例7.1 (主成分分析) xi :5支股票的周回报率 x1 :JP Morgan x2 :Citibank x3 :Wells Fargo

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例7.1 (主成分分析) xi :5支股票的周回报率 x1 :JP Morgan x2 :Citibank x3 :Wells Fargo x4 :Royal Dutch Shell x5 :ExxonMobil

Z1 (λ1=2.437) Z2 (λ2=1.407) Z3 (λ3=0.501) Z4 (λ4=0.400) Z5 (λ5=0.255) x1 0.469 -0.368 -0.604 0.363 0.384 x2 0.532 -0.236 -0.136 -0.629 -0.496 x3 0.465 -0.315 0.772 0.289 0.071 x4 0.387 0.585 0.093 -0.381 0.595 x5 0.361 0.606 -0.109 0.493 -0.498

例8.2 [例7.1续](因子分析) xi :5支股票的周回报率 x1 :JP Morgan x2 :Citibank x3 :Wells Fargo x4 :Royal Dutch Shell x5 :ExxonMobil

例8.2 [例7.1续](因子分析) 因子载荷估计以及特殊方差 m=1 m=2 F1 (λ1=2.437) 特殊方差 (λ3=0.501) (λ4=0.400) x1 0.732 0.46 -0.437 0.27 x2 0.831 0.31 -0.280 0.23 x3 0.726 0.47 -0.374 0.33 x4 0.605 0.63 0.694 0.15 x5 0.563 0.68 0.719 0.17 累计贡献率 0.487 0.769