台灣市場天災保險的重整 第二十屆海峽兩岸及港澳保險業 交流與合作會議 地 點：台北福華大飯店 時 間：2014年9月24日

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1 台灣市場天災保險的重整 第二十屆海峽兩岸及港澳保險業 交流與合作會議 地 點：台北福華大飯店 時 間：2014年9月24日
地 點：台北福華大飯店 時 間：2014年9月24日 主講人：火險委員會主任委員 郭鴻文

2 費率自由化三階段內容及實施重點 第一階段：From April 1, 2002 to April 1, 2005
鬆綁除政策性商品外之保險商品附加費用相關規定，附加費用率得由業者自行釐定，報准後實施。 現行已採自由費率之險種、商業火險巨大保額業務由業者自行釐訂費率 同時開辦[住宅地震基本保險] 第二階段：From April 1, 2005 to April 1, 2009 由金管會接續財政部，開放政策性商品之附加費用。 中小型保額之商業火險其危險保費得在規定範圍內做有限度之調整。 第三階段：From April 1, 2009 to June 30, 2011 除政策性保險商品仍依核定之危險保費簽單外，其他保險商品定價及承保內容概由業者自行釐訂費率。 其中新型態之個人保險採核准制，商業保險採備查制。 After June 30, 2011：實施天災參考危險費率制度，強化天災保險準備金提存。

3 住宅地震基本保險實施成效 實施日期：2002年04月01日 保障額度：每一事故全損 150萬，附加臨時住宿費用20萬。
本保險分散機制總責任額為700億，約為244年回歸期。如以400年回歸期計算，總責任額約為 850億。 累積投保戶數約260萬戶，投保比率約為30%。開辦之初僅為0.2%。 承保能量係由共保組織、地震基金、國際再保險人及政府基金共同提供承擔 目前地震基金預估至2014年底，累積之資金總額約有200億。

4 天災險費率調整之必要性(1) 定義：天災險範圍定義為地震險及颱風洪水險。 施日期：2011年06月30日 台灣所屬地理環境及受天災發生之威脅
國際間之天災影響：(開辦前後國際間之天災) 2010 澳洲洪水 / 2011紐西蘭基督城地震 2011年3月11日日本福島大地震及海嘯 2011年9月　泰國洪水 商業火險費率充足性之考量 執行上的困難度 天災模型的考量 市場的衝擊 相關配套措施

5 天災險費率調整之必要性(2) 天災保險風險評估研究專案小組 產險費率自由化費率工作小組 2009年7月開始討論如何調整天災險保險費率：
負責規劃商業保險之天災費率模型 2012年依模型產出之資料試算參考費率 訂定自建模型之標準及審核程序 此專案為期三年 產險費率自由化費率工作小組 負責釐訂天災保險之參考費率、費率考量因子、費率公式及相關配套措施 如何納入國際再保險費率考量

6 台灣所屬地理環境及受天災發生之威脅_ 天災危險程度排名
天然災害：旱災、地震、火山爆發、颱風、洪水、山崩、土石流等 全球50%人口(34億人口)暴露在這些天然災害威脅中 全球20%陸地可能受1種天然災害威脅 全球5%(陸地)面臨3種以上天然災害威脅 台灣發生2種天然災害之可能性為 90% 台灣發生3種天然災害之可能性為 73% 天然災害後，發生缺水之程度；台灣排名第18位 颱風發生後，造成水災之程度；台灣排名第13位 資料來源：世界銀行2005年調查報告

7 歷年天災事故財產保險損失統計_天災費率實施前
發生年度 天災事故 產險賠款(億) 1999 921地震 146 2000 象神颱風 16 2001 潭美颱風 7 桃芝颱風 5 納莉颱風 91 2002 331地震 25 2004 敏督利颱風 3 2005 海棠颱風 5.3 2008 卡玫基颱風 2 薔蜜颱風 4 2009 莫拉克颱風 23 2010 甲仙地震 15 凡那比颱風 16.5 資料來源：中華民國產物保險商業同業公會

8 商業火險費率充足性之考量 商業火險費率趨勢_不含跨國外資

9 建立天災模型的必要性(1) 氣候變遷是一複雜之問題，影響層面廣泛。 天災所可能造成之損失具有高度不確定性。 損失發生頻率低，但損失幅度高。
歷史資料不足，大數法則無法適用。 社會經濟、環境改變迅速，導致損失資料難以掌控。 無法完全以傳統精算方法來評估風險。 故只能結合複雜之天氣預測模型及社會科學之經濟模型來評估天然災害所可能造成之損失。

10 每一天災模型皆有其優劣點，由於新技術的引進、新承保資料、及新的損失記錄，每一模型皆不斷的改進以提高其預測評估之能力。
RMS AIR EQECAT 自行發展模型者 建立時間 1988 1987 1994 天然災害風險模型 RiskLink CATRDER WORLDCAT-enterprise Munich Re Swiss Re Guy Carpenter (I-aXs) AON Benfield 住宅地震保險基金 與國家地震工程研究中心合作開發住宅地震模型 TREIF-ERA 與台灣風險管理公司合作開發住宅颱風洪水模型 保險事業發展中心 於2009年下半年成立「天災保險風險評估研究專案小組」開始规劃建立國內商業保險之天災模型。

11 建立天災模型的必要性(2) 2010年12月8日保險局召開的「依天災模型釐算危險費率可行性」會議及2010年12月9日保險局「商業火災保險參考危險費率計算公式相關事宜」會議討論。 天災保險(地震、颱風及洪水)其性質較為特殊，具有發生頻率低、損失幅度大、波動性高、歷史經驗資料可能不足等特性。故電腦模型應用於地震、颱風及洪水保險費率釐訂在國際上已為廣泛被認可的工具。 保發中心以國內外模型產出結果檢視現行地震、颱風及洪水保險參考危險費率適足性，最後判定現行參考危險費率尚在合理範圍內。 地震、颱風及洪水險運用電腦模型時，可同時適用各保額級距之案件，然而，巨大保額地震、颱風及洪水保險適用參考危險費率，可能對被保險人產生重大影響，故須研擬降低衝擊方式。

12 天災費率依模型釐訂之考量因子 危險費率 = 由精算模型之基本危險費率開始 考量保險標的物所在地建築物之樓層數 考量動產保險標的物
考量天災會引起不同之災害損失，故提供承保多種附加險優待 考量個別客戶對於風險管理之差異性 考量個別客戶對於風險之承受度 考量個別客戶保險金額之大小 危險費率 = {Σ[基本危險費率 × 樓層數費率係數 × 動產費率係數 × (1-承保多種附加險優待率) × (1+核保技術調整係數)]} × (總保額之天災賠償限額係數) × (1-自負額之賠償金額百分比率) x 保額調整係數 基本危險費率 由 建築等級 和 標的物坐落區域 決定

13 天災費率依模型釐訂之考量因子_ 合併考量再保險費率調整係數
天災費率依模型釐訂之考量因子_ 合併考量再保險費率調整係數 由精算模型之基本危險費率開始 考量保險標的物所在地建築物之樓層數 考量動產保險標的物 考量天災會引起不同之災害損失，故提供承保多種附加險優待 考量個別客戶對於風險管理之差異性 考量個別客戶對於風險之承受度 考量個別客戶之規模大小 考量個別客戶保險金額之大小、損害防阻機制及再保市場費率 適用每一保單單一保險標的物地址150億或總保險金額300億以上 簽單費率依自留保費與再保費計算平均費率。計算步驟如下： 1. 計算危險費率 ={Σ[基本危險費率×樓層數費率係數×動產費率係數×(1-承保多種附加險優待率)×(1+核保技術調整係數)]}×(總保額之天災賠償限額係數)×(1-自負額之賠償金額百分比率)x保額調整係數 2.參考簽單保費 = 危險保費 ＋ 附加費用 3. 以非比例方式安排臨分再保者：底層自留保費依「保費分配比例表」得之。 4 以比例方式安排臨分再保者：自留保費 = 參考簽單保費 * 自留比率 5. 臨分再保險費依國際專業再保人報價決定 6. 簽單保費=底層自留保費+再保險費或自留保費+再保險費

14 態樣六：安排國外非比例臨分再保險合約 70%及國內合約再保險 30%
X= (地震險參考危險保費+颱風及洪水險參考危險保費+火險及其他附加險危險保費)+附加費用。X‘= 出單保費。以風險承擔比率為 1%時之保費分配比率為22.4% 釋例 Z= 國外非比例臨分再保險合約高層保費 (Excess Layer) ；由國外再保險人報價承擔 70%為49.0 Y= 非比例臨分再保險合約底層保費 (Primary Layer)為參考保費乘以保費分配比率再乘以承擔比率70%；Y= X * 22.4% * 70% = 150 * 22.4% * 70% =23.5 T= T= 合約再保險保費 (Treaty)為參考保費乘以承擔比率 30%；T = X *30% = 150 * 30%=45.0 該態樣之出單保費為高層保費( Z)加底層保費(Y)加國內合約再保險費(T) 117.5

15 2011年7月1日後火災保險費率適用情形 火災保險 商業火災保險非天災保險費率 商業火災保險天災保險費率 住宅地震保險 中小保額業務
依「保險商品銷售前程序作業準則」由業者自行釐訂商品費率 依保發中心所報送之「火災保險參考危險保費計算公式；或業者自行報送精算模型 中小保額業務 巨大保額業務 – 150億/300億以下 業者自行釐定費率，依現行簡易備查方式辦理 巨大保額業務 – 150億/300億以上 自留部分：由業者自行釐定費率 再保部分：依國際再保險市場報價。 依現行簡易備查方式辦理 自留部分：依保發中心所報送之「火災保險參考危險保費計算公式；或業者自行報送精算模型 再保部分：依國際再保險市場報價。依現行簡易備查方式辦理 外資企業

16 相關配套措施 金管會保險局核准公佈 「實施產險費率自由化第三階段監理配套措施(監理配套措施)」 風險管理作業準則 地震險：回歸期 250年
颱風洪水險：回歸期 100年 每年天災險之壓力測試 天災準備金修改： 財產保險業就其經營商業性地震及颱風洪水保險等業務應提存之各種準備金規範 強化保險業天災保險(商業性地震保險及颱風洪水保險)準備金應注意事項 授權公會訂定相關自律規範： 產險業自律監控組織及作業準則 商業火險之天災險費率計算作業規範(中小保額及非例外管理之巨大保額案件適用) 商業火險之天災險費率計算作業規範(例外管理之案件適用) 同業及工商業界之妥善溝通

17 天災風險累積與準備金 1 保 險 A 金 2 保 3 再保險 額 分出 風 限 B 4 累 自留風險 5 C 積 累積 模型風 6 再保險
7 公司自留 A: 估算1.保險金額風險累積，人為疏漏或資料錯誤 B: 無效率之再保險分出，造成自流風險增加 C: 天災風險模型的疏誤。

18 天災險費率調整 - 保費佔比 2010年 2013年 單位：百萬元

19 天災險費率調整 巨大 例外 合計 跨國 中小

20 保險金額之改變 跨國 例外 合計 中小 巨大

21 天災保險金額 vs 保單保險金額占比

22 Q&A答客問 感謝您今日的聆聽 敬請指教