安徽财经大学 计量经济学 Econometrics 经济学院 马成文 macw@163.com 13909656108

第一章 绪 论 教学目的和要求 1、掌握计量经济学的定义和性质 第一章 绪 论 教学目的和要求 1、掌握计量经济学的定义和性质 2、掌握计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系 3、掌握计量经济研究的一般步骤 4、了解计量经济学的内容体系和计量经济学发展简史

第一节 什么是计量经济学 实例1：对中国经济增长的定量研究 ●中国经济总量的度量及增长的状况怎样? ●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等） ●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起GDP变动多少） ●所作数量分析结果的可靠性如何？ ●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等 3 3 3

实例2：中国家用汽车市场研究 ●影响汽车销量的主要因素是什么？ （如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等） ●家用汽车市场状况如何？（用销售量观测） ●影响汽车销量的主要因素是什么？ 　（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等） ●各种因素对汽车销量影响的性 质怎样？（正、负） ●各种因素影响汽车销量的具体 数量关系是什么？ ●所得的分析结论是否可靠？ ●今后汽车市场的发展前景怎样？ 应如何制定汽车的产业政策？ 4 4 4

实例3：中国股票价格波动研究 ●股票价格变动的情况怎样? ●影响股票价格变动的主要 因素是什么? ●股价与各种影响因素的关系是什么? （用股价指数观测） ●影响股票价格变动的主要 因素是什么? （基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等） ●股价与各种影响因素的关系是什么? （利空、利多） ●各种因素影响的具体数量规律是什么？ ●所得的数量分析结果可不可靠？ ●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？ 5 5

这类实例需要研究的共性问题： 结论：以上问题具有普遍性，需要应用计量经济方法去研究 ●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、汽车） 确定作为研究对象的经济现象的变量 ●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验） 选择若干作为影响因素的变量 ● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互联系的数学关系式 ● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律 需要有科学的数量分析方法 ● 分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法 ● 运用数量研究结果进行结构分析、发展预测、政策评价 对数量分析的实际应用 结论：以上问题具有普遍性，需要应用计量经济方法去研究 6 6

一、计量经济学的一般定义 计量经济学是由经济学、数学和统计学相结合的一门综合性（边缘性）学科，是应用经济学的分支学科。具体来说，它是一门以经济理论和实际统计资料为依据，利用数学、统计学和计算技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间随机因果关系的学科。 学科性质：经济学→数量经济学→计量经济学 构成要素：经济理论、统计指标、数学方法。 表现形式：计量经济模型（数学表达式） 7

㈠ 计量经济学的含义 研究内容 经济理论、实际统计资料 应用经济学 依据 经济变量间的随机因果关系 计量经济学 其它 数学、统计、计算机 研究工具 方法 建立计量经济模型

【例1】生产函数 资本 技术 生产函数理论 产出量 投入的劳动 我国工业生产函数

【例2】宏观经济模型 平衡方程 消费函数 投资函数 国民收入 政府消费 居民消费 随机误差项 投资额 利率

二、 计量经济学与其它学科的关系 ㈠ 计量经济学与经济学的关系 1、 区别 ⑴表达方式 经济学：一般文字、图示、数学表达式（数理经济学） 计量经济学：数学表达式 ⑵ 变量性质和变量间关系 经济学：自变量和因变量均为确定性变量；函数因果关系。 计量经济学：自变量为确定性变量，因变量为随机变量；随机（相关）因果关系。 ⑶ 模型参数 经济学：模型参数不可以估计，仅作一般性描述（规定）；数理经济模型被称为“理论上的空盒子”。 计量经济学：模型参数可以具体估计。计量模型是填满“理论上的空盒子”

三、 计量经济学与其它学科的关系 ㈠ 计量经济学与经济学的关系 2、 联系 ⑴ 经济学是计量经济学的理论基础 经济理论和经济运行机制既是设定计量经济模型的依据，又是检验计量经济模型合理与否的基本标准。 ⑵ 计量经济学可以验证和发展经济学理论 充当经济实验室

三、 计量经济学与其它学科的关系 ㈡ 计量经济学与经济统计学 1、区别 经济统计学：统计指标设计、统计调查（方式和方法）、统计整理（计算指标、编制数列、绘制图表）、统计分析（时间序列分析、指数分析、相关分析）。 计量经济学：模型设定、模型估计、模型检验、模型应用。 2、联系 经济统计学为计量经济学提供统计指标以及收集、整理统计资料的方法。 计量经济学吸收统计学的思想即通过对客观事实的大量观察来分析经济现象的特征和变化规律，计量经济研究是对统计资料深层次挖掘和开发利用。

三、 计量经济学与其它学科的关系 ㈢计量经济学与数理统计学的关系 数理统计学是一门以概率论为基础、研究随机现象规律性的数学学科。它可以应用于社会、经济、自然等领域。 计量经济学，则主要应用于经济领域。 数理统计学为计量经济学提供数学理论基础。为估计和检验计量经济模型以及应用计量经济模型进行预测提供方法。

第二节 计量经济研究的步骤 计量经济模型：对经济行为或过程的一种数学模拟。 基本要素： 1.经济变量： 是模型的研究对象或影响因素，是可以观测的因素。 2.经济参数：反映经济变量之间的数量依存关系，通常不能直接观测。 3. 随机扰动项：模型中没有独立反映的、各综合因素，通常假定服从某种统计分布。

一、模型设定 ㈠ 研究经济理论 1、根据一定经济理论所揭示出的研究对象的变动方向、变动结构、变动规律以及与其它现象之间所存在的客观本质联系来构造模型。 2、对同一经济问题，依据的经济理论不同，所构造的计量模型就可能不同。

一、模型设定 ㈡ 总体设计和个体设计 1、总体设计：确定模型的系统结构，以反映经济系统的运行机制，即模型系统是由哪些子系统或子模型组成，以及各子系统（子模型）之间的连接关系。 2、个体设计：确定模型中每一方程的具体形式，以反映经济变量之间的具体因果关系，即方程中包含哪些变量以及方程具体函数形式。

【例】宏观经济模型 平衡方程 消费函数 投资函数 国民收入 政府消费 居民消费 随机误差项 投资额 利率

㈢ 确定变量 一、模型设定 1、选择变量必须正确把握所研究经济活动的经济学内容； 2、确定纳入模型中的变量的性质。即哪个或哪些是被解释 变量，哪个或哪些是解释变量； 3、将影响研究对象的最主要的、定量的、经常发生作用的、 有数据支持的因素作为解释变量纳入模型之中； 4、解释变量之间相关性研究（建模用于经济结构分析或政 策评价时）； 5、选用恰当的统计指标； 6、慎重使用虚拟变量。

㈣ 确定模型的数学形式 一、模型设定 1、依据数理经济学理论 如生产函数模型 2、由散点图（相关图、趋势图）观察样本数据变动模式，以大体确定是线性形式还是非线性形式。 利用EVIEWS中的SCAT 或PLOT命令 ㈤ 设定模型中待估参数符号和理论期望值范围

一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 二、模型估计 为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） 21

1、时序数据（Time series Data）。注意：一是数据的口径，包括时间长度、范围等；二是容易使模型产生序列相关（自相关性）。 二、模型估计 ㈠ 样本数据 1、时序数据（Time series Data）。注意：一是数据的口径，包括时间长度、范围等；二是容易使模型产生序列相关（自相关性）。 2、截面数据（Cross section Data）。 易使模型产生异方差性。 3、面板数据（panel data)。 4、虚拟变量数据。(dummy variables data)

二、模型估计 ㈡ 模型识别（对于联立方程模型而言） 模型参数个数应小于或等于方程个数 ㈢ 估计方法的选择 ㈣ 软件使用 根据所使用的数据特点和模型性质不同选用。 例：符合古典假定时，直接使用OLS法。 存在异方差时，则需使用WLS法。 ㈣ 软件使用 SPSS EVIEWS EXCEL

三、模型检验 为什么要检验？ ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠 24

三、模型检验 ㈠ 经济检验（先验检验） 运用统计方法对模型估计结构的可靠性进行检验。 检验求得的参数估计值的符号和大小与经济理论是否相符。 ㈡ 统计显著性检验 运用统计方法对模型估计结构的可靠性进行检验。 1、拟合优度检验。检验样本回归方程对样本观测值的拟合程度。 方法：判定系数（可决系数）R2。 2、方程显著性检验。检验样本回归方程对总体回归方程的代 表性，即检验所有解释变量作为一整体与被解释变量的线 性关系是否显著。方法：F检验。 3、变量显著性检验。检验模型中每个解释变量与被解释变量 之间的关系是否显著。方法：t检验。

三、模型检验 ㈢ 计量经济学检验 判断模型是否符合古典回归假定。 1、自相关性检验。方法：D-W、偏自相关系数、B-G检验 2、异方差性检验。方法：G-Q、White、Park、Gleiser检验 3、多重共线性检验。简单相关系数、方差膨胀因子等检验

检验模型参数估计量的稳定性以及模型对样本数据范围以外数据的近似描述能力。 三、模型检验 ㈣ 预测性检验 检验模型参数估计量的稳定性以及模型对样本数据范围以外数据的近似描述能力。 方法： 1、扩大样本容量或变换样本 2、观察利用样本期以外数据所产生的预测误差

分析政策变量变化对经济系统运行的定量影响。 四、模型应用 ㈠ 结构分析 分析经济变量或结构参数变动对经济系统的 影响。例如，利用模型进行边际分析、弹性分 析、乘数分析等。 ㈡ 政策评价 分析政策变量变化对经济系统运行的定量影响。 利用模型进行政策变量执行效果“模拟仿 真” ，充当“经济实验室”。 ㈢验证理论(实证分析） 验证经济理论假说的正确性。 ㈣发展预测 对经济现象未来发展进行推断。

计量经济研究的一般步骤 经济理论 客观事实 计量经济方法 理论模型 统计资料 估计的计量经济模型 重新设定理论模型 重新搜集整理数据 否 否 检验模型与客观事实是否一致 是 模型应用 结构分析 经济预测 政策评价 验证理论

第三节 变量、指标、数据和方程 1.含义 模型中所反映的研究对象及其主要影响因素，可以是定性的，也可以是定 量的。 2.类型 第三节 变量、指标、数据和方程 一、变量 1.含义 模型中所反映的研究对象及其主要影响因素，可以是定性的，也可以是定 量的。 2.类型 （1）从变量的因果关系区分 被解释变量（应变量）——要分析研究的变量 解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因 因的变量（非主要原因归入随机误差项） （2）从变量的性质区分 内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果 外生变量—其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量）

第三节 变量、指标、数据和方程 二、指标 （2）平均指标。反映现象达到的一般水平。 1.含义：仅指统计指标，反映模型中变量的数 第三节 变量、指标、数据和方程 二、指标 1.含义：仅指统计指标，反映模型中变量的数 量特征，具有明确的经济意义。 2.类型（按形式划分） （1）总量指标。反映现象变化的总规模。 （2）平均指标。反映现象达到的一般水平。 （3）相对指标。反映现象发展变化的速度、密度、结构、普遍程度等。

二、指 标 3.常用的社会经济指标 国内（地区）生产总值（GDP)，第一（第二、第三）产业增加值，农业总产值（增加值），工业总产值（增加值）， 最终消费支出（政府、居民），资本形成总额，货物和服务净出口，社会商品零售额，货物进出口总额，全社会固定资产投资额，财政收入，财政支出，总人口，从业人员数等。 消费率，投资率，三产比重，就业率，对外依存度，城镇居民人均可支配收入，农村居民人均纯收入，居民消费价格指数（CPI)，商品零售价格指数，工业品出厂价格指数（PP1）等。 4.注意问题 （1）正确选用反映经济变量变化（功能及数据可得）。 （2）模型中指标要匹配。

三、数据 （1）专门数据库、统计年鉴 （2）专门调查获得 （3）加工整理 3.数据类型 时间数列数据（同一空间、不同时间） 1.含义：经济变量在一定时间和空间的具体表现。 2.数据的来源 （1）专门数据库、统计年鉴 （2）专门调查获得 （3）加工整理 3.数据类型 时间数列数据（同一空间、不同时间） 截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据 Panel Data） 虚拟变量数据 4.数据要求 真实性、完整性、可比性 5.数据处理（价格平减）

四、方程 1.含义：反映经济变量随机因果关系的数学表达式。 模型是由方程所构成。 2.类型 （1）按反映变量间关系内容不同分为 行为方程 技术方程 制度方程 定义方程 （2）按反映变量间关系形式不同分为 线性方程 非线性方程

课后练习 1.计量经济学与经济学的区别和联系 2.阅读相关参考文献和教学案例（见经济学院网站→计量经济学精品课程网站）

第一章结束了！ THANKS 36