http://www.matlabsky.com） MATLAB相关的中外文书籍 Baidu，Google

学习MATLAB的一些资源 <基于Matlab的量化投资>系列帖子目录 http://www.matlabsky.com/thread-28536-1-1.html 1.前言-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-28489-1-1.html 2.从一个例子说起-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-28490-1-1.html 3.关于BackTesting中一些细节的思考-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-28573-1-1.html 4.K线图以及常用技术指标的Matlab实现-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-28811-1-1.html 5.MATLAB行情软件（Beta版本）-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-22239-1-1.html 6.关于选取时间框架的一点思考-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-33832-1-1.html 7.一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略展示-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-33833-1-1.html http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf8aad30102eb2f.html 8.交易品种(板块)相关性分析的MATLAB实现-基于Matlab的量化投资 http://www.matlabsky.com/thread-36485-1-1.html