深圳市场首次公开发行股票网上发行 技术指引 China Securities Depository

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1 深圳市场首次公开发行股票网上发行 技术指引 China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited 深圳市场首次公开发行股票网上发行 技术指引 技术开发部|深圳分公司

2 01 02 03 04 提纲 发行方式及流程对比 数据接口安排 市值计算相关说明 “不得参与网上新股投资者名单” 相关说明 GO GO GO

3 发行方式说明 业务说明 发行方式 目前适用的发行产品类型 市值配售方式 1 IPO发行 上网定价方式 2 可转债公众投资者部分发行
增发定价方式 4 股票增发 增发竞价方式 5 LOF/ETF连续认购方式 6 LOF和ETF发行

4 新老IPO流程对比 老IPO 网上定价（发行方式2） 新IPO 市值配售（发行方式1） 计算市值 计算市值 发送可申购额度（SJSKS）
T-2 计算市值 发送可申购额度（SJSKS） T-1 发送可申购额度（SJSKS） 投资者申购 发送申购数据(SJSFX-A0/A1) 投资者申购 发送配号数据(SJSFX-A2) T 验资、配号 发送验资及配号数据(SJSFX-A1/A2) T+1 摇号，抽签 发送中签数据(SJSFX-A3) 摇号，抽签 发送中签数据(SJSFX-A3/A6) 投资者准备资金 T+2 券商及托管行进行放弃认购申报 发送市值配售确认结果(SJSFX-A5) 主承销商可提款 T+3 主承销商可提款 T+4

5 发行方式2不同周期流程对比 网上定价（发行方式2） 老IPO （T+3） 网上定价（发行方式2） 可转债（T+4） 计算市值
发送可申购额度（SJSKS） T-1 投资者申购 发送申购数据(SJSFX-A0/A1) 投资者申购 发送申购数据(SJSFX-A0/A1) T 验资、配号 发送验资及配号数据(SJSFX-A1/A2) T+1 摇号，抽签 发送中签数据(SJSFX-A3/A6) 验资、配号 发送验资及配号数据(SJSFX-A1/A2) T+2 摇号，抽签 发送中签数据(SJSFX-A3/A6) 主承销商可提款 T+3 主承销商可提款 T+4

6 01 02 03 04 提纲 发行方式及流程对比 数据接口安排 市值计算相关说明 “不得参与网上新股投资者名单” 相关说明 GO GO GO

7 数据接口变更总览 发行明细数据 资金清算交收 放弃认购委托 SJSGB SJSKS SJSFX SJSQS SJSZJ SJSYE
FJYBS FJYQR 对比 对比+举例 说明

8 发行参数接口说明SJSGB 字段 说明 广播类别 FX 代码1 发行证券代码 代码2 发行方式（左对齐右补空格） 金额1 发行价格/发行低价
金额2 发行价格/发行高价 日期1 中签日期 广播日期 当前工作日

9 发行参数的推送 通过SJSGB进行发送 在发行申购日前一工作日开始到发行结束前一工作日，每天发送 不包含债券分销及配股认购
包括IPO、LOF及ETF发行、增发、可转债发行 支持多种发行方式，这次修改到位最好；本次测试可暂不支持多种方式 ，深交所第5版交易系统上线时必须支持

10 举例：IPO 模拟申购前一工作日的参数发送情况，申购日期11/19； 上市挂牌证券代码300999； 字段 说明 广播类别 FX 代码1
代码2 1（左对齐右补空格）（发行方式） 金额1 10 金额2 日期1 2015/11/20（中签日期） 广播日期 2015/11/18 模拟申购前一工作日的参数发送情况，申购日期11/19； 上市挂牌证券代码300999；

11 举例：可转债发行（公众投资者申购部分） 模拟申购前一工作日的参数发送情况，申购日期9/15； 上市挂牌证券代码128008；
字段 说明 广播类别 FX 代码1 072521 代码2 2（左对齐右补空格）（发行方式） 金额1 100 金额2 日期1 20014/09/18（中签日期，T+3日） 广播日期 2014/09/14 模拟申购前一工作日的参数发送情况，申购日期9/15； 上市挂牌证券代码128008； 每10张配一个号，申购必须为10张的整数倍；

12 举例：LOF/ETF 模拟申购前一工作日的参数发送情况； 申购日期3/16到04/03； 上市挂牌证券代码161224； 字段 说明
广播类别 FX 代码1 161224 代码2 6（左对齐右补空格）（发行方式） 金额1 1 金额2 日期1 0001/01/01 广播日期 2015/03/13 模拟申购前一工作日的参数发送情况； 申购日期3/16到04/03； 上市挂牌证券代码161224；

13 数据接口变更总览 发行明细数据 资金清算交收 放弃认购委托 SJSGB SJSKS SJSFX SJSQS SJSZJ SJSYE
FJYBS FJYQR

14 可申购额度(SJSKS) 没有变化 仍然是20天市值均值进行计算

15 数据接口变更总览 发行明细数据 资金清算交收 放弃认购委托 SJSGB SJSKS SJSFX SJSQS SJSZJ SJSYE
FJYBS FJYQR

16 老IPO 新IPO 约定 按市值申购，缴申购款后进行配号中签的方式 发行方式为2 可转债的发行方式也是2,只是没有额度控制，且中签日期不同
按市值申购和配售，中签后才缴款的方式 发行方式为1

17 老IPO 新IPO T日发送 A0表示全部申购委托 A1表示全部错误委托 A0-A1，全部有效申购明细 T日发送 只有A1
申购数据A0，A1(SJSFX) 老IPO 新IPO T日发送 A0表示全部申购委托 A1表示全部错误委托 A0-A1，全部有效申购明细 T日发送 只有A1 新增加一种错误原因，E26，因投资者进入“不得参与网上新股申购的投资者名单” （投资者限制申购名单） 而导致申购委托无效

18 配号数据A2(SJSFX) 老IPO 新IPO T+1日发送 T日发送 剔除所有错误委托后，按申购时间先后顺序进行配号

19 老IPO 新IPO T+3日发送 最终认购结果明细 T+1日发送 投资者据此准备认购资金
中签数据A3(SJSFX) 老IPO 新IPO T+3日发送 最终认购结果明细 T+1日发送 投资者据此准备认购资金 FXZJJE表示发行价格，和发行方式2下的定义保持一致

20 老IPO 新IPO 无 T+3日发送 最后实际认购明细 FXWTGS表示中签股数，FXQRGS表示最后确认股数
市值配售确认记录A5(SJSFX) 老IPO 新IPO 无 T+3日发送 最后实际认购明细 FXWTGS表示中签股数，FXQRGS表示最后确认股数 若有放弃认购和券商违约，最后确认股数=中签股数-放弃认购股数-违约引发的拉单股数

21 数据接口变更总览 发行明细数据 资金清算交收 放弃认购委托 SJSGB SJSKS SJSFX SJSQS SJSZJ SJSYE
FJYBS FJYQR

22 老IPO 新IPO 清算汇总数据SJSQS T日，业务类别FXSG，QSSFJE为申购资金汇总（负数）
T+2日，业务类别FXJD，QSSFJE为实际冻结的申购资金汇总（正数） T+2日，业务类别FXRG，QSSFJE为认购资金汇总（负数） T+2日，业务类别FXSG，QSSFJE为 T+1日中签结果的认购资金汇总，券商据此准备T+3日资金交收

23 资金变动数据SJSZJ 老IPO 新IPO T+1日，业务类别FXSG，ZJFSJE为申购资金（负数）；如有交收违约，增加一条记录，ZJFSJE为违约金额（正数） T+3日，业务类别FXJD，ZJFSJE为解冻实际冻结申购资金（正数） T+3日，业务类别FXRG，ZJFSJE为认购资金（负数） T+3日，业务类别FXSG， ZJFSJE为扣除放弃认购后的最终认购资金（负数）；如有交收违约，增加一条记录，ZJFSJE为违约金额（正数） T+3日，业务类别 FXJD，ZJFSJE为因券商交收违约产生的零碎资金（正数）

24 老IPO 新IPO 资金余额库SJSYE T日，可提资金额已经减去申购款，待收付金额中已经包括应付申购款，新股申购资金中包括申购款
T日无需缴款，SJSYE中没有IPO的数据信息 T+2日的数据中，可提资金额已经减去中签认购款，待收付金额中包括T+3日应付中签认购款，新股申购资金中包括中签认购款

25 案例说明 demo 1、正常 2、有放弃认购 3、有券商违约

26 老IPO 新IPO 案例背景1（正常） T日，申购20万股，发行价格10元，申购资金200万 T+1日配号

27 老IPO 新IPO SJSQS举例1（正常） T日，业务类别FXSG， QSSFJE为申购资金 -200万
T+2日，业务类别FXJD， QSSFJE为实际冻结申购资金+200万 T+2日，业务类别FXRG， QSSFJE为认购资金-10万 T+2日，业务类别FXSG，QSSFJE为中签认购资金-10万

28 老IPO 新IPO SJSZJ举例1（正常） T+1日，业务类别FXSG，ZJFSJE为申购资金-200万
T+3日，业务类别FXJD，ZJFSJE为实际冻结申购资金+200万 T+3日，业务类别FXRG，ZJFSJE为券商认购资金-10万 T+3日，业务类别FXSG，ZJFSJE为券商认购资金-10万

29 案例说明 demo 1、正常 2、有放弃认购 3、有券商违约

30 老IPO 新IPO 案例背景2（有放弃认购） 无 T日申购20万股，发行价格10元，T日配号
实际认购资金9万元

31 SJSQS举例2（有放弃认购） 老IPO 新IPO 无 T+2日，业务类别FXSG，QSSFJE为中签认购资金-10万 与正常案例一样

32 老IPO 新IPO SJSZJ举例2（有放弃认购） 无
T+3日，业务类别FXSG，ZJFSJE为扣除放弃认购后的最终认购资金-9万，放弃认购减少了1万认购资金 会影响主承销商实际接收到的认购资金总额

33 案例说明 demo 1、正常 2、有放弃认购 3、有券商违约

34 老IPO 新IPO 案例背景3（有券商违约） T日申购20万股，发行价格10元，申购资金200万元
T日申购20万股，发行价格10元，T日配号 T+1日中签率5%，中签1万股，应交付中签认购资金10万元 T+3日，有放弃认购1000股，1万元；券商违约，实际交付认购资金8万零五元（违约9995元，不够整股，有一个零碎资金5元）

35 老IPO 新IPO SJSQS举例3（有券商违约） T日，业务类别FXSG，QSSFJE为申购资金 -200万
T+2日，业务类别FXJD， QSSFJE为实际冻结申购资金+190万，相比无违约情况少解冻10万 T+2日，业务类别FXRG， QSSFJE为认购资金-9.5万 T+2日，业务类别FXSG， QSSFJE为中签认购资金-10万 与正常案例一样

36 老IPO 新IPO SJSZJ举例3（有券商违约）
T+1日， 业务类别FXSG， QSSFJE为申购资金-200万，增加一条记录， QSSFJE为违约资金+10万（实际扣申购资金190万） T+3日，业务类别FXJD， QSSFJE为实际冻结申购资金+190万 T+3日，业务类别FXRG， QSSFJE为认购资金-9.5万 T+3日，业务类别FXSG， QSSFJE为扣除放弃认购后的应认购资金-9万，增加一条记录， QSSFJE为违约金额+9995元 T+3日，业务类别FXJD， QSSFJE为零碎资金+5元 实际最终扣减认购资金8万元（比案例二少1万）

37 数据接口变更总览 发行明细数据 资金清算交收 放弃认购委托 SJSGB SJSKS SJSFX SJSQS SJSZJ SJSYE
FJYBS FJYQR

38 大券商 小券商 托管行 三种处理方式可选择 通过数据接口实现系统对接，不需要人工干预，适合大量委托处理
无需开发系统，可直接使用终端进行数据录入，适合少量委托处理 可制作文件进行导入，适合中量委托处理 小券商 托管行

39 D-COM终端界面录入

40 D-COM终端界面录入及导入

41 申报放弃认购的数量可以不为 500 股的整数倍，以股为单位即可 放弃认购的股票由主承销商负责包销 多次有效申报的，股数将进行累计
FJYBS数据接口说明 申报放弃认购的数量可以不为 500 股的整数倍，以股为单位即可 放弃认购的股票由主承销商负责包销 多次有效申报的，股数将进行累计 可以在8：30~15：00之间进行撤单，取消之前的委托

42 实时检查，反馈检查错误，可根据错误代码修订委托后再次申报 以日终SJSFX/A5数据为最终结果进行处理
FJYQR数据接口说明 实时检查，反馈检查错误，可根据错误代码修订委托后再次申报 以日终SJSFX/A5数据为最终结果进行处理

43 01 02 03 04 提纲 发行方式及流程对比 数据接口安排 市值计算相关说明 “不得参与网上新股投资者名单” 相关说明 GO GO GO

44 市值计算相关说明 计算时间 T-2日日终 发送数据时间 T-1日终，发送当日清算数据后 证券种类 A股 股份性质 可计算：非限售流通股
市值合并 可申购额度 申购限制 计算时间 T-2日日终 发送数据时间 T-1日终，发送当日清算数据后 证券种类 A股 股份性质 可计算：非限售流通股 （包括无限售条件流通股+高管锁定股+司法冻结、质押） 不可计算： T-2日未到账的送转股、配股及未上市股份 账户类别 可计算 ：1、A股账户 2、融资融券客户信用证券账户 3、证券公司转融通担保证券明细账户 不可计算： 不合格、休眠、注销证券账户

45 计算公式： 市值计算相关说明 T-2日市值=∑ 股份数量 XT-2日收盘价 特殊情况： 1、T-2日 停牌
市值合并 可申购额度 申购限制 计算公式： T-2日市值=∑ 股份数量 XT-2日收盘价 特殊情况： 1、T-2日 停牌 2、T-2日 日终未到账的送转股、配股

46 市值计算相关说明 1、一户多处托管 不可合并计算： 2、同一投资者多个账户 1、证券公司客户定向资产管理专用账户 2、企业年金账户
市值合并 可申购额度 申购限制 1、一户多处托管 2、同一投资者多个账户 不可合并计算： 1、证券公司客户定向资产管理专用账户 2、企业年金账户 各托管券商收到相同市值数据 按证券账户单独计算市值及申购 认定规则： “账户持有人名称” “有效身份证明文件号码 兼容18位及15位身份证号码 合并后，各账户市值相同。

47 市值计算相关说明 计算原则： √ 市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购 每5000元市值配一个申购单位（深圳：500股）
市值合并 可申购额度 申购限制 计算原则： 市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购 每5000元市值配一个申购单位（深圳：500股） 不足5000元的部分不计算申购额度 如果T日有多只新股发行， 1、可申购额度可以重复使用吗？ √

48 市值计算相关说明 取三者最小 申购上限 可申购额度 主承销商规定的上限 网上初始发行量的1‰ 申购证券账户
市值合并 可申购额度 申购限制 申购上限 可申购额度 主承销商规定的上限 网上初始发行量的1‰ 申购证券账户 A股账户 或 融资融券客户信用账户 申购时间 T日9:15-11:30、13:00-15:00 申购次数 同一投资者同一只新股仅一次，第一笔有效 其他账户不可申购，申购了会被剔除 取三者最小

49 01 02 03 04 提纲 发行方式及流程对比 数据接口安排 市值计算相关说明 “不得参与网上新股投资者名单” 相关说明 GO GO GO

50 “不得参与网上新股申购的投资者名单“相关说明
按投资者进行次数统计，投资者持有多个证券账户的，其使用名下任何一个证券账户参与新股申购并发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，按不同投资者进行统计 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股只数计算

51 “不得参与网上新股申购的投资者名单“举例
证券账户 投资者 证券代码 放弃认购次数 A1（不合格） A 300999 1 002999 A2（注销） 309999 3 投资者 证券账户 是否被限制IPO申购 A A1（不合格） 是 A2（注销） A3（正常） A4（正常） A5（正常）

52 深交所 配号中签 语音查询电话： 400-808-9999-1-1（配号)/2(中签） 中国结算 配号中签 语音查询电话：
投资者配号、中签查询 深交所 配号中签 语音查询电话： （配号)/2(中签） 中国结算 配号中签 语音查询电话： （深圳）-1-1（配号)/2(中签）

53 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 地址：北京西城区太平桥大街17号 地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 邮编：100033
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