商业银行风险管理 郭战琴.

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1 商业银行风险管理 郭战琴

2 Basel资本协议 中国的资本监管 Basel II 银行风险 信 用 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 概念 管理 技术 学术 研究

3 Basel资本协议 中国的资本监管 Basel II 银行风险 信 用 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 概念 管理 技术 学术 研究

4 自己咬了自己一口 全世界的人都咬了你 有一个人咬了你

5 国内商业银行的信用风险管理 依据巴塞尔新资本协议 国内有关监管文件 标准法 内部评级法 《商业 银行 集团 客户 授信 业务 风险 管理
指引》 《商业 银行 与内 部人 和股 东关 联交 易管 理办 法》 《商业 银行 授信 工作 尽职 指引》 违约率 违约损 失率 期限 暴露 “梦里花落知多少” 学术研究的焦点

6 缺口分析： 久期分析： 在险价值VaR: 国内商业银行的市场风险管理 将所有生息资产和付息负债 按照重新定价的期限划分到
不同的时间段，在每个时间 段内，将利率敏感性资产减 去利率敏感性负债，再加上 表外业务头寸，就得到该时 间段内的重新定价“缺口”。 以该缺口乘以假定的利率 变动，即得出这一利率变 动对净利息收入变动的大 致影响。 久期分析： 也称为持续期分析或期限 弹性分析，是衡量利率变 动对银行经济价值影响的 一种方法。 在险价值VaR:

7 国内商业银行的操作风险管理 不能照搬国外的探索和经验 《巴塞尔新资本协 议》 《中国银行业监督 管理委员会关于 加大防范操作风 险工作力度的
通知》

8 RAROC= 资本配置与绩效度量 收入－支出 +经济资本的 收益+/－经济 转换价格 风险调整收益 风险调整收益 资本： 信用风险 市场风险
操作风险

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10 产生背景 演变历程 巴塞尔 资本协议 新协议的 核心思想 协议目的

11 中国政府的资本监管 为什么 要实施 该协议 ？ 历次注 资、资 产管理 公司的 成立 四家国 有商业 银行的 股改 我国商 业银行 资本充
足率现 状 参与国际竞争 提高自身管理水平 98年财政注资2700亿元 99年成立四家资产管理公司剥离1.4万亿 2004年450亿外汇储备注资 建行05年10月上市 中行06年7月上市 工行06年10月上市

12 我国商业银行资本充足率现状 有关数据：截至2006年三季度末，我国商业银行中资本充足率达标的已有66家，
比年初增加13家；达标银行数量占比达44.30%，达标银行资产占商业银行总资产 的73.58%。 （资料来源：