沪市创新业务数据接口介绍 刘夕阳 | 上海分公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

登记结算数据接口介绍 创新业务数据接口介绍 常见问提及答疑 目录 常见问题及答疑 创新业务接口文件及字段取值介绍 沪市登记结算数据接口规范概述

登记结算数据接口 登记结算数据接口规范 中国结算上海分公司登记 结算系统与结算参与人进 行数据交换的通道, 包括 通过结算参与人信箱交换 的数据文件接口和通过通 用接口工具交换的 PROP 实时接口。 中国结算上海分公司发布， 用来描述登记结算数据接 口，通过公司网站和 PROP 公告板定期更新

如何获取登记结算数据接口规范？ 1. 通过登录公司网站（ ）  技术专区  上海市场 2. 通过登录 PROP 综合业务终端  公共服务模块  公告信息  技 术文档

登记结算数据接口规范概述 文件名 =“ 文件前缀 ”+“ 标识 ”+“.”+“mdd” 文件前缀： jsmx ， hk_jsmx,op_jsmx 等 标识：清算编号或空 mdd ：三位日期后缀 例： 2001 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与人的 jsmx 数据的 文件名称为 “jsmxjs001.c31” 数据文件发送规则 除发送标志文件外，如无特殊说明，均不发空文件。 数据文件名命名规则

登记结算数据接口规范概述 “ServiceDomain”---“ 服务域 ” “ServiceName” ---“ 服务名 ” “ServiceType” ---“ 服务类型 ” PROP 实时接口命名规则：

数据文件分类 登记结算数据文件 A 股（含债券） 数据接口文件 证券账户类 文件 业务明细类 文件 对账类 文件 其他文件 B 股数据接口文 件 开放式基金 数据文件 其他文件

A 股（含债券）数据接口文件 前缀标识说明前缀标识说明 jsmx清算编号结算明细文件zjbd空资金变动文件 jsmx_10清算编号批次结算明细文件zjhz清算编号资金汇总文件 qtsl清算编号证券的其他数量信息zjye空资金余额对账文件 tzxx空通知信息文件zqjsxx空证券结算信息 wdq清算编号未到期业务对账文件zqbd清算编号证券变动文件 ywhb空业务回报文件zqye清算编号证券余额对账文件

开放式基金业务及其他数据接口文件 前缀标识说明 kf1 清算编号开放式基金 T ＋１日清算明细数据 kf2 空开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据文件 kffzmx 空开放式基金非担保资金明细库 kffzmxa 空开放式基金集中交收非担保资金明细第一批 Kffzmxb 空开放式基金集中交收非担保资金明细第二批 前缀标识说明压缩标志 fsbz_a 结算参与人 A 股数据发送标志文件，表示除了对账文件（ zqye 、 wdq 、 zhtg ）及批次数据（ jsmx_10 ）外， A 股文件已全部发送结束 不压缩 fsbz_b 结算参与人 B 股数据发送标志文件，表示 B 股数据文件（除 k3 外）已全部发 送结束 不压缩 fsbz_dz 结算参与人 对账类数据发送标志文件，表示对账类数据文件（ zqye 、 wdq 、 zhtg ）已全部发送结束 不压缩

业务明细类文件 结算明细文件（ jsmx ） -- 含所有涉及资金 / 股份变化的业务明细：担保交收业务的清算明细数据，非 担保交收业务的交收通知和交收结果明细数据和其他数据： --A 股登记结算数据接口中的核心文件。 -- 通过处理本文件可完成当日所有资金的清算和交收处理。 -- 包括当日交易明细，可以据此与投资者进行清算。 证券变动文件（ zqbd ） -- 该文件反映当日投资者账户中证券 ( 包括权益 ) 的变动明细情况。 -- 包括所有流通股份的变动，但不包括法人股、国家股等非流通股份的变动。 -- 变动记录体现的是当日股份登记或变更登记情况，不一定与交易明细对应。 证券变动文件（ zqbd ） -- 该文件反映资金账户的当日变动明细：入账、出账、资金交收、结息等。 -- 文件以信箱为生成单位。

jsmx 文件 业务明细类文件 - 结算明细文件说明 -- 记录类型：描述某条数据记录的性质： -- 交易方式： ‘001’ ：普通交易 /‘002’ ：大宗交易 /‘003’ ：非交易 -- 交收方式： ‘001’ ：净额担保 /‘002’ ：逐笔非担保 业务明细类文件 - 结算明细文件说明 -- 业务类型：描述本条记录所归属的业务。 -- 交收数量：说明本条记录中实际交收的券的数量。该数量可能小于成交数量。 -- 结果代码：描述本条记录是否被正常交收。 业务明细类文件 - 结算明细文件处理原则 -- 根据业务类型确定业务归属。 -- 根据记录类型判断记录性质。 -- 根据清算标志和过户类型确定特定的业务种类。 -- 对清算明细和交收结果类记录，可根据交收数量进行股份过户处理 -- 根据清算金额和各类费用进行资金清算交收。 -- 根据结果代码判断交收结果。

zqbd 文件 业务明细类文件 - 证券变动文件的使用 -- 通过该文件进行股份处理，和证券余额文件进行对账。 -- 必须根据 ‘ 五要素 ’ （证券代码、证券类别、流通类型、权益类别和挂牌年 份）进行股份处理。 -- 注意对变动类型为 ‘C’ 、 ‘D’ 的变动记录的正确处理。 业务明细类文件 - 关于权益处理 -- 所有权益数据及其演变均在本文件中体现，参与人应该根据这些数据进行送 股、配股的股份处理，配股资金通过结算明细处理。红利权和兑付兑息权体 现了投资者账户拥有相应的权益数量，其资金的划付应通过结算明细文件处理。 -- 参与人以证券五要素作为组合关键字，对所有证券变动记录进行代数和运算， 所有证券的数量（包括权益数量）均能保证正确。不需要通过变动类型来区分 具体业务。

对账类文件 证券余额对账文件（ zqye ） -- 该文件包含指定交易证券账户所持有证券余额，含非流通股、权益等。 -- 通过流通类型区分是否可上市交易 。 -- 对于 QFII 账户，数据同时发送至 QFII 托管银行。 证券其他数量对账文件（ qtsl ） -- 包含和证券账户相关的证券其他数量信息，如证券账户的证券冻结明细、跨 市场转登记挂账明细、证券账户标准券数量等，不一定为实际持有。 -- 文件中的某些类型的记录为明细记录。 -- 根据数据类型获取各类数据，各个字段含义也取决于数据类型的取值。 未到期业务对账文件（ wdq ） -- 包括未到期回购的明细对账数据，如席位式和账户式质押回购未到期数据 、 买断式回购未到期数据等。

对账类文件 资金余额对账文件（ zjye ） -- 包含当日各类资金账户的资金余额、透支金额以及其他相关信息。 -- 当日资金余额和前一工作日资金余额是指资金账户的实际资金数量。 -- 文件以信箱为生成单位。 资金汇总文件（ zjhz ） -- 对当日结算明细文件进行汇总，包含清算数据、非担保交收通知、非担保交 收结果的汇总数据。 -- 结算参与人可以对结算明细文件按照不同的要求进行汇总。

其他类文件 证券结算信息文件（ zqjsxx.mdd ） -- 该文件包括证券的结算信息，当前只发送债券的利息、标准券比例等信息。 通知信息文件（ tzxx.mdd ） -- 包括最低备付不足、最低备付调整 通知、交收违约金扣收通知、债券折算率 调整以及权益登记等通知数据。 -- 文件以信箱为生成单位。 业务回报文件（ ywhb.mdd ） -- 包括通过交易系统或 PROP 系统申报的各类登记结算业务的回报数据：国债回 购登记、挂失转户、放弃认购、要约收购、证券质押和证券冻结等。

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债券质押式协议回购业务 债券质押式协议回购 指交易双方自主协议成交，以债券为权利质押的短期资金融资业务。 资金融入方将债券出质给资金融出方融入资金，双方约定在未来某一日期由融资方 向出资方返还本金，并按约定利率支付利息。 回购交易中的要素由双方一对一协商确定。

债券质押式协议回购业务 涉及 PROP 实时数据接口包括  RTGS 清算交收情况查询，可实时查询该时点 RTGS 业务清算数据及交收结果 涉及文件数据接口包括  jsmx （结算明细文件）包括 RTGS 非担保交收通知和交收结果数据  qtsl （其他数量文件）包括质押冻结明细数据  zqbd （证券变动文件）包括当日质押和解除质押的证券持有变动数据

上证 lof 业务 LOF 业务推出后，对结算参与人数据接口：  不新增数据文件  在现有接口中增加 LOF 的相关描述 变化体现在以下 4 个文件中：  jsmx （结算明细文件）  qtsl （其他数量文件）  zqbd （证券变动文件）  zqye （证券余额对账文件）

上证 lof 业务 jsmx （结算明细文件）增加 LOF 二级市场交易数据  YWLX ：业务类型为 034 （ LOF 二级市场交易）  GHLX ：过户类型为 00A （交易过户）  QSBZ ：清算标志为 05B （上证 LOF 交易清算）  其他字段规则同现有 “ 普通二级市场交易业务 ”

上证 lof 业务 zqbd （证券变动文件）增加 LOF 的数据  变动类型字段新增两种取值，即  150 ：表示 LOF 认购，申购，赎回，转托管等证券变动  151 ：表示 LOF 分级基金拆分合并的证券变动结果 zqye （证券余额对账文件）包括 LOF 的的数据

上证 lof 业务 qtsl （其他数量文件）增加 LOF 的数据  SJLX ：数据类型为 001 （冻结明细数据）  FZDM ：辅助代码字段第一位为 U （ LOF 赎回 / 转托管）

首次公开发行股票网下发行配售  为提高 IPO 网下发行配售结果数据申报的准确性，提升服务质量， 将原有 PROP 信箱报送方式改为 PROP 实时接口报送，可实时查询申报数据结果  网下配售结果申报 ServiceDomain= “SSCCRC” ServiceName = “FXXT” ServiceType= “03”  网下配售结果查询 ServiceDomain= “SSCCRC” ServiceName= “FXXT” ServiceType= “04”

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