人生系列： 观察、问题、挑战、和对话于世界学林之巅

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1 人生系列： 观察、问题、挑战、和对话于世界学林之巅
陈平 北京大学 中国经济研究中心 2007年5月25日

2 翻万卷书、游千里路、会百家才 韩愈：师者，传道、授业、解惑也。》 教学型大学》传播知识为主 吾察：研者，观察、提问、远见也》
研究型大学》更新知识为主 知识是力量、也是负担。》 发动科学革命的都是知识甚少的年轻人，但对老问题有新想法 科学竞争，只有新优、没有是非。》 从正统之争到创新之争

3 研究》从问题而非知识开始 上海格致中学的五年制教改试验班 华罗庚在格致中学的讲演：苏联洲际导弹的试验区和发射基地之谜
大学之初：质疑普通物理学的气体三定律不独立 严济慈讲科学方法：定义与定律之分 中国的物理学为何比经济学先进入世界学林之巅？》科学发展的路径依赖 法国的科学体制与科学沙龙 严济慈》钱三强》约里奥－居里夫妇》中国原子弹 严济慈与卡皮查》剑桥卡文迪士实验室的卡皮查（研究生）俱乐部》产生狄拉克等一批大师 会考试，但不为分数所困 弄斧必须到班门》问住大师，才能识别前沿 好问题（尖锐的短问题）而非好分数》进入世界学林的桥梁

4 人生第一次选择：新科大、新学风 宁作寂寞前驱，超越热门主流
华罗庚的召唤：新创的中国科大的强国目标（两弹一箭），全（科学）院办校、所系结合》 不选北大和复旦》去北京中国科大 大学的两种文化： 研究型（战场）》重前沿，不重基础；重提问，不重分数；重创新，不重知识》师生平等对话 教学型（课堂）》重基础，不重前沿；重分数，不重提问；重知识，不重创新》学界论资排辈

5 有心栽花花不活，无心插柳柳成荫 挑战量子力学的尝试：波粒二像性问题》教训：挑战不能从逻辑出发，要从观察出发
挑战广义相对论的第二次尝试：可以重释爱因斯坦的三大实验＋地心进动，未能引起注意。教训：统一理论与尽可能多的实验检验 文革打断科学》转而研究科学史与科技政策史：为何中国不重视科学体制？》从科技政策史转为经济社会史

6 化阻力为课题》天助助人者 文革是灾难还是机会？ 打破从书本上学习的习惯 关注个人到观察社会 爱因斯坦的理想职业：看守灯塔
陈平的历史机遇：从成都到“西昌”到眉山》五年自学的独立思索： 工余研究理论物理，科学史，经济史，遍翻科学杂志与大英百科全书

7 研究复杂问题之始：化玄为明 为何问题大而难解： 哲学问题》可以意会、难以测量》难以判断 化解难题：
化一般价值（道德）问题》为一系列历史（演化）问题 分历史阶段，问可操作、可观测的问题

8 第一主题A：文革调查》李约瑟问题》 普里高津的演化热力学》 劳动分工的演化和中西文明的分岔（1966－1984，1990，2002）
太原重机场低效之谜：规模经济与国际劳动分工 五四启蒙问题：中国为何长期停滞？ 李约瑟问题：科学和资本主义为何起源于西欧而非中国？ 陈平问题 QA1：中国为何不发展国际劳动分工？

9 问题的分解：用定量研究检验理论 QA2: 农民战争是历史前进的动力吗？ QA3: 井田制瓦解是生产力发展引发的生产关系的革命吗？
定量分析的意外结论： 地主制出现是生态危机而非技术进步的结果 欧洲人口危机只有一次：黑死病》技术革命 中国人口危机十余次：技术发明的中断和停滞

10 中国历史上的人口、土地、与粮食 （陈平1979，曹树基1997)
朝代 汉 唐 宋 明 清 现代 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 盛期（公元） 人口（百万） 可耕地（百万亩） 人均耕地（亩） 亩产（斤） 人均粮食（斤） (1979估计） （1953）

11 中国历史上人口振荡的波幅与趋势

12 历史上中国人口的动荡远大于西欧 从公元前200年1851年：10次人口振荡周期 平均周期长度（波谷到波谷）: 208 年
人口下跌平均幅度（波峰到波谷）: 41.7%. 恢复期人口平均增长率: – 1.4% /yr (为Maddison 估计值的2－6倍) 对比: 欧洲中世纪黑死病》人口死亡三分之一》发展节省劳力技术，而非鼓励人口繁育。 中国困难时期的饥荒 ( ), 长达3年，人口统计总数下降 0.9% (6 百万)

13 中国停滞的原因是什么？ 马克思、毛泽东：阶级斗争 韦伯、鲁迅：儒家文化 金观涛：大一统，专制集权 普里高津：封闭、而非开放
薛定锷：稳态与亚稳态之分

14 普里高津和薛定锷：物理与生物的桥梁》物理与社会的桥梁
1972年12月《Physics Today（今日物理）》的革命论文：普里高津：演化的热力学 热力学系统分类：孤立系统、封闭系统、和开放系统 陈平问题转换 QA4：为何中国鼓励封闭（自给自足）而非开放（劳动分工）？

15 平衡态热力学》封闭系统（仅有能量流）》均衡有序（例如：稳定但不变的晶体结构） 非平衡态热力学（普里戈金）》开放系统（物质流＋能量流＋信息流流）》耗散结构（稳定又适变的生命与社会系统）

16 薛定锷：生命的量子生物学》亚稳态（兼具稳定性和适变性）》演化经济学的非凸函数 对比：稳态（只有稳定性）》 新古典的凸性限制》微观经济学难以理解结构演化

17 分类：解开复杂之谜的起点 物理分类：气体、液体、固体，等离子体、凝聚态 相互作用分类：引力、电磁力、弱相互作用、强相互作用
林奈生物分类》达尔文研究物种类别之间的关系》演化理论 马克思、罗斯托》发展阶段分类》经济发展史的阶段论 新古典经济学》人的均质假设》只有一类怕风险者，没有冒险家、企业家、投机者

18 从结构探机制：中国为何鼓励封闭（自给自足）？
QA5:中、西方贸易结构有何不同？为何不同？ 为何香料贸易推动西方发展劳动分工？ 为何中国的茶叶、瓷器、丝绸贸易未能促进劳动分工？

19 食物结构，开放程度、战争类型、城乡地位 汤普逊：中世纪欧洲经济社会史》食物结构（肉牛）》肉类储存技术：盐和香料》 香料贸易（产地印尼）》战争类型：商业战争（控制海上交通线）》城市自治（贵族住乡下庄园）》劳动分工多元化 反思中国：食物结构（粮食）》易于储存》 屯田战略》有粮则有军》战争类型：土地战争（控制人口与产粮区）》城市控制（政治军事统治中心）》劳动分工集权化

20 文明分岔的生态－技术－经济基础 生态约束》技术选择》经济结构》战争类型》政治体制
案例：美国德克萨斯州，牧民三口之家，100头奶牛，需牧场6000亩》对比：中国种粮，可养活几百户农民 中国：种粮》节省资源、消耗劳力的技术》刺激人口、破坏生态》难以扩张 西欧：养牛》节省劳力、消耗资源的技术》刺激技术、保护生态》鼓励扩张

21 国内外对陈平（1979）文章的 不同反应 陈平：单一小农经济结构是中国动乱贫穷、闭关自守的病根（人民日报、光明日报，1979年11月16日）
中国：改变发展战略（人民战争、以粮为纲）的政策武器》松动人民公社》松动包产到户 日本《世界杂志》：毛泽东政策的新批评 美国中国学者：研究中国社会的新思路（生态经济、而非阶级斗争）

22 墙里开花墙外香 国内：改革政策的关注》国家科委、省委、党政军，年轻人 学术界：争议与冷淡》杂家，没有专业论战。
科学界例外：钱临照（科大副校长，与李约瑟合作中国光学史） 国外：Elizabeth Perry (Washington U，Harvard), 黄宗智，Richard Baum (UCLA), Lucian Pye (MIT), 费正清(John Fairbank, Harvard), 李约瑟(Cambridge)，William Skinner (Stanford)

23 从历史比较到文明分岔研究 费正清的远见：美国没有人研究这样的大问题，会孤独但要坚持下去，一定要用英文发表
陈平问李约瑟问题 QA6：关于中国中世纪经济地位的如下两种假设，哪个为真？ （1）中国一直领先西欧，清代才落后（多数历史学家） （2）中国的大城市规模超过西欧，但人均资源和产出低于西欧（陈平猜测） 李约瑟回答：不知道，可以问黄仁宇 》明代中国税率远低于英国、日本》中国统治的剥削为轻、但生产剩余为低》间接支持陈平猜测

24 乐遇百家才：从历史哲学、世界系统、到文化人类学和文化唯物主义
跳出中西比较和苏联历史观之局限： 苏联的经济人类学 Chayanov 美国的文化人类学与文化唯物主义 Marvin Harris 德国－美国的地理空间结构论 Central place theory 法国的历史年鉴学派:Braudel 美国的历史社会学：世界体系 I. Wallestein

25 李约瑟问题后话： 劳动分工演化和复杂科学的新发展
QA7解读生物演化论与复杂系统论的复杂性与稳定性之谜（May1974， Chen 1987，2005） QA8解读华勒斯坦佯谬（Wallerstein 1974, Chen 1990） QA9解读 Stigler问题（Stigler 1950）：亚当－斯密悖论（Chen 2002, 2005） QA10 (和 Walt Rostow 讨论)人口结构与全球战争与和平的前景问题:中国是否可能发动对外战争（1998）？[Rostow: The Great Population Spike and After: Reflections on the 21th century, Oxford (1998)]

26 人生的第二次选择： 科学与政治，物理与人文
从政还是留学？ 老一代的劝告与争论： 政治与科学前辈》中国革命的弯路：深入了解西方的人太少 物理学前辈》留学哪儿都行，越快越好 物理政治家预测》改革多弯路，要看长远，不争朝夕 学物理还是社会科学？ 决心：只去普里戈金处留学》用物理学方法研究社会基本问题，兼顾观察西方世界

27 与普里戈金的对话和共识： 为何物理学可以研究经济学？
点明普里戈金的终生目标：建立物理学与生物学之间的桥梁 明确陈平的研究目标：建立物理学与经济学之间的桥梁 普里戈金疑问：经济学比生物学困难》缺乏数据 陈平回答：有数据：中国人口的周期波动 （后话）：困难比生物学大得多》障碍不在数据，而在意识形态和理论框架

28 QA11（资格考试）: 寻找多峰分布 布鲁塞尔的意外（博士后）发现：爆炸过程中化学反应的多峰分布 普里戈金直觉：多峰分布是非均衡的过程的特征
陈平资格考试问题：寻找多峰分布普遍性的证据 震惊：已知的量子力学问题只有单峰分布！ 急中生智：阶段发展过程的数学模型》经济、心理、生理的普遍机制》但观察者大都不敢发表!! 访问瑞士 Piaget 研究所：观测分布演化的困难 意外：人类学家提供性发育的双峰分布报告

29 QA12: 人的劳动分工与蚂蚁有何不同？引入文化行为与竞争策略
布鲁塞尔学派：蚂蚁的劳动分工(Deneuebourg) 和达尔文的演化动力学(Allen) 日本物理学家(Kikuchi 1981) 的观察：西方的个人主义，蚂蚁和日本人的集体主义 陈平：将冒险－避险问题》独行－从众行为》修正物种竞争模型 惊奇结论：个人主义（资本主义）与集体主义（社会主义）的生存条件 反应：军备竞赛的规律、苏联成败的原因、普里戈金从怀疑到赞赏

30 第二主题B:寻找经济混沌及其含义 （1984－2005） 混沌研究对物理学的冲击和疑惑
普里戈金的转变：Nicolis 夫妇发现气象奇怪吸引子(1984) 普里戈金建议陈平做战略转移》寻找经济混沌的经验证据

31 利他主义佯谬：坦诚者多机缘 突破的捷径：对话和灵感
William Barnett 与 普里戈金 的对话》提供货币数据》尝试对数－线性趋势 竞选中国留美经济学会会长》建立顾问委员会》结识 Herbert Simon, Paul Samuelson, and Kenneth Arrow Victor Zarnowicz 主动要求访问 Austin 建议试用HP 滤波器

32 一石激起千层浪： 经济混沌的存在意味着什么？
QB1观测宏观经济波动的优越参照系（滤波器）是什么？FD (Friedman, Granger, Brock), log-linear (Solow, 陈平）, HP(Prescott, 陈平）? QB2 计量经济学方法能否检测经济混沌的存在(Brock, 陈平）？ QB3 经济混沌的经济学含义是什么？ 非线性行为(Day, Samuelson)，内生波动(Schumpeter)，非理性（非优化）行为 (Goodwin), 市场韧性与生物钟（陈平） QB4 是否存在市场不稳定性的自然实验（大萧条、石油冲击、股市崩溃）?

33 BQ4:如何区分混沌与噪声？ BQ4a 与 W.Brock (Madison) 辩论:分维估计的数值方法,回归分析与混沌分析能否兼容？
BQ4b 与 O.Granger (UCSD) 辩论：（计量经济学的）离散时间与（物理学的）连续时间； 单位根，分形布朗运动，与混沌；FD 与HP 滤波器；频谱分析 主流经济学的垄断与误导

34 从合作与对话中学习 William Barnett (Austin)：货币数据与理论，log-linear detrending
郝柏林:分维模型？》差分－微分方程 Victor Zarnowiz (Chicago)》HP 滤波器 钱士锷、陈大庞》时间－频率（非稳态）时间序列分析 奥地利学派、蒋硕杰》内生货币理论》否定Friedman 的外生货币理论 Richard Day, Richard Nelson 》非线性动力学与演化经济学 Herbert Simon》混沌意味着有限理性》否定优化理论 Robert Solow 》线性方程已经够复杂了，为何还要非线性模型？ Paul Samuelson 》能否建立新规范与新古典之间的桥梁？ Fynn Kydland (Carnegie Mellon) 》 persistent cycles 》持续波动与持续冲击 Edward Prescott (Minnesota) 》von Neumann 和HP滤波器 Vernon Smith 》实验经济学与生态逻辑

35 Herbert Simon 给陈平信, Sept. 14, 1987
Dear Dr. Chen: I have been following the mathematical work on chaos for some time, and have been much intrigued and impressed by it, and by its potential application to economics. Your paper seems to me a very interesting and convincing application. While I am generally familiar with the bifurcation models, some of your statistical techniques are new to me, and I shall have to digest them by reading your paper several times again.

36 Herbert Simon 的忠告： 不要脱离现实地移植新古典经济学
I hope that your interest in sharp mathematical tools will not keep you from an intense preoccupation with economic realities, both those that can be easily mathematized and those that cannot. The two must go hand in hand. That of course, is the main theme of my scolding of Western economists. Neoclassical theory has many uses, but I would hate to see it transplanted, without the necessary accompanying realism, to the economics profession in China.

37 Jan Tinbergen 给陈平信， Nov.10, 1987
Dear Dr. Ping Chen, Thank you so much for your letters of 24 October 1987 and the enclosed report on your work. I am afraid that my training in physics (which tool place in the early ‘20s) is so much behind what it is now that I am unable to evaluate your work. I am sorry about it, since my teacher was Paul Ehrenfest, who, with his wife Tatiaua Afnasjewa, work the well-known article on thermodynamics. But Professor Prigogine made such an innovation of thermodynamics that my knowledge is obsolete. Moreover I am not too familiar with modern mathematics. So, unless you have concrete questions to me, I am afraid that I am of little use to your work. If you have concrete questions, I might be able to answer them, but this is by no means confirm.

38 萨缪尔逊建议： 寻找新老经济学之间的桥梁 QB5 是否可能建立更一般的经济学框架，把新古典经济学作为特殊情形包括在内？
QB5a代表者－岛屿模型 (Lucas 1972)》群体模型（生灭过程，陈平2002） QB5b非线性供求曲线(Joseph Stiglitz 1976, Gary Becker 1991) 》微观与金融

39 QB6 重新检验新古典经济学的 理论基础与经验证据
QB6a Frisch 的噪声驱动谐振子模型(1933) 》Econometrica 预告但从未发表》物理学否定(1930, 1945)》等价于热力学第一类永动机（陈平1999, 2005) QB6b Lucas 理性预期与围观基础模型(1972) 》违背大数原理，无经验证据（陈平1999， 2002）。 QB6c 股市的布朗运动模型(Fama 1960, Black-Scholes 1973) 》相对方差不稳定 （陈平2002，2005）

40 第三主题：转型实验能否 检验新古典经济学（1990－）？
Jeffrey Sachs 和胡永泰：休克疗法（全球趋同）与多样演化（陈平1990， 2006） Merton Miller （1994）：产权没有优化制度：英美的短期行为与德日的长期行为》MM定理与产权理论的矛盾（陈平2005） 观察休克疗法的典型案例：不是波兰(Sachs), 而是东德（陈平2006）

41 QC1 微观经济学能否支持华盛顿共识? QC1 Kornai 软约束理论的误导》信用紧缩与反凯恩斯政策（陈平2006）
QC2 Arrow-Debreu 的价格理论与 Hayek的迂回生产，谁对？》产品周期与价格改革 QC3 价格竞争（马歇尔）还是创新竞争（熊彼特）？ QC4 Coase 交易成本理论(1937, 1960)》违背测不准关系与热力学第二定律（陈平2007）？

42 Paul Samuelson 对陈平研究的评价 Sept.20, 1995
From my personal discussions with Dr. Ping Chen and from perusal of his wide and varied written researches, I judge him to be a scholar of both accomplishment and promise. On this basis one would suppose him to be worthy of promotion on any strong research institution’s hierarchy. What cannot be predicted at this time is whether one or another of his innovative paradigms will turn out to be of great moment to the crops of leading mainstream economists. He is in the queue of promising researches but whether his lottery ticket contains a winning number—only the future can tell.

43 要站在巨人的肩上，别拜在巨人的脚下 分析前人：观察有无替代假设，理论有无隐含假设，有无检验不同理论的自然实验？
灵感源于观察，新意来自批评，革命基于方法 丢掉面子也就没有负担》失去的是无知，获得的是新知 有所为有所不为》大科学家不为名利权情所困 科学探索真理永远在少数手中》萨缪尔逊的普朗克定律》规范变革有待下代人取代老一代(门捷列夫，爱因斯坦的相对论，冯－诺依曼) 走自己的路，让历史去评价 马克思：从来的哲学家只是解释世界，问题在于改造世界