證券櫃檯買賣中心 銀行提供境外衍生性金融商品資訊及諮詢服務與店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫(TR)申報格式修改宣導說明會

簡報大綱 銀行提供境外衍生性金融商品資訊及 諮詢服務 申報依據 上線時程 格式說明 比對規則 系統功能

簡報大綱 交易資訊儲存庫(TR)申報格式修改 申報依據 上線時程 格式說明 申報範例

申報依據 金融監督管理委員會104年5月18日金管銀外字第10450001200號公告。 櫃買中心104年6月3日證櫃債字第10400133701號公告 金管會委託櫃買中心辦理銀行提供境外衍生性金融商品資訊及諮詢服務之申報作業 委託期間自105.01.01起實施

上線時程 序號 重要工作項目 預定時程 1 格式公告 104年6月 2 使用者系統操作測試 104年12月 3 申報作業上線 105年1月1日 4 未到期交易之補正期限 105年3月31日 說明：請補正取得業務資格後所提供服務之交易

格式說明 序號 欄 位 格 式 內 容 1 申報機構代號 X(7) 依「金融機構代號一覽表」輸入 2 資料序號 X(20) 申報機構自行編製 欄 位 格 式 內 容 1 申報機構代號 X(7) 依「金融機構代號一覽表」輸入 2 資料序號 X(20) 申報機構自行編製 3 服務對象身分別 X(1) 1:本國銀行2:外國銀行3:保險公司4:票券金融公司5:證券商6:期貨商7:基金管理公司8:政府投資機構9:政府基金A:退休基金B:共同基金C:單位信託D:證券投資信託公司E:證券投資顧問公司F:信託業G:期貨商H:其他 4 服務對象代號 X(8) 1.服務對象別為1~6(TR簽約機構)請填報金融機構代號 2.服務對象別非為1~6(非TR簽約機構)請填報統一編號 5 服務對象名稱 X(40) 服務對象可資辨識之名稱

格式說明 序號 欄 位 格 式 內 容 6 境外金融機構代號 X(8) 請填報SWIFTCODE前八碼 7 境外金融機構名稱 X(40) 欄 位 格 式 內 容 6 境外金融機構代號 X(8) 請填報SWIFTCODE前八碼 7 境外金融機構名稱 X(40) 可資辨識之名稱 8 境外結構型商品發行人代號 9 境外結構型商品發行人名稱 10 境外結構型商品發行地 X(2) 依國別代號表填入 11 商品來源 X(1) 1:母(總)行 2:聯行 3:其他境外機構

格式說明 序號 欄 位 格 式 內 容 12 商品種類 X(1) 1:FXD 2:IRS 3:TED 4:FXO 5:FXO2 6:SWPT 7:IRS2 8:IRO 9:CDS A:FED B:CMS C:CMO D:SP 13 商品類別 依TR申報商品類別欄位填報 14 風險類別 1：利率相關2：匯率相關3：權益證券相關4：商品相關5：信用相關Z：其他 15 結構型商品是否保本 1:保本型 2:非保本型 16 名目本金幣別(1) X(3) 依「國際貨幣代碼一覽表」輸入 17 名目本金金額(1) 9(15)V9(2) 單位：元 18 名目本金幣別(2) 19 名目本金金額(2)

格式說明 序號 欄 位 格 式 內 容 20 標的資產明細(currency pair) X(7) 依市場慣用報價方式填報 21 欄 位 格 式 內 容 20 標的資產明細(currency pair) X(7) 依市場慣用報價方式填報 21 外匯選擇權特徵 X(1) 1：barrier 2：digital 3：target redemption 4：barrier+digital 5：DKO P：陽春型 Z：其他 22 是否為複雜性商品 1:是 2:否 23 交易日 9(4) 西元年 9(2) 月 日 24 到期日

格式說明 序號 欄位 格式 內容 說明 1 資料序號 X(20) 原申報機構自行編製之"資料序號" 2 生效日 年 9(4) 西元年 請填報提前解約/履約/到期之生效日 月 9(2) 日 3 解約/履約/到期名目本金 9(15)V(2) 單位：元 原交易有名目本金幣別(1)及名目本金幣別(2)者，請填報名目本金幣別(1)計價之解約/履約/到期名目本金金額。

比對規則 若服務對象身分別=1~6且商品種類≠D，則該筆申報資料為須比對交易，須比對交易應與被服務機構於本中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫(TR)申報之內容一致，申報機構應於申報之次一營業日於本申報系統確認比對結果為成功。 1.若為須比對交易，名目本金幣別與金額應與被服務機構於TR系統填報之名目本金相符 2.若被服務機構將一筆交易分拆為多筆交易申報,名目本金幣別與金額應與被服務機構於TR系統填報之合計金額相同 3.若提供諮詢服務屬複雜型商品,名目本金幣別與金額應與被服務機構於TR系統填報之“槓桿名目本金幣別與金額*期數"相同 4.若被服務機構將一筆交易分拆為多筆交易申報,到期日應與被服務機構於TR系統填報之最後一期之到期日相同

系統功能 服務申報功能 查詢 新增 修改(以比對成功交易不得修改) 刪除 匯入(報表檔/文字檔) 匯出(報表檔/文字檔) 清畫面 申報 本日新增資料 比對未成功 比對成功/免比對→當日/非當日(交易日查詢，提供查詢兩年內之交易) 新增 修改(以比對成功交易不得修改) 刪除 匯入(報表檔/文字檔) 匯出(報表檔/文字檔) 清畫面 申報 說明：比對功能採日結之後批次處理，故如有須比對交易，請於次日查詢比對結果

系統功能 提前解約申報 查詢→本日新增資料/歷史資料(生效日查詢) 新增(系統檢核資料序號是否存在) 修改 刪除(只能刪除當日的申報) 匯入(報表檔/文字檔) 匯出(報表檔/文字檔) 清畫面 申報 說明：申報規則，同一日、同一筆資料序號、同一個生效日的提前解約申報只能收一筆，重覆申報以後筆覆蓋前筆。(不同生效日可報多筆) 說明：比對功能採日結之後批次處理，故如有須比對交易，請於次日查詢比對結果

系統功能 資訊及諮詢服務確認(強制確認) 查詢 比對未成功 確認紀錄(交易日查詢) 申報 各筆未確認資料前方提供框框供使用者勾選(強制確認)，強制確認後，該筆申報紀錄之狀態異動為比對成功

格式修改依據 金融監督管理委員會101年1月3日金管證券字第10000601771號函及金融監督管理委員會銀行局104年10月1日「強化衍生性金融商品監理報表會議」第三次會議決議。 櫃買中心104年10月16日證櫃債字第10400292161號公告。

上線時程 序號 重要工作項目 預定時程 1 格式公告 104年10月16日 2 使用者系統操作測試 104年11月16日 3 格式修改上線 104年12月31日 4 未到期交易之補正期限

格式說明 序號 欄位 格式 內 容 說明 1 商品 類別 X(1) 1: 非陽春型外匯選擇權 內 容 說明 1 商品 類別 X(1) 1: 非陽春型外匯選擇權 1.限非plain vanilla 外匯選擇權契約 2.依各業別相關法規或自律規範屬於複雜型性高風險商品者請填報2 2：複雜型性高風險商品 Z：其他 23 選擇 權特 徵 1：barrier 1.請自行填報選擇權最主要的特徵 2.TRF:具有累積特性(target出場條件)者 3.DKO:凡比價期數「超過」(不含)一期，且具有提前出場機制之外匯選擇權，該提前出場機制係針對契約期間內之特定比價日(非全部產品期間) 觀察比價匯率，若高於或低於某一特定匯率或介於特定匯率區間中，即可自動提前終止之產品型態。如比價結果僅觀察契約是否觸及失效，仍須納入比價期數之認定。 4.商品如同時具有target redemption與其他特徵時，請填報3；商品如同時具有DKO特徵與其他非屬target redemption之特徵，請填報5 5.相同組合交易序號之申報資料應填報一致的選擇權特徵。 2：digital 3：target redemption 4：barrier+digital 5：DKO

格式說明 複雜性高風險商品填報 銀行公會104年7月8日全風衍字第1040001724A號函修正之「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」、「銀行辦理衍生性金融商品業務風險管理自律規範」全文及修正條文對照表及「複雜性高風險商品疑義問答集」。 店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫申報作業常見問題集：以各筆契約內容獨立判斷，同一組back to back之交易，不必然填報相同之商品型態。 不論交易對象是否屬專業機構投資人，均須依自律規範有關定義區分各筆商品是否屬複雜性高風險商品。

格式說明 DKO認定範例： 1期 DKO (3期觀察出場，最後1期比價結算)客戶單純Sell EUR Call = DKO ３期 DKO (８期觀察出場，最後３期比價、結算) 每期客戶Sell USD Call = DKO 22期 DKO (22期比價、結算，每期比價可看是否KO出場)每期客戶Buy Digital Put+ Sell Call= DKO 3期 AKO (單純只有客戶Sell USD put)≠DKO(提前出場機制係針對契約期間內全部產品期間觀察比價匯率，不屬DKO) 6期 AKO(客戶每期Buy 1 GBP Call+Sell 2 GBP Put)≠DKO(提前出場機制係針對契約期間內全部產品期間觀察比價匯率，不屬DKO)

格式說明 序號 欄位 格式 內容 說明 28 單期客戶義務端最大槓桿名目本金幣別 X(3) 依「國際貨幣代碼一覽表」輸入 申報機構自行選定 29 單期客戶義務端最大槓桿名目本金金額(=槓桿倍數x原始契約名目本金) 9(15)V9(2) 單位：元 1.若比價期數n期且申報為一筆資料（未分期），請填報單期客戶義務端最大槓桿名目本金金額 2.若比價期數n期且分拆為n筆資料，請於每筆資料填報單期客戶義務端最大槓桿名目本金金額 3.若比價期數n期且分拆為超過n筆資料，請每期選定一筆資料填報客戶義務端最大槓桿名目本金,其餘資料幣別請填"空白"金額請填報"0",單期客戶義務端最大槓桿名目本金幣別與金額選定之申報資料應與原始契約名目本金幣別與金額同筆資料 4.若契約無槓桿倍數條件，請填報原始契約名目本金

格式說明 序號 欄 位 格 式 內 容 說明 31 上方損失點 9(6)V9(5) 匯率價格 欄 位 格 式 內 容 說明 31 上方損失點 9(6)V9(5) 匯率價格 1.標的資產中被報價幣別升值時，客戶交易對手開始產生損失的匯率價格，如果契約於同個比價日有多個上方損失點，請填報價格最低的損失點，如契約內容無EKI，則EKI=K，例如：標的資產為USD/CNY，請填報USD升值時(CNY貶值時)，客戶交易對手開始產生損失的價格，若無上方損失點請填報0 2.若比價期數n期、申報為一筆資料（未分期）且上方損失點有變動，請填報依「單期客戶義務端最大槓桿名目本金金額」加權平均之價格，若損失點無變動請直接填報損失價格 3.若比價期數n期且分拆為n筆資料，請於每筆資料填報該比價日之損失點 4.若比價期數n期且分拆為超過n筆資料，請每期選定一筆資料填報損失價格,其餘資料損失點請填報"0,本欄位選定之申報資料應與原始契約名目本金幣別同筆資料

格式說明 序號 欄 位 格 式 內 容 說明 32 下方損失點 9(6)V9(5) 匯率價格 1.標的資產中被報價幣別貶值時，客戶交易對手開始產生損失的匯率價格，如果契約於同個比價日有多個下方損失點，請填報價格最高的損失點，如契約內容無EKI，則EKI=K，例如：標的資產為USD/CNY，請填報USD貶值時(CNY升值時)，客戶交易對手開始產生損失的價格 2.若比價期數n期、申報為一筆資料（未分期）且上方損失點有變動，請填報依「單期客戶義務端最大槓桿名目本金金額」加權平均之價格 3.若比價期數n期且分拆為n筆資料，請於每筆資料填報該比價日之損失點 4.若比價期數n期且分拆為超過n筆資料，請每期選定一筆資料填報損失價格,其餘資料損失點請填報"0,本欄位選定之申報資料應與原始契約名目本金幣別同筆資料 說明七、若選擇權特徵=3或5，或商品類別=2，請填報複雜型商品資料欄位(序號26-32)，否則請依格式填報"空白"或0(格式為文字請填空白，數字請補0)

格式說明 有上方損失點，無下方損失點(填0)

格式說明 有下方損失點，無上方損失點(填0)

格式說明 有上方損失點，無下方損失點(填0) 6.85 6.7

格式說明 有下方損失點，無上方損失點(填0)

格式說明 下方損失點 上方損失點 有上方損失點，有下方損失點 6.45 6.85

格式說明 上方損失點 下方損失點 有上方損失點，有下方損失點 6.55 6.75

格式說明 MODOTR： 序號 欄 位 格 式 說明 9 選擇權特徵 X(1) 限FXO2/CMO填報 17 商品類別 18 上方損失點 欄 位 格 式 說明 9 選擇權特徵 X(1) 限FXO2/CMO填報 17 商品類別 18 上方損失點 9(6)V9(5) 19 下方損失點

格式修改內容-第二階段格式修改 未分期分拆(TRF) 說明：如將一筆契約分拆多筆申報，則各筆契約應填報相同的商品類別/選擇權特徵 資料序號 組合交易序號 標的資產明細 到期日 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 USD/CNY 20151218 USD 100 200 12 6.85 說明：如將一筆契約分拆多筆申報，則各筆契約應填報相同的商品類別/選擇權特徵

格式修改內容-第二階段格式修改 1期 DKO (3期觀察出場，最後1期比價結算) 資料序號 組合交易序號 標的資產明細 到期日 商品類別 選擇權特徵 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 USD/CNY 20151218 1 5 USD 100 200 6.85

格式修改內容-第二階段格式修改 分拆為N筆 資料序號 組合交易序號 標的資產明細 商品類別 選擇權特徵 交易對手類別 到期日 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 FXO2-L USD/CNY 2 3 6 20150118 USD 100 200 1 6.85 FXO2-002 20150218 FXO2-003 20150315 FXO2-004 20150418 FXO2-005 20150518 FXO2-006 20150615 FXO2-007 20150718 FXO2-008 20150818 FXO2-009 20150915 FXO2-010 20151018 FXO2-011 20151118 FXO2-012 20151218

格式修改內容-第二階段格式修改 分拆為N筆(拋補端交易) 資料序號 組合交易序號 標的資產明細 交易對手類別 商品類別 選擇權特徵 到期日 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 FXO2-L USD/CNY 5 2 3 20150118 USD 100 200 1 6.7 FXO2-002 20150218 FXO2-003 20150315 FXO2-004 20150418 FXO2-005 20150518 FXO2-006 20150615 FXO2-007 20150718 FXO2-008 20150818 FXO2-009 20150915 FXO2-010 20151018 FXO2-011 20151118 FXO2-012 20151218

格式修改內容-第二階段格式修改 分拆超過N筆 同一個組合交易序號,同一個到期日選擇一列(筆)資料填報 資料序號 組合交易序號 交易對手類別 商品類別 選擇權特徵 到期日 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 FXO2-L 6 2 3 20141215 USD 100 200 1 6.85 FXO2-002 空白 FXO2-003 20150115 FXO2-004 FXO2-005 20150215 FXO2-006 … FXO2-021 20151015 FXO2-022 FXO2-023 20151115 FXO2-024

格式修改內容-第二階段格式修改 分拆超過N筆(拋補端交易) 同一個組合交易序號,同一個到期日選擇一列(筆)資料填報 資料序號 組合交易序號 交易對手類別 商品類別 選擇權特徵 到期日 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 FXO2-L 5 2 3 20141215 USD 100 200 1 6.7 FXO2-002 空白 FXO2-003 20150115 FXO2-004 FXO2-005 20150215 FXO2-006 … FXO2-021 20151015 FXO2-022 FXO2-023 20151115 FXO2-024

格式修改內容-第二階段格式修改 分拆超過N筆(PIVOT) 同一個組合交易序號,同一個到期日選擇一列(筆)資料填報 資料序號 組合交易序號 交易對手類別 商品類別 選擇權特徵 到期日 原始契約名目本金幣別 原始契約名目本金金額 槓桿名目本金幣別 槓桿名目本金金額 比價期數 上方損失點 下方損失點 FXO2-001 FXO2-L 6 2 3 20141215 USD 100 200 1 6.85 6.45 FXO2-002 空白 FXO2-003 FXO2-004 FXO2-005 20150115 FXO2-006 FXO2-007 FXO2-008 … FXO2-045 20151115 FXO2-046 FXO2-047 FXO2-048

簡報完畢 敬請指教