赢智程序化交易系统 -- 交易技术推广部 1

什么是程序化交易？ 程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止盈。 建立思路 效果测试 后期优化 编写模型 加载运行

一、程序化思路的建立 3

人法地，地法天，天法道，道法自然 --老子·道德经 道的最根本规律就是自然。既然道以自然为本，那么对待事物就应该顺其自然，无为而治，让事物按照自身的必然性自由发展，使其处于符合道的自然状态，不对它横加干涉，不以有为去影响事物的自然进程。也只有这样，事物才能正常存在，健康发展。

预判市场（主观交易），是要走到行情的前面，本身就是一种想战胜市场的行为，就如同要战胜自然一样，已被历史证明不可取，倒不如找到与自然和谐共处之道。 交易亦是如此，与市场和谐共处来获利，这就是客观交易。根据市场的真实状态来交易，它不去想市场未来会怎么样，只关注市场目前是怎么样，它对市场没有多空看法，它是市场的追随者，而不是引领者。买进并不是因为看涨，或预测价格将涨，而是因为价格涨了，交易系统给了买入信号。 计划你的交易 交易你的计划

程序化的优势 执行力 计算力 稳定性 测试性 克服交易中的贪婪、恐惧心理；在市场众多合约中寻找交易机会。 利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率。 计划你的交易，交易你的计划。在期货市场里做寿星，不做明星。 提供丰富的历史数据和收益/风险的多角度的模型评估算法，在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，来促进交易思想快速成熟，节省动辄几个月甚至几年的实盘验证期，节省实盘需要的真金白银成本。

二、程序化模型的编写 7

主流的行情交易软件 1.主流的交易软件，提供稳定交易平台，日常活跃客户数10万。 2.首席行情软件供应商，市场覆盖率94%，承压能力通过大量客户考验。 3.国内率先提供程序化交易，为市场提供近十年优质服务，带领程序化交易市场共同发展。

专业的程序化技术支持团队 免费提供指标、模型等编写服务。 工作时间10分钟内回复。

什么是“麦语言”？ System trade的思想，在2002年前后传入中国，当时称作系统交易，也有的人称作程式交易。2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，开启了中国的程序化交易时代。源于文华当时的产品命名为“程序化交易系统”，System trade也从此有了一个统一中文名字 - 程序化交易。 “麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过10年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的，是一套成熟稳定的模型开发平台。麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。

“麦语言”让编写更简单 MA1:MA(CLOSE,5); MA2:MA(CLOSE,10); ,BPK; ,SPK; 指标变量 均线、MACD、KDJ 、BOLL、SAR…量 MA1:MA(CLOSE,5); MA2:MA(CLOSE,10); 交易模型 开平条件 金叉做多、死叉做空、突破开仓、止损平仓…量 CROSSUP(MA1,MA2) CROSSDOWN(MA1,MA2) ,BPK; ,SPK; 交易指令 BK、SP、SK、BP、BPK、SPK量

均线、MACD、KDJ、BOLL、SAR…量 常见模型种类 指标类模型 均线、MACD、KDJ、BOLL、SAR…量 突破类模型 四周法则、趋势线突破… 跨周期模型 多周期共振、多品种判断…量 资金管理模型 加减仓、止损止盈、资金百分比…量 高频模型 秒周期、量能周期…量 下单组建 信号控制、智能分批、高频炒单…量

三、效果测试 13

程序化也是研究的平台 小模型大学问-股指1 N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; HH:=VALUEWHEN(TIME=930,HHV(H,N)); LL:=VALUEWHEN(TIME=930,LLV(L,N)); CROSS(C,HH)&&TIME>930&&TIME<1510,BK; CROSS(LL,C)&&TIME>930&&TIME<1510,SK; TIME>=1510,BP; TIME>=1510,SP; AUTOFILTER; MONO_SIGNAL;

海量数据测试模型 当模型编写好后，通常需要对这个模型做测试，检验这个模型在历史k线图上的运行效果，但如果测试的数据不够多，那么测试结果会由于样本少不能涵盖较全面的行情而片面不客观，导致程序化的执行效果和预期相差甚远。因此，历史数据的多少从一定程度上决定了测试平台价值高低；赢智WH8提供海量历史数据，并且能够灵活选择测试起止时间，让模型效果测试真正做到有实际参考意义。

国内合约提供从开市至今的全部历史数据

利用分析报告360度检测模型

优化一下试试看-股指2 全面考量模型并进行优化 MA60:=MA(C,N1); N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; HH:=VALUEWHEN(TIME=930,HHV(H,N)); LL:=VALUEWHEN(TIME=930,LLV(L,N)); MA60>REF(MA60,1)&&CROSS(C,HH)&&TIME>930&&TIME<1510,BK; MA60<REF(MA60,1)&&CROSS(LL,C)&&TIME>930&&TIME<1510,SK; TIME>=1510,BP; TIME>=1510,SP; AUTOFILTER; MONO_SIGNAL;

对比一下看看： 股指1 股指2

如何了解模型脾性

参数优化让模型达到最优

四、加载设置解析 22

Tcp/IP方式更适合程序化 同类软件 UDP 文华软件 TCP/IP

信号预警盒子 公式条件单 趋势跟踪策略（过滤模型） 加仓资金管理策略（非过滤模型） 模型组合 高频交易 不同用户群体对程序化的需求也不尽相同，我们按照不同应用需求，分成6个部分向大家介绍。 信号预警盒子 公式条件单 趋势跟踪策略（过滤模型） 加仓资金管理策略（非过滤模型） 模型组合 高频交易

一级：信号预警盒子实现半自动提醒

二级：公式条件单—按条件实现只开平

三级：过滤模型——开平对应实现趋势跟踪策略 问：想把模型全自动加载到软件中，总共分几步？ 答：总共分六步

MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSSUP(MA5,MA10),BPK; CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK; AUTOFILTER; MONO_SIGNAL;

四级：非过滤模型——实现加仓、资金管理策略

模型包含加仓、资管管理、止赢止损 MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); N:=(MONEY*0.3)/(C*MARGIN*5); CROSSUP(MA5,MA10)&&BUYVOL=0,BK(N); EVERY(MA5>MA10,3)&&BUYVOL>0,BK(1); CROSSDOWN(MA5,MA10),SP(BUYVOL); C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP(BUYVOL);

五级：多模型组合分散交易风险 模型回撤大怎么办？

多策略组合 震荡行情也能做-股指 N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; HH:=HHV(H,N); LL:=LLV(L,N); TIME>=915&&TIME<1510&&C<HH-5,SK; TIME>=915&&TIME<1510&&C>LL+5,BK; TIME>=1510,SP; TIME>=1510,BP; AUTOFILTER; MONO_SIGNAL;

多策略组合

六级：挖掘微观市场数据实现高频交易 玩的就是速度！

新思想新思路 不走寻常路！

白天没空盯盘，晚上复盘研究

下单组件—如何委托如你所愿 追价组件确保成交 分批下单，实现大单拆分 实现自己的止盈止损策略 个性化的信号处理方式

结束语： 程序化交易只是代替你的交易，并不能代替你。 它只是一种工具，就像狙击步枪一样，是否能击中目标，要看你是不是真正的狙击手。

祝交易顺利，谢谢！ 文华财经 陈雪 Tel:13585790224 Email：chenx@wenhua.com.cn