金融業發展與監理新趨勢 荷商荷蘭銀行 經天瑞 ABN AMRO Bank N.V. 金融業發展與監理新趨勢 荷商荷蘭銀行 經天瑞 12 December 2008 ABN AMRO Bank N.V. is a subsidiary undertaking of The Royal Bank of Scotland Group plc.
一、衍生性金融商品分級制度
1. 衍生性金融商品交易對手的分級 ( Counterparty Suitability) 國際性大型交易商及金融機構 區域性交易商、金融機構及大型企業 中小型金融機構、大型、中型企業 其他小型機構及企業
客戶對衍生性金融商品需求的適切性分級 (Appropriateness) 客戶是否對產品的複雜性及風險熟悉 產品的複雜性、波動率，和潛在風險 交易金額及交易次數
3. 其他分級制度的考量: 避險或投機 ? 客戶對衍生性金融商品複雜性的認知適切性 : - 交易金額、財務狀況，和實質業務上的相關性 ( Correlation ) b. 客戶是否有足夠的經驗和知識了解衍生性金融商品潛在的風險 - 客戶財務管理人員的能力和經驗 c. 若非避險需求，客戶以投機目的操作衍生性金融商品，自我風險評估的能力
二、金融業購併
金融業購併 金融機構合併法第十八條有規定，外國金融機構與本國金融機構合併、概括承受時，可以準用金融機構合併法之規定。 但對國外銀行的合併，而造成其國內分行的合併，是否可以適用金融機構合併法或是企業併購法，似乎在現行的法律規範上，並不是十分明確， 需仰賴主管機關的解釋 。
三、金融業發展趨勢
金融業發展趨勢 商品設計: back to the basic and vanilla 顧客服務 - 風險及收益簡單清楚( simple risk/ return profile, ie delta one ) - 流動性良好 ( good liquidity ) - 初級/次級市場報價透明 ( transparent primary and 2nd market quote ) - 資訊取得容易 ( easy Information availability ) 顧客服務 - 商品相關市場資訊之定期提供 ( periodical update on market information ) - 信譽卓越之在地團隊 ( reputable local team with long-term commitment )
金融業發展趨勢 – continued d. 公司治理 c. 風險管理 : -金融業內部之風險管理 ( Market, credit risk, liquidity risk, operational risk) - 金融業 對客戶端之外部風險管理 ( to avoid miss- selling ) - 主管機關於金融業監理之管理 - G20國高峰會之重要議題 d. 公司治理 - 保障股東權益及追求企業永續發展 - 誠信管理及有效監督 - 強化市場機制，加強資訊透明度