保險業數據何處尋? Where can we find insurance data?

Presentation on theme: "保險業數據何處尋? Where can we find insurance data?"— Presentation transcript:

1 保險業數據何處尋? Where can we find insurance data?
淡江大學保險學系副教授 田峻吉 1

2 Outline 簡報大綱 1 美國 United State 2 中國 China 3 台灣 Taiwan 4
參考資源 Useful Resource 4 2

3 保險業資料 Insurance Data 目前淡江大學擁有合法權限使用保險資料庫與線上可免費查詢保險相關的資料
(一) 美國(United State): NAIC insurance data for Life and Property /Casualty Industry 數據資料庫 (二) 中國 (China): 國泰安數據服務公司 (三) 台灣 (Taiwan) 經濟新報資料庫、財團法人保險事業發展中心 保險業公開資訊觀測站 - 保險局

4 NAIC: History and Purpose
美國保險監理官協會（National Association of Insurance Commissioners, NAIC） 美國保險監理架構是依據1945年麥卡倫-費古森法案規定，美國保險業之監理架構係由各州負責監理事宜 各州設置保險監理機關（State insurance department）掌管保險監理業務。保險監理機關首長稱為Commissioner（少數州則稱為Superintendent或Director），負責各州保險市場之監督、管理與規範等事宜

5 美國NAIC資料庫

6 NAIC: History and Purpose
各州對於保險監理首長之任命方式，主要係由州長直接任命，另有12位首長係由公眾選舉方式產生；首長任期（Term）由州長決定 美國保險監理官協會成立於1871年，當初成立目的為協調跨州保險公司(Multistate insurers)之監理事宜 主要協助各州保險監理機關以具有迅速應變能力、效率性及成本效益之方式達成保護公眾利益、促進競爭性市場、確保保戶之公平與公正對待、促進保險機構之可靠性、清償能力及財務穩健、協助並增進各州相關保險規範事宜

7 NAIC: History and Purpose
NAIC也有效地整合保險公司的申報資料與保險監理機關的監理資訊，這些資料若不屬於機密資料，則NAIC會提供付費資料供業界與學術界使用

8 美國保險業家數 美國保險業家數(2009) 1. 產險(Property/casualty)：2,737 家
2. 壽險(Life/health/accident)：1,106 家 美國保險業總保險費(2009) 1. 產險(Property/casualty)：4,560 億美金 2. 壽險(Life/health/accident)：1.2 兆美金

9 NAIC保險業財務資料 NAIC insurance data for Life and Property /Casualty Industry 數據資料庫 TKU所購買的NAIC保險資料庫，期間是由 年 此數據資料庫包含美國人壽及財產保險業的財務保表資料與營業狀況的資料 資料庫形式為光碟片資料，向NAIC購買後取得版權，該單位即取得使用資料的合法權利，需要使用可向圖書館借閱光碟

10 如何使用NAIC資料 NAIC insurance data for Life and Property /Casualty Industry 數據資料庫 Research Topic: 研究主題是甚麼 What kind of data do we need in this research :需要甚麼樣的資料 Can we get our dataset from NAIC? 可以從NAIC得到資料嗎? 從NAIC哪一部分得到研究所需資料?

11 NAIC資料查詢 取得NAIC資料四個資料檔 (1) Annual Statement Data Elements Guide
=> 每年資料格式會稍微有些不同 (2) FileList => 每個檔案包含資料的訊息名稱 (3) NAIC INSURANCE DATA PRODUCTS RECORD LAYOUT => .txt檔案或是.pdf檔案 (4) NAIC Insurance Dataset => csv檔案或是SAS資料檔案

12 NAIC資料查詢 NAIC 資料分為產險與壽險
先閱讀Annual Statement Data Elements Guide，把需要的資料位置找出來 2012 Annual Life InfoPro 2012 Annual Property and Casualty InfoPro 資產負債表、損益表、現金流量表等 資產(Asset)、負債(Liability)、淨值(Surplus)、準備金(Reserve)、損益(Income)等

13 Annual Statement Data Elements Guide

14

15 FileList NAIC INSURANCE DATA PRODUCTS .CSV=Comma Separated Value file
.PDF=Record Layout

16

17 輸入美國保險業資料 因為淡江購買的資料是csv檔案，所以可以利用SAS、STATA、SPSS或是R將美國保險業讀入 依據所需要的變數整理資料
利用模型進行迴歸分析

18 相關撰寫程式網站及資源 Econometrics Academy
The Econometrics Academy is a free online educational platform and non-profit organization.  Its mission is to offer free education on Econometrics to anyone in the world.   This website includes four main types of statistics software, including SAS, STATA, SPSS and R.

19 相關撰寫程式網站及資源 UCLA http://www.ats.ucla.edu/stat/
各種軟體在安裝的時候皆有說明檔案或是基本操作說明 Google或是搜尋網站，輸入關鍵

20 中國資料 中國 (China): (1) 國泰安數據服務公司 http://tw.gtarsc.com/p/user/Home.aspx
(2) 資料期間： 年 (3) 中國資料為EXCEL資料 (4) 包含中國保險業基本資料、財務數據、經營狀況、業務統計等資料

21 統計期間 中介公司名稱 成立日期 總部所在地 注冊資本 股東單位數 員工人數 法人代表 沒有單位 百萬元 個 2011 北京佳保保险代理有限公司 北京 0.5 2 4 周永谦 北京远安保险代理有限公司 1 20 董胜震 北京润昌保险代理有限公司 狄明 保通时空（北京）保险代理有限公司 3 李刚 北京华诚保险代理有限公司 0.6 张爱英 北京创富保险代理有限公司 11 孟照春 北京恒荣汇彬保险代理有限公司 10 赵长伶 北京盈和宝业保险代理有限公司 12 张萌 太阳联创保险代理（北京）有限公司 401 曾年正 北京诚成保险代理有限公司 8 焦瑞杰 英硕伦斯保险代理（北京）有限责任公司 0.7 5 6 谢建华 北京北盛联合保险代理有限责任公司 雷准富 北京瑞宝寿康保险代理有限公司 何天毅 新宝宇业（北京）保险代理有限公司 25 黄克祥 北京东方之家保险代理有限公司 包莉莉 北京佳盛保险代理有限公司 李葆丹 北京泰瑞保险代理有限责任公司 黄凯杰 北京恒信保险代理有限公司 黄敏清 北京开元保险代理有限公司 钱晓青 北京市玉林保险代理有限责任公司 李玉林 中天信合保险代理（北京）有限公司 张炜平 洋坤（北京）保险代理有限公司 郑民治 北京佰阳保险代理有限公司 2.2 宋瑞 北京市神舟保险代理有限公司 刘林林 北京诚联保险代理有限公司 3.5 遇宏 北京平和保险代理有限公司 白滨 中际保险代理（北京）有限公司 7 毛强 北京中逸保险代理有限公司 马刚

22 中國保險資料.txt 中國保險資料檔案中的txt，有解釋每個變數的公式及計算方式 Surplus01 [公司名稱] -

23 統計期間 公司名稱 保費收入利潤率(%) 凈資產收益率(%) 2011 爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司 0.5 0.13
安邦财产保险股份有限公司 0.02 安邦人寿保险股份有限公司 2.04 0.1 安邦资产管理有限责任公司 安诚财产保险股份有限公司 0.22 0.23 安华农业保险股份有限公司 9.39 32.29 安联财产保险（中国）有限公司 -1.57 -2.1 安盟保险（中国）有限公司 -32.43 安信农业保险股份有限公司 6.12 7.19 百年人寿保险股份有限公司 -16.96 -44.69 渤海财产保险股份有限公司 -14.17 -35.67 长安责任保险股份有限公司 -16.11 长城人寿保险股份有限公司 -17.82 -94.37 长江养老保险股份有限公司 -8.24 长生人寿保险有限公司 -28.03 -7.55 大众保险股份有限公司 3.89 德国通用再保险股份公司上海分公司 8.71 6.25 鼎和财产保险股份有限公司 3.68 4.89 东京海上日动火灾保险（中国）有限公司 14.64 15.51 都邦财产保险股份有限公司 1.4 26.7 法国再保险公司北京分公司 -2.16 -13.97 丰泰保险（亚洲）有限公司上海分公司 -1.55 -3.08 富邦财产保险有限公司 -87.67 -13.57 光大永明人寿保险有限公司 -8.59 -15.09 国华人寿保险股份有限公司 -12.6 -47.28 国泰财产保险有限责任公司 -29.86 -16.87 国泰人寿保险有限责任公司 -32.53 -29.49 国元农业保险股份有限公司 4.23 6.43 海尔人寿保险有限公司 0.33 海康人寿保险有限公司 -1.8 -2.86 汉诺威再保险股份公司上海分公司 -1.82 -11.64

24 台灣保險業資料 新報資料庫:只有上市保險業相關資料 財團法人保險發展中心的相關資料，包含壽險資料與產險資料
財團法人保險發展中心資料為原始資料，為PDF檔案或是未經整理過的EXCEL檔案方式呈現，所以不能直接進行實證分析 需要用EXCEL整理，再輸入程式進行迴歸分析

25 台灣保險業資料-資產面 Item 總計 Total 資產 Total Assets 13,051,675,623
12,118,617,659 　現金及銀行存款 　Cash and Cash in Bank 1,122,055,359 1,012,394,288 　應收利息及股利 　Interests and Dividends Receivable 114,246,439 99,977,297 　其他應收款 　Other Receivables 77,838,208 97,723,817 　有價證券 　Securities 8,651,066,082 7,881,531,988 　　公平價值變動列入損益之金融資產 Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss 173,652,499 353,284,109 　　備供出售金融資產 Available-for-Sale Financial Assets 3,846,008,907 3,251,117,972 　　持有至到期日金融資產 Held-to-Maturity Financial Assets 2,427,226,496 2,410,215,096 　　無活絡市場之債券投資 Investments in Debt Security without Active Market 1,999,928,029 1,580,833,384 　　其他 Others 204,250,150 286,081,427 　採權益法之長期股權投資 　Investment Accounted for using Equity Method 16,422,527 18,247,144 　不動產投資 　Investment on Real Estates 464,771,443 412,042,156 　放款 　Loans 1,194,450,897 1,176,245,301 　再保險準備資產(淨額) 　Net Reinsurance Assets 13,741,948 11,561,364 　固定資產 　Property and Equipment 87,329,782 77,518,329 　其他資產 　Other Assets 158,298,588 139,730,941 　分離帳戶保險商品資產 　Separate Account Products Assets 1,151,454,350 1,191,645,034

26 台灣保險業資料-負債面 負債及業主權益 Total Liabilities & Stockholders' Equity
13,051,675,623 12,118,617,659 負債 Total Liabilities 12,621,282,753 11,643,780,386 　應付保險給付 　Life Insurance Proceeds Payable 7,501,427 6,797,877 　其他應付款 　Other Payables 73,811,736 96,849,593 　公平價值變動列入損益之金融負債 　Financial Liabilities at fair Value through Profit or Loss 65,190,102 5,315,909 　負債準備 　Reserve for Liabilities 11,184,401,848 10,222,891,306 　　未滿期保費準備 　　Unearned Premium Reserve 48,732,106 47,301,503 　　賠款準備 　　Reserve for Claims 18,131,631 16,734,811 　　責任準備 　　Reserve for Life Insurance Liabilities 10,823,787,758 9,897,645,549 　　特別準備 　　Special Reserve 61,134,234 65,516,640 　　保費不足準備 　　Premium Deficiency Reserve 30,741,566 25,092,432 　　負債適足準備 　　Liabilities Adequancy Reserve - 　　其他準備 　　Other Reserve 114,215 114,331 　　具金融商品性質之保險契約準備 　　Reserve for the insurance contract with the nature 　　of financial products 201,760,337 170,486,040 　其他負債 　Other Liabilities 138,923,290 120,315,668 　分離帳戶保險商品負債 　Separate Account Products Liabilities 1,151,454,350 1,191,610,034 業主權益 Total Stockholders' Equity 430,392,869 474,837,273 　股本 　Capital Stock 409,419,415 369,612,271 　資本公積 　Capital Surplus 79,599,311 80,250,553 　保留盈餘 　Retained Earning -125,623,605 -112,310,748 　股東權益其他項目 　Equity Adjustment 66,997,748 137,285,197

27 保險業公開資訊觀測站 - 保險局 保險業公開觀測資訊站也提供保險業的相關資訊
資訊包含公司概況，財務概況，業務概況，公司治理，保險商品，及攸關大眾權益及其他 等事項，可供查詢 保險局資料與保險發展中心資料相比較，範圍較廣泛，資料更新速度也較快

28 保險業公開資訊觀測站 - 保險局

29 參考資源 Useful Resource NAIC: http://www.naic.org/ Econometrics Academy
UCLA: 國泰安數據服務公司 財團法人保險事業發展中心 保險業公開資訊觀測站 - 保險局

30 Thank You For Your Attention!
~感謝您的聆聽與指教~ 30