櫃買中心店頭衍生性金融商品 交易資訊儲存庫申報說明 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 中華民國100年8月9日 1

簡報大綱 預計時程 檔案傳輸方式及安全性 申報時間 資料編輯 申報格式內容 申報資料格式與範例 2

預計時程 (1/2) 申報作業三階段上線 階段別 申報商品 第一階段 （2012年4月1日） 外匯交換、無本金遠期外匯、陽春型利率交換、台股股權衍生性商品、結構型商品 第二階段 （2012年12月31日） 外匯遠期、外匯選擇權 ※開始申報金融機構海外分公司交易 第三階段 （2013年6月30日） 其他店頭衍生性商品 3

預計時程 (2/2) 比對作業：為確保資料庫資訊正確性，有 必要對金融機構雙方交易資料進行核對， 經核對失敗之交易應於101年6月底前調整 正確。 海外分公司資料之申報：考量業者海外分 公司人力精簡，需較長時間進行申報準備， 因此金融機構海外分公司交易調整於第二 階段開始申報。 4

傳輸方式與安全性 傳輸方式 網際網路安全性 專線和網際網路均可。 專線須由業者另向電信公司申請與付費。 業者下載申報軟體後註冊專用終端機序號。 該專屬申報系統安裝後鎖碼，不得移轉、複製，並須設定使用者帳號與密碼。 連線上傳或下載資料時，資料均已加密處理。 防火牆可設定點對點。 5

申報時間 交易資訊日申報時間 原則須於交易日次一營業日17:00前申報， 逾時仍可補正申報，但系統留存延遲申報 紀錄。 海外分公司交易：如因時差或當地法令限 制無法即時取得交易資訊，得於交易資訊 取得後申報（如受限於當地國法令規範無 法申報交易對手相關資料者，則該相關欄 位得免填報）。 6

資料編輯 資 料 編 輯 檢查碼 已申報資料 未申報 資料 操作模式 已比對成功 未比對成功 新增 申報機構自編資料序號 失敗 (覆蓋原資料) 檔案上傳 修改 無此功能 (刪除+新增) 畫面編輯 刪除 7

申報格式內容 (1/8) 交易資訊日申報，依商品類別分檔案申報 (格式A)： 無本金遠期、外匯遠期、外匯交換：FXD.txt或FXD.csv 利率交換： IRS.txt或IRS.csv 台股股權衍生性商品、資產交換交易： TED.txt或TED.csv 外匯選擇權： FXO.txt或FXO.csv 8

申報格式內容 (2/8) 參採各公會建議調整申報格式後刪除 部分欄位，包括： 系統成交序號 交易員名稱 交易對手國籍 交易中介機構 計算機構 9

申報格式內容 (3/8) 申報機構自行編製資料序號： 參採業者建議，由申報機構自行編製申報交易之資料序號。 因申報格式已刪除「系統成交序號」，為確保資料庫正確性，各業者自行編製資料序號欄位不得有重複編號情事。 交易對手為中央銀行之填報方式： 「交易對手類別」填報「國內政府機構」 「交易對手名稱」和「交易對手代號」免填 10

申報格式內容 (4/8) 交易狀態異動申報 (格式B) 提前到期/履約(含部分提前到期/履約) 提前解約(含部分提前解約) 交易對手異動為CCP 自編資料序號異動 11

申報格式內容 (5/8) 交易市價及風險值申報 (格式C) 申報頻率：月申報。 除外原則：避險/被避險交易無須申報。 契約市價：逐筆申報，並依月底匯率換算為新台幣金額。 Dollar Delta：限選擇權契約申報，且利率類免報。 PVBP：限利率類契約申報。 12

申報格式內容 (6/8) 部位月報表 目的：主管機關為監理各金融機構整體曝險部位與損益。 申報方式：各金融機構按月於申報系統畫面填報 申報內容：店頭衍生性商品總資產、總負債、即期部位評價結果(損益)、公司淨值。 13

申報格式內容 (7/8) 匯率類交易申報原則 標的資產明細：以currency pair形式申報，例如：USD/TWD、EUR/JPY。 遠期交易、交換交易 名目本金(1)：遠期買入幣別 名目本金(2)：遠期賣出幣別 交易雙方填報內容相反 選擇權交易 名目本金(1)：call幣別 名目本金(2)：put幣別 交易雙方填報內容相同 14

申報格式內容 (8/8) 結構型商品 (格式D、E) 申報頻率：日申報 申報範圍 交易狀態異動：提前到期、提前解約。 結構型商品：申報機構為發行單位，並依主管機構開放以業務經營為業者所發行者。 境外結構型商品：境外結構型商品管理規則所稱於中華民國境外發行，以固定收益商品結合連結衍生性金融商品之複合式商品，且以債券方式發行者。 交易狀態異動：提前到期、提前解約。 15

附錄、申報資料格式與範例 日申報檔 日異動檔 月申報檔 FXD.txt (FXD.csv)…………………………………………………………….1 IRS.txt (IRS.csv)……………………………………………………………….3 TED.txt (TED.csv)……………………………………………………………..7 FXO.txt (FXO.csv)…………………………………………………………...11 SP.txt (SP.csv)………………………………………………………………..13 日異動檔 EVENT.txt (EVENT.csv)…………………………………………………….16 MODKEY.txt (MODKEY.csv)………………………………………………17 SPM.txt (SPM.csv)…………………………………………………………...18 月申報檔 MTM.txt (MTM.csv)…………………………………………………………19 畫面輸入……………………………………………………………………...20 16

DPSP申報多空部位定義

簡報完畢 敬請指教 聯絡人：櫃買中心債券部陳德鄉副理 TEL: 23666093 e-mail: dan@gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部劉弟勇組長 TEL: 23666112 e-mail: richard@gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: 23668035 e-mail: fred@gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: 23668077 e-mail: sylvia@gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: 23666141 e-mail: georgechiu@gretai.org.tw 18