衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統操作說明會

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1 衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統操作說明會
企 業 籌 資 更 便 捷 大眾投資更穩當 債券部 民國102年5月

2 簡報大綱 時程規劃 第三階段申報範圍 第三階段申報系統操作 免比對交易確認與抽樣作業 報表製作 測試作業說明 櫃買中心網站資訊 常見問題
*講義下載路徑：首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載

3 規劃時程 序號 重要工作項目 預定時程 1 第三階段系統操作宣導說明會 102年5月 2 使用者系統操作測試
102年6月10日~102年7月31日 3 第三階段系統上線 4 第三階段月申報 102年8月 5 第三階段商品餘額資料申報並且比對完成(申報作業之緩衝期) 102年9月底 6 函請主管機關核准取消「店頭市場衍生性金融商品資訊整合平台」申報作業 (依據：金融監督管理委員會94年10月26函) 102第四季 S010/S020仍雙軌並行中

4 第三階段申報範圍 檔案 商品 FXO2 非陽春型外匯選擇權 SWPT 利率交換選擇權(Swaption) IRS2
陽春型/非陽春型 遠期利率協定(FRA) 陽春型/非陽春型 換匯換利(CCS) 非陽春型利率交換(IRS) IRO 國內陽春型債券選擇權(Bond Option) 其他債券選擇權 利率選擇權利率上限(Cap) 利率選擇權利率下限(Floor) 利率選擇權利率上下限(Collar) FXD不分陽春與非陽春

5 第三階段申報範圍 檔案 商品 CDS 信用違約交換(CDS) FED 非台股相關之「股權衍生性商品」及「轉債資產交換交易」: 股權遠期
股權選擇權 股權交換 資產交換選擇權端 資產交換固定收益端 CMS 商品遠期 商品交換 CMO 商品選擇權

6 第三階段申報系統操作-1.交易申報 選取申報商品

7 第三階段申報系統操作-1.交易申報 資料編輯 新增→直接於系統輸入申報資訊 匯入→匯入符合格式之txt或是csv檔

8 第三階段申報系統操作-1.交易申報 交易申報 資料輸入或是匯入完成後，申報狀態為「未申報」 請點選「申報」已完成申報作業

9 第三階段申報系統操作-1.交易申報 4.申報成功後之處理 若為應比對交易 若為免比對之交易 請追蹤比對狀態欄位是否顯示為比對成功
可點選「查詢對手」功能，以查詢是否有漏申報之交易 若為免比對之交易 應於「免比對交易確認作業」進行確認 確認後之次一營業日，應進入「確認書上傳」功能查詢是否有被抽中須上傳證明文件之交易

10 第三階段申報系統操作-1.交易申報 查詢 所有資料 比對成功/免比對 比對未成功
本日新增資料 + 昨日收盤前未比對完成資料(含仍未比對完成及當日比對完成者) 比對成功/免比對 當日：指當日比對成功+當日免比對 非當日：以交易日查詢歷史申報資料 比對未成功 所有待比對資料

11 第三階段申報系統操作-1.交易申報 免比對資料修改的限制 免比對資料修改後，確認狀態異動為「未確認」 結構型商品不得修改欄位 1
申報機構代號 2 產品代號 3 名目本金幣別 4 名目本金金額 衍生性商品不得修改欄位 1 商品類別 2 資料序號 3 申報機構代號 4 名目本金幣別(1) 5 名目本金金額(1) 6 名目本金幣別(2) 7 名目本金金額(2)

12 第三階段申報系統操作-資料異動申報 EVENT申報

13 第三階段申報系統操作-資料異動申報 EVENT申報之申報規則 同一筆資料序號一天之內之收一筆EVENT申報
若該日有提解多筆交易→請合併申報 若同一筆資料序號一天申報多筆EVENT 若於系統畫面編輯後申報→後筆蓋前筆 若以檔案上傳方式→系統跳出錯誤訊息 EVENT之申報無須進行免比對交易確認

14 第三階段申報系統操作-月申報 月申報 證券商交易額度控管表僅供證券商使用

15 第三階段申報系統操作-月申報 MTM 總資產總負債 當月申報資訊確認作業 月申報之截止日為每月15日。
篩選標準：前月月底還有餘額、交易動機非1~3 可參考報表：MTM 次月應申報資料一覽表、MTM 每日缺報一覽表 總資產總負債 單位為新台幣百萬 當月申報資訊確認作業 月申報之截止日為每月15日。

16 第三階段申報系統操作-月申報 當月申報資訊確認作業

17 第三階段申報系統操作-使用者資料維護

18 免比對交易確認與抽樣作業 須確認之範圍 免比對之衍生性商品 結構型商品 免比對交易確認期限

19 免比對交易確認與抽樣作業 確認書上傳期限 交易證明文件上傳之期間：自T+2日09:00至T+4日17:00 抽樣通知期間：T+2日09:00

20 免比對交易確認與抽樣作業 確認作業新增功能 交易申報帳號篩選功能

21 免比對交易確認與抽樣作業 確認作業新增功能 確認者可針對某一個帳號申報之交易進行確認

22 免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 無法上傳原因 衍生性商品抽樣作業無法上傳原因選項 修改前 修改後 1:國外分支機構
1:本國銀行國外分支機構 2:國內分行交易 3:複雜型商品無法及時產製 Z:其他 4:交易取消 5:外國銀行與國外母行或總行交易 結構型商品抽樣作業無法上傳原因選項 修改前 修改後 1:國外分支機構 1:本國銀行國外分支機構 2:國內分行交易 3:複雜型商品無法及時產製 4:募集型結構型商品 Z:其他 5:交易取消 外國銀行包含在台灣之分行與在子行

23 免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 無法上傳原因

24 免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 交易證明文件形式選擇

25 免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 交易證明文件形式選擇→必填欄位

26 免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 新增確認書上傳畫面匯出報表檔案功能
檔案上傳後，新增下載上傳附件之功能/或是回饋原始檔案的檔名(2擇1) 檔案上傳後，若針對已上傳之資料序號再執行上傳動作，系統將跳出警示訊息

27 免比對交易確認與抽樣作業 櫃買中心核對作業 為避免上傳交易證明文件之結果為不通過，建議申報機構先確認上傳之檔案可否進行核對欄位之勾稽
檢核上傳檔案是否符合個別機構之內稽內控之要求 檢核上傳檔案內容與申報之交易資訊是否相符 核對欄位：商品名稱、交易對手資訊、交易日、到期日、名目本金幣別、名目本金金額、期初收付幣別、期初收付金額等。 為避免上傳交易證明文件之結果為不通過，建議申報機構先確認上傳之檔案可否進行核對欄位之勾稽

28 免比對交易確認與抽樣作業 交易證明文件上傳常見問題
Q1:上傳之交易證明文件之「交易對手名稱」為內部之代碼，交易申報(格式A或格式D)之「交易對手名稱」為可資辨識之名稱，是否算核對通過? A1:證明文件之名稱若為代碼，請另外上傳該代碼可對應至申報至資料庫「交易對手名稱」之說明畫面或是文字。

29 免比對交易確認與抽樣作業 交易證明文件上傳常見問題 Q2:要如何知道申報機構是否有被抽中須上傳之確認書
A2:請申報機構由有權上傳人員依「儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/衍生性交易確認/衍生性商品交易確認書上傳」與「儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/結構型交易確認/結構型商品交易確認書上傳」路徑進行查詢。 Q3:要如何知道上傳檔案之核對結果 A3:請於抽樣最後上傳日後2個營業日下載日報表(免比對交易文件/檔案上傳作業日報表)。

30 報表製作功能 日報表

31 報表製作功能 日報表 以下拉式選單選擇日期，最近的一份日報表日期為前一營業 點選「下載」，可開啟報表檔案

32 報表製作功能 日報表 進入excel畫面後請點選「日作業」

33 報表製作功能 日報表 日期輸入欄位請填入與日報表查詢功能所選擇之相同日期

34 報表製作功能 日報表

35 報表製作功能 月報表

36 報表製作功能 月報表 點選下載

37 報表製作功能 月報表 進入excel畫面後請點選「月作業」

38 報表製作功能 月報表 新增event申報月報表 新增第三階段產品月報表

39 測試作業說明 開放測試環境: 1.時間： 本(102)年6月10日至7月31日 下午2時至5時申報測試，下午5時30分下載報表
2.測試軟體：衍生性商品資訊儲存庫申報軟體0.05版，於本(102)年6月10日上午開放下載(網址： 3. 登入時選取「測試主機」登入測試。 測試時請以系統預設帳號登入 1.帳號一(帳號tr001、密碼tr001abc) 一般申報、文件上傳 2.帳號二(帳號tr002、密碼tr002abc) 一般申報、文件上傳 3.帳號三(帳號tr003、密碼tr003abc) 一般申報、文件上傳 4.帳號四(帳號cf001、密碼cf001abc) 免比對確認作業

40 測試作業說明 第三階段系統於本(102)年7月1日正式上線，屆時請改用新版軟體(1.02版)進行資訊申報作業。新版軟體1.02版，於6月28日開放下載(網址： 第三階段新增申報表單權限，請 貴單位於本(102)年7月1日使用主管帳號設定相關作業者權限，以利次日(7月2日) 能正常作業。

41 櫃買中心網站資訊 1.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 法令及相關公告 主管機關函令與公告
1.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 法令及相關公告 主管機關函令與公告 櫃買中心函令與公告 儲存庫系統管理規定 儲存庫系統契約 交易證明文件申請表

42 櫃買中心網站資訊 2.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載 各階段媒體傳檔格式
2.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載 各階段媒體傳檔格式 說明會簡報資料 申報作業常見問題集 操作手冊 簽約機構一覽表

43 櫃買中心網站資訊 3.首頁 > 證券商服務 > 電腦作業 > 衍生性商品資訊系統 系統檔案下載
3.首頁 > 證券商服務 > 電腦作業 > 衍生性商品資訊系統 系統檔案下載 終端設備連線及異動作業申請函 終端設備連線及異動申請表 使用者代號申請表

44 常見問題 Q1:請問TR申報內容常見之缺失為何? A1: 漏報無本金遠期外匯及外匯交換交易。 無本金遠期外匯交易名目本金申報錯誤。
漏報無本金遠期外匯及外匯交換交易。   無本金遠期外匯交易名目本金申報錯誤。   陽春型利率交換交易未申報期初收付幣別及金額。   無本金遠期外匯及外匯交換交易有重複申報。   欄位內容填報錯誤，如：交易對手類別、交易對手名稱、統一編號、生效日、交易動機等。  

45 常見問題 Q2:請問TR內部管理作業常見之缺失為何? A2: TR帳號使用者之權限設定，未留存申請資料，無法確認是否依核准內容辦理設定。

46 常見問題 Q3:因衍生性商品履約而產生的無本金遠期外匯、外匯遠期或是外匯交換契約應如何申報?
A3:請依第一階段FXD之格式申報，若因履約而產生之FXD申報於免比對交易抽樣作業中被抽中，則請上傳原始之衍生性商品交易證明文件。 Q4:IRS2於申報提前解約或提前履約(EVENT)時，名目本金應如何填報？ A4:請填報利息收取方資訊的名目本金。

47 常見問題 Q5:若機構現行的狀況為沒有交易也沒有餘額，是否完全不需要申報？
A5:若機構為沒有新交易也沒有衍生性商品餘額，TR之簽約機構仍須每月申報 總資產總負債月報表 當月申報資訊確認作業 Q6：第三階段須申報PVBP之商品為何? A6：TR第三階段須申報PVBP之格式為IRS2、IRO、SWPT與CDS

48 常見問題 Q7:承作陽春型之CCS時，若利息收取方或是利息支付方之利率條件為固定利率，則利率指標天期、付息周期與利率指標重設週期應如何填報？
A7:利率指標天期與利率指標重設週期請填空白，利息支付周期依實際之天期填入。 Q8:承作陽春型遠期利率協定(FRA)時，則利率指標天期、付息周期與利率指標重設週期應如何填報？ A8:若為浮動利率，利率指標天期依實際之天期填入，利息支付周期與利率指標重設週期請填空白，若為固定利率，利率指標天期、利息支付周期與利率指標重設週期請填空白

49 簡報完畢 敬請指教 聯絡人：櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: 聯絡人：櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: 聯絡人：櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: 49