陳振金教授著 風險管理 Risk Management (危險管理) 2010課程教材 2010jjchen

危險管理 Risk Management 危險 Vs.風險?(Risk譯名與涵義) 危險管理 Vs.風險管理? 定義乃一種制度 科學管理制度之範疇 2010jjchen

經濟單位 Economic Entity 家計單位(消費單位) 個 人 家 庭 ⇒個人+家庭⇒個人風險管理(師) 生產單位 企 業 公共團體 個 人 家 庭 ⇒個人+家庭⇒個人風險管理(師) 生產單位 企 業 公共團體 ⇒企業+公共團體⇒企業風險管理(師) 2010jjchen

危險存在 →經濟生活安定之威脅 ⇒危險管理之目標 對付(排除)危險  控制(抑制)危險 處理(減少)危險 2010jjchen

危險管理步驟 發現危險  分析危險  認識危險  估計危險 選擇對策 執行決策並達成目標 2010jjchen

危險管理決策 最適方法之採擇  最小成本(output) + 最大效益(input) = 成本效益(本益比)分析 2010jjchen

危險管理目標 避免損失  減少損失 減輕損失負擔 安定經濟生活 2010jjchen

風險管理課程 Ch.1 危險概論 危險之意義 危險之性質 2010jjchen

危險之概念 危險之意義 危險之性質 損失可能性+不確定性=危險 [損失+獲利] 可能性+不確定性= 風險 要件 特性主觀危險+客觀危險 2010jjchen

危險相關名詞之定義 意外事件 Contingency— 意外事件為吾人所不可預料的、非所意圖的、意外的、偶發的事件或現象 events。乃不能預知、不能事先確定是否發生，何時發生，因何發生，結果如何？但其發生結果有二: 1.一種是造成利得 gain，乃吾人追求的目標， 2.另一種是造成損失 loss，乃吾人所不希望發生的結果。 因此風險管理也就是人類所積極致力的趨吉避凶之道。 2010jjchen

危險事故 Peril 危險事故亦為一種意外事件，但其發生所致結果僅有損失發生之可能，而無創造利得之可能，為吾人所不希望發生的現象。 危險事故之種類有三: 1.天然災害(即天災乃人力所不可抗) 2.人類行為(故意造成之危害—人禍) 3.其他事故(如人類疏忽行為與生態環境的因素所造成) 。 2010jjchen

Major Causes of Loss Natural causes-Acts of nature Lightning, Earthquake Drought Fire Flood Hail Ice,snow,sleet causing roof collapse or other structural damage Landslide/mudslide Evaporation Volcanic eruption Windstorm,tornadoes,hurricanes,typhoons Perils of the sea,icebergs,waves Perils of the air,air turbulence Temperature extremes Water damages Sinkhole collapse 2010jjchen

Human Causes of Loss Arson Human error Terrorism Theft,forgery,embezzlement,fraud Labor union strikes Vandalism,malicious mischief Riot and civil commotion Fire and smoke of human origin Falling objects Explosion Vehicles damage 2010jjchen

Economic and Other Causes of Loss Changes in consumer tastes Inflation Strikes Currency fluctuations Depression(recession) Stock market declines Technological advances Obsolescence War 2010jjchen

損失 Loss 損失係指吾人財產上或人身上之經濟價值因危險事故發生而致意外的、非自願的減少或滅失而言。故損失係危險事故發生所致之結果，而危險事故即為損失發生之原因。（因果關係之認定） 在保險上言，保險人承保之責任係以所保之危險事故(稱保險事故 Peril Insured)發生而造成損失發生作為負責予以補償之前提，且以被保險人所遭受損失之大小作為決定賠償之依據。 損失之型態有三種： 1.財產損失Loss of Property 為直接損失 2.收益損失Loss of Earning, income為間接損失 3.費用損失Loss of extra expense為間接損失 2010jjchen

損失的型態與危險分類 無 損失的型態 財產損失 收益損失 所得損失 額外費用損失 危險分類 直接損失 間接損失 財產危險 (間接) Property Risk (間接) 無 人身危險Personal Risk 責任危險Liability Risk 2010jjchen

危險因素 Hazards 危險因素係指足以促使某一特定的危險事故發生，或增加其發生可能性或損失嚴重性之原因或情況，亦即導致危險事故發生之原因或損失發生之原因。 危險事故發生與損失發生之可能性大小，係與危險因素的好壞或多寡呈現正相關， 因此用來表示該危險之危險性大小(高低)。 危險因素按其性質分為下列三類： 實質危險因素 Physical Hazards —為一種客觀的非人為的因素 道德危險因素 Moral Hazards—為一種主觀的人為的故意造成危害的因素 怠忽危險因素 Morale Hazards—亦屬一種人為的因素但為因過失疏忽行為所致的結果 2010jjchen

為財產或人身之本身本質上內在的，或其所處之環境外來的非人為的因素 可透過科學技術儀器設備的偵測鑑定可得到相當可靠的測定 類別 性質 是否為可測的 是否為可保的 舉例 (車禍發生) 實質危險因素 Physical Hazards 為財產或人身之本身本質上內在的，或其所處之環境外來的非人為的因素 可透過科學技術儀器設備的偵測鑑定可得到相當可靠的測定 大致上為可測定的或可控制的因素，故為保險所可保的 惡劣氣候水患断橋坍方落石強風烈日地震捲浪機械故障道路崎嶇 道德危險因素 Moral 為一種不良企圖而故意的積極危害的人為因素 人心叵測動機不良根本難以偵測 技術上為不可測的且違反道德規範故為不可保的 製造車禍自殺謀殺他人藉以圖賠或湮滅證據遂其殺人目的 怠忽危險因素 Morale 屬於一種消極的不作為，應注意而未加注意、可防範而未予防範所造成，亦為一種人為的因素 根據通常人行為的規範其疏忽過失行為較為可測 在因果關係上亦屬意外的、偶發的，仍為保險所可保的 體力不繼精神恍惚身體疾病車潮壅塞交通標誌不清駕駛經驗不足 2010jjchen

危險因素、危險事故與損失三者之關係 關係 危險因素 危險事故 損失 互為因果關係 因(多寡良窳)→ →果 因→ 舉例 1 電氣設備走火32.4﹪、菸蒂起火15.2 ﹪、人為縱火10.6 ﹪及其他原因 火災 火災損失 建物焚毀 人員受傷 賠償責任 舉例 2 駕駛人疲勞過度或身體突發不適、汽車機件故障造成失控、車潮壅塞反應不及 車禍 車毀送修 人傷送醫 不治死亡 2010jjchen

危險的定義 危險乃對於某種不利的不幸的或為人所不欲求的意外事件（危險事故）發生或損失發生之可能性 Chance, Possibility。 危險乃關於經濟損失或財務損失之不確定性 Uncertainty。 危險乃對於某一特定情況下可能發生損失之不確定性的客觀評價、估計或認知。亦即「主觀的危險」（Subjective Risk）可以透過「數學的測定」，客觀的危險（Objective Risk）乃為可測的危險。⇒危險測定Risk assessment 2010jjchen

主觀危險—每一個人對於某種損失可能發生或不發生之評估或判斷(至於發生的機率或可能性大小則無十分科學的根據而僅能靠經驗的判斷) ，因此對危險的顧慮，乃吾人無法預料是否會有損失發生及發生多大的損失的威脅。 客觀危險—對於可能發生的損失，根據數學或統計的計算可以得到一個相當可靠的結果(預期損失率) ，但仍不能百分百的正確，因此也只有依靠大量的統計數據，才能使結果愈趨於準確，稱為「大數法則」。 2010jjchen

危險之性質 危險之要件-- 1.具有損失之可能性 Possibility 2.具有不確定性 Uncertainty 3.乃未來發生的損失 危險之特性-- 1.個別危險單位為不可測的—危險具有不確定性乃主觀危險 2.多數危險單位是可測的 Predictable—基於大數法則之應用，危險具有可測性乃客觀危險 3.因時間空間變動是可變的—從動態觀點危險具有可變性 Changeableness 2010jjchen

危險之測定 損失可能性之測定 Chance of Loss— 1.損失頻率 Loss Frequency(次數)=#Losses /#Exposures 火災車禍事故率 死亡傷害疾病率 2.損失幅度 Loss Severity(額度)=$Losses /#Losses =損失成本 Cost of Loss 危險成本 C0st of Risk =$Losses /#Exposures =純保險費 Pure Premium 危險成本 vs.損失成本 2010jjchen

危險程度 Degree of Risk 危險程度乃指數學上危險不可測的範圍大小，亦即預期損失率與實際損失率二者之可能偏差大小 Probable variation 前述對危險之測定乃估計某一危險其損失發生可能的機率大小，以及發生的損失嚴重性有多大，均屬預估值，但亦可對該期間實際發生的損失加以統計，不過是一種事後經驗值。危險程度乃這個預估值與經驗值之差異數，為無法準確預估的範圍大小。 2010jjchen

主觀危險 Subjective Risk vs. 客觀危險 Objective Risk 主觀危險—意念上的主觀的不可測的 客觀危險—數學上的客觀的可測的 1.可能的損失 Probable Loss—預期的結果 2.經驗的損失 Experience Loss—實際的結果 3.可能的偏差或差異數 Probable Variation 危險值 （風險值）= 危險測定可能的偏差大小 2010jjchen

危險性? 危險性高低(良窳)之評估— 1.總體分析—損失可能性大小（損失率越大危險性越壞） 2.總體分析—危險程度高低（危險程度越大危險性越壞） 3.個體分析—危險因素好壞（危險因素越壞危險性越壞） 2010jjchen