先賣後買現股當日沖銷 電腦作業說明 103年5月 電腦規劃部 余道堅

大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明

「先賣後買現股當沖」 開放措施 現股當沖 交易型態 應付當沖券差申報平台 證金當沖 代標議借

現股當沖交易型態 普通交易成交 盤後定價 (委託類別： 0) T日得更改交易類別 (C31)為現股 現款買進現券賣出成交後之普通交割 按買賣沖銷後差價辦理款項交割 錯帳、違約、當沖券差部位 委託人證券買賣帳戶 排除 以更正帳號後帳戶 判別現股當沖之交易

應付當沖券差申報平台 投資人券不足 T+3日 T日 現股當沖 券差發生 當沖交割券差申報平台(取借) T+1日 證金代為 標借、議借 專戶強制買回 T+3日 當沖交割券差申報平台(還券) 投資人券不足

證金當沖代標議借 證券商 或有券源不足 證 券商 證金 公司 T+1日 標借 T+1日 議借 T+2日 續標 續借 標借委託時間 —(9:00-12:10) 最高標借費用為申請日開盤競價基準7% T+1日 標借 證 券商 證金 公司 T+1日 議借 證金公司標議借： 因客戶現股當沖交易未沖抵部位，得委託證金公司進行標議借取券交割。 議借 (V07)申報時間 ---(12:30--14:00) 議借價格以申請日開盤競價基準10%為限 T+2日 續標 續借

大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明

電腦作業流程 作業時間 投資人 證 券 商 交 易 所 / 櫃檯買賣中心 集保 結算所 T 日 09:00 | 17:00 當沖開戶申請 (一) 當沖開戶與徵信 BC6、BC7、B27 BC2、 B07、BCJ 1.開戶處理 2. 徵信資料處理 3.違約公告 07:40 13:30 (二)可現股當沖標的 證券T80 漲跌幅度表 T30 可現股當沖標的 證券資訊揭露 08:30 14:30 普通交易委託申請 (三)普通交易委託： 一般交易(買、賣) 盤後定價(買、賣) 電腦撮合交易 成交資料接收

電腦作業流程(續) 作業時間 投資人 證 券 商 交 易 所 / 櫃檯買賣中心 集保 結算所 T日 | T+1日 09:00 18:00 當日不沖銷聲明 (四)成交資料調整： 錯帳更正帳號B02 改類C31、違約B03 遲延C55 (五)當沖券差回補 (六)當沖券差平台： BCB、BCE、BCF —成交資料調整 —當沖券差平台 申請 資料 接收 券源 撥轉 T+2日 10:00 (七)現股當沖明細申報 BC8、BC9、BCA —彙總當沖戶現股買賣沖銷數額 產製交 割報表 T+3日 (八)當沖券差處理 ： BCC、BCG 還券申請

大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明

電腦作業 現股當沖開戶與徵信 可現股當沖標的證券資訊 應付當沖券差申報平台 證金當沖代標議借

現股當沖開戶與徵信 開立一般戶 (B50、B51) 應付當沖券差 開立現股當沖戶 債務違約(BCJ) (BC6、BC7) 當日違約公告檔 現股當沖戶： 1.應開立受託買賣帳戶滿三個月 2.最近一年內成交達十筆以上 3.但已開立信用交易帳戶者及 專業機構投資人不在此限 4.不得開立現股當沖戶—綜合交易帳戶、違約、錯帳、 自營商888888-5、6 開立一般戶 (B50、B51) 應付當沖券差 債務違約(BCJ) 開立現股當沖戶 (BC6、BC7) 當日違約公告檔 (BC2) 投資人徵信資料(B27) 記錄代碼“000” 1.當事人基本記錄 2.當事人身份證號 3.違約：“Y”, “N” …..….. 7.現股當沖開戶數 昨日市場普通違約公告檔(B07)

可現股當沖標的證券資訊 上市可現股當沖標的(T80) 欄位名稱 長度 說明 1.註記：〝Y〞 02 T80-STKNO X(06) 股票代號 02 T80-TYPE-TW50 X(01) 臺灣50指數成分股 02 T80-TYPE-TWMC 臺灣中型100指數成分股 02 T80-FIRST-BUY 可先買後賣現股當沖註記 02 T80-FIRST-SELL 可先賣後買現股當沖註記 02 FILLER X(20) 空白 排除： 1.變更交易方法 2.處置之有價證券 註記： 〝Y〞 1.註記：〝Y〞 2.停止過戶前五天 ( 不影響股東權益者除外，例如：更名等 ) — 停止「先賣後買現股當沖」、「應付當沖券差申報平台」 作業 — 預先公告於本公司網頁與MIS即時公告。 3.停止「證金當沖代標議借」比照「證金信用券差標議借」辦理

可現股當沖標的證券資訊 (續) 上市(櫃)漲跌幅度資料檔 (T30) 欄位名稱 長度 說明 02 MARK-DAY-TRADE 02 STOCK-NOT X(06) 股票代號 02 BULL-PRICE 9(4)V99 漲停價 02 LDC-PRICE 開盤競價基準 02 BEAR-PRICE 跌停價 02 SETTYPE X(01) 交易方式 02 MARK-W 處置股票註記 02 MARK-DAY-TRADE 可現股當沖註記 02 FILLER X(32) 空白 〝Y〞--- 可先買後賣 〝X〞---可先買後賣或 先賣後買 〝 〞--- 不可現股當沖

應付當沖券差申報平台 申報平台作業(新增)： 證券商現股當沖專戶回補發生申報(BCB)作業 證券商現股當沖專戶回補處理申報(BCC)作業 證券商現股當沖專戶回補彙總查詢(BCD)作業 現股當沖戶應付當沖交割券差申報(BCE)作業 現股當沖專戶應付當沖交割券差申報(BCF)作業 證券商應付當沖交割券差還券申報(BCG)作業 現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢(BCH)作業 證券商應付當沖交割券差回補還券查詢(BCI)作業 證券商應付當沖券差債務違約申報(BCJ)作業

應付當沖券差申報平台 投資人現股當日沖銷未反向買回，由證券商向 投資人借入再轉出借予投資人之申報平台： 需於總公司設立「專戶」 (戶號：8899999) 1.投資人之取借與出借，均需透過此專戶作業 2.證金公司當沖券差代標借議借之帳戶 3.僅可進行現股買進交易 4.得由普通、盤後定價、零股及鉅額交易強制買回 不得使用此平台者： 1.自營商、綜合交易帳戶、違約、錯帳專戶 2. 融資融券專戶、證券借貸專戶

應付當沖券差申報平台(續) 申報方式說明： T日券差發生使用專戶回補發生申報(BCB)作業 T日券差平台取借： 1.出借與借券方同集團使用現股當沖戶券差(BCE) 作業 2.出借與借券方非同集團則雙方使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業，申報相同資訊，流水編號由出借方編訂 T+1日證金公司標議借使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業 T+1日強制買回成功後，將回補明細 (BCC)申報至本公司 T+3日專戶買回需還券申報(BCG)作業，逾期未清償債務 視同違約，申報當沖券差債務違約(BCJ)作業

應付當沖券差申報平台(續) 注易事項： 平台申報資訊經交易所確認後即時傳輸至集保公司撥券 專戶回補發生申報(BCB)作業，提供T日申報使用， 於 T+1日/T+2日不得進行調整 僅適用於普通交易之現股賣出交易 強制買回專戶(889999-9)可申報錯帳，不可更正帳戶 欲取銷已自本平台借入券者： 1.出借與借券方同集團則執行現股當沖戶券差(BCE) 刪除 2.出借與借券方非同集團則先執行現股當沖戶券差(BCE) 刪除，再出借執行與借券方專戶反向券差(BCF)撥轉

證金公司標借議借 注易事項： T+1日證金公司標議借區分證券商委託代為標議借及 信用交易券差之標議借，屆時共同撮合，得標後數量 先滿足信用交易券差部位，費用則平均分攤。得標後 證金公司透過「應付當沖券差申報平台」(BCF)作業 撥轉予證券商 證金公司標借、議借者經由集保公司還券，故 T+1日 透過證金公司進行標借、議借者，借券方及出借方均 不需輸 入現股當沖專戶還券(BCG)資料 若T+1日強制買回不足，則視買回還券數量進行續借 或續標作業 若T+1日標議借不足，於T+2日進入交割補正借券

大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明

當沖券差申報時點 作業時點 作業項目 申報主體 T日 下午 6時前 當沖專戶回補發生 當沖戶 應付當沖交割券差申報 當沖戶與 當沖專戶 5時前 當沖專戶回補交易 2時前 當沖券差代標議借 證金公司 T+3日 當沖專戶回補處理申報 當沖交割券差還券申報 T+4日 當沖券差債務違約申報

當沖券差作業流程 T日 T+1日 T+2日 T+3日 證 券 商 1. 當沖戶回補發生 申報(BCB) 2. 當沖戶當沖交割 券差申報(BCE) 3. 當沖專戶應付當 沖交割券差申報 (BCF) 1. 當沖專戶回補 2. 當沖專戶回補處 理申報(BCC) 處理申報(BCC) 2.T+1日當沖專戶 回 補不足，則當 沖專戶續買、續 借 1.現股當沖專戶回 補處理申報 (BCC) 2.應付當沖交割券 差還券申報(BCG) 3. T+1日現股當沖 專戶回 補不足， 則當沖戶續借 金公司 1.當沖券差代標借 交易及議借(V07) 2. 當沖專戶當沖交 割券差申報 (BCF) 1.T+1日當沖專戶 回補不足以應付 證金代標議借者 續標議借 集保 公司 1.當沖專戶券源撥 轉 2.當沖戶券源撥轉 1.證金公司當沖專 戶券源撥轉 1.現股當沖戶交割 2.T+1日證金代標 議借不足則主動 借券 1.還券處理

當沖券差作業流程圖 當沖戶 證券商 證金公司 集保公司 T 日 T+1 日 T+2 日 T+3 日 當沖券差發生 平台取券申請 當沖戶回補發生申報(BCB) 當沖交割券差申報(BCE、BCF) 券源 撥轉 他家券商 本家券商 T+1 日 代標借交易 代議借申請 券源 撥轉 當沖交割券差申報 (BCE、BCF) 回補處理(BCC) 專戶回補 T+2 日 現股當沖戶 款券交割 T+3 日 價差借券費用 計算及給付 當沖券差還券通知 (BCG) 券源 撥轉 不給付 當沖券差債務違約 (BCJ)

現股當沖戶券差申報(BCE) 證券商專戶 集保公司 出借方 投資人 A 借券方 出借方 借券方 投資人 B 23

現股當沖專戶券差申報(BCF) 交易所 A 證券商專戶 B 證券商專戶 出借方 借券方 借券方 投資人 B (BCE)作業 集保公司

當沖券差實務作業範例 T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補100張 券差平台 取借100張 還平台100張 證金 集保 交易所 交割100張

當沖券差實務作業範例 T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補100張 券差平台 取借70張 還平台70張 證金 標借30張 還標借30張 集保 交易所 交割100張

當沖券差實務作業範例(續) T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補100張 券差 平台 取借70張 (3)券差平台取借+標議借不足、但強制回補足量 ： T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補100張 券差 平台 取借70張 還平台70張 證金 標借20張 還標借20張 集保 主動借券10張 還主動借券10張 交易所 交割100張

當沖券差實務作業範例(續) T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補40張 續補 60張 券差 平台 取借70張 還平台10張 還平台60張 證金 標借30張 還標借30張 集保 交易所 交割100張

當沖券差實務作業範例(續) T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補60張 續補 40張 券差 平台 (5)券差平台取借+標議借不足、強制回補不足、但回補數量可應付標議借： T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 證券商 券差100張 回補60張 續補 40張 券差 平台 取借50張 還平台10張 還平台40張 證金 標借30張 還標借30張 集保 主動借券20張 還主動借券20張 交易所 交割100張

大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明

重要作業時程說明 提供台北台中測試環境(T30)(T80)(BC8) 提供台北台中測試環境 市場會測 正式上線 2014/05/19 2014/06/03 2014/06/29 2014/06/30 提供台北台中測試環境(T30)(T80)(BC8) 提供台北台中測試環境 (BCB) | (BCI) 市場會測 正式上線

補充說明 本次說明會講義置於本公司網站，請參考：首頁 > 關於證交所 > 新聞資訊 > 活動訊息 (http://www.twse.com.tw/ch/about/press_room/tsec_event.php ） 測試系統網址:http://cleartest.tse.com.tw:9080 聯絡電話(電腦規劃部第三組) 余道堅專員：(02)8101-5906(0552@twse.com.tw) 黃國強組長：(02)8101-5933(0210@twse.com.tw)

簡報完畢 敬請指教