境外基金申報公告平台 作業說明會 臺灣集中保管結算所 中華民國101年11月

大 綱 壹、前言 貳、新增功能 參、集保配合措施 肆、總代理人配合事項 伍、作業預告 大 綱 壹、前言 貳、新增功能 參、集保配合措施 剛才組長已介紹過本公司所提供之服務，現在我再針對境外基金申報公告平台做個簡單的介紹以及一些 貴局使用的功能還，並且說明本公司在未來(明年度) 預計辦理的事項做個說明 肆、總代理人配合事項 伍、作業預告

壹、前言 一、本公司於95年配合「境外基金管理辦法」建置境外基金資訊觀測站，提供總代理人申報境外基金資訊及投資人查詢相關資訊。截至 2012 年 10月底止，有39 家總代理人，75家境外基金機構共計1,028檔境外基金，目前國人持有資產規模約2.5兆元。 二、近年來境外基金市場蓬勃發展，主管機關期望總代理人申報之境外基金資訊能夠更完整更正確，以利監理管理境外基金市場使用。

貳、新增功能 本公司自去年度(100年) 迄今因應主管機關需求配合提供相關功能，以利主管機關監理使用，新增功能如下： 一、其他單位數申報作業：提供因基金合併、海外直 客轉由總代理下單或主管機關規定等情事之申報 作業。 (100.12.19上線) 二、新增下載專區，將公告訊息分區查詢以提升查詢 效能。 (100.12.19上線) 三、提供總代理人申報短線交易、公平價格調整及反 稀釋機制作業。 (101.09.01上線)

貳、新增功能 四、月報資料檢核功能： (一)月報資料正確性：月報中屬同一基金資料應相 同。 (100.12.19上線) 同。 (100.12.19上線) (二)月報資料合理性：估算總代理申報資料之合理 性。 (101.11. 01上線) (三)申報時效控管：淨值申報時效控管。 (101.10.22上線) (四)異常檢核機制：提供異常申報資料。 (101.11.01上線) (五)申報資料標準化：檢視申報資料是否符合規 定。 (持續進行中)

參、集保配合措施 一、月報資料正確性 總代理人 申報平台 總代理申報屬同一基金之資料應相符 系統自動檢核，如有不符則無法完成上傳 月報申報淨值與每日申報淨值應相符 系統自動檢核，如有不符則無法完成上傳 總代理人 申報平台 1.上傳時可以上傳 2.如有不符會出現警語 3.操作『傳檔異常查詢』 (INQA1)查詢，列入異常次數計算 總代理申報屬同一基金之資料應相符 總代理申報淨申贖金額及單位數應相符

月報上傳異常範例 月報上傳-APL14

月報上傳異常範例 月報上傳異常出現警語

月報上傳異常範例 傳檔異常查詢-INQA1

月報上傳異常範例 傳檔異常查詢訊息-INQA1

參、集保配合措施 二、月報資料合理性 總代理人 申報平台 1. 系統估算總代理人申報國人持有金額是否合理 淨值變動率 1. 系統估算總代理人申報國人持有金額是否合理 2.操作『月報異常記錄查詢』 (ATA81)查詢，列入異常次數計算 總代理人 申報平台 系統估算總代理人申報之淨值變動率是否相符 操作『月報異常記錄查詢』 (ATA81)查詢，列入異常次數計算

月報上傳異常範例 月報異常記錄查詢-ATA081

月報上傳異常範例 淨值變動率異常

月報上傳異常範例 國人持有金額異常

參、集保配合措施 三、申報時效性 總代理人 申報平台 24 Pt Text 1.T+1申報於18：00完成 T+2申報於12：00完成 淨值申報 24 Pt Text 銷售資訊 日結作業 總代理人 申報平台 1.T+1申報於18：00完成 T+2申報於12：00完成 2.針對未申報者，每日下午電話追蹤控管 主管機關自行登入申報平台，檢視總代理人申報情形

參、集保配合措施 四、異常檢核機制 申報平台 主管機關 24 Pt Text 估算之國人持有金額與總代理人申報之金額差異超過+-10% 試算之淨值變動率與總代理人申報之變動率差異超過+-10% 上傳異常次數及錯誤明細 送投信投顧公會及主管機關，由其斟酌納入境外基金月報記點時應記之點數 申報平台 主管機關

參、集保配合措施 五、資料標準化 總代理人 申報平台 月報資料中小數位數確實依集保檔案規格辦理 現行有異常申報者，本公司已電話通知改正 月報申購金額含因配息再轉入之投資金額 現行有異常申報者，本公司已電話通知改正 總代理人 申報平台 現行未申報者，本公司已電話通知改正

肆、總代理配合事項 申報注意事項 作業別 作業內容 備註 淨值申報 1.淨值為0，輸入 N/A，不可輸0 2.T+2上午前申報完 成 月報申報 申報內容小數位數限制確實依檔案規格辦理。 1.淨值 2.百分率 3.國內投資人持有基 金金額 1.小數位數最多6位(第6欄) 2.小數位數2位，第3位四捨 五入(第.16.17.18.19.22.23 欄) 3.小數最多6位(第37欄) 營業日及報價日維護 確實申報。 確保淨值申報之時效性

肆、總代理配合事項 申報注意事項 作業別 作業內容 備註 衍生性商品公式計算 月報申報完成時，一併更新或確認。 本公司於每月一日將上月申報之資料先行複製，但總代理須確認資料正確性。 月報專案申請 申請豁免持有衍生性商品部位限制者，每月須申報衍生性商品公式。 申請衍生性商品豁免者，本公司不會複製公式，總代理須自行上傳。 日結作業 每日交易資訊上傳後，需辦理日結作業，若有重新上傳時，務必重新辦理日結作業。 確保該日銷售資訊已申報完成。

伍、作業預告 投資人須知改版 依據101年9月28日金管證投字第1010045025號函辦理。 投資人須知分為二部份：基金專屬資訊、一般資訊 檔案製作方式：某基金公司同一系列有40檔基金共用一本投資人須知，則須製作40個之基金專屬資訊，及1個共用之ㄧ般資訊，總共41個檔案分別上傳。 本項作業預計102年3月31日上線。

聯絡窗口 總機代表號：(02)2719-5805 聯絡人員：業務部 項萃芸，分機491 林正芬，分機407 金融資訊部 梁哲嘉，分機586

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月報檢核項目 月報資料檢核項目： 「月報資料上傳」檔案- (一)序號16：國內投資人持有金額占基金規模比率%。 (二)序號20：基金規模幣別。 (三)序號21： 基金規模。 (四)序號34：已發行基金單位(股)數。 (五)序號37：國內投資人持有基金金額。 (99.8.23進行檢核) (六)序號18：基金投資大陸地區證券市場有價證券比率%。 (七)序號19：基金投資H股及紅籌股比率% (八)序號22：從事衍生性商品交易%-增加投資效率之未沖 銷部位。 (九)序號23：「從事衍生性商品交易%-避險之未沖銷空頭 部位。 (100.12.19進行檢核)

淨申贖單位數及金額計算方式 淨申贖單位數及金額 淨申贖單位數：月報國內投資人本月申購單位數(9)-月報國內投資人本月買回單位數(11)+月報國內投資人本月轉入單位數(27)-月報國內投資人本月轉出單位數(25)=月報淨申贖單位數(36) 月報國內投資人本月申購總金額(8)-月報國內投資人本月買回總金額(10)+月報國內投資人本月轉入總金額(26)-月報國內投資人本月轉出總金額(24) =月報淨申贖金額(35)

國人持有金額差異數計算方式 投資人持有金額差異數試算： 差異值（％）= (當月份境外基金月報所申報之國人持有金額－當月份估算之國人持有金額)÷當月份估算之國人持有金額) 國人持有金額＝係將總代理月報欄位中之(14)國內投資人自然人持有金額+ (15)國內投資人法人持有金額(非綜合帳戶)+(31)國內投資人法人持有金額(綜合帳戶，特定金錢信託)+ (32)國內投資人法人持有金額(綜合帳戶，證券商受託買賣)+ (33)國內投資人法人持有金額(綜合帳戶，其他) 淨申贖單位數＝係將總代理月報欄位中之(9)國內投資人本月申購單位數- (11)國內投資人本月買回單位數-(25)國內投資人本月轉出單位數+(27)國內投資人本月轉入單位數

國人持有金額差異數計算方式 國人持有金額差異數試算： 先估算上月份該境外基金國人持有單位數： (上月份國人持有金額)÷上月底基金公告淨值=估算持有單位數 再進行估算當月份國人持有金額： (估算上月份基金國人持有單位數＋當月份該基金之淨申贖單位數)× 當月底該基金淨值=當月份估算國人持有金額 項目檔案規格統一計算標準 項目 檔案規格 統一計算標準 國人持有金額 單位：元 小數位數6位 基金公告淨值 估算持有單位數 N/A 淨申贖單位數 小數點後位數不限制

淨值變動率差異數計算方式 淨值變動率計算 (總代理人所申報境外基金月報之淨值變動率－依公告淨值所推算之變動率)÷依公告淨值所推算之變動率＝差異值（％） 公告淨值所推算之變動率： (當月底基金公告淨值－上月底基金公告淨值)÷上月底基金公告淨值