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報告人:台灣經濟新報 黃長銘 電話:02-8768-1088#119 Email：derek@tej.com.tw
台灣經濟新報財經資料庫講習 報告人:台灣經濟新報 黃長銘 電話: #119 2010/10/19
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大綱 TEJ公司簡介、系統特色 兩岸證券市場資訊體系揭露架構 股價資料庫 資料庫架構與財報資料庫
TEJ Smart Wizard(請參照講義-TEJ Smart Wizard) Q & A
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公司簡介 公司簡介 組織架構 專業資料庫重要性 效益、特色、服務 系統功能 客戶群
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TEJ公司簡介 成立：1990/4 信念：資訊的效率性，必能促進經濟資源分配的
效率性(Information efficiency will enhance economic efficiency) 使命：持續地提供投資、授信與研究所需的 高品質資訊 工作成員：104人(截至2010/01) 、
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TEJ組織架構 董事會 社長 (出版、人力資源) 董事長/總經理 (業務部/系統部) 資深副總 (資料庫) 韓國 香港 新加坡 馬來西亞
菲律賓 中國大陸 泰國 日本 副總 台灣ＤＢ 海外ＤＢ ＶａＲ ＴＣＲＩ 海外業務團隊 中 國 日 本 香 港 副總 系統部 國外業務 國內業務
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專業資料庫的重要性 資料 庫 系統廠商 市場公開資訊 隨市場需求提供加值資訊、提升研究效率 資料以介面的方式呈現 資料內容廣泛，處處隨手可得
企業信用風險指標(TCRI 、CCRI) 公司治理模組、審計品質分析模組 事件研究計算器(Event) 資料 庫 資料以介面的方式呈現 使用系統方便、只加強系統變化，對於原 始資料品質以市場所揭露為主 對於學術研究所要求之資料品質有落差，資料無一致化整理 系統廠商 資料內容廣泛，處處隨手可得 未經過有效率整理，只能單純當作查詢使用，在蒐集資料上花費很多的時間成本 使用者只接收公司所揭露消息，但公司揭露有誤時，往往無管道驗證資料的正確性 市場公開資訊
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TEJ特色、效益、服務 特色 專業團隊打造 每日持續收集>整理>更新 正確且合乎邏輯檢查 效益 節省時間提升效率與品質
完整資訊揭露有助決策 資料處理公開且可驗證 服務 多種管道 顧問式服務 加值研發新產品
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TEJ 的客戶(一) 客戶類型 客戶採用率 說明 大學研究所 95%
台大、政大、清大、交大、成大、中山、中興、中正、東華、輔仁、東吳、東海、彰師大、長庚、真理、靜宜、聯合… 銀行、票券、證金 90% 中央銀行、台銀、土銀、開發、台灣工銀、中信銀、永豐銀行、遠東商銀、玉山銀行、國泰世華銀行、台北富邦、渣打銀行、國票、華票、聯邦銀行、合作金庫、 中華銀行、日盛銀、上海商銀、新光銀行、安泰銀行、星展銀行、日盛銀行、匯豐銀行、一銀、板信銀、陽信銀、台中銀 國外券商 摩根富林明、荷銀證券、瑞士信貸、瑞銀證券、麥格理、里昂、匯豐詹金寶、美林、法國巴黎證券、摩根、野村、花旗環球證券、… 投信投顧 65% 統一、元大、元富、群益、寶來、大華、金鼎、日盛、富邦…各研究部採用 綜合證券商 70% 上市櫃券商、亞東、一銀證、 犇亞證、國票證、統一、元富、寶來、大華、台證、凱基證、日盛證、金鼎證、工銀証 產壽險 60% 國壽、國華、宏泰、新壽、遠雄、保德信人壽、大都會人壽
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TEJ 的客戶(二) 客戶類型 客戶採用率 說明 國內資訊網路商 80% 大富、大師、大時、倚天、神乎科技、路透、精業嘉實、電腦家庭、叡揚…
國外資訊商 - Reuters、Datastream、BARRA、QUICK、MSCI… 科技大學及技術學院 50%- 龍華、台南、嶺東、台中、聖約翰、大華、明新、德明、致理、僑光、育達、明志、中華、育達 國外大學研究所 香港所有大學 其他 工研院、中研院、台經院、金管會、中華電信、 文曄科技、光寶科…
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系統特色 TEJ+ TEJ Smart Wizard
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TEJ系統特色-TEJ+ 程式下載安裝方便 介面友善 三種語言 多種資料檢視模式 資料儲存簡便
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TEJ系統特色-TEJ Smart Wizard
結合MS Office Excel 跨資料庫下載 可設定條件篩選 定期更新檢視報告 可隨時增加樣本、日期、變數 輸出格式多樣化
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兩岸證券體系資訊揭露架構 台灣證券市場 中國大陸證券市場
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台灣證券市場資訊揭露範圍 【企業營運狀況】 財務報表, 年報 資產負債表 損益表 現金流量表 資產負債補充 成本費用明細 財務比率
關係企業營運概況 合併vs.非合併 累計vs.單季 財務預測 (企業、券商) 月營收/產銷組合 轉投資/不動產異動 月盈餘概估 不動產異動 衍生性金融商品交易 【空窗期交易】 印證/推估 金融大事紀 產銷組合/內外銷/銷貨地區 轉投資明細 (海外、大陸廠) 長短期借款明細 員工/股權 董監酬勞 資本形成/股息、 庫藏股、 債券(含CB 、 ECB)、 GDR、ADR 、私募 【市場表現】 證券交易市場資料庫 股價(Price)、分時(Intra-day)、融資券、期貨、選擇權、權證 基金淨值 【市場參與者看法】 【內部人】 董監事持股、申讓、質押異動 【三大法人】 基金、外資 、自營商 【市場動態】 融資融券、集保庫存
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TEJ股價模組-多樣報酬、年度長
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TEJ股價模組特色1-除權息調整/未調整 名目股價VS除權息調整股價 調整後股價計算公式:＝原始股價*調整因子
調整因子＝當日之後所有"調整係數"累乘 調整係數＝除權參考價/(除權前收盤價) 市值=該交易日市場收盤價 X 流通在外股數 *為何不用調整後股價收盤價計算?
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TEJ股價模組特色2-多樣報酬率 Rt=(Pt*(1+α+β)+D)/(Pt-1+α*C)－1)*100(%)
當日股價報酬率-在除權息日考慮除權息效果 Rt=(Pt*(1+α+β)+D)/(Pt-1+α*C)－1)*100(%) Pt：第t期收盤價(指數) α：當期除權之認購率 β：當期除權之無償配股率 C：當期除權之現金認購價格 D：當期發放之現金股利 區間報酬率-連乘 當週(月、年)的所有日報酬率連乘＝﹝Π(1+日報酬/100)- 1﹞×100﹪ 週月年報酬、本週以來、本月以來、本季以來…
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TEJ股價模組特色3-BETA與均價 依照CAPM MODEL計算BETA
每個交易日計算1M、2M、3M、6M、1Y、 2Y~5Y的BETA 計算各種均值、均量、均價
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TEJ財務報表資料庫-豐富完整
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台灣財經資料庫-TEJ Finance DB 台灣財經資料庫-TEJ New Finance DB新公報適用
資料分類名稱 母公司報表 (Unconsolidated Finance DB) 合併報表 (Consolidated Finance DB) 財報資料種類 累計 單季 單季(2008起) 投資科目分類原則 依照持有時間的長短,一年以上為長期投資,一年以下為短期投資 民國95年(2006年)開始 台灣財經資料庫-TEJ New Finance DB新公報適用 2006年起，追溯1年，2005年Q1同期報告不強迫重編 資料名稱 財務分析-依34& 36公報 合併報表-依34 &36公報 財報資料種類 累計 單季(2005起) 單季(2008起) 投資科目分類原則 依照持有部位的流動性與是否有公平價值為分類依據 投資項目性質 流動 非流動 會計科目名稱 公平價值變動－損益－流動金融資 公平價值變動-損益-非流動金融資 備供出售－流動金融資產 備供出售－非流動金融資產 持至到期－流動金融資產 持至到期－非流動金融資產 避險－流動衍生性金融資產 避險－損益-非流動金融資 成本衡量－流動金融資產 成本衡量－非流動金融資產 無活絡市場－流動債券投資 無活絡市場－非流動金融資產 長期股權投資
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TEJ財報資料庫名詞 以合併為主簡表(累計)-全產業 以合併為主簡表(單季)-全產業 財務簡表(累計)-全產業 財務簡表(單季)-全產業
Consolidated Finance Unconsolidated Finance
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台灣財報公告截止日 (母子公司合併財報,2008年起) *金控公司自2005年起全面發佈合併
季別 第一季 第二季 第三季 第四季 財報期間 1/1~3/31 1/1~6/30 1/1~9/30 1/1~12/31 上市 5/15 9/15 11/15 隔年5/15 上櫃 興櫃 公開發行
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台灣財報公告截止日 (母子公司合併財報,2005~2007)
季別 第一季 第二季 第三季 第四季 財報期間 1/1~6/30 1/1~12/31 上市 8/31 隔年4/30 上櫃 興櫃 公開發行
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台灣財報公告截止日 (母子公司合併財報,2005以前)
季別 第一季 第二季 第三季 第四季 財報期間 1/1~12/31 上市 隔年4/30 上櫃 興櫃 公開發行
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Q & A 謝謝聆聽，敬請給予批評指教
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