第三章 决策 管理就是决策 ——赫伯特·西蒙

陈天桥 盛大

吴炳新 三株 大师毁于细节 三株常德事件 吴炳新三面出击密谋三株翻身

这些案例说明了什么? 决策的重要性 决策的困难 随着时代和社会的发展，决策越来越从“大胆、冒险”转向“稳健、科学”。

第一节 决策概述 1978年美国赫伯特·西蒙因其在决策理论方面的贡献而获得诺贝尔经济学奖。 决策绝非决策者片刻的拍板行为，而是一个动态的行为过程。

一、决策的含义和特征 广义：作出决定，人们为了实现一定的目标所作的行为设计及其抉择。 狭义：社会组织在管理活动中所作的决定，是社会组织为了实现一定的目标或解决面临的问题制定行动方案并加以优化选择的过程。 决策是一个过程，它是指决策者为了达到想象中未来事务的状态，从社会所限制的各种途径中，选择一个行动计划的过程。

二、决策的特征 预见性：决策立足于现实又面向未来，以现实作为通向未来的起点，根据现有的知识和经验，进行科学的预测。 选择性：决策过程实质上就是选择过程，在现有方案中选择最优的一个。 主观性：决策是由人的主观意志对客观存在的多种可能性进行选择，其中包含太多人的主观因素。

三、决策的内容 目标选择：确定目标。 首先要具体，其次要恰当，再次要有可验证性。 方案选择：提出各种备选方案。 并非越多越好，但只有一个也不行。 霍布森选择：只有一种方案的选择。 当看上去只有一条路可走时，这条路往往是错误的。 当情况非常严重，无其他路可走时，霍布森选择也可能是正确的。如破釜沉舟，置之死地而后生。但大多情况下，它是错误的。

四、决策的分类 决策问题的重复程度：程序化决策和非程序化决策 根据可选方案的数量，开关式决策和旋钮式决策 决策目标的影响程度：战略决策和战术决策 决策目标的多寡：单目标决策和多目标决策 决策条件（自然状态）的可控程度：确定性决策、风险性决策、非确定性决策 决策权限的制度安排：个人决策和群体决策 后来决策与先前决策的一致性程度：激进性决策和保守性决策 决策所要解决问题的性质：原始决策和追踪决策

五、决策的原则 信息原则 目标原则 预测原则 客观原则 系统原则 智囊原则 优化原则 动态原则 效益原则 可行原则

六、决策的步骤 确定问题 确定标准 分配权重 提出方案 分析方案 选择方案 实施方案 评价决策

七、决策的价值前提和事实前提 价值前提：决策者在进行决策时的主观价值判断。 事实前提：决策者在进行决策时的客观事实依据。

八、决策的层次系统（目标手段系统） 为了实现较高层次的目标，必须通过一定的手段，这一手段又成为较低层次的目标。这样就形成了一个决策层次系统，也称为目标手段系统。

九、决策的理性 完全理性（Perfect rationality） 有限理性（Bounded rationality） 问题清楚，目标单一 所有方案和结果已知 偏好清楚、一贯 不存在时间、成本上的约束 有限理性（Bounded rationality） 问题模糊、目标多元 信息不充分、处理能力有限 承诺升级 存在时间、成本、财力上的限制

十、决策方法 确定型决策——在价值前提和事实前提的指引下，直接做出判断。 风险型决策——决策树 非确定型决策——乐观原则、悲观原则、等可能性原则、乐观系数原则、后悔原则

决策树（decision tree） 自然状态点1的期望值=200×80%+（-500）×20%=60 自然状态点2的期望值=400×50%+（-300）×50%=50

非确定型决策 乐观原则（大中取大）：S4 悲观原则（小中取大）：S3 乐观系数原则（赫威茨法则）：S4 等可能性原则：S3或S4

遗憾矩阵 后悔值原则（萨维奇法则、最小化最大遗憾）：S4

第二节 决策与心理 决策具有主观性

一、决策中的心理效应（1） 光环效应：印象形成过程中夸大化的感觉和看法。 首因效应：第一印象影响对事物的判断。 近因效应：新出现的刺激物对印象形成的心理效应。 从众效应：服从多数人意见的心理效应。 定型效应：基于某种成见作出判断的心理效应。 反衬效应：在对事物进行相互比较的过程中所形成的心理反应。 乐队效应：群体受某个人的意见所左右。

决策中的心理效应（2） 黄灯效应：在决策过程中进行拖延的效应。 新闻效应：人们对熟悉、生动、鲜明的信息产生积极反应的心理效应。 颂歌效应：决策者对自己有利的好消息容易接受的心理效应。 当局者迷：决策者在复杂的环境中难以保持清醒头脑，作出正确决策的心理效应。 旁观者迷：旁观者站在自己的立场上，未能充分考虑决策者所处的客观环境的心理效应。

二、决策中的心理压力 心理压力：引起人们身体不适和情绪波动反应的外界刺激。 决策者在作出决策之前必然会出现心理压力。

心理压力的表现形式 趋避冲突：想达到某个目标，又不想付出代价的矛盾心理。 双趋冲突：两个好处都想要，又不可兼得的矛盾心理。 双避冲突：面对两种同样不利的结果必须作出选择的矛盾心理。

心理压力的持续时间 惊恐阶段：心理压力刚出现时的焦虑、恐慌和抑郁的情绪 抗拒阶段：采取某种措施缓解心理压力 力竭阶段：问题得到解决或无法解决而出现的快乐或无阻的情绪

逆反心理 受信者的态度变化与说服方向完全相反，他们对说服性信息进行积极抵抗的现象。 同人的自卫本能有关，在于使人们的心理实现平衡。 避免过强的说服。

第三节 群体决策（公共选择）

一、群体决策的含义 领导群体决策：一个领导集体共同作出决策。 群体参与决策：较低层次的群体成员参与较高层次的决策。

群体决策的优缺点 优点： 集思广益，集中更多、更全面的知识 增加对决策的支持 有利于组织成员的沟通 缺点： 耗时，速度慢 集体负责掩盖个人责任 可能受到乐队效应、从众效应的影响

二、群体决策的方法 头脑风暴法 专家会议法 德尔菲法 电子会议法

三、群体决策的择案规则 一票否决 多数原则 孔多塞标准 博尔达计数 赞成投票制 淘汰投票制 正负表决法 等级决定原则

第四节 决策思维 一、经验思维和逻辑思维 经验思维：人们运用经验来处理问题。人们在处理问题时首先选择的方式。适用于以前出现过重复的、类似的决策情境。 逻辑思维：人们运用逻辑来处理问题。适用于全新的、从未出现过的决策情境。

二、直觉思维和系统思维 直觉思维：在缺乏详尽的信息时，根据直觉进行判断。 系统思维：根据系统的观点，从全局出发考虑问题。

三、创新思维（I） 1、头脑风暴法 美国学者奥斯本最先采用。 与会者畅所欲言，从中得到创造性思维。 “无批评”的原则。 2、哥顿法 “无批评”的原则。  2、哥顿法 美国人哥顿发明。 变陌生为熟悉，用熟悉的方法处理陌生的问题。 变熟悉为陌生，用陌生的方法处理熟悉的问题。

创新思维（II） 3、零起点法 抛开所有过去的东西，一切从零开始。 在政府部门使用代价昂贵。 4、挑错法 美国政策学家詹尼斯提出。 为了避免在会议时轻易地达成一致，领导者在会议上安排一个人扮演“魔鬼”角色，专门“挑错”。

第五节 决策理论 一、理性主义 1、纯粹理性（Full rationality） 经济人假设 （1）目标明确，最大化个人效用 （2）绝对理性 第五节 决策理论 一、理性主义 1、纯粹理性（Full rationality） 经济人假设 （1）目标明确，最大化个人效用 （2）绝对理性 （3）没有时间和其他方面的限制。

有限理性（Bounded rationality） （1）决策目标不是单一、明确和绝对的，而是多元、模糊和相对的。在公共部门尤甚。 （2）决策者是有限理性的，他们的信息处理能力有限。 对信息的感知能力有限 人的记忆能力有限 （3）决策往往面临相互冲突的价值目标。 （4）决策要受到时间、人力、物力、才力等方面的约束。

满意理论 现实中的决策者是有限理性的，他们不是“经济人”，而是“行政人”。 行政人：价值取向和目标多元，受到多方面因素的制约，经常处于变动状态并表现出冲突特征。 经济人追求“最优解”，行政人追求“满意解”。 西蒙提出“满意模型”或称“有限理性模型”、“次优决策模型”。

二、渐进主义 美国学者林布隆提出：决策的实际过程并不完全是一个理性过程，而是对以往政策行为的不断修正过程。决策只能根据以往的经验，在现有的政策基础上实现渐进变迁。决策者要依据现有方案，通过与以往政策的比较，考虑不断变化的环境需要，对以往政策进行局部的、小范围的调整，逐渐把一项旧的政策转变为一项新的政策。

渐进模型的特点 （1）要求决策者必须保留对以往政策的承诺。 （2）决策者不必过多分析与评估备选方案，只注重其对现行政策的修改与补充。 （3）强调目标与方案之间的相互调整。 （4）注重减少现行政策的缺陷，不注重手段和方案的重新选择。

渐进模型的优缺点 优点：有利于避免因决策严重失误所产生的持久性结果。尤其是在政府公共政策的制定过程中渐进模型的作用更大。 缺点：多适用于稳定发展的社会形势，有很大的局限，保守主义倾向，尤其不适用于突发形势。对发展中国家的改革不适用。

三、小组意识理论 美国学者詹尼斯在《小组意识》中提出：群体不良决策。参与决策的群体成员自觉不自觉维持群体的一致和创造和谐气氛，尤其是在面对面的讨论问题时，所以不能理智地分析各种备选方案，遂造成决策的失误。他称之为心理传染病或群体空想症。 寻求一致是一种人所共有的、极为普遍的心理状态。

小组意识的特征 （1） 一致性思维 （2）有倾向性的选择信息 （3）极端化的盲目情绪 （4）对群体的过度自信 （5）很强的群体凝聚力 （1） 一致性思维 （2）有倾向性的选择信息 （3）极端化的盲目情绪 （4）对群体的过度自信 （5）很强的群体凝聚力 （6）群体成员的共同性

预防措施 （1）决策小组领导鼓励成员尽可能多的提出怀疑和反对意见。 （2）领导不要一开始就说明自己的倾向。 （3）建立一些独立的政策计划和政策评估小组。 （4）将决策小组在分成若干小组，由不同的人主持小组的讨论，然后将意见汇总。 （5）决策小组的成员同信得过的组外人士交换意见。 （6）邀请专家和有关人士到会，鼓励他们对核心成员的意见提出挑战，加强决策小组的开放性。 （7）领导者在每次会议上暗中委派一个“魔鬼”角色。 （8）如果涉及到敌对国家或组织，避免情绪化的行为。 （9）不要轻易的满足简单的“一致”。

博弈论（game theory） 博弈论产生于1944年冯·诺依曼（Von Neumann）和摩根斯坦（Morgenstern）的《博弈论和经济行为》（The Theory of Games and Economic Behaviour）。 1994年诺贝尔经济学奖授予三位博弈论专家：纳什（Nash, J.）、泽尔腾（Selten, R.）、海萨尼（Harsanyi, J）。 2001年诺贝尔经济学奖授予三位信息经济学家：阿克洛夫（Akerlof, George A.）、斯宾塞（Spence, A. M.）、斯蒂格利兹（Stiglitz, J.）。 博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的结果——均衡。 博弈可以分为合作博弈（cooperative game）和非合作博弈（non-cooperative game）。其间的区别在于当事人能否达成一个具有约束力的协议（binding agreement）。 本部分内容参阅：张维迎，博弈论与信息经济学，生活·读书·新知三联书店上海分店、世纪出版集团上海人民出版社，1996年8月第1版、2000年4月第5次印刷

Fudenberg and Tirole (1991) 博弈论的基本概念包括：参与人、行动、信息、战略、支付函数、均衡。 根据参与人行动的先后顺序，博弈可以分为静态博弈（static game）和动态博弈（dynamic game）。 根据参与人对有关其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数所具有的知识，博弈可以分为完全信息博弈（complete information）和不完全信息博弈（incomplete information）。 静态 动态 完全信息 完全信息静态博弈 纳什均衡 Nash (1950, 1951) 完全信息动态博弈 子博弈精炼纳什均衡 Selten (1965) 不完全信息 不完全信息静态博弈 贝叶斯纳什均衡 Harsanyi (1967, 1968) 不完全信息动态博弈 精炼贝叶斯纳什均衡 Selten (1975) Kreps and Wilson (1982) Fudenberg and Tirole (1991)

博弈论的基本概念 （1）参与人或局中人（player）：一个博弈中的决策主体。包括自然人和团体，以及自然。 （2）行动(action)：参与人在博弈的某个时点的决策变量。 （3）信息(information)：参与人有关博弈的知识，特别是有关“自然”的选择、其他参与人的特征和行动的知识。 （4）策略(strategies)：参与人在给定信息集的情况下的行动规则。它规定参与人在什么时候选择什么行动。 （5）支付(payoff)：在一个指定的战略组合下参与人得到的确定效用水平，或者是参与人得到的期望效用水平。 （6）均衡(equilibrium)：所有参与人的最优战略组合或行动组合。

完全信息静态博弈：纳什均衡 （Nash Equilibrium） 沉默 招供 囚徒B -1，-1 -6，0 0，-6 -3，-3 纳什均衡：给定别人战略的情况下，没有任何人会选择其他战略。是一种“僵局”，别人不动，没有人有兴趣动。 囚徒困境（prisoners’ dilemma） 如果当事人订立协议，在没有外力约束的条件下，这个协议能否得到遵守，既能否“自动实施（self-enforcing）”？ 一种制度要发生效力，必须是一个纳什均衡。 个人的理性产生集体的非理性。我们时刻处于这一困境之中。依靠制度我们才可以逃脱困境。

完全信息动态博弈：子博弈精炼纳什均衡 （Subgame Perfect Nash Equilibrium） 在位者 默许 斗争 进入者 进入 40，50 -10，10 不进入 0，300 0，200 在存在多个纳什均衡时，究竟哪一个实际上会发生？ “子博弈精炼纳什均衡”将纳什均衡中不可置信的威胁剔除出去，它要求参与人的决策在任何时点上都是最优的，决策者要面向未来，不能固守旧略。 承诺行动（committment）：当事人使自己的威胁战略变的可以置信的行动。 Entry Deterrance 进入者 进入 不进入 0，300 在位者 合作 斗争 40，50 -10，0 Game Trees

不完全信息静态博弈：贝叶斯纳什均衡 （Bayesian Nash Equilibrium） 美丽 接受 不接受 求爱者 求爱 100，100 -50，0 不求爱 0，0 美丽 接受 不接受 求爱者 求爱 100，-100 -50，0 不求爱 0，0 求爱博弈：品德优良者 求爱博弈：品德恶劣者 海萨尼引入了一个虚拟的参与人——自然。决策者知道对方品德的概率分布，分布函数是一种“共同知识”（common knowledge）。此为“海萨尼转换”（Harsanyi transformation），通过此一转换，“不完全信息博弈”成为“完全但不完美博弈”（complete but imperfect information）。

不完全信息动态博弈：精炼贝叶斯纳什均衡 （Perfect Bayesian Nash Equilibrium） 精炼贝叶斯均衡意指当事人根据所观察到的他人行为来修正自己有关后者类型的“信念”（主观概率），并由此选择自己的行动——信号。