2008年11月17日 結構型商品資訊申報 操作手冊 櫃買中心 債券部.

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1 2008年11月17日 結構型商品資訊申報 操作手冊 櫃買中心 債券部

2 架構 資訊申報平台：調整現有「衍生性商品資訊申報系統（DPSP）」的申報功能及格式，提供業者交易、最近參考市值、產品說明書及公司資訊的傳輸功能。 產品風險分級制度：本中心委託學者研究結構型商品風險分級制度，透過客觀的實證分析，找出影響結構型商品風險的重要且可取得的因子，依據風險分級模組的運算，計算每檔商品配置的風險級數。 資訊揭露平台：於OTC網站建置「結構型商品專區」，提供投資人查詢證券商發行，且承作人數達10人以上之結構型商品之基本資料、商品風險等級、參考市值、產品說明書等資訊。 2 2 2

3 證券商法源 本中心97年9月5日公告修正「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」
為強化資訊揭露，第31條第4項規定：相同條件之結構型商品銷售對象達十人以上者，應透過本中心資訊系統揭露相關資訊。 相同條件：相同成立日期、到期日期、連結標的、及相同產品條件。 3 3 3

4 作業面影響 證券商 銀行 調整日申報結構型商品交易申報（SNT）欄位 有十人以上商品 僅調整日申報結構型商品交易申報（SNT）欄位
申報結構型商品產品說明書（SNX） 申報結構型商品參考市值（SNP） 機構基本資料維護 銀行 僅調整日申報結構型商品交易申報（SNT）欄位 4 4 4

5 結構型商品日常作業 交易日（T）：結構型商品交易申報（SNT） 商品存續期間：權證及股權衍生性商品避險申報（EEH）
實物交割：結構型商品實物交割申報（SNS） 同一商品超過十人 T+1日~隨時：機構基本資料維護 T+1日：結構型商品產品說明書上傳（SNX） T+1~到期：結構型商品參考市值申報（SNP） 5

6 結構型商品交易申報作業(1/2) 媒體格式：結構型商品交易申報媒體格式（SNT） 路徑：日申報〉結構型商品〉交易申報
傳輸時間：每一營業日 09：00～17：00 證券商： 應申報所有新發行、新承作的結構型商品契約，須於契約成交當天或隔天申報，之後到期、提解無須填報。 相同條件之同一檔商品承作人數達十人以上者，應於次一營業日申報產品中文說明書【SNX】及參考市值【SNP】，本中心將於次二營業日將該檔交品揭示於本中心網站「結構型商品專區」。 6

7 結構型商品交易申報作業(2/2) 銀行：應申報渉及台股之結構型商品契約，即連結標的為國內上市（櫃）股票、台指相關指數、ETF、受益憑證等，須於契約成交當天或隔天申報，之後到期、提解無須填報。 本次僅調整「商品種類」之分類方式 舊的分類方式 新的分類方式 1.保本型（80%以上） 2.非保本型 1.100%保本型 2.部分保本型（80%以上~未達100%） 3.非保本型 7

8 機構基本資料維護作業(1/2) 提供申報機構於DPSP系統自行維護基本資料功能 須隨時更新 應維護項目： 機構名稱：公司全銜 負責人姓名
營利事業統一編號 信用評等：由「信評機構」及「評級」組成 信評機構：提供中華信評（S&P）、穆迪及惠譽三個選項。 評級：評級填報方式參照對照表 8

9 信評機構及評級對照表： 信評機構 中華信評(S&P) 穆迪 惠譽 1 AAA+ Aaa1 2 AAA Aaa2 3 AAA- Aaa3 4
5 AA Aa2 6 AA- Aa3 7 A+ 8 A 9 A- 10 BBB+ Baa1 11 BBB Baa2 12 BBB- Baa3 13 BB+ Ba1 14 BB Ba2 15 BB- Ba3 16 BB-以下 Ba3以下

10 機構基本資料維護作業(2/2) 聯絡電話 總公司地址 結構型商品相關網站：須為公司網站揭露結構型商品參考市值或提前解約參考價之有效網址。
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11 機構資料維護：登入DPSP > 進入機構資料維護畫面 > 修改 > 輸入資料 > 確認
點選修改功能鍵

12 機構資料維護：登入DPSP > 進入機構資料維護畫面 > 修改 > 輸入資料 > 確認
點選確認功能鍵 輸入資料時請注意： 1.如有變更須即時更新 2.結構型商品相關網站請輸入貴公司結構型商品參考市值或提前解約參考報價之網址。

13 產品說明書上傳作業(1/2) 媒體格式：結構型商品產品說明書上傳（SNX） 路徑：日申報〉結構型商品〉產品說明書上傳
傳輸時間：每一營業日 09：00～17：00 產品中文名稱： 產品中文名稱須與該檔商品之產品說明書內採用之產品名稱相同 年期請用阿拉伯數字表示，eg. 1年期、1.5年期、15年期 請省略機構名稱及標點符號（eg. – () / 「」….等） 格式為50位文數字 上傳檔案須為PDF檔 檔案大小不得超過1MB 13

14 產品說明書上傳作業(2/2) 必須為經確認且正確無誤的產品說明書，是代表公司名義且具產品說明功能的正式文件，文字應為中文或中英文對照，內容應包含： 產品基本資料：產品名稱、產品代號、發行機構、保本率、商品成立日、商品到期日、連結標的、支付報酬時點、履約價等 報酬計算方式：投資損益計算方式、最大可能獲利、最大可能損失、提前到期條款、結算方式說明、除權息調整等 產品風險：市場風險、流動性風險、信用風險、匯率風險、利率風險、法規及稅賦風險、提前解約風險等 申訴管道：申訴專線、聯絡窗口 內容不應包含廣告文宣、客戶資料、客戶與證券商簽章字樣，及其他與產品說明無具體關聯之內容。 14

15 登入DPSP >進入產品說明書上傳畫面>點選上傳產品資料列 >輸入產品中文名稱 >選取檔案 >確認 >申報
路徑：日申報>結構型商品>產品說明書上傳 系統自動顯示今日應上傳的產品清單（前一營業日SNT申報超過十人的商品

16 登入DPSP >進入產品說明書上傳畫面 >點選上傳產品資料列 >輸入產品中文名稱 >選取檔案 >確認 >申報
滑鼠點選本次欲上傳之產品資料列兩下，產品代號顯示於上面資料列 輸入本檔商品的產品中文名稱

17 登入DPSP > 進入產品說明書上傳畫面 > 點選上傳產品資料列 > 輸入產品中文名稱 > 選取檔案 >確認 > 申報
最後點選確認功能鍵 點選請選擇檔案功能鍵 選擇產品說明書檔案後按開啟

18 登入DPSP > 進入產品說明書上傳畫面 > 點選上傳產品資料列 > 輸入產品中文名稱 > 選取檔案> 確認 > 申報
選取檔案完成後，申報狀態顯示“修改未申報”

19 登入DPSP > 進入產品說明書上傳畫面 > 點選上傳產品資料列 > 輸入產品中文名稱 > 選取檔案> 確認 > 申報
點選申報功能鍵 系統回覆上傳完成訊息 同一檔產品，當日可重新上傳，本中心僅截取最後一次上傳的產品說明書

20 參考市值申報作業 媒體格式：結構型商品參考市值申報（SNP） 路徑：日申報〉結構型商品〉參考市值申報
傳輸時間：每一營業日 09：00～17：00 證券商先進行結構型商品交易申報（SNT），次一營業日起至產品到期或提前到期日止，應申報該商品每一營業日之參考市值，申報基準為每日申報前一營業日收盤後之參考市值。 20

21 登入DPSP > 進入參考市值申報畫面 > 點選資料列 > 修改 > 輸入資料 > 確認 > 申報
路徑：日申報>結構型商品>參考市值申報 系統自動顯示今日應上傳的產品清單

22 登入DPSP > 進入參考市值申報畫面 > 點選資料列 > 修改 > 輸入資料 > 確認 > 申報
輸入該產品代號產品狀態、前一營業日之參考市值及參考日期。 滑鼠點選該資料列，使上方資料顯示該產品代號

23 登入DPSP > 進入參考市值申報畫面 > 點選資料列 > 修改 > 輸入資料 > 確認 > 申報
點選確認功能鍵 申報狀態顯示“修改未申報”

24 登入DPSP > 進入參考市值申報畫面 > 點選資料列 > 修改 > 輸入資料 > 確認 > 申報
點選申報功能鍵 系統回覆檔案上傳完成訊息 同一批檔案，當日可重新上傳，本中心僅截取最後一批上傳的資料

25 匯入申報功能：點選匯入功能鍵 > 申報
點選匯入功能鍵，選取匯入檔案 系統回覆匯入檔案筆數訊息

26 匯入申報功能：點選匯入功能鍵 > 申報
點選申報功能鍵 系統回覆檔案上傳完成訊息同一批檔案，當日可重新上傳，本中心僅截取最後一批上傳的資料

27 匯出資料功能：點選匯出資料檔（匯出報表檔）功能鍵 > 另存新檔 > 點選OK功能鍵
1.匯出資料檔為純文字檔可再次匯入。 2.匯出報表檔為Excel檔可做後續運算。

28 匯出資料功能：點選匯出資料檔（匯出報表檔）功能鍵 > 另存新檔 > 點選OK功能鍵