擴大證券商辦理 有價證券借貸券源 電腦作業說明 臺灣證券交易所 104年12月電腦規劃部

大綱 開放措施 證券借貸券源資料流程 電腦作業注意事項 2

開放措施 現有券源 本次規劃 新增券源 證券商證券借貸專戶8800000 融資擔保證券 自證交所借券系統借入 自有證券 簽訂受託買賣契約之客戶 財富管理業務取得之信託證券 現有券源 本次規劃 新增券源 自辦融資融券或借券業務之證券商、證金公司間得互借作為券源 出借予客戶(含借券系統) 券差平台 供客戶賣出 融資融券業務券源 還券、權益補償 證券商履行交割義務 履約 ETF申贖

開放措施(續) 證券商辦理有價證券借貸業務 出借人資格 包含出借有價證券予其客戶、向客戶借入有價證券、或向他家證券商或證券金融事業借入或出借有價證券。 約定於一定期限內，以同種類、同數量有價證券返還之業務行為。 出借人資格 新增與證券商簽訂受託買賣契約或將有價證券委任證券商以信託方式辦理之客戶得出借有價證券予證券商，且每一客戶於每一證券商(總分公司合計)以開立一戶為限。 為簡化開戶作業，有關財富管理信託客戶參與出借，規劃得以集合信託帳戶簽總約方式辦理，無須比照現行信託戶於證交所借券系統個別開戶之方式。

開放措施(續) 借貸標的的範圍 證券商提存擔保品方式 放寬為與本公司借券系統一致。 除原規定得為融資融券交易之有價證券外，納入發行「認購（售）權證、股票選擇權或股票期貨、指數股票型證券投資信託基金（ETF）、海內外可轉換公司債或可交換公司債、海外存託憑證」之標的證券。 證券商提存擔保品方式 由證券商按其向客戶借入證券金額提存一定比例履約保證。 為保障出借有價證券之客戶權益，爰參考央行公告調整之銀行活期存款法定準備率，規劃證券商向客戶借入有價證券，應按其借券金額百分之十，向證券交易所繳交履約保證金。 得以銀行保證為之。

大綱 開放措施 證券借貸券源資料流程 電腦作業注意事項

證券借貸券源資料流程(原) 出借人 中介機構 借券人 證交所 借券系統 證券商/證金事業辦理證券借貸系統 信用交易(融資融券)系統 特定機構法人 特定機構法人 證券商 證交所 借券系統 證券商 全體投資人 自辦 證券商 證金事業 代辦證券商 授信機構

證券借貸券源資料流程(新) 出借人 中介機構 借券人 證交所 借券系統 證券商/證金事業辦理證券借貸系統 信用交易(融資融券)系統 特定機構法人 特定機構法人 證券商 證交所 借券系統 證券商 全體投資人 自辦 證券商 證金事業 代辦證券商 授信機構

有價證券證券借貸示意圖 —新增向客戶借入有價證券、透過借券中心出借、參與應付當沖券 差平台及證金標議借 自有 信用專戶 證商借貸—現行 證商借貸—新增 借券中心—現行 借券中心—新增 標(議)借—新增 券差平台—新增 透過集保—現行 透過集保—新增 借券劃撥專戶 借貸專戶 借券中心 券差專戶 客戶 客戶

信用交易示意圖 —新增參與證金標議借及出借及於證券交易所借券系統出借證券。 自有 信用專戶 證商借貸—現行 證商借貸—新增 借券中心—現行 借券中心—新增 標(議)借—新增 券差平台—新增 透過集保—現行 透過集保—新增 借券劃撥專戶 借貸專戶 借券中心 客戶 證金公司 甲證券商 乙證券商

向他家證券商或證券金融事業借入或出借有價證券 借貸專戶 借貸專戶 證商借貸—現行 證商借貸—新增 借券中心—現行 借券中心—新增 標(議)借—新增 券差平台—新增 透過集保—現行 透過集保—新增 借券中心 信用專戶 信用專戶 信用專戶 信用專戶 借券中心 無證商借貸系統 證券商(金) 無證商借貸系統 證券商(金) 有證商借貸系統 證券商(金) 有證商借貸系統 證券商(金)

大綱 開放措施 證券借貸券源資料流程 電腦作業注意事項

電腦作業注意事項 電腦作業 盤後申報作業 有價證券借貸撥轉作業 有價證券借貸撥轉申請 履約保證金作業 證券借貸標的與擔保品資訊 證券借貸開戶與徵信 證券借貸標的與擔保品資訊 有價證券借貸撥轉作業 有價證券借貸撥轉申請 盤後申報作業 履約保證金作業

證券借貸開戶與徵信 開立一般戶 (B50、B51) 證券業務借貸款項違規(F86) 開立證券借貸戶 (F78、F79) 當日違約公告檔 記錄代碼“009” 有價證券借貸違約記錄 1.違規日期 2.違規金額 3.違規事實 開立一般戶 (B50、B51) 證券業務借貸款項違規(F86) 開立證券借貸戶 (F78、F79) 當日違約公告檔 (BC4) 投資人徵信資料(B27) 記錄代碼“000” 1.當事人基本記錄 2.當事人身份證號 3.證券借貸戶數 4.證券借貸可借券總額度5.證券借貸借券餘額 昨日市場普通違約公告檔(B07)

證券借貸標的與擔保品資訊 有價證券借貸標的證券檔 (F02) 欄位名稱 長度 說明 有價證券借貸可擔保證券檔 (F01) 欄位名稱 長度 放寬為與本公司借券系統一致 欄位名稱 長度 說明 STKNO X(6) 標的證券代號 MARKET X(1) 市場別 REF-PRICE 9(4)V99 開盤參考價 除原規定得為融資融券交易之有價證券外，納入發行「認購（售）權證、股票選擇權或股票期貨、指數股票型證券投資信託基金（ETF）、海內外可轉換公司債或可交換公司債、海外存託憑證」之標的證券。 有價證券借貸可擔保證券檔 (F01) 欄位名稱 長度 說明 STKNO X(6) 證券代號 RATIO 9(3)V9(2) 擔保比率% MARKET X(1) 市場別 REF-PRICE 9(4)V99 開盤參考價

證券借貸標的與擔保品資訊(續) 證券借貸標的與擔保品資訊 首頁 > 產品與服務 >有價證券借貸> 借券資訊

有價證券借貸撥轉申請 修改借貸專戶撥入申報作業 F70 修改借貸專戶撥入查詢作業 F71 修改借貸專戶撥出申報作業 F72 新增證券商間借貸專戶借券申報作業(F7A) 新增證券商間借貸專戶借券查詢作業(F7B) 新增證券商間借貸專戶還券申報作業(F7C) 新增證券商間借貸專戶還券查詢作業(F7D) 證券商擔保品撥轉(申報/查詢)作業 (F74/F75) 證券權益返還(申報/查詢)作業 (F76/F77)

有價證券借貸撥轉申請(F70) 同一集團 交易所 集保公司 出借方 證券商 客戶A 撥轉 指令 申報資料 傳遞 回覆 F70/F72 借貸專戶撥入申報借貸專戶撥出申報 撥轉 指令 申報資料 傳遞 證券商 (8800000) 回覆 客戶A F74/F76 擔保品撥轉申報 證券權益返還申報

有價證券借貸撥轉申請(F7A) A 證券商 B 證券商 交易所 集保公司 借券方 投資人 B (F70)作業 出借方 借券方 借貸專戶或融資融券專戶 B 證券商 借貸專戶 交易所 借券方 投資人 B (F70)作業 出借方 借券方 集保公司

盤後申報作業 定義修改證券商借貸專戶出借明細申報作業（F80） 定義修改證券商借貸專戶出借明細查詢作業（F81） 新增證券商借貸專戶借券明細申報作業（F8A） 新增證券商借貸專戶借券明細查詢作業（F8B） 證券商可供出借有價證券資訊(申報/查詢)作業(F84/F85) 次一營業日撥券(申報/查詢)作業F88/F89） 查詢已開辦有價證券借貸業務證券商作業(F90) 證金轉借券借貸專戶撥入(申報/查詢)作業(F91/F92) 證金轉借券借貸專戶撥出(申報/查詢)作業(F93/F94) 證金轉借券證券商擔保品撥轉(申報/查詢)作業(F95/F96) 轉借券撥轉(申報/查詢)作業(F97/F98)

履約保證金入金作業 銀 行 證券商 證交所 交易部 現金匯款(科目：0294) 匯款通知(科目：0294) 證交所 證券商有價證券借貸系統 證交所 證券商有價證券借貸系統 證券商 證交所 交易部 銀行保證(書面資料) 輸入銀行保證資料 證券商向客戶或他家證券商、證金借貸專戶或融資融券專戶借券，應按其借券金額百分之十，向證券交易所繳交履約保證金，並以現金匯入本公司銀行帳戶、或提交銀行保證為之。

履約保證金提領作業 履約保證金提領申報（FD0） 欄位名稱 長度 說明 BRKID X(04） 證金公司或自辦證商總公司 OP-CODE 提領作業每日僅保存一筆提領資料, 若證券商欲更改已申報成功的提領金額,需先刪除該筆成功的資料然後重新申報提領,刪除時提領金額需與原申報提領金額相同。 欄位名稱 長度 說明 BRKID X(04） 證金公司或自辦證商總公司 OP-CODE X(01） 作業類別： “1”新增提領 “2”刪除提領 WITHDRAW-AMT 9(12） 提領金額 FILLER X(13） 空白 欲提領之履約保證金金額。 1.執行時機：證券商可提領的金額為剩餘履約保證金現金部分， 銀行保證部分不得經由此作業提領。 2.作業時間：09:00~15:00。 3.證券商最快可於申報後次一銀營業日收到款項。

履約保證金提領作業(續) 履約保證金提領查詢（FD1） 欄位名稱 長度 說明 BRKID X(04） 證金公司或自辦證商總公司 1.需自行要求。 2.要求傳送履約 保證金現況及 提領狀況。 欄位名稱 長度 說明 BRKID X(04） 證金公司或自辦證商總公司 WITHDRAW-AMT 9(12） 提領金額 GUARANTY 9(14） 履約保證金(總計) GUARANTY-CASH 履約保證金(現金) GUARANTY-BANK 履約保證金(銀行保證) AVAIABLE-AMT 9(14) 可借券額度 USED-AMT 已使用借券額度 REM-AMT 剩餘借券額度 TIME 9(08） 提領申請時間 1.交易時段借券 金額為借券數 量乘上個股開 盤參考價，並 累入已使用借 券額度。 2.證券商在借券 或還券時，系 統即時計算已 使用借券額度， 若大於可借券 額度時不得借 券。 3.日結時重算已使用借券額度＝累加個股借券餘額 * 個股 當日收盤價

補充說明 本次說明會講義置於本公司網站，請參考：首頁 > 關於證交所 > 新聞資訊 > 活動訊息 (http://www.twse.com.tw/ch/about/press_room/tsec_event.php ） 電腦作業手冊（http://www.twse.com.tw→產品與服務→證券商服務→電腦規劃部/作業部→作業手冊） 聯絡電話(電腦規劃部第三組) 周宗平專員：(02)8101-5857(0462@twse.com.tw) 袁相葦專員：(02)8101-5904(1049@twse.com.tw)

簡報完畢 敬請指教 計劃推出人民幣計價ETF及人民幣計價的「雙幣雙股」股票? 振興股市8大措施 金管會官員表示，有關放寬證券自營商得以漲（跌）停板申報買進（賣出）有價證券，以及協調證交所及櫃買中心調降經手費，這兩項預計實施半年的短期措施 櫃轉市補償費 權證上市補收費