衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統操作說明會 企 業 籌 資 更 便 捷 大眾投資更穩當 債券部 民國102年5月

簡報大綱 時程規劃 第三階段申報範圍 第三階段申報系統操作 免比對交易確認與抽樣作業 報表製作 測試作業說明 櫃買中心網站資訊 常見問題 *講義下載路徑：首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載

規劃時程 序號 重要工作項目 預定時程 1 第三階段系統操作宣導說明會 102年5月 2 使用者系統操作測試 102年6月10日~102年7月31日 3 第三階段系統上線 102.07.01 4 第三階段月申報 102年8月 5 第三階段商品餘額資料申報並且比對完成(申報作業之緩衝期) 102年9月底 6 函請主管機關核准取消「店頭市場衍生性金融商品資訊整合平台」申報作業 (依據：金融監督管理委員會94年10月26函) 102第四季 S010/S020仍雙軌並行中

第三階段申報範圍 檔案 商品 FXO2 非陽春型外匯選擇權 SWPT 利率交換選擇權(Swaption) IRS2 陽春型/非陽春型 遠期利率協定(FRA) 陽春型/非陽春型 換匯換利(CCS) 非陽春型利率交換(IRS) IRO 國內陽春型債券選擇權(Bond Option) 其他債券選擇權 利率選擇權利率上限(Cap) 利率選擇權利率下限(Floor) 利率選擇權利率上下限(Collar) FXD不分陽春與非陽春

第三階段申報範圍 檔案 商品 CDS 信用違約交換(CDS) FED 非台股相關之「股權衍生性商品」及「轉債資產交換交易」: 股權遠期 股權選擇權 股權交換 資產交換選擇權端 資產交換固定收益端 CMS 商品遠期 商品交換 CMO 商品選擇權

第三階段申報系統操作-1.交易申報 選取申報商品

第三階段申報系統操作-1.交易申報 資料編輯 新增→直接於系統輸入申報資訊 匯入→匯入符合格式之txt或是csv檔

第三階段申報系統操作-1.交易申報 交易申報 資料輸入或是匯入完成後，申報狀態為「未申報」 請點選「申報」已完成申報作業

第三階段申報系統操作-1.交易申報 4.申報成功後之處理 若為應比對交易 若為免比對之交易 請追蹤比對狀態欄位是否顯示為比對成功 可點選「查詢對手」功能，以查詢是否有漏申報之交易 若為免比對之交易 應於「免比對交易確認作業」進行確認 確認後之次一營業日，應進入「確認書上傳」功能查詢是否有被抽中須上傳證明文件之交易

第三階段申報系統操作-1.交易申報 查詢 所有資料 比對成功/免比對 比對未成功 本日新增資料 + 昨日收盤前未比對完成資料(含仍未比對完成及當日比對完成者) 比對成功/免比對 當日：指當日比對成功+當日免比對 非當日：以交易日查詢歷史申報資料 比對未成功 所有待比對資料

第三階段申報系統操作-1.交易申報 免比對資料修改的限制 免比對資料修改後，確認狀態異動為「未確認」 結構型商品不得修改欄位 1 申報機構代號 2 產品代號 3 名目本金幣別 4 名目本金金額 衍生性商品不得修改欄位 1 商品類別 2 資料序號 3 申報機構代號 4 名目本金幣別(1) 5 名目本金金額(1) 6 名目本金幣別(2) 7 名目本金金額(2)

第三階段申報系統操作-資料異動申報 EVENT申報

第三階段申報系統操作-資料異動申報 EVENT申報之申報規則 同一筆資料序號一天之內之收一筆EVENT申報 若該日有提解多筆交易→請合併申報 若同一筆資料序號一天申報多筆EVENT 若於系統畫面編輯後申報→後筆蓋前筆 若以檔案上傳方式→系統跳出錯誤訊息 EVENT之申報無須進行免比對交易確認

第三階段申報系統操作-月申報 月申報 證券商交易額度控管表僅供證券商使用

第三階段申報系統操作-月申報 MTM 總資產總負債 當月申報資訊確認作業 月申報之截止日為每月15日。 篩選標準：前月月底還有餘額、交易動機非1~3 可參考報表：MTM 次月應申報資料一覽表、MTM 每日缺報一覽表 總資產總負債 單位為新台幣百萬 當月申報資訊確認作業 月申報之截止日為每月15日。

第三階段申報系統操作-月申報 當月申報資訊確認作業

第三階段申報系統操作-使用者資料維護

免比對交易確認與抽樣作業 須確認之範圍 免比對之衍生性商品 結構型商品 免比對交易確認期限

免比對交易確認與抽樣作業 確認書上傳期限 交易證明文件上傳之期間：自T+2日09:00至T+4日17:00 抽樣通知期間：T+2日09:00

免比對交易確認與抽樣作業 確認作業新增功能 交易申報帳號篩選功能

免比對交易確認與抽樣作業 確認作業新增功能 確認者可針對某一個帳號申報之交易進行確認

免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 無法上傳原因 衍生性商品抽樣作業無法上傳原因選項 修改前 修改後 1:國外分支機構 1:本國銀行國外分支機構 2:國內分行交易 3:複雜型商品無法及時產製 Z:其他 4:交易取消 5:外國銀行與國外母行或總行交易 結構型商品抽樣作業無法上傳原因選項 修改前 修改後 1:國外分支機構 1:本國銀行國外分支機構 2:國內分行交易 3:複雜型商品無法及時產製 4:募集型結構型商品 Z:其他 5:交易取消 外國銀行包含在台灣之分行與在子行

免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 無法上傳原因

免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 交易證明文件形式選擇

免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 交易證明文件形式選擇→必填欄位

免比對交易確認與抽樣作業 上傳作業新增功能 新增確認書上傳畫面匯出報表檔案功能 檔案上傳後，新增下載上傳附件之功能/或是回饋原始檔案的檔名(2擇1) 檔案上傳後，若針對已上傳之資料序號再執行上傳動作，系統將跳出警示訊息

免比對交易確認與抽樣作業 櫃買中心核對作業 為避免上傳交易證明文件之結果為不通過，建議申報機構先確認上傳之檔案可否進行核對欄位之勾稽 檢核上傳檔案是否符合個別機構之內稽內控之要求 檢核上傳檔案內容與申報之交易資訊是否相符 核對欄位：商品名稱、交易對手資訊、交易日、到期日、名目本金幣別、名目本金金額、期初收付幣別、期初收付金額等。 為避免上傳交易證明文件之結果為不通過，建議申報機構先確認上傳之檔案可否進行核對欄位之勾稽

免比對交易確認與抽樣作業 交易證明文件上傳常見問題 Q1:上傳之交易證明文件之「交易對手名稱」為內部之代碼，交易申報(格式A或格式D)之「交易對手名稱」為可資辨識之名稱，是否算核對通過? A1:證明文件之名稱若為代碼，請另外上傳該代碼可對應至申報至資料庫「交易對手名稱」之說明畫面或是文字。

免比對交易確認與抽樣作業 交易證明文件上傳常見問題 Q2:要如何知道申報機構是否有被抽中須上傳之確認書 A2:請申報機構由有權上傳人員依「儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/衍生性交易確認/衍生性商品交易確認書上傳」與「儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/結構型交易確認/結構型商品交易確認書上傳」路徑進行查詢。 Q3:要如何知道上傳檔案之核對結果 A3:請於抽樣最後上傳日後2個營業日下載日報表(免比對交易文件/檔案上傳作業日報表)。

報表製作功能 日報表

報表製作功能 日報表 以下拉式選單選擇日期，最近的一份日報表日期為前一營業 點選「下載」，可開啟報表檔案

報表製作功能 日報表 進入excel畫面後請點選「日作業」

報表製作功能 日報表 日期輸入欄位請填入與日報表查詢功能所選擇之相同日期

報表製作功能 日報表

報表製作功能 月報表

報表製作功能 月報表 點選下載

報表製作功能 月報表 進入excel畫面後請點選「月作業」

報表製作功能 月報表 新增event申報月報表 新增第三階段產品月報表

測試作業說明 開放測試環境: 1.時間： 本(102)年6月10日至7月31日 下午2時至5時申報測試，下午5時30分下載報表 2.測試軟體：衍生性商品資訊儲存庫申報軟體0.05版，於本(102)年6月10日上午開放下載(網址：www.gretai.org.tw->證券商服務->電腦作業->衍生性商品資訊申報系統) 3. 登入時選取「測試主機」登入測試。 測試時請以系統預設帳號登入 1.帳號一(帳號tr001、密碼tr001abc) 一般申報、文件上傳 2.帳號二(帳號tr002、密碼tr002abc) 一般申報、文件上傳 3.帳號三(帳號tr003、密碼tr003abc) 一般申報、文件上傳 4.帳號四(帳號cf001、密碼cf001abc) 免比對確認作業

測試作業說明 第三階段系統於本(102)年7月1日正式上線，屆時請改用新版軟體(1.02版)進行資訊申報作業。新版軟體1.02版，於6月28日開放下載(網址：www.gretai.org.tw->證券商服務->電腦作業->衍生性商品資訊申報系統)   第三階段新增申報表單權限，請 貴單位於本(102)年7月1日使用主管帳號設定相關作業者權限，以利次日(7月2日) 能正常作業。

櫃買中心網站資訊 1.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 法令及相關公告 主管機關函令與公告 1.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 法令及相關公告 主管機關函令與公告 櫃買中心函令與公告 儲存庫系統管理規定 儲存庫系統契約 交易證明文件申請表

櫃買中心網站資訊 2.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載 各階段媒體傳檔格式 2.首頁 > 衍生性商品 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載 各階段媒體傳檔格式 說明會簡報資料 申報作業常見問題集 操作手冊 簽約機構一覽表

櫃買中心網站資訊 3.首頁 > 證券商服務 > 電腦作業 > 衍生性商品資訊系統 系統檔案下載 3.首頁 > 證券商服務 > 電腦作業 > 衍生性商品資訊系統 系統檔案下載 終端設備連線及異動作業申請函 終端設備連線及異動申請表 使用者代號申請表

常見問題 Q1:請問TR申報內容常見之缺失為何? A1: 漏報無本金遠期外匯及外匯交換交易。 無本金遠期外匯交易名目本金申報錯誤。 漏報無本金遠期外匯及外匯交換交易。   無本金遠期外匯交易名目本金申報錯誤。   陽春型利率交換交易未申報期初收付幣別及金額。   無本金遠期外匯及外匯交換交易有重複申報。   欄位內容填報錯誤，如：交易對手類別、交易對手名稱、統一編號、生效日、交易動機等。  

常見問題 Q2:請問TR內部管理作業常見之缺失為何? A2: TR帳號使用者之權限設定，未留存申請資料，無法確認是否依核准內容辦理設定。

常見問題 Q3:因衍生性商品履約而產生的無本金遠期外匯、外匯遠期或是外匯交換契約應如何申報? A3:請依第一階段FXD之格式申報，若因履約而產生之FXD申報於免比對交易抽樣作業中被抽中，則請上傳原始之衍生性商品交易證明文件。 Q4:IRS2於申報提前解約或提前履約(EVENT)時，名目本金應如何填報？ A4:請填報利息收取方資訊的名目本金。

常見問題 Q5:若機構現行的狀況為沒有交易也沒有餘額，是否完全不需要申報？ A5:若機構為沒有新交易也沒有衍生性商品餘額，TR之簽約機構仍須每月申報 總資產總負債月報表 當月申報資訊確認作業 Q6：第三階段須申報PVBP之商品為何? A6：TR第三階段須申報PVBP之格式為IRS2、IRO、SWPT與CDS

常見問題 Q7:承作陽春型之CCS時，若利息收取方或是利息支付方之利率條件為固定利率，則利率指標天期、付息周期與利率指標重設週期應如何填報？ A7:利率指標天期與利率指標重設週期請填空白，利息支付周期依實際之天期填入。 Q8:承作陽春型遠期利率協定(FRA)時，則利率指標天期、付息周期與利率指標重設週期應如何填報？ A8:若為浮動利率，利率指標天期依實際之天期填入，利息支付周期與利率指標重設週期請填空白，若為固定利率，利率指標天期、利息支付周期與利率指標重設週期請填空白

簡報完畢 敬請指教 聯絡人：櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: 23668035 e-mail: fred@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: 23668077 e-mail: sylvia@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: 23666141 e-mail: georgechiu@mail.gretai.org.tw 49