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上海期货交易所 结算交割业务风控要点介绍 2013中秋国庆
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主要内容 资金 风控要点 结算 风控要点 交割 风控要点
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资金风控要点
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五家指定存管银行 入金时间：08：15——15:00 20:15——02:30 出金统一在当日15:00收市后办理
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资金划拨 会员与交易所之间的资金往来只能通过“期货资金管理系统”在会员的专用资金账户和交易所的专用结算账户之间进行划转
上海期货交易所只允许在交易所所在地的存管银行开立专用资金账户（异地入金将被退回原账户）
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结算风控要点
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（目前通过流程改进，平均每日在15:30左右完成日终结算，会员可在15:40左右接收结算数据）
结算流程 核对 数据 发布 数据 审批 出金 银行 转帐 日终 结算 校对 数据 （目前通过流程改进，平均每日在15:30左右完成日终结算，会员可在15:40左右接收结算数据）
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本次长假结算提示 本次中秋、国庆长假邻近，假期总体较长 保证金参数调整分两段进行 两假间隔中交易日的保证金参数不回调
会员需提前通知客户做好资金调拨工作 会员需根据新的保证金和涨跌幅比例做好压力测试 假期结束后，部分品种保证金参数有所下调
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本次长假结算提示（续） cu al zn pb au ag ru fu rb wr 调整前 9月17日 9月27日 保证金比例%
较调整前上调 较9月17日上调 cu 7 8 1 13 5 al 6 11 zn 4 pb 3 au 12 ag 9 ru fu rb wr
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本次长假后结算提示 2013年10月8日恢复交易后，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起的交易保证金比例调整如下：
螺纹钢和铅期货合约的交易保证金比例调整为6%，线材、铜、铝、锌、黄金、白银、天胶、燃料油期货合约的交易保证金比例恢复至原有水平。
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交割风控要点
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本次长假交割提示 本次9月合约的最后交易日为9月16日； 交割日为：9月17日、9月18日、9月23日、9月24日、 9月25日；
本次交割期中将间隔有中秋假期，请会员做好交割准备工作； 卖方会员将在中秋假期后，9月23日收到交割货款。
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本次长假交割提示（续） 请注意相关合约自然人持仓调整等细节；
请会员单位提示需要交割的客户做好电子仓单系统开户工作，并提前检查交割仓单的数量和有效期限，包括仓储费付止日等细节； 做好增值税专用发票的申报和开具工作，切实防范交割风险。
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